Bài giảng: Rủi ro trong hoạt động của ngân hàng_p8 ppt

1 PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Dự báo nhu cầu vay vốn và tiền gửi kỳ KH Bước 2 Tính sư thay đổi dự tính về cho vay, tiền gửi kỳ KH Bước 3 Xác định khe hở thanh khoản NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK 2 PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 1 Dự báo nhu cầu vay vốn và tiền gửi kỳ KH NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Xây dựng mô hình dự báo: + f (Loan) = f(Growth, Coporate Earnings,Money supply,Spread, Inflation…) + f (Deposits) = f(Personal Income, Retail Sales, Money supply,Yield, Inflation….) Xây dựng đường xu hướng: + Phần xu hướng + Phần mùa vụ + Phần chu kỳ 3 4 PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn PP tiếp cận nguồn vốn và sử dụng vốn Bước 3 Xác định khe hở thanh khoản NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Σ Cung thanh khoản (Tăng TG, Giảm CV) Σ Cầu thanh khoản (Tăng CV, Giảm TG) Khe hở TK >0: Thặng dư Thanh khoản  NH sẽ đầu tư vào các tài sản sinh lời Khe hở TK <0: Thâm hụt Thanh khoản  NH sẽ phải bổ sung thiếu hụt thanh khoản 5 Ví dụ: xác định nhu cầu thanh khoản Ví dụ: xác định nhu cầu thanh khoản theo PP nguồn vốn và sử dụng vốn theo PP nguồn vốn và sử dụng vốn Tài sản Số tiền Nguồn vốn Số tiền Ngân quỹ Cho vay Đầu t Tài sản khác 500 5000 800 300 Tiền gửi Các khoản vay Vốn chủ sở hữu 4000 1600 600 Tổng tài sản 6200 Tổng nguồn vốn 6200 Đơn vị: tỷ đồng !"#$%&'(( (')#!*+#!,-")./'0 '*1%234%56%7)8 6 9 : %7 ;< /'0 + 9#! /'0 9#! 1 9. = >> ? ?> > >@ ? ? ? @A > @ >>B > >B > > >> > > B >> > ? >B A >@ ? ?@ ?B >> @ > ? ? C >C C >B ? ?@ >@ >> @ >>C >>> ? ?@ ? > >>@ >>@ Dự báo mức thay đổi tiền gửi tại NH năm 2006 Đơn vị: tỷ đồng 7 9 : %7 ;< /'0 9#! /'0 9#! 1 9. = >B>B >@C@ >BC >A ? >AC >A@ ? ?A > > >A@> ? ?CB B >A>@ >@ > B >@AB >C ? >C A >C ? ?C@ ?> >A@> @ >CB@ ? ?>C >@>C C > ? @> B A B ? ? ? >C@> Dự báo mức thay đổi cho vay của NH năm 2006 Đơn vị: tỷ đồng 8 9 9#! (') 9#! ( DE C@ ?@ C ? ?@ C ?@C >B >@ C > >@ > C B@ > ?A> C B B ?>> AB A @> > ?> B @ >C C > > C >@> @ ?> @ A >C ?@ @> ?A @@ >@ ?A Dự báo khe h thanh khoản của NH năm 2006 Đơn vị: tỷ đồng 9 PP tiếp cận cấu trúc quỹ PP tiếp cận cấu trúc quỹ NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Nếu như phương pháp nguồn vốn và sử dụng vốn giúp ngân hàng đo lường cả nguồn cung và nguồn cung thanh khoản thì phương pháp tiếp cận cấu trúc vốn chỉ quan tâm đến Cầu thanh khoản. Phương pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào việc phân chia cớ cấu nguồn vốn huy động theo khả năng nguồn vốn này bị rút ra khỏi ngân hàng để xác định yêu cầu thanh khoản của ngân hàng 10 PP tiếp cận PP tiếp cận tiếp cận cấu trúc quỹ tiếp cận cấu trúc quỹ NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK NỘI DUNG QUẢN TRỊ RRTK Bước 1 Nguồn vốn được phân Chia thành các nhóm Bước 2: Xác định yêu cầu dự trữ thanh khoản cho nguồn vốn trên Bước 3: Xác định yêu cầu Cho Các khoản Vay Có chất lượng Bước 4: Xác định tổng Yêu cầu Thanh khoản của NH Bước 5: Xác định yêu cầu Theo Các kịch bản [...]... núng: vn vay v tin gi nhy cm vi lói sut hoc c d tớnh s b rỳt khi NH trong k k hoch - Ngun vn kộm n nh: cỏc khon tin gi ca khỏch hng trong ú mt phn ỏng k (25-30%) s cú th b rỳt khi NH ti mt thi im no ú trong k k hoch - Ngun vn n nh: khon mc vn m nh qun tr ngõn hng tin tng chc chn rng ớt cú kh nng b rỳt khi ngõn hng (tr mt b phn rt nh 11 trong tng s) NI DUNG QUN TR RRTK PP tip cn tip cn cu trỳc qu Bc 2:... 1 thỏng ca XYZ l: I = 50%*(0.99/1.00) + 50%* (0.65/0.92) = 0.495 + 0.353 = 0.848 24 NI DUNG QUN TR RRTK PP thang ỏo hn Phng phỏp ny xõy dng thang ỏo hn so sỏnh cỏc dũng tin ra v dũng tin vo trong mi ngy hoc trong mt thi k nht nh, qua ú xỏc nh c cỏc trng thỏi thanh khon rũng v trng thỏi thanh khon tớch lu 25 NI DUNG QUN TR RRTK PP thang ỏo hn Cỏc dũng tin ra cú th c c xp th t theo ngy m cỏc ti sn... 750 1500 4000 2000 750 400 8650 490 250 50 10 800 -50 -46 4500 2600 360 40 7500 1150 1104 27 NI DUNG QUN TR RRTK PP thang ỏo hn BIS cng xut bc tip theo nờn d bỏo cỏc dũng tin trong cỏc kch bn khỏc nhau thụng qua vic xem xột trong cỏc iu kin bỡnh thng, iu kin ngõn hng gp khú khn v iu kin ca th trng gp khú khn 28 Vớ d: Yờu cu thanh khon theo phng phỏp thang ỏo hn ca BIS 1 ngy Bỡnh NH TT thng gp gp Dũng... Chứng khoán TK 3 Hệ số về năng lực Tin mt + TG tại các TCTD Tổng tài sản Chng khoỏn chớnh ph Tổng tài sản Dư nợ cho vay + cho thuê Tổng tài sản Đánh giá tỷ trọng TS có tính thanh khoản cao nhất trong tổng tài sản của NH Ch s chng khoỏn thanh khon cng cao, trng thỏi thanh khon ca Ngõn hng cng tt Phần tài sản được phân bổ vào những tài sản kém tính thanh khoản nhất 20 PP Tip cn ch s tài chính 4 Hệ số tiền... m 6 Cu trúc tin gi TS trên TT tiền tệ (Giấy tờ có giá ngắn hạn) Nợ trên TT tiền tệ (TG vốn vay ngắn hạn) u t ngn hn Vn nhy cm Hệ số này càng cao thì khả năng thanh khỏan của NH càng cao Hệ số này càng cao thì khả năng thanh khỏan của NH càng cao T l ny gim th Tin gi giao dch hin tớnh n nh cao hn ca vn tin gi v do ú yờu cu thanh 21 Tin gi k hn PP Tip cn ch s thanh khon Ch s thanh khon c nghiờn cu bi... Ch s thanh khon c nghiờn cu bi Jim Pierce, ch s ny o lng khon tht thoỏt tim tng khi ngõn hng phi bỏn ngay cỏc ti sn ca mỡnh ỏp ng nhu cu thanh khon vi giỏ tr th trng hp lý ca ti sn ngõn hng cú th bỏn trong iu kin bỡnh thng cú th s lõu hn do ngõn hng phi a qua u giỏ v thc hin mt s kho sỏt, nghiờn cu Nu giỏ bỏn ngay cng khỏc bit so vi giỏ trng hp lý ca ti sn thỡ danh mc ti sn ú ca ngõn hng cng kộm thanh... qun tr thanh khon cn thit Quy tc 3: Mi ngõn hng phi cú b phn qun tr chu trỏch nhim thc hin chin lc qun tr thanh khon Quy tc 4: NH phi cú cỏc h thng thụng tin y o lng, giỏm sỏt, kim soỏt v bỏo cỏo ri ro thanh khon 34 NI DUNG QUN TR RRTK Bin phỏp qun tr RRTK o lng v giỏm sỏt trng thỏi thanh khon Bin Phỏp chung Quy tc 5: Mi ngõn hng cn xõy dng mt quy trỡnh o lng v giỏm sỏt thng xuyờn trng thỏi thanh . pháp đo lường rủi ro thanh khoản dựa vào việc phân chia cớ cấu nguồn vốn huy động theo khả năng nguồn vốn này bị rút ra khỏi ngân hàng để xác định yêu cầu thanh khoản của ngân hàng 10 PP tiếp. rút khỏi NH trong kỳ kế hoạch. - Nguồn vốn kém ổn định: các khoản tiền gửi của khách hàng trong đó một phần đáng kể (25-30%) sẽ có thể bị rút khỏi NH tại một thời điểm nào đó trong kỳ kế. Nguồn vốn ổn định: khoản mục vốn mà nhà quản trị ngân hàng tin tưởng chắc chắn rằng ít có khả năng bị rút khỏi ngân hàng (trừ một bộ phận rất nhỏ trong tổng số). 12 PP tiếp cận PP tiếp cận tiếp