luận văn thạc sĩ các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng đối với khách hàng cá nhân tại ngân hàng thương mại cố phần á châu chi nhánh ông ích khiêm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ƠNG ÍCH KHIÊM Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : ThS Võ Tường Oanh Sinh viên thực : Trịnh Như Ý MSSV: 1211191284 Lớp: 12DTDN02 TP Hồ Chí Minh, năm 2016 c BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP HCM KHOA KẾ TỐN – TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG KHĨA LUẬN TỐT NGHIỆP CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỐ PHẦN Á CHÂU – CHI NHÁNH ƠNG ÍCH KHIÊM Ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Chuyên ngành: TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP Giảng viên hướng dẫn : ThS Võ Tường Oanh Sinh viên thực : Trịnh Như Ý MSSV: 1211191284 Lớp: 12DTDN02 TP Hồ Chí Minh, năm 2016 c LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan phần nghiên cứu em thực Các số liệu kết nghiên cứu luận văn hoàn toàn trung thực, chưa sử dụng để công bố cơng trình nghiên cứu khác Em xin chịu trách nhiệm nghiên cứu TP Hồ Chí Minh, ngày…… tháng…… năm 2016 Sinh viên Trịnh Như Ý ii c LỜI CẢM ƠN Đây luận văn tốt nghiệp đánh dấu trải nghiệm thực tế, khó khăn nỗ lực thân em Trong suốt trình thực tập để hoàn tất luận này, em nhận đóng góp q báu từ Cơ anh chị Với lòng biết ơn sâu sắc em xin gởi lời cảm ơn tới: Quý thầy cô Trường Đại học Công Nghệ TP.HCM tạo điều kiện cho em thực khóa luận Đồng thời, em xin gửi lời cảm ơn đến Cơ Võ Tường Oanh – người nhiệt tình hướng dẫn em cách nghiên cứu vấn đề q trình hồn thành luận Ngồi ra, em xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Ông Ích Khiêm toàn thể cán nhân viên Ngân hàng giúp đỡ tạo điều kiện cho em suốt trình thực tập Với kiến thức kinh nghiệm hạn chế, luận văn chắn khơng tránh khỏi sai sót, em mong nhận góp ý, nhận xét từ Quý thầy cô anh chị ngân hàng Cuối cùng, em xin gửi đến Quý thầy cô ban lãnh đạo, anh chị Ngân hàng TMCP Á Châu – chi nhánh Ơng Ích Khiêm lời chúc sức khỏe thành cơng cơng việc TP.Hồ Chí Minh, ngày… tháng…… năm 2016 Sinh viên Trịnh Như Ý iii c luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem iv luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem c luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT CHỮ VIẾT TẮT NGUYÊN VĂN TIẾNG VIỆT ACB Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu ACB Ơng Ích Khiêm/ OIK TMCP Thương mại cổ phần KHCN Khách hàng cá nhân RRTD Rủi ro tín dụng NHTM Ngân hàng thương mại VN Việt Nam NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần 10 KH Khách hàng 11 NH Ngân hàng 12 TSTC Tài sản chấp 13 BĐS Bất động sản 14 CN Chi nhánh 15 PGD Phòng giao dịch 16 DN Doanh nghiệp 17 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 18 HĐTD Hợp đồng tín dụng 19 PFC Chuyên viên tư vấn tài cá nhân 20 TSĐB Tài sản đảm bảo 21 PFC – L Trưởng phận tư vấn tài cá nhân 22 CBTD Cán tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu – chi nhánh Ơng Ích Khiêm v luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem c luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 3.1: Diễn giải biến sử dụng mơ hình probit Trương Đơng Lộc Nguyễn Thị Tuyết (2011) 25 Bảng 3.2: Diễn giải biến sử dụng mô hình hồi quy Logistic 32 Bảng 4.1: Cơ cấu mẫu theo tuổi khách hàng cá nhân 35 Bảng 4.2: Cơ cấu mẫu theo vị trí cơng tác khách hàng cá nhân 36 Bảng 4.3: Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn khách hàng cá nhân .36 Bảng 4.4: Cơ cấu mẫu theo tình trạng nhân khách hàng cá nhân 37 Bảng 4.5: Cơ cấu mẫu theo người phụ thuộc khách hàng cá nhân .37 Bảng 4.6: Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp khách hàng cá nhân 38 Bảng 4.7: Cơ cấu mẫu theo thu nhập bình quân khách hàng cá nhân 38 Bảng 4.8: Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán tín dụng 39 Bảng 4.9: Cơ cấu mẫu theo kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân 39 Bảng 4.10: Thống kê mô tả biến mơ hình 40 Bảng 4.11: Các biến mô hình (Variables in the Equation) .41 Bảng 4.12: Variables in the Equation loại bỏ biến khơng có ý nghĩa thống kê 42 Bảng 4.13: Kết Omnibus Tests of Model Coefficients .42 Bảng 4.14: Kết Model Summary 43 Bảng 4.15: Kết Classification Table 43 vi luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem c luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ Sơ đồ 2.1: Phân loại rủi ro tín dụng ACB Ơng Ích Khiêm .8 Sơ đồ 2.2: Quy trình thực tế xét duyệt cho vay khách hàng cá nhân OIK .13 Sơ đồ 3: Mơ hình nghiên cứu Nguyễn Phúc Mẫn (2015) 27 vii luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem c luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem MỤC LỤC CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài .1 1.2 Mục đích nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu 1.6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG VÀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1 Tổng quan cho vay khách hàng cá nhân 2.1.1 Khái niệm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.2 Đặc điểm cho vay khách hàng cá nhân 2.1.3 Các sản phẩm tín dụng dành cho khách hàng cá nhân 2.1.4 Lợi ích hoạt động cho vay khách hàng cá nhân 2.1.4.1 Đối với Ngân hàng 2.1.4.2 Đối với khách hàng cá nhân 2.1.4.3 Đối với kinh tế 2.2 Rủi ro tín dụng NHTM 2.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng 2.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 2.2.3 Đo lường rủi ro tín dụng 2.2.4 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng 11 2.2.4.1 Đối với Ngân hàng thương mại 11 2.2.4.2 Đối với kinh tế 11 2.2.4.3 Đối với khách hàng 12 2.3 Quy trình thực tế xét duyệt cho vay khách hàng cá nhân ACB Ơng Ích Khiêm 12 2.4 Các nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 16 2.4.1 Nhân tố khách quan 16 2.4.1.1 Rủi ro môi trường tự nhiên .16 viii luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem c luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem 2.4.1.2 Rủi ro môi trường kinh tế .17 2.4.1.3 Rủi ro sách pháp luật NHNN 17 2.4.1.4 Rủi ro cạnh tranh NHTM 18 2.4.2 Nhân tố chủ quan 19 2.4.2.1 Nhân tố chủ quan từ phía NHTM 19 2.4.2.2 Nhân tố chủ quan từ phía khách hàng cá nhân 21 CHƯƠNG 3: PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 23 3.1 Tổng quan tình hình nghiên cứu nhân tố tác động đến rủi ro tín dụng Ngân hàng 23 3.1.1 Các nghiên cứu nước 23 3.1.2 Các nghiên cứu nước 24 3.2 Mô hình nghiên cứu 28 3.3 Phương pháp nghiên cứu .32 3.4 Dữ liệu nghiên cứu 33 3.4.1 Nguồn liệu 33 3.4.2 Cách lấy liệu 33 3.4.3 Mẫu nghiên cứu 33 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35 4.1 Mô tả mẫu nghiên cứu 35 4.1.1 Cơ cấu mẫu theo tuổi khách hàng cá nhân 35 4.1.2 Cơ cấu mẫu theo vị trí công tác khách hàng cá nhân 35 4.1.3 Cơ cấu mẫu theo trình độ học vấn khách hàng cá nhân 36 4.1.4 Cơ cấu mẫu theo tình trạng nhân khách hàng cá nhân 36 4.1.5 Cơ cấu mẫu theo người phụ thuộc khách hàng cá nhân 37 4.1.6 Cơ cấu mẫu theo nghề nghiệp khách hàng cá nhân 37 4.1.7 Cơ cấu mẫu theo thu nhập bình quân khách hàng cá nhân 38 4.1.8 Cơ cấu mẫu theo kinh nghiệm cán tín dụng 38 4.1.9 Cơ cấu mẫu theo kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay khách hàng cá nhân 39 4.2 Phân tích thống kê mơ tả .40 4.3 Phân tích hồi quy Binary Logistic 41 4.3.1 Kiểm định hệ số hồi quy 41 4.3.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 42 ix luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem luan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiemluan.van.thac.si.cac.nhan.to.tac.dong.den.rui.ro.tin.dung.doi.voi.khach.hang.ca.nhan.tai.ngan.hang.thuong.mai.co.phan.a.chau.chi.nhanh.ong.ich.khiem c