Mục tiêu nghiên cứu
Mục tiêu tổng quát
Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang bao gồm thu nhập hàng tháng, tình hình tài chính cá nhân, lịch sử tín dụng, và khả năng quản lý chi tiêu Việc đánh giá những yếu tố này là cần thiết để ngân hàng có thể đưa ra quyết định cho vay hợp lý và đảm bảo khả năng thanh toán của khách hàng.
Mục tiêu cụ thể
Xác định các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang là rất quan trọng Nghiên cứu sẽ định lượng sự tác động của những yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng, giúp cải thiện quy trình cho vay và quản lý rủi ro tài chính tại ngân hàng.
Để giảm thiểu rủi ro trong hoạt động cho vay khách hàng cá nhân và nâng cao khả năng trả nợ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang, cần áp dụng một số giải pháp như: tăng cường quy trình thẩm định tín dụng, cải thiện hệ thống quản lý rủi ro, đào tạo nhân viên về kỹ năng phân tích khách hàng, và phát triển các sản phẩm vay linh hoạt phù hợp với nhu cầu của khách hàng Ngoài ra, ngân hàng cũng nên thiết lập các chương trình hỗ trợ tài chính và tư vấn cho khách hàng nhằm nâng cao khả năng trả nợ.
Câu hỏi nghiên cứu
Đề tài trả lời câu hỏi nghiên cứu sau:
Khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố quan trọng Đầu tiên, thu nhập hàng tháng của khách hàng là yếu tố quyết định, vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng chi trả Thứ hai, lịch sử tín dụng và điểm tín dụng của khách hàng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá rủi ro vay Ngoài ra, tỷ lệ nợ trên thu nhập và các khoản chi tiêu hàng tháng cũng cần được xem xét Cuối cùng, các yếu tố kinh tế vĩ mô như lãi suất, tình hình thị trường lao động và chính sách tín dụng của ngân hàng cũng tác động đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân như thế nào?
Ý nghĩa của đề tài
Nghiên cứu này hệ thống hóa các quan điểm và lý luận về hoạt động cho vay khách hàng cá nhân, nhằm nhận diện các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của họ Mục tiêu là đề xuất các biện pháp khả thi cho các tổ chức tín dụng, giúp định hướng chiến lược phát triển hiệu quả hơn Đặc biệt, nghiên cứu xây dựng mô hình lý thuyết về các nhân tố tác động đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang, đồng thời lượng hóa mức độ ảnh hưởng của các yếu tố này để giải thích thực trạng cho vay tại đơn vị, điều chưa được nghiên cứu thực nghiệm trước đây Nghiên cứu cũng cung cấp cơ sở để nhận diện và phân tích những khác biệt trong việc hoàn trả nợ giữa các tổ chức cho vay.
Nghiên cứu này sẽ nâng cao hiểu biết về ảnh hưởng của các yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng Sacombank, chi nhánh Tiền Giang Dựa trên các kết quả phân tích, đề tài sẽ đưa ra những kiến nghị giúp ngân hàng giảm thiểu rủi ro trong hoạt động tín dụng cá nhân và cải thiện khả năng trả nợ của khách hàng Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho Sacombank mà còn giúp khách hàng và chính quyền địa phương có cái nhìn rõ hơn về khả năng tài chính của khách hàng cá nhân, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
Bố cục của đề tài
Ngoài phần phụ lục và danh mục các tài liệu tham khảo, đề tài được cấu thành năm chương như sau:
Chương 1: Mở đầu Chương này nêu ra lý do nghiên cứu, mục tiêu nghiên cứu, đối tượng và phạm vi nghiên cứu, ý nghĩa của đề tài nghiên cứu
Chương 2 trình bày cơ sở lý thuyết về các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Nội dung chương tổng hợp các nghiên cứu trước đây, làm rõ sự tác động của các yếu tố khác nhau đến khả năng chi trả nợ của cá nhân.
Chương 3: Phương pháp nghiên cứu Mục đích của chương này là mô tả mô hình nghiên cứu, giả thích các biến trong mô hình và dữ liệu nghiên cứu
Chương 4 của bài viết tập trung vào phân tích kết quả thống kê và hồi quy trong lĩnh vực tín dụng cá nhân tại Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Tiền Giang Nội dung chương này bao gồm các phân tích thống kê mô tả, phân tích tương quan và phân tích hồi quy, đồng thời đưa ra những nhận xét quan trọng trong quá trình phân tích dữ liệu.
Chương 5 tổng kết các kết luận từ quá trình phân tích và đưa ra khuyến nghị cho các bên liên quan dựa trên những kết quả đã đạt được Đồng thời, chương này cũng chỉ ra những hạn chế trong nghiên cứu và đề xuất hướng nghiên cứu tiếp theo để phát triển sâu hơn trong lĩnh vực này.
Chương này trình bày lý thuyết về tín dụng cá nhân và rủi ro liên quan, đồng thời phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân trong lĩnh vực cho vay Cuối cùng, chương sẽ tóm tắt các nghiên cứu thực nghiệm trước đây, nêu bật những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ và những kinh nghiệm quý báu rút ra từ các nghiên cứu này.
Tổng quan về tín dụng
Khái niệm và đặc điểm của tín dụng cá nhân
Đối tượng khách hàng cá nhân (KHCN) bao gồm cá nhân và hộ gia đình có giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh cá thể Hình thức cho vay khách hàng cá nhân là sự chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ ngân hàng thương mại (NHTM) cho KHCN hoặc hộ gia đình trong một thời gian nhất định Khoản vay này cần được hoàn trả cả gốc và lãi, nhằm phục vụ cho đời sống hoặc hoạt động sản xuất kinh doanh dưới hình thức hộ kinh doanh cá thể.
Cho vay cá nhân đóng vai trò quan trọng trong việc lưu thông nguồn vốn xã hội, chuyển giao từ nơi thừa sang nơi thiếu, đáp ứng nhu cầu vốn cho cá nhân và hộ gia đình Mặc dù là khái niệm mới tại Việt Nam, cho vay cá nhân đã nhanh chóng thu hút khách hàng nhờ vào tiềm năng phát triển lớn Với dân số khoảng 90 triệu người, phần lớn là thanh niên có thu nhập ngày càng cao, nhu cầu chi tiêu đa dạng đang gia tăng, đặc biệt là xu hướng tiêu dùng trước, trả sau tại các thành phố lớn Điều này khiến các sản phẩm cho vay cá nhân của ngân hàng trở nên hấp dẫn và là động lực để các ngân hàng mở rộng mảng kinh doanh này.
Tín dụng là quá trình chuyển nhượng tạm thời giá trị từ ngân hàng thương mại (NHTM) đến người vay, với cam kết hoàn trả lại sau một thời gian, kèm theo lãi suất, tạo ra giá trị lớn hơn so với ban đầu.
Theo Luật các tổ chức tín dụng (2010, điều 4, khoản 14), "Cấp tín dụng" được định nghĩa là thỏa thuận giữa tổ chức hoặc cá nhân để sử dụng một khoản tiền với cam kết hoàn trả, thông qua các hình thức như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, bao thanh toán, bảo lãnh ngân hàng và các nghiệp vụ tín dụng khác.
Tín dụng ngân hàng có thể được định nghĩa qua ba nội dung chính: (i) chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng; (ii) việc chuyển nhượng này diễn ra trong một khoảng thời gian nhất định; (iii) quá trình này đi kèm với chi phí và rủi ro.
Tín dụng cá nhân là khoản tiền hoặc tài sản mà các tổ chức tín dụng cấp cho cá nhân sau khi đánh giá rủi ro Tổ chức cho vay sẽ nhận lại số tiền gốc và lãi theo thỏa thuận trong một khoảng thời gian nhất định Khái niệm này được áp dụng phổ biến trên toàn cầu.
Tín dụng cá nhân được hiểu là hình thức tín dụng mà tổ chức tín dụng chuyển nhượng quyền sử dụng vốn cho khách hàng cá nhân hoặc hộ gia đình, sau khi đã đánh giá rủi ro liên quan Ngân hàng sẽ thu hồi cả gốc và lãi trong một khoảng thời gian nhất định theo thỏa thuận Đây là định nghĩa chính được sử dụng trong nghiên cứu này.
Tín dụng có thể được thể hiện qua nhiều hình thức như tín dụng bằng tiền (cho vay), tín dụng bằng tài sản (cho thuê tài chính) và tín dụng bằng chữ tín (bảo lãnh) Trong đó, cho vay là hoạt động chủ yếu và chiếm tỷ trọng lớn nhất tại các ngân hàng thương mại, dẫn đến việc thuật ngữ tín dụng và cho vay thường được sử dụng thay thế cho nhau.
Tín dụng cá nhân là một hình thức tín dụng, do đó, nó có những đặc điểm chung của tín dụng Ba đặc điểm chính của tín dụng cá nhân bao gồm tính linh hoạt, quy trình phê duyệt nhanh chóng và khả năng đáp ứng nhu cầu tài chính cá nhân.
Tín dụng được xây dựng trên nền tảng lòng tin, trong đó ngân hàng chỉ cấp vốn cho khách hàng, cá nhân hoặc doanh nghiệp khi họ tin tưởng rằng khách hàng sẽ sử dụng khoản vay đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng tín dụng, đồng thời có khả năng trả nợ gốc và lãi đúng hạn.
Tín dụng là quá trình chuyển nhượng giá trị có thời hạn, trong đó ngân hàng đóng vai trò trung gian tài chính, vừa là người cho vay vừa là người đi vay Ngân hàng sử dụng nguồn vốn huy động để cấp tín dụng cho khách hàng, do đó, tất cả các khoản tín dụng đều phải có thời hạn nhằm đảm bảo khả năng hoàn trả vốn huy động.
Tín dụng là quá trình chuyển tạm thời giá trị, yêu cầu hoàn trả cả gốc và lãi, thể hiện đặc tính riêng của nó Người vay phải trả lãi, là chi phí cho việc sử dụng vốn, giúp ngân hàng bù đắp chi phí hoạt động và tạo ra lợi nhuận Theo Luật các tổ chức tín dụng (2010), cấp tín dụng là thỏa thuận cho phép tổ chức, cá nhân sử dụng một khoản tiền với nguyên tắc hoàn trả, thông qua các nghiệp vụ như cho vay, chiết khấu, cho thuê tài chính, và bảo lãnh ngân hàng Tín dụng ngân hàng bao gồm ba nội dung chính: chuyển nhượng quyền sử dụng vốn từ người sở hữu sang người sử dụng, có thời hạn, và kèm theo chi phí cũng như rủi ro.
Ngoài ra, hoạt động tín dụng cá nhân còn mang một số đặc điểm riêng như:
Quy mô các khoản vay cá nhân tuy nhỏ nhưng số lượng lại lớn, với tín dụng cá nhân thường thấp hơn so với tín dụng doanh nghiệp Khách hàng cá nhân thường đến ngân hàng khi đã có một phần vốn nhất định và chỉ cần bổ sung thêm Đối tượng vay rất đa dạng, bao gồm tất cả các khách hàng trong xã hội, dẫn đến tổng quy mô tín dụng cá nhân trở nên đáng kể.
Lãi suất cho vay cá nhân thường cao hơn so với cho vay doanh nghiệp, do ngân hàng cần bù đắp chi phí và thu lợi nhuận từ các khoản vay nhỏ lẻ Mặc dù số lượng khoản vay cá nhân rất lớn, nhưng khách hàng thường chú trọng hơn đến số tiền phải trả thay vì lãi suất áp dụng.
Nhu cầu vay của khách hàng cá nhân thường biến động theo chu kỳ kinh tế, gia tăng khi nền kinh tế phát triển và giảm sút trong thời kỳ suy thoái.
Khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Trong mối quan hệ tín dụng, khả năng trả nợ của khách hàng được xác định bởi khả năng hoàn trả nợ đầy đủ và đúng hạn cho bên cấp tín dụng Hiện chưa có định nghĩa thống nhất cho khái niệm “khả năng trả nợ”, mà chủ yếu dựa vào các dấu hiệu của khách hàng “không có khả năng trả nợ” Các nghiên cứu thực nghiệm, như của Antwi và cộng sự (2012), đã phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ tại Ngân hàng nông nghiệp Akupem Tương tự, nghiên cứu của Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) tại Việt Nam cũng xem xét khả năng trả nợ của nông hộ dưới góc độ trả nợ đúng hạn Trong nghiên cứu này, khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân được đánh giá dựa trên việc họ có trả nợ đúng hạn hay không, từ đó phân loại khách hàng thành nhóm “có khả năng trả nợ” và “không có khả năng trả nợ”.
Theo nghiên cứu của Alex White (2008), khả năng trả nợ của cá nhân được xác định là khả năng mà khách hàng có thể tạo ra đủ thu nhập trong suốt thời gian vay, nhằm đảm bảo hoàn trả các khoản vay theo định kỳ.
Theo Thông tư 14/2014/TT-NHNN của Việt Nam, việc phân loại khoản nợ được thực hiện theo hai phương pháp: định lượng và định tính Theo phương pháp định lượng, một khoản cho vay được coi là nợ đủ tiêu chuẩn khi có khả năng thu hồi đúng hạn Còn theo phương pháp định tính, nợ đủ tiêu chuẩn là những khoản nợ mà tổ chức tín dụng đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi đúng hạn Do đó, một khoản vay được xem là hiệu quả khi khách hàng trả lãi và gốc đúng thời hạn.
Theo Hiệp ước Basel II, có hai tình trạng chính được sử dụng để đánh giá khả năng không trả được nợ của khách hàng.
Khách hàng không thể thực hiện nghĩa vụ thanh toán đầy đủ khi đến hạn, chưa kể đến khả năng ngân hàng bán tài sản (nếu có) để thu hồi nợ.
Khách hàng có nợ xấu khi khoản vay quá hạn trên 90 ngày, trong đó các khoản thấu chi được coi là quá hạn nếu khách hàng vượt quá hạn mức hoặc nhận thông báo hạn mức thấp hơn số dư nợ hiện tại (Basel Committee on Banking Supervision 2006, điều 452).
Theo Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF), nợ xấu được định nghĩa là khoản nợ quá hạn thanh toán lãi và/hoặc gốc trên 90 ngày, bao gồm cả các khoản lãi chưa trả từ 90 ngày trở lên đã được gộp vào gốc, tái cấp vốn hoặc có thỏa thuận chậm trả Ngoài ra, nợ xấu cũng áp dụng cho các khoản phải thanh toán quá hạn 90 ngày nhưng có lý do nghi ngờ về khả năng thanh toán đầy đủ của khoản vay.
Theo định nghĩa của IMF và các dấu hiệu trong Hiệp ước Basel II, nợ xấu thường phản ánh khả năng trả nợ kém của khách hàng Tại Việt Nam, điều này được quy định rõ trong khoản 8, điều 3, chương I của thông tư liên quan.
02/2013TT – NHNN có quy định nợ xấu (NPL) là nợ thuộc các nhóm 3, 4 và 5, trong đó điều 11 mục 1 chương II có quy định rõ:
Nợ nhóm 3, hay còn gọi là nợ dưới tiêu chuẩn, là các khoản nợ mà tổ chức tín dụng (TCTD) và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là không có khả năng thu hồi cả gốc lẫn lãi khi đến hạn Những khoản nợ này được xem là có khả năng gây tổn thất cho các TCTD và chi nhánh ngân hàng nước ngoài.
– Nợ nhóm 4 (Nợ nghi ngờ) bao gồm: Các khoản nợ được TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là có khả năng tổn thất cao
Nợ nhóm 5, hay còn gọi là nợ có khả năng mất vốn, bao gồm những khoản nợ mà các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá là đã mất vốn và không còn khả năng thu hồi.
Theo Thông tư 02, nợ nhóm 2 (Nợ cần chú ý) được xác định là các khoản nợ mà tổ chức tín dụng (TCTD) hoặc chi nhánh ngân hàng nước ngoài đánh giá có khả năng thu hồi đầy đủ cả gốc và lãi, nhưng khách hàng có dấu hiệu suy giảm khả năng trả nợ Điều này có nghĩa là khách hàng vẫn có khả năng trả nợ, mặc dù khả năng này đang bị yếu đi Để đảm bảo sự thống nhất trong đánh giá, khả năng trả nợ của khách hàng sẽ được xác định dựa trên nhóm nợ cao nhất mà khách hàng đang có tại các TCTD trong mối quan hệ tín dụng của họ.
3, 4, 5 được hiểu là nhóm khách hàng không có khả năng trả nợ, những trường hợp còn lại được hiểu là khách hàng có khả năng trả nợ.
Các hình thức tín dụng
Tại Mỹ, hệ thống ngân hàng phát triển lâu dài đã tạo ra nhiều hình thức cho vay đa dạng, bao gồm cho vay ngắn hạn, cho vay theo ngày, cho vay cho quân nhân, cho vay cho cá nhân có ít hoặc không có lịch sử giao dịch, cho vay cầm cố sổ tiết kiệm, và phát hành thẻ tín dụng.
Tại Việt Nam các hình thức cho vay cá nhân tại NHTM được khái quát như sau:
- Cho vay bổ sung vốn lưu động: là hình thức cấp tín dụng ngắn hạn nhằm bổ sung nhu cầu vốn lưu động thiếu hụt của doanh nghiệp
- Cho vay tiêu dùng: là loại hình cho vay nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, tiêu dùng của khách hàng
Cho vay theo hạn mức thấu chi là hình thức cấp tín dụng mà ngân hàng cho phép khách hàng chi vượt số dư tài khoản tiền gửi thanh toán, trong một giới hạn nhất định được gọi là hạn mức tín dụng thấu chi.
Ngân hàng cho phép khách hàng vay vốn thông qua thẻ tín dụng, với hạn mức tín dụng nhất định Khách hàng có thể sử dụng số tiền vay này để thanh toán cho hàng hóa, dịch vụ, hoặc rút tiền mặt tại máy ATM và các điểm ứng tiền mặt của ngân hàng.
Tổng quan các công trình nghiên cứu trước
Nhiều nghiên cứu thực nghiệm trước đây đã tập trung vào khả năng trả nợ vay của khách hàng cá nhân, đặc biệt là rủi ro trả nợ đúng hạn Các tác giả đã áp dụng nhiều mô hình nghiên cứu khác nhau để phân tích vấn đề này.
Chapman (1990) đã thực hiện một phân tích thống kê về các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín dụng trong cho vay cá nhân, dựa trên dữ liệu từ 2.765 hồ sơ vay của 21 ngân hàng lớn tại 16 thành phố thuộc 11 bang Mỹ Nghiên cứu chỉ ra rằng độ tuổi, quy mô hộ gia đình, nghề nghiệp và thu nhập có mối liên hệ tích cực với khả năng trả nợ của khách hàng Ngược lại, thời hạn vay và kích thước khoản vay lại có mối tương quan tiêu cực Đặc biệt, nghiên cứu cũng cho thấy rằng nữ giới ít tạo ra rủi ro tín dụng hơn nam giới.
Roslan và Karim (2009) trong nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả của các chương trình tín dụng vi mô ở Malaysia” đã khảo sát 2.630 khách hàng vay từ Agrobank trong giai đoạn từ tháng 06 đến tháng 08 năm 2007 Họ sử dụng mô hình Probit và Logit để xác định các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng chi trả, chia thành ba nhóm: đặc điểm của bên vay, dự án kinh doanh, và bản thân khoản vay Kết quả cho thấy giới tính có ảnh hưởng đến tỷ lệ nợ quá hạn, với nam giới có tỷ lệ cao hơn nữ giới Những người vay trong lĩnh vực dịch vụ ít rủi ro hơn so với lĩnh vực sản xuất, và việc đào tạo chuyên môn giúp giảm rủi ro và cải thiện khả năng trả nợ Quy mô khoản vay lớn có tác động tích cực đến khả năng chi trả, trong khi thời hạn cho vay dài lại làm tăng tỷ lệ nợ quá hạn Kết quả từ mô hình Probit tương đồng với mô hình Logit.
Nghiên cứu của Antwi và ctg (2012) tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro mất khả năng hoàn trả nợ vay tại Ghana, với trường hợp ngân hàng Akuapem Sử dụng mô hình hồi quy Logit, nghiên cứu đã phát triển một mô hình phân tích sâu sắc về vấn đề này.
Nghiên cứu này xác định các yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro không trả được nợ của khách hàng tại Ngân hàng Akuapem, bao gồm loại hình cho vay, lãi suất, khoản vay có tài sản đảm bảo, tình trạng hôn nhân, nơi sinh sống và giới tính Dữ liệu phân tích được thu thập từ 800 mẫu trong giai đoạn 2006-2010 Kết quả cho thấy ngân hàng cần tập trung vào loại hình cho vay và khoản vay có tài sản đảm bảo để giảm thiểu rủi ro, vì đây là hai yếu tố có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Vương Quân Hoàng và nhóm tác giả (2006) đã xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân dựa trên mẫu 1.727 khách hàng của ngân hàng Techcombank, chia thành 2 nhóm: 1.375 khách hàng “tốt” và 353 khách hàng “xấu” Mô hình hồi quy Logit được áp dụng với 16 biến, bao gồm tuổi tác, trình độ học vấn, loại hình công việc, thu nhập hàng tháng, và các yếu tố khác Sau khi phân tích, tác giả đã loại bỏ 2 biến thời gian công tác và uy tín trong giao dịch do sự phụ thuộc tuyến tính Kết quả cho thấy, trong 14 biến còn lại, thu nhập hàng tháng, chênh lệch thu nhập và chi tiêu, cùng giá trị tài sản khách hàng có tác động tích cực đến khả năng trả nợ, trong khi 11 biến còn lại ảnh hưởng tiêu cực đến biến phụ thuộc.
Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) đã tiến hành nghiên cứu trên 436 nông hộ tại tỉnh Hậu Giang bằng mô hình Probit để kiểm tra 7 biến số liên quan đến khả năng trả nợ Kết quả cho thấy thu nhập sau khi vay và số thành viên trong gia đình có thu nhập có mối tương quan tích cực với khả năng trả nợ đúng hạn Nông hộ có thu nhập từ sản xuất nông nghiệp có khả năng thanh toán tốt hơn so với những nông hộ có nguồn thu nhập từ các hoạt động khác Ngoài ra, trình độ học vấn của chủ hộ cũng ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ.
Theo nghiên cứu của Theo Crook (2001) về "Nhu cầu vay nợ của các hộ gia đình tại Mỹ", các yếu tố ảnh hưởng đến quyết định tín dụng và nhu cầu vay nợ của các hộ gia đình đã được phân tích thông qua mô hình Probit, với mẫu nghiên cứu gồm 4.299 hộ gia đình Kết quả cho thấy khả năng trả nợ của hộ gia đình chịu ảnh hưởng tích cực từ độ tuổi của chủ hộ, điều này cũng được xác nhận bởi các nghiên cứu trước đó của Crook và Thomas (1993), cũng như Cox và Jappelli.
Nghiên cứu của Đinh Thị Thanh Huyền và Stefanie Kleimeier (2007) về mô hình chấm điểm tín dụng trong thị trường ngân hàng bán lẻ Việt Nam cho thấy thu nhập ròng và sở hữu nhà riêng có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của hộ gia đình Sử dụng mẫu 56,037 khoản vay từ giai đoạn 1992 đến 2005, các tác giả áp dụng mô hình hồi quy Logit để phân tích 16 biến, bao gồm thời gian giao dịch với ngân hàng, giới tính, số lần vay, thời gian vay, tình trạng cư trú, và các yếu tố khác Kết quả chỉ ra rằng thời gian giao dịch với ngân hàng, giới tính, số lượng khoản vay và thời gian vay vốn đều ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng.
So sánh nghiên cứu với các nghiên cứu thực nghiệm trước đây
Nghiên cứu này tập trung vào khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại một ngân hàng cụ thể, khác với các nghiên cứu trước đây chỉ xem xét nhóm đối tượng chuyên biệt như nông dân hay hộ nghèo Phân tích từ góc nhìn của ngân hàng nhằm cải thiện hoạt động để tăng khả năng trả nợ của khách hàng Kết quả cho thấy, hầu hết khách hàng trả được nợ là những người sở hữu nhà ở và có tiền gửi tiết kiệm Cụ thể, trong số 180 khách hàng được khảo sát, có 131 khách hàng trả nợ thành công, trong khi 49 khách hàng không trả được nợ.
Trong số 131 khách hàng trả nợ, có 103 khách hàng sở hữu nhà ở riêng, chiếm 78.63%, và 119 khách hàng có số dư tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng, chiếm 90.84% Điều này cho thấy tầm quan trọng của năng lực tài chính khách hàng, được đánh giá qua số tiền gửi tiết kiệm và tình trạng sở hữu nhà ở Học viên hy vọng rằng những khách hàng có số dư tiền gửi lớn và sở hữu nhà ở riêng sẽ có khả năng trả nợ tốt hơn do tình hình tài chính ổn định Dựa trên nghiên cứu trước của Crook và Thomas (1993), Cox và Jappelli (1993), Gropp và cộng sự (1997), cùng nghiên cứu của Đinh Thị Thanh Huyền và Stefanie Kleimeier (2007), học viên sẽ đưa vào mô hình hai biến giả: tiền gửi tích lũy tại ngân hàng và tình trạng sở hữu nhà ở để nghiên cứu sâu hơn về vấn đề này.
Nghiên cứu này kế thừa mô hình của Antwi và cộng sự (2012) để phân tích khả năng trả nợ đúng hạn của khách hàng cá nhân, với các biến số độc lập được điều chỉnh cho phù hợp với thực tiễn thu thập thông tin của ngân hàng Cụ thể, nghiên cứu sẽ giữ lại các biến như giới tính, tình trạng hôn nhân và tài sản đảm bảo, đồng thời điều chỉnh các biến như thu nhập, số tiền vay, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy và tình trạng sở hữu nhà ở.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Mô hình nghiên cứu
3.1.1 Mô hình kinh tế lượng tổng quát
Sau khi đánh giá các ưu điểm và nhược điểm của các mô hình nghiên cứu khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, học viên đã chọn mô hình hồi quy Binary Logistic (Logit) để tiến hành nghiên cứu Mô hình này sẽ giúp phân tích mối quan hệ giữa các biến độc lập và biến phụ thuộc một cách hiệu quả.
Theo nghiên cứu của Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), mô hình hồi quy Logistic nhị phân yêu cầu thu thập dữ liệu cho biến phụ thuộc Y và biến độc lập X Mô hình này thuộc loại định lượng, trong đó biến phụ thuộc Y là biến giả, chỉ nhận hai giá trị là 0 và 1.
0 là không xảy ra sự kiện mà ta quan tâm và 1 là có xảy ra
Mô hình Binary Logistic là một phương pháp hồi quy toán học nhằm phân tích mối quan hệ giữa biến phụ thuộc Y và các biến độc lập khác (Xi).
Mô hình hồi quy Binary Logistic có dạng như sau:
Trong công thức này, Pi đại diện cho kỳ vọng xác suất Y=1 khi điều kiện Xi xảy ra, với Xi là biến độc lập Do đó, xác suất không xảy ra sự kiện được xác định như sau:
P(Y=0) = 1 – P(Y=1) Áp dụng phương pháp tuyến tính hoá, mô hình được viết thành:
Loge = β0 + β1X1 + β2X2 + + βiXi Ý nghĩa của mô hình: trong điều kiện các yếu tố khác không đổi, khi biến độc lập
Khi Xi thay đổi 1 đơn vị, biến phụ thuộc Y sẽ thay đổi 1 lượng βi so với giá trị ban đầu Nếu hệ số hồi quy βi dương, nhân tố Xi sẽ có tác động cùng chiều; ngược lại, nếu βi âm, tác động sẽ ngược chiều Đánh giá mô hình Logit có nhiều ưu điểm nổi bật.
Mô hình Logit là một công cụ nghiên cứu định lượng đáng tin cậy, thể hiện sự khách quan và nhất quán, không bị ảnh hưởng bởi ý kiến chủ quan của người phân tích Mô hình này khắc phục những hạn chế của mô hình 5C, mang lại hiệu quả cao hơn trong việc phân tích dữ liệu.
Kỹ thuật đo lường trong mô hình logit đơn giản cho phép người phân tích ước lượng các tham số của mô hình bằng cách sử dụng các phần mềm chuyên dụng như Eview và SPSS.
Mô hình Logit nổi bật với khả năng đo lường tác động của từng yếu tố đến từng khoản vay, điều này tạo ra lợi thế so với các mô hình xếp hạng tín dụng truyền thống và mô hình điểm số tín dụng Fico.
Mô hình cho phép linh hoạt trong việc thêm, bớt và điều chỉnh các biến độc lập, nhằm xác định tác động của từng yếu tố đến khả năng trả nợ của khách hàng.
Mô hình định lượng có thể cho ra kết quả kiểm định trái ngược với lý thuyết và thực tế, đồng thời không thể giải thích sự khác biệt này.
Mô hình nghiên cứu phụ thuộc vào kích thước mẫu và độ chính xác của dữ liệu thu thập Nếu số lượng biến độc lập quá ít, mô hình có thể bỏ qua tác động quan trọng của các biến này lên biến phụ thuộc.
3.1.2 Mô hình nghiên cứu đề xuất
Dựa trên các nghiên cứu thực nghiệm đã được giới thiệu, bài viết đề xuất một số biến để đưa vào mô hình, với nguyên tắc kế thừa và điều chỉnh cho phù hợp với thực tế tại đơn vị.
KNTRANO = β0 + β1THUNHAP + β2GIOITINH + β3TTHONNHAN + β4STIENVAY + β5TSĐB + β6THANVAY + β7TGTICHLUY + β8TTSHNHAO + ε
Biến phụ thuộc trong mô hình này là khả năng hoàn trả nợ (KNTRANO), được xác định dựa trên việc khách hàng cá nhân có thể trả hết nợ đúng hạn mà không phát sinh nợ quá hạn Nếu khách hàng hoàn trả nợ đúng hạn, quan sát sẽ nhận giá trị 1; ngược lại, nếu có nợ quá hạn, giá trị sẽ là 0 Các khái niệm và phương pháp đo lường các biến này được trình bày chi tiết trong Bảng 3.1.
Bảng 3.1: Bảng mô tả các biến đo lường được sử dụng trong nghiên cứu
Tên biến Định nghĩa Cách đo lường Dấu kỳ vọng
Khả năng hoàn trả nợ vay
Y = 1 nếu trả được nợ (đúng hạn)
Y = 0 nếu người vay có nợ quá hạn
Thu nhập của người quyết định vay và hoàn trả
Thu nhập bình quân đầu người hàng tháng của khách hàng, được tính bằng triệu đồng, dựa trên hồ sơ vay đã được cán bộ tín dụng thẩm định kỹ lưỡng.
Giới tính của người ra quyết định vay và hoàn trả
1: có gia đình 0: độc thân, ly dị, góa +
STIENVAY Quy mô khoản vay Triệu đồng -
Tài sản cầm cố hoặc thế chấp của khách hàng khi vay
THANVAY Kỳ hạn vay Tháng -
Số tiền gửi tích lũy tại các ngân hàng
Tình trạng sở hữu nhà ở
1: có sở hữu nhà ở 0: không sở hữu nhà ở +
Nguồn: Tổng hợp của tác giả
3.1.3 Xây dựng mô hình nghiên cứu
Mục đích xây dựng và phân tích mô hình kinh tế lượng với hàm hồi quy Binary Logistic là để nhận diện và đánh giá tác động của các nhân tố ảnh hưởng Dữ liệu thu thập từ khảo sát thực tế sẽ được phân tích bằng phần mềm SPSS.
Dữ liệu nghiên cứu
Dữ liệu nghiên cứu được thu thập từ hệ thống T24 của Sacombank vào cuối tháng 12 năm 2016, với mẫu nghiên cứu gồm 180 khách hàng cá nhân Mẫu này bao gồm cả những khách hàng đang có dư nợ và những khách hàng đã thanh toán hết dư nợ tại Sacombank Việc chọn mẫu nghiên cứu được thực hiện theo nguyên tắc ngẫu nhiên, nhưng loại trừ một số trường hợp nhất định.
Sacombank ưu tiên cho vay tín chấp đối với cán bộ công nhân viên và quân nhân, cho phép một số thông tin không cần đánh giá như đối với khách hàng vay thông thường Điều này có nghĩa là các đối tượng này sẽ không cung cấp đầy đủ dữ liệu cần thiết cho nghiên cứu.
Trong quá trình thẩm định vay vốn, cán bộ bán hàng trực tiếp có thể gây ra sai lệch trong việc đánh giá thông tin khách hàng do áp lực chỉ tiêu Họ có thể bỏ sót các thông tin quan trọng, đặc biệt là thông tin phi tài chính Để đảm bảo độ tin cậy của dữ liệu nghiên cứu, các học viên sẽ loại trừ những khách hàng do cán bộ này thẩm định khỏi mẫu nghiên cứu.
Giả thuyết nghiên cứu
Dựa trên kết quả từ các nghiên cứu thực nghiệm đã được xác thực, bài viết này sẽ kế thừa và áp dụng các giả thuyết nghiên cứu vào bối cảnh thực tế tại khu vực nghiên cứu.
Giả thuyết H 1 : thu nhập bình quân tháng của khách hàng cá nhân có tác động đến khả năng hoàn trả nợ vay
Nghiên cứu của Chapman (1990) cho thấy mối liên hệ giữa thu nhập của người đi vay và khả năng trả nợ thành công được sắp xếp theo thứ tự thu nhập cao, thấp và trung bình Trương Đông Lộc và Nguyễn Thanh Bình (2011) chỉ ra rằng thu nhập hộ gia đình tăng lên với nhiều thành viên tạo ra thu nhập cao sẽ làm tăng khả năng trả nợ đúng hạn Kohansal và Mansoori (2009) cũng xác nhận giả thuyết này Nguyên nhân là khi có nguồn thu nhập cao, các hộ gia đình không chỉ đáp ứng chi tiêu sinh hoạt mà còn có khả năng dành một phần để hoàn trả nợ Do đó, nghiên cứu này kỳ vọng rằng thu nhập bình quân tháng của khách hàng cao sẽ làm tăng khả năng hoàn trả nợ Dấu kỳ vọng: (+).
Giả thuyết H 2 : giới tính của người ra quyết định vay và hoàn trả có ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân
Nghiên cứu của Chapman (1990) cho thấy rủi ro tín dụng bị ảnh hưởng bởi giới tính của người đi vay, với nam giới, đặc biệt là những người đã có gia đình, có xu hướng vay nợ xấu nhiều hơn Ngược lại, nghiên cứu của Antwi và cộng sự (2012) không tìm thấy mối liên hệ giữa giới tính và rủi ro mất khả năng trả nợ Thực tế cho thấy, trong các gia đình có thu nhập thấp, nữ giới thường có khả năng trả nợ cao hơn do được đánh giá cao về khả năng quản lý tài chính và chi tiêu Họ thường có ý thức tiết kiệm tốt hơn và lập kế hoạch chi tiêu một cách tỉ mỉ, giúp đảm bảo tài chính cho tương lai.
Giả thuyết H3 cho rằng tình trạng hôn nhân của người ra quyết định vay có ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân Nghiên cứu này nhấn mạnh mối liên hệ giữa tình trạng hôn nhân và khả năng quản lý tài chính, cho thấy rằng các yếu tố cá nhân như hôn nhân có thể tác động đến quyết định vay và khả năng trả nợ.
Nghiên cứu của Chapman (1990) và Duygan-Bump cùng Grant (2008) không tìm thấy mối liên hệ giữa biến số này và khả năng trả nợ, trong khi Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006) lại chỉ ra rằng tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng trái chiều đến khả năng trả nợ Về lý thuyết, người đã lập gia đình thường sống có trách nhiệm hơn, ít ưa mạo hiểm và có hành động chín chắn hơn so với người chưa lập gia đình, dẫn đến rủi ro không trả được nợ thấp hơn Ngoài ra, đặc điểm văn hóa Việt Nam nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình khi một người bước vào hôn nhân, khiến họ trở nên có trách nhiệm và cẩn trọng hơn trong các hoạt động hàng ngày.
Giả thuyết H 4 : quy mô khoản vay có ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân
Nghiên cứu của Chapman (1990) và Kohansal cùng Mansoori (2009) đã chỉ ra rằng những khoản vay lớn có khả năng tạo ra giá trị cao hơn so với các khoản vay nhỏ, thường chỉ phục vụ cho chi tiêu hoặc sản xuất nhỏ Tương tự, Huppi và Feder (1990) cũng ủng hộ quan điểm này Do đó, nghiên cứu hiện tại dự đoán rằng quy mô khoản vay lớn sẽ làm giảm khả năng hoàn trả nợ vay, với dấu kỳ vọng là (-).
Giả thuyết H 5 : tài sản đảm bảo có ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân
Theo nghiên cứu của Theo Antwi và ctg (2012), loại hình vay mượn và khoản vay được đảm bảo có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng trả nợ của người đi vay Họ khuyến nghị rằng các ngân hàng nên tập trung vào việc đảm bảo khoản vay bằng tài sản của người vay để giảm thiểu rủi ro không trả nợ.
Nghiên cứu này kỳ vọng rằng tài sản đảm bảo sẽ có ảnh hưởng tích cực đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân, cho thấy mối liên hệ quan trọng giữa tài sản và khả năng thanh toán nợ.
Giả thuyết H 6 : thời hạn cho vay cũng có tác động đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân
Theo nghiên cứu của Roslan và Karim (2009), thời gian cho vay dài dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn Khách hàng cá nhân phải đối mặt với áp lực trả nợ lớn hơn khi thời hạn vay kéo dài, gây khó khăn trong chi tiêu và sinh hoạt Điều này làm giảm thu nhập của họ, khiến khả năng trả nợ trở nên khó khăn hơn so với các khoản vay ngắn hạn.
Giả thuyết H 7 : số tiền gửi tích lũy tại ngân hàng có ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân
Nghiên cứu của Đinh Thị Thanh Huyền và Stefanie Kleimeier (2007) không xác định được mối liên hệ giữa số tiền gửi tích lũy tại ngân hàng và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân Tuy nhiên, nghiên cứu này kỳ vọng rằng những khách hàng có số tiền gửi cao tại ngân hàng sẽ có tình hình tài chính vững vàng hơn, từ đó nâng cao khả năng trả nợ của họ Dấu kỳ vọng (+).
Giả thuyết H 8 : tình trạng sở hữu nhà ở riêng cũng ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay của các khách hàng cá nhân
Theo nghiên cứu của Theo Crook (2001) và Cox cùng Jappelli (1993), sở hữu nhà ở riêng có tác động tích cực đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Học viên trong nghiên cứu này cũng kỳ vọng rằng những khách hàng sở hữu nhà ở riêng sẽ có năng lực tài chính tốt hơn, dẫn đến khả năng trả nợ cao hơn Dấu kỳ vọng (+) được thể hiện rõ trong mối liên hệ này.
Chương này tập trung vào việc nghiên cứu mô hình lý thuyết và thực nghiệm, đồng thời đề xuất các phương pháp nghiên cứu để nhận diện và đo lường những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân trong khu vực nghiên cứu.
Nghiên cứu đã thiết lập một quy trình cụ thể để trả lời các câu hỏi đề ra, với mô hình nghiên cứu bao gồm 08 biến dự kiến ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay: thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tài sản tích lũy và tình trạng sở hữu nhà ở Các yếu tố này sẽ được phân tích thông qua 180 mẫu điều tra bằng mô hình hồi quy Logit, tạo nền tảng quan trọng cho việc phân tích và thảo luận kết quả trong chương tiếp theo.
PHÂN TÍCH VÀ THẢO LUẬN KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU
Học viên sẽ thực hiện thống kê mô tả cho các biến trong mô hình hồi quy Logit, dựa trên các lý thuyết và mô hình nghiên cứu đã được trình bày ở chương 3 và chương 4 Bài viết sẽ tập trung phân tích sâu sắc mô hình hồi quy Logit và thảo luận kết quả dựa trên các giả thuyết, lý thuyết và thực nghiệm đã được giới thiệu.
Thống kê mô tả các biến số trong mô hình nghiên cứu
Thống kê mô tả cho các biến trong mô hình được trình bày theo các tiêu chí bao gồm số quan sát, giá trị nhỏ nhất, giá trị lớn nhất, trung bình tổng thể và độ lệch chuẩn của mẫu điều tra.
Bảng 4.1: Thống kê mô tả các biến trong mô hình
Trung bình tổng thể Độ lệch chuẩn
Khả năng hoàn trả nợ 180 0 1 0.730 0.446
Tình trạng sở hữu nhà ở 180 0 1 0.710 0.455
Nguồn: Trích xuất kết quả từ phần mềm SPSS
Bảng 4.1 cho thấy khả năng hoàn trả nợ là biến phụ thuộc nhị phân, trong khi giới tính, tình trạng hôn nhân, tài sản đảm bảo và tình trạng sở hữu nhà ở của người vay là các biến giả với hai giá trị 0 và 1 Việc phân tích và nhận xét trực tiếp từ bảng này gặp khó khăn Do đó, năm biến này sẽ được mô tả chi tiết trong bảng 4.2 để phân tích tần suất của chúng.
Bảng 4.2: Tần suất xuất hiện các biến trong mô hình
Khả năng hoàn trả nợ Trả được nợ (đúng hạn) 131
Giới tính người ra quyết định vay và hoàn trả
Tình trạng hôn nhân Có gia đình Độc thân, ly dị, góa
Tài sản đảm bảo Có TSĐB
48 Tình trạng sở hữu nhà ở Có nhà riêng
52 Nguồn: Trích xuất kết quả từ phần mềm SPSS
Theo Hoàng Trọng và Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) cho rằng phải có tối thiểu
Mẫu nghiên cứu bao gồm 180 khách hàng được chọn ngẫu nhiên từ hồ sơ cá nhân có giao dịch vay vốn tại đơn vị nghiên cứu trong giai đoạn từ 01/01/2012 đến 31/12/2016 Trong số đó, có 49 khách hàng nợ quá hạn, chiếm 27.2%, trong khi 131 khách hàng còn lại, tương ứng 72.8%, có khả năng trả nợ Điều này cho thấy mẫu nghiên cứu đáp ứng các điều kiện cần thiết để đưa ra kết quả chính xác và có thể suy rộng cho tổng thể.
Khách hàng cá nhân có thu nhập bình quân hàng tháng tương đối cao, đạt 9.34 triệu đồng Mức thu nhập này chủ yếu đến từ các đối tượng làm nghề buôn bán và sản xuất kinh doanh, dẫn đến sự ổn định trong thu nhập của họ.
Trình độ học vấn cao giúp những đối tượng này dễ dàng tìm kiếm việc làm với thu nhập ổn định và cao Khoản thu nhập này chủ yếu phục vụ cho chi phí sinh hoạt hàng ngày như ăn uống, chỗ ở, và các nhu cầu giải trí Tại địa phương nghiên cứu, mức thu nhập này cho phép cuộc sống tương đối tốt, không gây áp lực lớn cho việc hoàn trả nợ nếu có.
Trong 180 mẫu khảo sát, có 131 khách hàng có khả năng hoàn trả nợ tốt, chiếm 73%, trong khi 27% khách hàng có nợ quá hạn Nữ giới chiếm 60% trong số người đi vay, trong khi nam giới chỉ chiếm 40% Trong số 131 khách hàng có khả năng trả nợ, chỉ 46 khách hàng là nam giới (35.11%), còn lại 85 khách hàng (64.89%) là nữ giới Đối với 49 khách hàng không trả được nợ, có 27 nam giới (55.1%) và 22 nữ giới (44.9%) Thực tế cho thấy, nữ giới thường có khả năng trả nợ cao hơn do được đánh giá cao về quản lý tài chính, ý thức tiết kiệm và khả năng lập kế hoạch chi tiêu hợp lý cho gia đình.
Tình trạng hôn nhân của khách hàng trong mẫu nghiên cứu cho thấy 62.2% đã có gia đình, trong khi 37.8% còn lại là độc thân, ly dị hoặc góa Theo lý thuyết, những người đã lập gia đình thường sống có trách nhiệm hơn, ít ưa mạo hiểm và hành động chín chắn hơn so với người chưa lập gia đình Điều này dẫn đến việc rủi ro không trả được nợ sẽ thấp hơn, vì khi bước vào cuộc sống hôn nhân, họ trở nên cẩn trọng và có trách nhiệm hơn trong mọi hoạt động của mình.
Khoản vay lớn có thể tạo ra áp lực trả nợ cao, ảnh hưởng tiêu cực đến khả năng chi trả của khách hàng Theo thống kê, khoảng 7.2% khách hàng trong nghiên cứu có dư nợ vay trên 1 tỷ đồng, trong khi 6.1% khách hàng vay từ 500 triệu đến dưới 1 tỷ đồng, và số còn lại vay dưới 500 triệu đồng.
Dư nợ cao nhất trong mẫu quan sát là 1.2 tỷ đồng, nhỏ nhất là 51 triệu đồng, quy mô dư nợ bình quân khoảng 307 triệu đồng
Tài sản đảm bảo là giá trị của tài sản cầm cố hoặc thế chấp, phản ánh năng lực tài chính của khách hàng Giá trị tài sản đảm bảo cao đồng nghĩa với khả năng tài chính mạnh mẽ và khả năng trả nợ tốt hơn Trong nghiên cứu, 73.3% khách hàng vay có tài sản đảm bảo, trong khi chỉ 26.7% không có, cho thấy việc cho vay có tài sản đảm bảo tại Sacombank là khá an toàn trong hoạt động tín dụng cá nhân.
Thời hạn vay là khoảng thời gian mà khách hàng phải trả nợ, với các khoản vay cá nhân chủ yếu thuộc nhóm trung và dài hạn, chiếm khoảng 74.4% tổng số phương án vay Kỳ hạn vay trung bình trong nghiên cứu là khoảng 27 tháng Thời hạn vay kéo dài có thể tạo áp lực nặng nề lên khách hàng cá nhân, khiến họ gặp khó khăn trong chi tiêu và sinh hoạt, dẫn đến giảm thu nhập và khả năng trả nợ kém hơn so với các khoản vay ngắn hạn.
Tiền gửi tích lũy tại ngân hàng là số tiền mà khách hàng gửi tiết kiệm, phản ánh khả năng tài chính của họ Số tiền gửi cao cho thấy khách hàng có khả năng tài chính tốt và khả năng trả nợ cao Trong nghiên cứu, chỉ 7.2% khách hàng không có số dư tiền gửi, trong khi 92.8% có số dư Số tiền gửi trung bình của mẫu nghiên cứu đạt 145 triệu đồng.
Tình trạng nhà ở: thể hiện việc khách hàng vay đã sở hữu nhà ở hay chưa, có đến
71.1% lượng khách hàng trong mẫu nghiên cứu đã sở hữu nhà ở, thể hiện năng lực tài chính khá tốt của đối tượng khách hàng vay vốn tại Sacombank.
Phân tích tương quan và kiểm định đa cộng tuyến
Để phân tích kết quả hồi quy, chúng ta áp dụng mô hình hồi quy Logistic với biến phụ thuộc là biến nhị phân, trong đó giá trị 0 đại diện cho tình trạng nợ quá hạn và giá trị 1 cho việc trả nợ đúng hạn Trước tiên, cần xem xét mối tương quan giữa các biến trong mẫu quan sát.
Bảng 4.3: Ma trận hệ số tương quan giữa các biến trong mô hình
KNTRANO THUNHAP GTINH TTHONHAN STVAY TSĐB TSĐB TGTICHLUY TTSHNO
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
Bảng 4.3 chỉ ra rằng tất cả các biến độc lập trong mô hình đều có mối tương quan với biến phụ thuộc ở mức ý nghĩa 1% và 5% Biến có hệ số tương quan mạnh nhất là thời hạn vay với hệ số 0.539, cho thấy mối quan hệ thuận mạnh mẽ, trong khi biến số tiền vay có hệ số thấp nhất là 0.064, thể hiện mối quan hệ nghịch Hệ số tương quan cao giữa thời hạn vay và biến phụ thuộc gợi ý khả năng xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến, như đã đề cập bởi Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008) Để xác minh nghi ngờ này, học viên sẽ kiểm tra hệ số VIF trong phân tích hồi quy, như được trình bày trong bảng 4.4.
Bảng 4.4: Kiểm định hệ số VIF
Tiền gửi tích lũy 1.053 Tình trạng sở hữu nhà ở 1.056
Dựa vào chỉ số VIF trong bảng 4.4, mô hình không xuất hiện hiện tượng đa cộng tuyến vì giá trị VIF của các biến đều nhỏ hơn 2 (Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc)
2008) Nghiên cứu tiếp tục tiến hành phân tích mô hình hồi quy Binary Logistic.
Phân tích hồi quy Binary Logistic
Hồi quy Binary Logistic được thực hiện trên phần mềm SPSS với biến phụ thuộc là khả năng hoàn trả nợ vay, cùng với tám biến độc lập: thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay, tiền gửi tích lũy và tình trạng sở hữu nhà ở Kết quả phân tích được trình bày trong bảng 4.5.
Bảng 4.5: Tóm tắt kết quả hồi quy Logistic của mô hình nghiên cứu
Bậc tự do Sig Exp(B)
Số tiền vay -0.005 0.002 9.102 1 0.003 0.995 Tài sản đảm bảo 2.547 1.231 4.280 1 0.039 12.773 Thời hạn vay 0.461 0.106 18.868 1 0.000 1.586 Tiền gửi tích lũy 0.016 0.007 5.739 1 0.017 1.016 Tình trạng sở hữu nhà ở 0.534 0.953 0.315 1 0.575 1.706
Hệ số Cox & Snell R Square
Nguồn: Trích xuất từ kết quả phần mềm SPSS
4.3.1 Kiểm định độ phù hợp của mô hình nghiên cứu Để kiểm định mức độ phù hợp tổng quát của mô hình, nghiên cứu dựa trên kết quả của kiểm định Omnibus Tests of Model Coefficients: kết quả bảng 4.6 cho thấy Sig=0.000 < 5% nên mô hình có ý nghĩa thống kê
Bảng 4.6: Kiểm định độ phù hợp tổng quát của mô hình
Chi-bình phương Bậc tự do Sig
Nguồn: Trích xuất từ kết quả phần mềm SPSS
Bảng 4.6 cho thấy giá trị -2 Log likelihood là 40.122, cho thấy mô hình có mức độ giải thích khá tốt Hệ số Nagelkerke R Square đạt 0.888, cho thấy 88.8% sự thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập trong mô hình, trong khi phần còn lại do các yếu tố khác.
4.3.2 Kiểm định độ tính chính xác trong dự báo của mô hình nghiên cứu
Mức độ chính xác của mô hình dự báo được thể hiện qua bảng kiểm định, cho thấy trong số 49 quan sát có nợ quá hạn, mô hình dự đoán đúng 45 trường hợp, đạt tỷ lệ 91.8% Đối với 131 trường hợp không có nợ quá hạn, mô hình dự đoán đúng 128 trường hợp, chiếm tỷ lệ 97.7% Tổng tỷ lệ dự đoán đúng của mô hình đạt 96.1%.
Bảng 4.7: Kiểm định tính chính xác trong dự báo của mô hình
Tỷ lệ dự đoán đúng
Trả được nợ Step 1 KNTN Có nợ quá hạn 45 4 91.8
% tổng thể 96.1 a The cut value is 0.500
Nguồn: Trích xuất từ kết quả phần mềm SPSS
4.3.3 Kiểm định ý nghĩa các hệ số hồi quy trong mô hình nghiên cứu
Kết quả kiểm định Wald trong Bảng 4.5 cho thấy trong tổng số tám biến đưa vào mô hình, có bảy biến đạt ý nghĩa thống kê ở mức 5% (sig < 5%), bao gồm thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay và tiền gửi tích lũy tại ngân hàng Tuy nhiên, biến tình trạng sở hữu nhà ở không có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu này.
4.3.4 Thảo luận kết quả hồi quy
Sau khi kiểm định hồi quy, mô hình nghiên cứu có thể được viết lại như sau:
KNTRANO = -20.968 + 1.176THUNHAP– 4.913GIOITINH+ 5.284TTHONNHAN –0.005STIENVAY + 2.547TSĐB + 0.461THANVAY+ 0.016TIENGUI + 0.534TTSHNHAO
Kết quả hồi quy Binary Logistic cho thấy bảy biến độc lập có ảnh hưởng đáng kể đến khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân, bao gồm thu nhập, giới tính, tình trạng hôn nhân, số tiền vay, tài sản đảm bảo, thời hạn vay và tiền gửi tích lũy tại ngân hàng, với mức ý nghĩa 5% Tuy nhiên, biến tình trạng sở hữu nhà ở không có ý nghĩa thống kê trong mô hình nghiên cứu.
Biến giới tính và biến số tiền vay có hệ số hồi quy âm, cho thấy khi tăng một đơn vị của các biến này, khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân sẽ giảm, trong khi các biến như thu nhập, tình trạng hôn nhân, tài sản đảm bảo, thời hạn vay và tiền gửi ngân hàng có hệ số hồi quy dương, tức là làm tăng khả năng hoàn trả nợ vay khi tăng thêm một đơn vị của các yếu tố này Hầu hết các hệ số hồi quy đều phù hợp với kỳ vọng ban đầu, ngoại trừ biến thời hạn vay có dấu trái với giả thuyết Để làm rõ mức độ tác động của từng nhân tố, chúng ta sẽ mô phỏng tỷ lệ hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân với xác suất ban đầu P0.
P1: là xác suất thay đổi
Dựa vào kết quả chạy hồi quy Binary Logistic ở bảng 4.5 và công thức nêu trên ta tính toán được kết quả ở bảng 4.8
Bảng 4.8: Ước lượng khả năng hoàn trả nợ vay theo tác động của từng nhân tố
Biến độc lập Hệ số hồi quy (B)
Khả năng trả được nợ ước tính khi biến độc lập thay đổi 1 đơn vị và xác suất ban đầu là:
Giới tính -4.626 0.010 0.001 0.002 0.004 0.007 Tình trạng hôn nhân
Tình trạng sở hữu nhà ở
Nguồn: Trích xuất từ kết quả phần mềm SPSS và tính toán của tác giả
Kết quả hồi quy kết hợp với bảng 4.8 chỉ ra rằng mức độ ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân được phân tích theo từng nhân tố cụ thể.
Tình trạng hôn nhân của khách hàng cá nhân có ảnh hưởng mạnh mẽ đến khả năng hoàn trả nợ, với tác động tích cực đến khả năng này Điều này trái ngược với quan điểm của Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006), cho rằng tình trạng hôn nhân có tác động tiêu cực đến khả năng trả nợ Theo lý thuyết, người đã lập gia đình thường sống có trách nhiệm hơn, ít mạo hiểm và hành động chín chắn hơn so với người chưa lập gia đình, do đó rủi ro không trả được nợ sẽ thấp hơn Văn hóa Việt Nam cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của gia đình, khiến người đã kết hôn sống cẩn trọng và có trách nhiệm hơn trong mọi hoạt động, từ đó nâng cao khả năng trả nợ của họ.
Biến tài sản đảm bảo có ảnh hưởng lớn đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, với mối quan hệ cùng chiều Khi các yếu tố khác không thay đổi, việc tăng tài sản đảm bảo lên một đơn vị sẽ làm tăng khả năng trả nợ của khách hàng Cụ thể, nếu xác suất trả nợ ban đầu là 10%, thì sau khi điều chỉnh tài sản đảm bảo, xác suất này có thể tăng lên 58.8%, tương ứng với mức tăng 48.8% so với xác suất ban đầu.
Kết quả nghiên cứu cho thấy tài sản đảm bảo của người vay có vai trò quan trọng trong việc giảm thiểu rủi ro không trả được nợ, tương tự như nghiên cứu của Antwi và các cộng sự (2012) Tài sản đảm bảo không chỉ giúp hạn chế tranh chấp khi khoản vay không thể chi trả, mà còn bảo vệ quyền lợi hợp pháp của các bên trong quan hệ tín dụng, từ đó tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động vay vốn của các tổ chức tín dụng.
Biến thu nhập có tác động mạnh mẽ đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, với mối quan hệ cùng chiều Khi thu nhập tăng lên, khả năng trả nợ của khách hàng cũng sẽ tăng theo, từ xác suất ban đầu 10% lên 22.9%, tức tăng 12.9% Điều này cho thấy, với thu nhập cao, khách hàng dễ dàng hơn trong việc chi trả các khoản nợ và trang trải chi phí sinh hoạt Ngoài ra, biến thời hạn vay cũng ảnh hưởng tích cực đến khả năng trả nợ, khi thời hạn vay tăng lên, xác suất trả nợ tăng từ 10% lên 13.9%, tăng 3.9% Tuy nhiên, nghiên cứu của A.H Roslan và Mohd Zaini Abd Karim (2009) cho rằng thời gian vay dài có thể dẫn đến tỷ lệ nợ quá hạn cao hơn Điều này có thể lý giải rằng thời gian trả nợ dài hơn giúp khách hàng có cơ hội chuẩn bị tài chính tốt hơn cho việc chi trả, tạo ra giá trị cao hơn so với các khoản vay ngắn hạn.
Biến tiền gửi tích lũy có ảnh hưởng mạnh đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, với mối quan hệ cùng chiều Khi tiền gửi tích lũy tăng thêm một đơn vị, khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cũng tăng lên Cụ thể, nếu xác suất trả nợ ban đầu là 10%, sau khi có sự thay đổi về tiền gửi tích lũy, xác suất này sẽ tăng lên 10.1%, tức là tăng 0.1% Mặc dù nghiên cứu của Đinh Thị Thanh Huyền và Stefanie Kleimeier (2007) không tìm thấy mối liên hệ rõ ràng giữa tiền gửi và khả năng trả nợ, nhưng thực tế cho thấy khách hàng có số tiền gửi tiết kiệm lớn thường có tiềm lực tài chính cao hơn Những khách hàng này cũng có ý thức tiết kiệm và quý trọng đồng tiền, dẫn đến khả năng tài chính vững vàng hơn và ý thức trả nợ cao hơn Do đó, kết quả nghiên cứu này phù hợp với kỳ vọng ban đầu.
Số tiền vay có tác động mạnh đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân, với mối quan hệ ngược chiều Khi quy mô khoản vay tăng thêm một đơn vị, khả năng hoàn trả nợ giảm xuống, từ 10% xuống 9.9% Việc hoàn trả nợ của người vay phụ thuộc vào quy mô khoản vay, ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động sản xuất và áp lực hoàn trả Trong một số trường hợp, số tiền vay lớn có thể giúp người vay đầu tư và tăng thu nhập, từ đó hỗ trợ việc hoàn trả nợ Tuy nhiên, đối với khách hàng có hoàn cảnh khó khăn, số tiền vay lớn tạo ra áp lực hoàn trả nợ cao hơn, đặc biệt khi họ có công việc bấp bênh và khó tiếp cận vốn Kết quả này phù hợp với kỳ vọng ban đầu và nghiên cứu của Huppi và Feder, nhấn mạnh rằng cho vay món nhỏ là phù hợp với khả năng của hộ nông dân nhỏ.
Cuối cùng, biến giới tính có tác động thấp nhất và ảnh hưởng ngược chiều đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân Theo giả thuyết, biến số này có tác động âm, điều này đã được xác nhận trong mẫu nghiên cứu Nghiên cứu thực nghiệm khác, như của Chapman (1990), cũng cho ra kết quả tương tự.
Kết luận
Mục tiêu nghiên cứu ban đầu đã được giải quyết một cách cơ bản, và các câu hỏi nghiên cứu đã được trả lời thông qua lý thuyết và thực nghiệm.
Bài viết trình bày các khái niệm cơ bản về tín dụng cá nhân và khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời phân tích các yếu tố tác động đến khả năng này Nó cũng giới thiệu khung lý thuyết và các quan điểm liên quan đến cho vay đối với khách hàng cá nhân Ngoài ra, bài viết tóm tắt các nghiên cứu thực nghiệm và lý thuyết trước đây, nhấn mạnh những yếu tố ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ, tạo nền tảng cho nghiên cứu thực tế trong đề tài.
Nghiên cứu thực tế đã phân tích tổng quan thị trường tín dụng tại vùng nghiên cứu, xác định các nhân tố ảnh hưởng đến xác suất mất khả năng hoàn trả nợ của khách hàng cá nhân thông qua hồi quy Logit Kết quả cho thấy, đặc tính của người vay như giới tính và tình trạng hôn nhân có tác động đến khả năng hoàn trả nợ, trong đó tình trạng hôn nhân có ảnh hưởng mạnh nhất Về tình hình tài chính, thu nhập và số tiền gửi tại ngân hàng cũng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, với thu nhập đứng thứ ba và tiền gửi đứng thứ năm về mức độ tác động Đối với đặc tính khoản vay, tài sản đảm bảo, số tiền vay và thời hạn vay đều có ảnh hưởng, trong đó tài sản đảm bảo có tác động mạnh thứ hai Mặc dù một số yếu tố như tình trạng sở hữu nhà ở được đưa vào mô hình, nhưng không có ý nghĩa thống kê, do đó nghiên cứu chưa thể kết luận về mối tương quan giữa yếu tố này và khả năng hoàn trả nợ vay của khách hàng cá nhân.
Khuyến nghị
Dựa trên phân tích từ các chương trước và kết luận tại phần 5.1, bài viết đề xuất một số khuyến nghị cụ thể liên quan đến những yếu tố ảnh hưởng đã được xác định Những kiến nghị này cần có sự phối hợp chặt chẽ giữa khách hàng cá nhân, tổ chức cho vay và các cấp chính quyền Nhà nước.
5.2.1 Đối với nhân tố thu nhập của khách hàng
Giải pháp tăng thu nhập cho khách hàng cá nhân là rất cần thiết, vì khi thu nhập ổn định, khả năng hoàn trả nợ vay sẽ cao hơn Tuy nhiên, nhiều khách hàng vay vốn thường sử dụng cho nhu cầu tiêu dùng trước mắt mà không có kế hoạch sử dụng hiệu quả Do đó, bên cạnh nỗ lực tự thân của khách hàng trong việc sử dụng vốn đúng mục đích để tạo ra thu nhập, các tổ chức cho vay cũng cần giám sát việc sử dụng vốn Việc tổ chức các lớp tập huấn về lập kế hoạch tài chính và quản lý nguồn thu, chi trong gia đình cũng là cần thiết Hơn nữa, khách hàng cần có trình độ học vấn tốt để giảm gánh nặng chi phí và có điều kiện sản xuất kinh doanh hiệu quả Thu nhập tạo ra phải phục vụ nhu cầu thiết yếu và một phần để hoàn trả nợ vay Cuối cùng, chi tiêu tiết kiệm và hiệu quả sẽ giúp tăng thu nhập và hạn chế tình trạng chi vượt quá thu nhập, gây khó khăn tài chính.
5.2.2 Đối với nhân tố số tiền vay Đây là nhân tố liên quan đến tổ chức cho vay, nghiên cứu đã chỉ ra rằng quy mô khoản vay càng lớn càng gây khó khăn cho vấn đề hoàn trả của người đi vay Do đó, việc xác định quy mô khoản vay phù hợp với từng đối tượng sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc thu hồi nợ Cho vay món nhỏ tương ứng với thu nhập của người vay cũng là một khuyến nghị phù hợp Cho vay món nhỏ cũng đảm bảo khả năng hấp thu vốn của những khách hàng nhỏ lẻ dẫn đến có khả năng hoàn trả vốn của khách hàng tốt hơn và bảo vệ được cả các tổ chức tài chính trong trường hợp không thu hồi được nợ Một ràng buộc nếu thực hiện hoàn trả nợ tốt của vòng vay trước sẽ được vay số tiền lớn hơn ở vòng vay sau cũng nên được sử dụng để khuyến khích động lực trả nợ của khách hàng
5.2.3 Đối với nhân tố giới tính và tình trạng hôn nhân Đối với hai nhân tố giới tính và tình trạng hôn nhân, ngân hàng cần thận trọng hơn đối với các khoản vay mà đối tượng khách hàng là nam giới và người độc thân, điều đó cũng có nghĩa là ngân hàng có thể chấm mức trọng số cao hơn đối với đối tượng khách hàng là nữ giới và đối tượng khách hàng đã có gia đình trong quá trình thẩm định tín dụng
5.2.4 Đối với nhân tố tài sản đảm bảo
Nghiên cứu cho thấy tầm quan trọng của tài sản đảm bảo trong các khoản vay, vì vậy ngân hàng cần tập trung vào các khoản vay có tài sản đảm bảo Việc này không chỉ tăng khả năng trả nợ mà còn bảo vệ tổ chức tín dụng trong trường hợp thu hồi nợ Tài sản đảm bảo giúp tránh xung đột và tranh chấp khi xử lý nợ quá hạn, đặc biệt khi khách hàng gặp khó khăn tài chính Khi đánh giá tài sản đảm bảo, ngân hàng cần xem xét loại hình, giá trị, tính khả mại và tính pháp lý của tài sản để đảm bảo đáp ứng quy định của ngân hàng cho vay và Ngân hàng Nhà Nước.
5.2.5 Đối với nhân tố tiền gửi tích lũy tại ngân hàng Đối với nhân tố tiền gửi được đưa vào nghiên cứu để tìm hiểu mối quan hệ với khả năng trả nợ của khách hàng cho thấy có sự ảnh hưởng của nhân tố này đến khả năng hoàn trả nợ vay Đây là nhân tố phản ánh khả năng tài chính của khách hàng vay, do đó ngân hàng có thể dựa vào yếu tố này để chấm mức trọng số cao hơn đối với đối tượng khách hàng vay có số dư tiền gửi tiết kiệm tại ngân hàng trong quá trình thẩm định tín dụng Phía ngân hàng cũng có thể tư vấn cho khách hàng vay gửi tiết kiệm ngắn hạn số tiền vay thừa chưa sử dụng đến để vừa bảo toàn vốn vay vừa tạo thêm nguồn thu nhập cho khách hàng và tăng khả năng trả nợ của khách hàng vay vốn
5.2.6 Một số khuyến nghị khác Đối với nguồn nhân lực tại ngân hàng thì chất lượng nguồn nhân lực được xem là một trong những nhân tố quan trọng tác động đến hoạt động tín dụng của các tổ chức tín dụng Trong quy trình tín dụng của Sacombank, nhân viên bán hàng và nhân viên thẩm định mặc dù không phải là đối tượng trực tiếp xét cấp tín dụng nhưng lại đóng vô cùng quan trọng trong việc quyết định cho vay hoặc từ chối đối với một khách hàng Chính vì vậy, để nâng cao khả năng nhận diện khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân thì việc nâng cao chất lượng của cán bộ tín dụng nói chung, và nhân viên bán hàng, nhân viên thẩm định nói riêng là một vấn đề vô cùng quan trọng Đối với cán bộ bán hàng cần thu thập đầy đủ, chính xác hồ sơ năng lực tài chính của khách hàng và định hướng, tư vấn phương án vay phù hợp cho khách hàng Để đạt được hiệu quả trong việc khai thác thông tin, nhân viên bán hàng cần nâng cao kỹ năng đàm phán, thuyết phục khách hàng để có thể thu thập đầy đủ thông tin, đảm bảo Sacombank có đầy đủ cơ sở trước khi quyết định cấp tín dụng cho khách hàng Ngoài ra, khi thực hiện tiếp cận khách hàng, nhân viên bán hàng cần tư vấn rõ về đặc điểm của khoản vay và chi phí trả nợ hàng tháng, đặc biệt là các chương trình lãi suất ngân hàng sẽ áp dụng cho khách hàng Đối với cán bộ thẩm định cần nâng cao kỹ năng đánh giá, phân tích thông tin từ những thông tin về khách hàng được cung cấp từ nhân viên bán hàng, cán bộ thẩm định có trách nhiệm đánh giá tính xác thực, tính phù hợp của thông tin cung cấp để ra đưa đánh giá độc lập về năng lực tài chính, phương án vay vốn của khách hàng trước khi trình lên cấp phê duyệt tín dụng Để đạt được điều này, khối thẩm định cần thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật có liên quan đến hoạt động tín dụng, hoạt động kinh tế để cập nhật thường xuyên cho cán bộ nhân viên, thường xuyên tổ chức những buổi đào tạo chuyên môn, trao đổi kinh nghiệm xử lý hồ sơ Thường xuyên tổ chức các buổi thẩm định thực tế cơ sở kinh doanh, trao đổi trực tiếp với các nhóm khách hàng theo từng ngành nghề, từng khu vực để có cái nhìn rõ hơn khách hàng vay vốn, nhằm phục vụ cho công tác thẩm định được hiệu quả, chính xác theo nguyên tắc hạn chế rủi ro ở mức thấp nhất
Sacombank, đặc biệt là chi nhánh Tiền Giang, cần chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp cho cán bộ công nhân viên, bên cạnh việc đào tạo chuyên môn Việc xây dựng chế độ lương thưởng và đãi ngộ hợp lý sẽ giúp hạn chế rủi ro đạo đức Trong công tác tuyển dụng, cần thiết lập chính sách hợp lý, đặt ra yêu cầu tối thiểu cho cán bộ thẩm định, đảm bảo nhân viên có đủ năng lực, trình độ và kinh nghiệm để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Hạn chế của đề tài và hướng nghiên cứu tiếp theo
Nghiên cứu này chỉ tập trung vào một số nhân tố định lượng phổ biến và dễ thu thập, vì vậy có thể bỏ sót những yếu tố khác ảnh hưởng đến khả năng hoàn trả nợ vay Mẫu điều tra còn nhỏ, chưa đủ lớn để phản ánh toàn bộ tình hình tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang cũng như trên toàn quốc Đề tài tiếp cận theo hướng nhận thức, lựa chọn một số yếu tố tác động đến khả năng trả nợ vay để đưa vào mô hình nghiên cứu Do đó, có thể còn nhiều yếu tố khác chưa được đề cập, yêu cầu các nghiên cứu sau cần mở rộng ra nhiều yếu tố khác từ phía ngân hàng và tăng cường kích thước mẫu nghiên cứu.
Mặc dù bài nghiên cứu đã đạt được một số mục tiêu, nhưng do hạn chế về thời gian, một số yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng đã bị bỏ qua, như yếu tố kinh tế vĩ mô và kích thước mẫu nghiên cứu còn nhỏ Để khắc phục những nhược điểm này, các nghiên cứu tiếp theo cần mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến khả năng trả nợ của khách hàng và tăng kích thước mẫu để có cái nhìn khách quan hơn Nghiên cứu sẽ có sức thuyết phục hơn nếu bao gồm nhiều yếu tố được kiểm định Đây cũng là hướng nghiên cứu mà tác giả mong muốn theo đuổi trong tương lai.
Dựa trên phân tích thực trạng cho vay KHCN tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang và kết quả nghiên cứu từ chương 4, học viên đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao khả năng nhận diện khả năng trả nợ của KHCN Những giải pháp này mang tính tổng thể, yêu cầu thực hiện đồng bộ để đạt hiệu quả bền vững trong phát triển và quản lý tín dụng theo tiêu chuẩn quốc tế.
Bài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín chi nhánh Tiền Giang" đã được thực hiện trên toàn hệ thống của Sacombank chi nhánh Tiền Giang, với mẫu nghiên cứu gồm 180 khách hàng vay vốn tại đây Mục tiêu nghiên cứu là nhận dạng và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, từ đó đề xuất giải pháp và kiến nghị cho Sacombank chi nhánh Tiền Giang.
- Xây dựng cơ sở lý luận về tín dụng, tín dụng cá nhân và các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân
Nghiên cứu thực nghiệm về khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Việt Nam và trên thế giới đã cho thấy nhiều kết quả đáng chú ý Các mô hình đánh giá khả năng trả nợ, từ phân tích hồi quy đến học máy, được áp dụng để dự đoán khả năng tài chính của khách hàng Những kết quả này không chỉ giúp cải thiện quy trình cho vay mà còn nâng cao khả năng quản lý rủi ro cho các tổ chức tín dụng.
- Xây dựng được mô hình Logit đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân tại Sacombank chi nhánh Tiền Giang
- Đánh giá được mức độ tác động của từng nhân tố đến khả năng trả nợ của khách hàng
Mặc dù nghiên cứu đã đạt được một số mục tiêu nhất định, nhưng do hạn chế về thời gian, học viên đã bỏ qua một số yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng, như yếu tố kinh tế vĩ mô và kích thước mẫu nghiên cứu còn nhỏ Để khắc phục những nhược điểm này, các nghiên cứu trong tương lai cần mở rộng phạm vi nghiên cứu nhằm đánh giá tác động của các biến kinh tế vĩ mô đến khả năng trả nợ của khách hàng, đồng thời tăng kích thước mẫu nghiên cứu để có cái nhìn khách quan và chính xác hơn.
Danh mục tài liệu Tiếng Việt
Báo cáo kết quả kinh doanh của khối Khách hàng cá nhân 2012, 2013, 2014 và
6 tháng đầu năm 2015 của ngân hàng TMCP Quân Đội
Báo cáo thường niên có kiểm toán năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 6 tháng đầu năm 2017 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín
Hoàng Trọng & Chu Nguyễn Mộng Ngọc (2008), Phân tích dữ liệu với SPSS, TP
Hồ Chí Minh, NXB Hồng Đức
Nguyễn Minh Kiều (2008) Tín dụng và thẩm định tín dụng ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, NXB Tài chính
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 02/2013/TT-NHNN vào ngày 21/03/2013, quy định về phân loại tài sản có và mức trích lập dự phòng rủi ro Thông tư này hướng dẫn các tổ chức tín dụng và chi nhánh ngân hàng nước ngoài về phương pháp trích lập dự phòng nhằm xử lý rủi ro trong hoạt động của họ.
Trần Huy Hoàng (2011) Quản trị ngân hàng thương mại NXB Lao động xã hội
Trương Đông Lộc, Nguyễn Thanh Bình (2011) Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ đúng hạn của nông hộ tỉnh Hậu Giang Báo công nghệ ngân hàng
Trầm Thị Xuân Hương và cộng sự (2012) Giáo trình nghiệp vụ ngân hàng thương mại NXB Kinh tế TP Hồ Chí Minh
Vương Quân Hoàng và cộng sự (2006) Phương pháp thống kê xây dựng mô hình định mức tín nhiệm khách hàng thể nhân Tạp chí ứng dụng toán học
Danh mục tài liệu nước ngoài
A.H Roslan, Mohd Zaini Abd Karim, 2009 Determinants of microcredit repayment in Malaysia: the case of Agrobank Humanity & Social Sciences Journal, 4 (1): 45-52
Basel Committee on Banking Supervision (2006) International convergence of capital measurement and capital standards: a revised framework–comprehensive version, Bank for International Settlements
Chapman, J M (1990) Factors Affecting Credit Risk in Personal Lending In J
M Chapman, & associates, Commercial Banks and Consumer Instalment Credit (pp p 109 - 139) The National Bureau of Economic Research
Crook, J (2001) “The demand for household debt in the USA: Evidence from the
1995 survey of consumer finance” Applied Financial Economics, Vol 11, No.1, pp 83-
IMF (2004), Comlilation Guide on Financial Soundness Indicators – 4.84-4.85 http://www.imf.org/external/np/sta/fsi/eng/2004/guide/index.htm
Crook (2001) The demand for household debt in the USA: evidence from the 1995 Survey of Consumer Finance Applied Financial Economics, vol
Thi Huyen Thanh Dinh, Stefanie Kleimeier (2007) Acredit scoringmodel forVietnam's retail banking market International Review of Financial Analysis
PHỤ LỤC 1 KẾT QUẢ HỒI QUY BINARY LOGISTIC Logistic Regression
Selected Cases Included in Analysis 180 100
Total 180 100 a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases
Percentage 72.8 a Constant is included in the model b The cut value is 500
Variables not in the Equation
Omnibus Tests of Model Coefficients
Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square
1 40.122 a 0.612 0.888 a Estimation terminated at iteration number 10 because parameter estimates changed by less than 001
Overall Percentage 96.1 a The cut value is 0.500
THOIHANVAY 0.461 0.106 18.868 1 0.000 1.586 TGTICHLUY 0.016 0.007 5.739 1 0.017 1.016 TTSHNHAO 0.534 0.953 0.315 1 0.575 1.706 Constant -20.968 4.961 17.864 1 0.000 0.000 a Variable(s) entered on step 1: THUNHAP, GIOITINH, TTHONNHAN, STVAY, TSDBAO, THOIHANVAY, TGTICHLUY, TTSHNHAO
TTHONNHAN 0.450** 0.106 0.262** 1 STVAY -0.064 0.078 -0.054 -0.072 1 TSĐB 0.111 -0.058 -0.149* -0.029 0.469** 1 THANVAY 0.539** 0.061 -0.100 0.237** -0.126 0.48 1 TGTICHLUY 0.087 -0.113 -0.054 0.094 0.002 -0.043 0.121 1 TTSHNHAO 0.271** 0.114 -0.030 0.060 -0.084 0.031 0.173* -0.039 1
** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed)
* Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed)
N Minimum Maximum Mean Std Deviation