(Luận văn thạc sĩ) các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của ngân hàng thương mại cổ phần hàng hải việt nam

VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ AN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SỸ QUẢN TRỊ KINH DOANH HÀ NỘI - 2021 VIỆN HÀN LÂM KHOA HỌC XÃ HỘI VIỆT NAM HỌC VIỆN KHOA HỌC XÃ HỘI NGUYỄN THỊ AN CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN HÀNG HẢI VIỆT NAM Ngành: Quản trị kinh doanh Mã số: 8.34.01.01 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS NGƠ XN BÌNH HÀ NỘI - 2021 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài luận văn: “ Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Hàng Hải Việt Nam” kết nghiên cứu riêng tôi, đưa dựa sở tìm hiểu, phân tích đánh giá số liệu Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam, chưa công bố cơng trình nghiên cứu người khác Việc sử dụng kết quả, trích dẫn tài liệu người khác đảm bảo theo quy định Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực chưa cơng bố cơng trình nghiên cứu có nội dung tương đồng khác Tác giả luận văn NGUYỄN THỊ AN MỤC LỤC MỞ ĐẦU Chương 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN LỢI NHUẬN NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM 10 1.1 Giới thiệu ngân hàng thương mại 10 1.2 Các nghiệp vụ ngân hàng thương mại .10 1.3 Lợi nhuận ngân hàng thương mại .15 1.4 Các yếu tố tác động đến lợi nhuận ngân hàng thương mại 23 Chương 2: ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 37 2.1 Đặc điểm địa bàn 37 2.2 Phương pháp nghiên cứu 41 Chương 3: KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN 48 3.1 Tình hình hoạt động ngân hàng MSB sản phẩm dịch vụ chủ lực 48 3.2 Thực trạng lợi nhuận ngân hàng MSB 56 3.3 Đánh giá yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận NH TMCP Hàng Hải Việt Nam .65 3.4 Kết nghiên cứu 68 3.5 Thảo luận kết nghiên cứu .80 KẾT LUẬN VÀ GỢI Ý GIẢI PHÁP 82 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT CR Credit Risk, Rủi ro tín dụng FEM Fixed Effects Model, Mơ hình liệu bảng tác động cố định GDP Gross Domestic Products, Tốc độ tăng trưởng kinh tế GMM General Method of Moments, Mơ hình moment tổng qt KAP Equity – to – Asset Ratio, Tỷ lệ vốn chủ sở hữu LOTA Loan- to Total Asset Ratio, Cấu trúc tài sản LQ Liquid Risk, Rủi ro khoản OC Operation Cost, Chi phí hoạt động REM Random Effects Model, Mơ hình liệu bảng tác động ngẫu nhiên RRTD Rủi ro tín dụng WTO World Trade Ozganization, Tổ chức Thương mại Thế giới NHNN Ngân hàng nhà nước NH TMCP Ngân hàng Thương mại Cổ phần DANH MỤC BẢNG Bảng Một số kết kinh doanh chủ yếu Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng Hải Việt Nam giai đoạn 2017-2020 41 Bảng Kết huy động vốn giai đoạn 2017 – 2020 48 Bảng 3.2 Kết tín dụng (chủ yếu cho vay) giai đoạn 2017-2020 .51 Bảng 3.3 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) MSB giai đoạn 2017 – 2020 (%) 56 Bảng 3.4 Tốc độ tăng trưởng kinh tế, lạm phát Việt Nam giai đoạn 2007 – 2020 57 Bảng 3.5 Số liệu lợi nhuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải giai đoạn 2007-2020 .61 Bảng 3.6.Yếu tố đại diện biến ngẫu nhiên kỳ vọng dấu 64 Bảng 3.7 Thống kê mô tả biến mô hình 69 Bảng 3.8 Ma trận tương quan tuyến tính đơn cặp biến 71 Bảng 3.9 Kết kiểm tra đa cộng tuyến với nhân tử phóng đại phương sai 72 Bảng 3.10 Kết kiểm định lựa chọn FEM Pooled 73 Bảng 3.11 Kết kiểm định lựa chọn REM Pooled 73 Bảng 3.12 Kết kiểm định lựa chọn REM FEM .74 Bảng 3.13 Kết kiểm tra phương sai thay đổi mơ hình 74 Bảng 3.14 Kết kiểm tra tự tương quan mơ hình 76 Bảng 3.15 Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc ROA .76 Bảng 4.16 Kết hồi quy mơ hình với biến phụ thuộc ROE 78 Bảng 3.17 Kết hồi quy mơ hình với biên phụ thuộc NIM 79 DANH MỤC HÌNH Hình 1.Sơ đồ DuPont quan hệ hàm số tỷ số .21 Sơ đồ Sơ đồ tổ chức máy MSB .40 Biểu đồ 3.1.Tốc độ tăng CPI bình quân năm 2020 (%) .59 Biểu đồ Tình hình lợi nhuận Ngân hàng TMCP Hàng Hải giai đoạn 2007-2020 61 Biểu đồ 3.3 Các yếu tố nội NH TMCP Hàng Hải Việt Nam 63 MỞ ĐẦU Giới thiệu vấn đề nghiên cứu Với quốc gia giới, hoạt động hệ thống ngân hàng xem huyết mạch kinh tế Sự ổn định phát triển lành mạnh hệ thống ngân hàng đóng vai trị trọng yếu việc giữ ổn định phát triển kinh tế quốc gia Ở Việt Nam, giai đoạn phát triển hội nhập, tăng trưởng kinh tế nhanh ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ đại góp phần thúc đẩy hệ thống ngân hàng phát triển nhanh quy mô chất lượng dịch vụ Hiệu hoạt động ngân hàng vấn đề nhà quản trị ngân hàng quan tâm hàng đầu hoạt động ngân hàng hiệu góp phần tạo lợi nhuận bền vững, tăng tính ổn định ngân hàng thúc đẩy ngân hàng phát triển tăng lợi cạnh tranh cho ngân hàng Việt Nam môi trường hội nhập quốc tế Kể từ Việt Nam gia nhập WTO, môi trường cạnh tranh thị trường tài Việt Nam ngày trở nên gay gắt khốc liệt, khơng cạnh tranh ngân hàng nước với mà với trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước ngồi với tiềm lực tài mạnh có kinh nghiệm quốc tế dày dặn Vì vậy, việc đánh giá nâng cao hiệu tài ngân hàng quan trọng, từ giúp nhà quản lý tiến hành cấu lại hệ thống ngân hàng cách có sở, định hướng việc sáp nhập, hợp có khoa học Trong thời gian qua, hệ thống ngân hàng Việt Nam có nhiều thay đổi mạnh mẽ số lượng quy mô Các ngân hàng khơng ngừng cung cấp dịch vụ tiện ích theo xu hướng phát triển công nghệ, đáp ứng nhu cầu khách hàng để tăng sức cạnh tranh đa dạng hoá rủi ro kinh doanh Tuy nhiên, trước phát triển nhanh chóng số lượngvà quy mô, hệ thống ngân hàng bộc lộ nhiều điểm yếu, hoạt động hiệu trước biến động kinh tế giới đặc biệt bối cảnh kinh tế giới suy thoái từ 2008 làm cho mơi trường kinh doanh trở nên khó khăn Hơn nữa, Việt Nam bước mở cửa bước giới, cố gắng san phẳng rào cản để kinh tế Việt Nam hoà nhập với kinh tế giới, gia nhập vào thị trường chung tìm kiếm hội phát triển Vì vậy, chủ thể kinh tế khơng thể kiểm sốt hết vấn đề khơng chuẩn bị cho nội lực mạnh mẽ để thích nghi trước biến cố bất lợi Sự thay đổi biến hoá linh hoạt yếu tố môi trường kinh doanh tác động khác đến hoạt động kinh doanh làm nhà quản lý phải trăn trở Các chủ thể kinh tế bị ảnh hưởng tiêu cực gây tác động trực tiếp tới tình hình hoạt động kinh doanh hệ thống ngân hàng Việt Nam Với tăng trưởng tín dụng thấp, tỷ lệ nợ xấu cao kinh tế trình hồi phục, rõ ràng ngành Ngân hàng phải đối mặt với khó khăn thách thức trình hoạt động kinh doanh Các ngân hàng Việt Nam phải chịu sức ép lớn trình hội nhập chịu cạnh tranh từ trung gian tài phi ngân hàng ngân hàng nước Làm tồn mơi trường khắc nghiệt phụ thuộc vào khả thích nghi hiệu hoạt động ngân hàng Những ngân hàng hoạt động hiệu tồn phát triển Khơng nằm ngồi quy luật đó, MSB dần tự thay đổi Năm 1991, MSB vinh dự ngân hàng TMCP đời thời kỳ kinh tế mở cửa phát triển Việt Nam MSB ngày trọng đến công tác xây dựng hồn thiện quy chế cơng cụ kiểm soát phù hợp với thực tiễn yêu cầu pháp luật Theo xu hướng chuyển đổi số, 2021 năm lề để ngân hàng thúc đẩy văn hóa môi trường nội thông qua dự án trọng điểm "Digital Factory" Đây chiến lược cần thiết nhằm chuyển dịch quy trình, cơng việc mang tính thủ cơng, giấy tờ sang hành trình số hóa trọn vẹn, từ đưa phương thức "làm việc số" trở thành DNA ngân hàng Những kế hoạch định hướng Đại hội đồng cổ đơng 2021 trí đồng thuận tảng vững xây dựng thời gian vừa qua, sở để MSB tiếp tục nỗ lực để tạo lập thành công mới, hướng tới mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam Ngân hàng hoạt động hiệu giúp hệ thống ngân hàng phát triển bền vững, nâng cao lực cạnh tranh củng cố, gia tăng niềm tin từ bên liên quan Ngoài ra, việc xem xét cách tổng quát xác định yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thiết thực hỗ trợ cho nhà quản lý, nhà hoạch định sách việc định quản lý hoạt động ngân hàng hiệu Chính lẽ đó, để tìm hiểu sâu vấn đề này, luận văn lựa chọn đề tài: “Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận Ngân Hàng Thương Mại Cổ phần Hàng Hải Việt Nam” để nghiên cứu đánh giá lợi nhuận MSB khoản thời gian từ năm 2007 đến năm 2020 nhận dạng yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng Từ đưa giải pháp thích hợp nhằm nâng cao lợi nhuận, góp phần thực mục tiêu mà MSB đề ra, tạo tảng vững thực kế hoạch chiến lược tầm nhìn tương lai Đồng thời nâng cao uy tín MSB, khẳng định phát triển bền vững tính thích ứng linh hoạt mơi trường kinh doanh nhiều thử thách biến động Tính cấp thiết đề tài Đã có nhiều nghiên cứu trước yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận ngân hàng thương mại (NHTM), nhiên chứng thực nghiệm lại không đồng yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận, chiều hướng tác động yếu tố Hơn nghiên cứu thực phạm vi vĩ mô - quốc gia khác với giai đoạn khác nhau, điều kiện kinh tế xã hội khác Do vậy, việc áp dụng kết nghiên cứu từ quốc gia cho Việt Nam chưa xác, đặc biệt doanh nghiệp cụ thể Ở Việt Nam có nhiều nghiên cứu vấn đề này, nghiên cứu Trần Việt Dũng (2014), song nước ta trình hội nhập với kinh tế giới, môi trường kinh tế thường xuyên vận động biến đổi, việc nghiên cứu yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận NHTM Việt Nam vấn đề cần thiết cần cập nhật kịp thời, làm sở cho NH có định sách phù hợp nhằm đạt lợi nhuận cao Ngoài ra, yếu tố thúc đẩy tác giả thực luận văn nghiên cứu trước kết bị ảnh hưởng độ tin cậy nghiên cứu khơng kiểm sốt tượng tương quan phụ thuộc chéo (cross-section dependence), Baltagi (2008) cho tương quan phụ thuộc chéo có ảnh hưởng đến độ tin cậy kết định lượng, có cú sốc mối quan hệ yếu tố tác động đến