(Luận văn) ứng dụng mô hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xảy ra nợ xấu tại ngân hàng thương mại cổ phần á châu

t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep w TRẦN THỊ DIỄM THÚY n lo ad ju y th yi pl n ua al va n ỨNG DỤNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU ll fu m oi TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU at nh z z k jm ht vb om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu n va ey t re th TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 t to BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ng hi TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM ep w TRẦN THỊ DIỄM THÚY n lo ad ju y th yi pl ua al n ỨNG DỤNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU n va ll fu TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU oi m at nh z z Chuyênngành:Tàichính – Ngânhàng k jm ht vb Mãsố: 60340201 om l.c gm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ an Lu NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN PHÚC n va ey t re th TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 t to ng hi LỜI CAM ĐOAN ep w Tôi xin cam đoan nội dung đề tài kết nghiên cứu thân suốt q trình học tập làm việc Các trích dẫn số liệu luận văn có dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi MỤC LỤC ep Trang phụ bìa w Lời cam đoan n lo ad Mục lục y th Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt ju yi Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị pl ua al CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI n Tầm quan trọng đề tài n va ll fu Mục đích đề tài m oi Đối tượng phạm vi nghiên cứu nh at Ý nghĩa đề tài z z Nội dung đề tài ht vb k jm Phương pháp nghiên cứu l.c gm Các cơng trình khoa học có liên quan CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ CHẤM ĐIỂM TÍN om DỤNG an Lu 1.1 Khái niệm nợ xấu qui định nợ xấu ey t re th 1.4 Giới thiệu mơ hình hồi qui logistic 13 n 1.3 Giới thiệu xếp hạng tín dụng khách hàng va 1.2 Khái niệm quản lý nợ xấu t to ng hi 1.5 Xếp hạng tín dụng quản lý nợ xấu 16 ep Kết luận chương 19 w n lo ad CHƯƠNG TÌNH HÌNH NỢ XẤU, QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ XẾP HẠNG TÍN y th DỤNG KHÁCH HÀNG TẠI NH TMCP Á CHÂU 20 ju 2.1 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng Việt Nam 20 yi pl al 2.2 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng ngân hàng n ua TMCP Á Châu 33 va n Kết luận chương 44 fu ll CHƯƠNG ỨNG DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN oi m at nh VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NỢ ĐỀ XUẤT 45 z 3.1 Thực xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 45 z vb jm ht 3.2 Ứng dụng kết xếp hạng tín dụng vào công tác quản lý nợ xấu 57 k 3.3 Khả mở rộng phạm vi ứng dụng thang điểm hành vi vào hoạt động gm quản lý tín dụng 61 l.c om 3.4 Một số giải pháp để hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Á Châu 61 an Lu Kết luận chương 64 ey th Kết luận chung đề tài 67 t re Hướng phát triển đề tài 66 n Hạn chế đề tài 65 va KẾT LUẬN 65 t to ng hi DANH MỤC MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT ep w n NHTM Ngân hàng thương mại : Thương mại cổ phần lo : ad TMCP y th : Ngân hàng nhà nước Việt Nam ju NHNN yi : Công ty quản lý tài sản Việt Nam EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập CTG : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu MBB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín NVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt KH : khách hàng pl VACM n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ ep Danh mục bảng biểu w n Bảng 2.1 Diễn biến nợ xấu ngân hàng niêm yết lo ad Bảng 2.2 Nợ nhóm ngân hàng niêm yết ju y th Bảng 2.3 Nợ nhóm ngân hàng niêm yết Bảng 2.4 Cơ cấu nợ theo năm ACB yi pl Bảng 2.5 Cơ cấu nợ theo quí ACB al ua Bảng 2.6 Xếp loại chấm điểm khách hàng n Bảng 3.1 Thống kê mẫu lập thang điểm va n Bảng 3.2 Kết phân nhóm biến oi m z k jm ht vb Bảng 3.7 Một số kịch quản lý nợ giả định z Bảng 3.6 Chỉ số kiểm định at nh Bảng 3.5 Phân bố dãi điểm ll Bảng 3.4 Thang điểm fu Bảng 3.3 Kết mơ hình om l.c gm an Lu n va ey t re th t to ng hi DANH MỤC BIỂU ĐỒ ep Hình 2.1 Biểu đồ tăng trưởng tài sản ACB w n Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng huy động ACB lo ad Hình 2.3 Biểu đồ tăng trưởng cho vay ACB ju y th Hình 2.4 Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận ACB Hình 2.5 Biểu đồ diễn biến nợ xấu ACB yi pl Hình 2.6 Biểu đồ diễn biến % nợ xấu ACB al ua Hình 2.7 Biểu đồ diễn biến nợ xấu theo q ACB n Hình 2.8 Biểu đồ diễn biến % nợ xấu theo quí ACB n ll fu Hình 3.2 Hệ số K-S va Hình 3.1 Đường cong Gini m oi Hình 3.3 Kết so sánh kết dự báo thực tế at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re th MỞ ĐẦU t to Lý chọn đề tài ng hi Hiện công tác quản lý nợ xấuvà tình hình nợ xấu ngân hàng Việt Nam ep quan tâm Với tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc, lẽ đương nhiên tác động lên hệ thống w n ngân hàng Vì cơng tác quản lý nợ xấulà toán cấp bách cần phải giải lo ad cách khoa học ngân hàng thương mại ju y th Giải toán cần đến ngành nó, vấn đề quản lý nợ xấu đặt tương tự Nợ xấu tiềm ẩn từ công tác phê duyệt yi pl hồ sơ đầu vào, xuất manh nha trình trả nợ khách hàng, thể al ua cảnh báo rủi ro ngành Nợ xấu không đột ngột xuất Do đó, n cơng tác quản lý nợ xấu cần đặc biệt quan tâm cách hệ thống mang tính dự va n báo khơng phải giải câu chuyện tình hình fu ll Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nơi tác giả làm việc m oi khơng nằm ngồi xu hướng chung thị trường ngân hàng nói chung ACB at nh phải đối mặt với tình hình nợ xấu gia tăng địi hỏi cần phải z có quản lý thu hồi khoản nợ để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng z vb Mục tiêu tăng trưởng mục tiêu quản lý rủi ro cần phải song hành cân jm ht nhắc thận trọng Công tác quản lý nợ xấu yêu cầu mang tính cấp bách khơng k riêng ACB “Ứng dụng mơ hình mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự gm báo xác suất xãy nợ xấu ngân hàng Á Châu” đề tài mà tác giả thực với l.c mong muốn góp phần công sức vào việc quản lý nợ xấu công tác an Lu ey quản lý nợ xấu hiệu t re hạng tín dụng công cụ hỗ trợdự báo nợ xấu, giúp cho công tác thu nợ n Đưa cách tiếp cận khác công tác quản lý nợ cách sử dụng xếp va Mục đích đề tài om quản lý rủi ro ngân hàng ACB Đối tượng phạm vi nghiên cứu t to Đối tượng nghiên cứu luận văn ứng dụng xếp hàng tín dụng khách hàng ng để dự báo xác suất xãy nợ xấu hi ep Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Á Châu nợ xấu khách hàng cá nhân NHTM Á Châu giai đoạn 01/01/2012 đến 30/06/2013 w n lo Ý nghĩa đề tài ad y th Góp phương án khơng chưa áp dụng rộng rãi Việt Nam ju công tác quản lý nợ, có hướng tiếp cận cách khoa học việc quản lý yi pl rủi ro tín dụng nói chung ua al Hiện tại, theo tìm hiểu tác giả, đề tài cử nhân thạc sỹ Việt Nam n nghiên cứu chủ đề chấm điểm nhiều Nội dung đề tài chủ yêu tập trung va n vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo tiêu chuẩn định 493/2005/QĐ- ll fu NHNN Ngân hàng nhà nước Tác giả chưa tìm thấy đề tài vềchấm điểm tín oi m dụnghay ứng dụng xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu at nh từ có hướng quản lý nợ phù hợp đề cập Do đó, dựa thơng tin tìm hiểu, tạm kết luận: quản lý nợdựa xếp hạng tín dụng khách hàng z z chưa nghiên cứu tác giả hy vọng góp phần nhỏ việc đưa vb Nam k jm ht vấn đề công tác thu nợ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Việt l.c gm Nội dung đề tài om Khái quát thực trạng nợ xấutại Ngân hàng thương mại Việt Nam Giới an Lu thiệu quản lý nợ xấu vàmơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng.Sử dụng mơ hình hồi qui logistic để phát triển hệ thống thang điểm tín dụngkhách hàng.Ứng dụng xếp ey t re mơ hình hướng phát triển n hàng TMCP Á Châu phục vụ cho cơng tác quản lý nợ.Phân tích khả ứng dụng va hạng tín dụng khách hàng vào cho vay tiêu dùngcủa khách hàng cá nhân Ngân