Đang tải... (xem toàn văn)
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM TRẦN THỊ DIỄM THÚY ỨNG DỤNG MÔ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU LUẬN VĂN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN THỊ DIỄM THÚY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM TRẦN THỊ DIỄM THÚY ỨNG DỤNG MƠ HÌNH XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG ĐỂ DỰ BÁO XÁC SUẤT XÃY RA NỢ XẤU TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHÂN Á CHẤU Chuyênngành:Tàichính – Ngânhàng Mãsố: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TIẾN SĨ NGUYỄN VĂN PHÚC TP.HỒ CHÍ MINH – NĂM 2013 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan nội dung đề tài kết nghiên cứu thân suốt trình học tập làm việc Các trích dẫn số liệu luận văn có dẫn nguồn có độ xác cao phạm vi hiểu biết MỤC LỤC Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng, hình vẽ, đồ thị CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 1 Tầm quan trọng đề tài Mục đích đề tài Đối tượng phạm vi nghiên cứu Ý nghĩa đề tài Nội dung đề tài Phương pháp nghiên cứu Các cơng trình khoa học có liên quan CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm nợ xấu qui định nợ xấu 1.2 Khái niệm quản lý nợ xấu 1.3 Giới thiệu xếp hạng tín dụng khách hàng 1.4 Giới thiệu mơ hình hồi qui logistic 13 1.5 Xếp hạng tín dụng quản lý nợ xấu 16 Kết luận chương 19 CHƯƠNG TÌNH HÌNH NỢ XẤU, QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG TẠI NH TMCP Á CHÂU 20 2.1 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng Việt Nam 20 2.2 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng ngân hàng TMCP Á Châu 33 Kết luận chương 44 CHƯƠNG ỨNG DỤNG XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN VÀ CÁC PHƯƠNG ÁN QUẢN LÝ NỢ ĐỀ XUẤT 45 3.1 Thực xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân 45 3.2 Ứng dụng kết xếp hạng tín dụng vào cơng tác quản lý nợ xấu 57 3.3 Khả mở rộng phạm vi ứng dụng thang điểm hành vi vào hoạt động quản lý tín dụng 61 3.4 Một số giải pháp để hạn chế nợ xấu Ngân hàng TMCP Á Châu 61 Kết luận chương 64 KẾT LUẬN 65 Hạn chế đề tài 65 Hướng phát triển đề tài 66 Kết luận chung đề tài 67 DANH MỤC MỘT SỐ TỪ VIẾT TẮT NHTM : Ngân hàng thương mại TMCP : Thương mại cổ phần NHNN : Ngân hàng nhà nước Việt Nam VACM : Công ty quản lý tài sản Việt Nam EIB : Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập CTG : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam ACB : Ngân hàng thương mại cổ phần Á Châu MBB : Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội VCB : Ngân hàng thương mại cổ phần Công Thương Việt Nam SHB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội STB : Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn Thương Tín NVB : Ngân hàng thương mại cổ phần Nam Việt KH : khách hàng DANH MỤC BẢNG BIỂU, BIỂU ĐỒ Danh mục bảng biểu Bảng 2.1 Diễn biến nợ xấu ngân hàng niêm yết Bảng 2.2 Nợ nhóm ngân hàng niêm yết Bảng 2.3 Nợ nhóm ngân hàng niêm yết Bảng 2.4 Cơ cấu nợ theo năm ACB Bảng 2.5 Cơ cấu nợ theo quí ACB Bảng 2.6 Xếp loại chấm điểm khách hàng Bảng 3.1 Thống kê mẫu lập thang điểm Bảng 3.2 Kết phân nhóm biến Bảng 3.3 Kết mơ hình Bảng 3.4 Thang điểm Bảng 3.5 Phân bố dãi điểm Bảng 3.6 Chỉ số kiểm định Bảng 3.7 Một số kịch quản lý nợ giả định DANH MỤC BIỂU ĐỒ Hình 2.1 Biểu đồ tăng trưởng tài sản ACB Hình 2.2 Biểu đồ tăng trưởng huy động ACB Hình 2.3 Biểu đồ tăng trưởng cho vay ACB Hình 2.4 Biểu đồ tăng trưởng lợi nhuận ACB Hình 2.5 Biểu đồ diễn biến nợ xấu ACB Hình 2.6 Biểu đồ diễn biến % nợ xấu ACB Hình 2.7 Biểu đồ diễn biến nợ xấu theo quí ACB Hình 2.8 Biểu đồ diễn biến % nợ xấu theo q ACB Hình 3.1 Đường cong Gini Hình 3.2 Hệ số K-S Hình 3.3 Kết so sánh kết dự báo thực tế MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Hiện công tác quản lý nợ xấuvà tình hình nợ xấu ngân hàng Việt Nam quan tâm Với tình hình kinh tế tiếp tục khó khăn, thị trường bất động sản chưa có dấu hiệu khởi sắc, lẽ đương nhiên tác động lên hệ thống ngân hàng Vì cơng tác quản lý nợ xấulà toán cấp bách cần phải giải cách khoa học ngân hàng thương mại Giải toán cần đến ngành nó, vấn đề quản lý nợ xấu đặt tương tự Nợ xấu tiềm ẩn từ công tác phê duyệt hồ sơ đầu vào, xuất manh nha trình trả nợ khách hàng, thể cảnh báo rủi ro ngành Nợ xấu không đột ngột xuất Do đó, cơng tác quản lý nợ xấu cần đặc biệt quan tâm cách hệ thống mang tính dự báo khơng phải giải câu chuyện tình hình Ngân hàng Thương mại cổ phần Á Châu (ACB) nơi tác giả làm việc khơng nằm ngồi xu hướng chung thị trường ngân hàng nói chung ACB phải đối mặt với tình hình nợ xấu gia tăng địi hỏi cần phải có quản lý thu hồi khoản nợ để giảm thiểu tổn thất cho ngân hàng Mục tiêu tăng trưởng mục tiêu quản lý rủi ro cần phải song hành cân nhắc thận trọng Công tác quản lý nợ xấu yêu cầu mang tính cấp bách khơng riêng ACB “Ứng dụng mơ hình mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu ngân hàng Á Châu” đề tài mà tác giả thực với mong muốn góp phần cơng sức vào việc quản lý nợ xấu công tác quản lý rủi ro ngân hàng ACB Mục đích đề tài Đưa cách tiếp cận khác công tác quản lý nợ cách sử dụng xếp hạng tín dụng cơng cụ hỗ trợdự báo nợ xấu, giúp cho công tác thu nợ quản lý nợ xấu hiệu 2 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu luận văn ứng dụng xếp hàng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Á Châu nợ xấu khách hàng cá nhân NHTM Á Châu giai đoạn 01/01/2012 đến 30/06/2013 Ý nghĩa đề tài Góp phương án khơng chưa áp dụng rộng rãi Việt Nam công tác quản lý nợ, có hướng tiếp cận cách khoa học việc quản lý rủi ro tín dụng nói chung Hiện tại, theo tìm hiểu tác giả, đề tài cử nhân thạc sỹ Việt Nam nghiên cứu chủ đề chấm điểm nhiều Nội dung đề tài chủ yêu tập trung vào hệ thống xếp hạng tín dụng nội theo tiêu chuẩn định 493/2005/QĐNHNN Ngân hàng nhà nước Tác giả chưa tìm thấy đề tài vềchấm điểm tín dụnghay ứng dụng xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu từ có hướng quản lý nợ phù hợp đề cập Do đó, dựa thơng tin tìm hiểu, tạm kết luận: quản lý nợdựa xếp hạng tín dụng khách hàng chưa nghiên cứu tác giả hy vọng góp phần nhỏ việc đưa vấn đề công tác thu nợ cơng tác quản lý rủi ro tín dụng Việt Nam Nội dung đề tài Khái quát thực trạng nợ xấutại Ngân hàng thương mại Việt Nam Giới thiệu quản lý nợ xấu vàmơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng.Sử dụng mơ hình hồi qui logistic để phát triển hệ thống thang điểm tín dụngkhách hàng.Ứng dụng xếp hạng tín dụng khách hàng vào cho vay tiêu dùngcủa khách hàng cá nhân Ngân hàng TMCP Á Châu phục vụ cho cơng tác quản lý nợ.Phân tích khả ứng dụng mơ hình hướng phát triển 3 Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu đề tài, tác giả sử dụng số phương pháp nghiên cứu: phương pháp thống kê, tổng hợp so sánh, đối chiếu phân tích Các cơng trình khoa học có liên quan Theo tìm hiểu tác giả, Việt Nam chưa có cơng trình khoa học liên quan đến ứng dụng xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu đưa phương án quản lý nợ đề tài đề cập Trên giới có nhiều cơng trình nghiên cứu xếp hạng tín dụng khách hàng (hay chấm điểm tín dụng khách hàng) để dự báo xác suất vỡ nợ Đề tài tác giả xây dựng dựa vào nghiên cứu sau đây: - “A Survey of Credit and Behavioural Scoring: Forecasting financial risk of lending to consumers” (2000) tác giả Lyn C Thomas (Department of Business Studies,University of Edinburgh, UK) Đề tài đề giới thiệu chấm điểm tín dụng việc dự báo xác suất vỡ nợ khách hàng, mơ hình sử dụng cách thức đưa thông tin số kinh tế vào mơ hình, tác giả giới thiệu thêm mơ hình chấm điểm lợi nhuận (profit scoring) - “Time will tell: Behavioural scoring and the dynamics of consumer credit assessment” tác giả: L C Thomas (School of Management University of Southampton, UK), J Ho (Department of Business Studies, University of Edinburgh, UK), W T Scherer (Department of Systems Engineering, University of Virginia, USA) Nghiên cứu thảo luận việc sử dụng mơ hình đánh giá rủi ro tín dụng tiêu dùng, khảo sát phương pháp tiếp cận mục tiêu chấm điểm tín dụng, điểm hành vi khách hàng điểm lợi nhuận (profit scoring) Sử dụng mơ hình “Qui trình ngẫu nhiên Markov (Markov chain stochastic processes) để phát triển mô hình chấm điểm hành vi khách hàng 4 - “Behavioral Credit Scoring” tác giả Nate Cullerton (Georgetown University Law Center) Đề tài đề giới thiệu chấm điểm tín dụng luật định hành nước Mỹ liên quan đến chấm điểm tín dụng hành vi đề xuất - “Hand book of credit scoring by Elizabeth Mays” tác giả Elizabeth Mays Đây sách giới thiệu chi tiết chấm điểm tín dụng cách thức áp dụng mơ hình hồi qui logistic vào việc xây dựng thang điểm 5 CHƯƠNG LÝ THUYẾT VỀ QUẢN LÝNỢ XẤU VÀ CHẤM ĐIỂM TÍN DỤNG 1.1 Khái niệm nợ xấu qui định nợ xấu: 1.1.1 Qui định nợ xấu giới Theo ngân hàng Trung ương Liên minh Châu Âu, nợ xấu NHTM gồm - Những khoản nợ thu hồi : o Những khoản nợ hết hiệu lực khoản nợ khơng có để địi bồi thường từ nợ o Người mắc nợ bỏ trốn bị tích, khơng cịn tài sản để tốn nợ o Những khoản nợ mà ngân hàng liên lạc với người mắc nợ khơng thể tìm người mắc nợ o Những khoản nợ mà khách nợ chấm dứt hoạt động kinh doanh, lý tài sản, kinh doanh bị thua lỗ tài sản cịn lại khơng đủ để trả nợ - Nợ thu không đầy đủ cho ngân hàng: khoản nợ khơng có tài sản chấp tài sản chấp không đủ trả nợ, người mắc nợ không liên lạc với ngân hàng để trả lãi gốc đãđến thời hạn tốn, hồn cảnh khoản nợ thu hồi đầy đủ : o Những khoản nợ mà người mắc nợ đồng ý toán khứ, phần cịn lại khơng thể đền bù cho khoản nợ, khoản nợ tài sản chuyển để tốn giá trị cịn lại khơng đủ trang trải tồn khoản nợ cho ngân hàng o Những khoản nợ mà người mắc nợ khó trả nợ yêu cầu gia hạn nợ không đền bù thời gian thoả thuận 6 o Những khoản nợ mà tài sản chấp không đủ để trả nợ tài sản chấp Ngân hàng không chấp thuận mặt pháp lý dẫn đến người mắc nợ khơng có khả trả nợ cho ngân hàng đầy đủ o Những khoản nợ mà Tòa án tuyên bố người mắc nợ phá sản phần bồi hồn dư nợ Theo định nghĩa nợ xấu Phòng Thống kê - Liên hợp quốc, “về khoản nợ coi nợ xấu hạn trả lãi và/hoặc gốc 90 ngày; khoản lãi chưa trả từ 90 ngày trở lên nhập gốc, tái cấp vốn chậm trả theo thoả thuận; khoản phải toán hạn 90 ngày có lý chắn để nghi ngờ khả khoản vay toán đầy đủ” Như vậy, nợ xấu xác định dựa yếu tố: (i) hạn 90 ngày (ii) khả trả nợ nghi ngờ Đây coi định nghĩa Chuẩn mực kế toán quốc tế (IAS) áp dụng phổ biến hành giới 1.1.2 Qui định nơ xấu Việt Nam Nợ xấu Việt Nam qui định theo Quyết định số 493/2005/QĐNHNN ngày 22/04/2005 Thống đốc NHNN Việt Nam việc ban hành “Quy định phân loại nợ, trích lập sử dụng dự phịng để xử lý rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng tổ chức tín dụng” Theo đó, nợ xấu định nghĩa nợ tiêu chuẩn, nơ nghi ngờ nợ có khả vốn 1.2 Khái niệm quản lý nợ xấu Vấn đề quản lý nợ xấu đượcđặt thảo luận nhiều giai đoạn nay, nhiên tác giả đề tài chưa tìm thấy có mộtđịnh nghĩa thức quản lý nợ xấu Xét phương diện nghĩa từ, quản lý thường hiểu chủ trì hay phụ trách cơng việc đó.Bản thân khái niệm quản lý có tính đa nghĩa nên có khác biệt nghĩa rộng nghĩa hẹp Hơn nữa, khác biệt thời đại, xã hội, chế độ, nghề nghiệp nên quản lý có nhiều giải thích, lý giải khác Xuất phát từ góc độ nghiên cứu khác nhau, nhiều học giả nước đưa giải thích khơng giống quản lý Cho đến nay, chưa có định nghĩa thống quản lý Đặc biệt kể từ kỷ 21, quan niệm quản lý lại phong phú Các trường phái quản lý học đưa định nghĩa quản lý sau: - Tailor: "Làm quản lý bạn phải biết rõ: muốn người khác làm việc ý đến cách tốt nhất, kinh tế mà họ làm " - Fayel: "Quản lý hoạt động mà tổ chức (gia đình, doanh nghiệp, phủ) có, gồm yếu tố tạo thành là: kế hoạch, tổ chức, đạo, điều chỉnh kiểm soát Quản lý thực kế hoạch, tổ chức, đạo điều chỉnh kiểm soát ấy” - Hard Koont: "Quản lý xây dựng trì mơi trường tốt giúp người hồn thành cách hiệu mục tiêu định" - Peter F Druker: "Suy cho cùng, quản lý thực tiễn Bản chất khơng nằm nhận thức mà hành động; kiểm chứng khơng nằm logic mà thành quả; quyền uy thành tích" - Peter F Dalark: "Định nghĩa quản lý phải giới hạn mơi trường bên ngồi Theo đó, quản lý bao gồm chức là: Quản lý doanh nghiệp, quản lý giám đốc, quản lý cơng việc nhân cơng" Do đó, quản lý hiểu hoạt động dựa chức năng, nhiệm vụ quản lý có tính mục đích Như vậy, hiểu quản lý nợ xấu hoạt động phụ trách vấn đề nợ xấu, có nhiệm vụ giảm thiểu trì mức nợ xấu tổ chức tín dụngở mức cụ thể tùy theo qui định pháp luật tùy theo mục tiêu tổ chức tín dụngở thời kỳ khác Do đó, quản lý nợ xấu cần thực hai mục tiêu: - Thứ ngăn ngừa phát sinh nợ xấu Để thực đượcđiều cần phải tập trung vào vấnđề trước phê duyệt, trình phê duyệt quản lý khách hàng sau giải ngân sau: o Nâng cao hiệu hoạtđộng thẩm định tín dụngđể tăng cường sàng lọc hồ sơ ban đầu, đảm bảo chất lượng hồ sơ theo qui định o Xây dựng sách qui trình phê duyệt tín dụng chặt chẽ hiệu o Có sách quản lý rủi ro hiệu quảđối với khoản vay đãđược giải ngân, tăng cường hiệu công tác cảnh báo sớmđể kịp thời xử lý khoản vay/ khách hàng có vấnđề tránh phát sinh nợ xấu - Thứ hai xử lý nợ xấuđang tồn đọng Các biện pháp xử lý nợ xấu thường đượcáp dụng sau: o Thực cấu lại thông qua việcđiều chỉnh kỳ hạn trả nợ, gia hạn nợ giảm, miễn giảm phần lãi phải trảđối với khách hàng đượcđánh giá có tiềm trả nợ o Xử lý tài sản đảm bảo, đòi nợ bên bảo lãnh o Sử dụng dự phòng rủi ro o Bán nợ cho công ty xử lý nợ chuyên nghiệp o Chứng khốn hóa khoản nợ xấu Tóm lại, có thểđịnh nghĩa quản lý nợ xấu sau: quản lý nợ xấu trình xây dựng thưc chiến lược, sách quản lý tín dụng nhằmđạtđược mục tiêu kiểm soát nợ xấu phát sinh xử lý nợ xấuđang tồn đọng cho phù hợp với mục tiêu kinh doanh qui định pháp luật thời kỳ 1.3 Giới thiệu xếp hạng tín dụng khách hàng Chấm điểm tín dụng hay xếp hạng tín dụng khách hàng q trình đánh giá khách hàng dựa phương pháp thống kê phân tích khác biệt, hồi qui tuyến tính, hồi qui nhị phân, hồi quy logistic,… với hỗ trợ đắc lực cơng nghệ máy tính Ý tưởng chung đằng sau phương pháp khác có tồn (ít nhất) hai nhóm khách hàng tiềm năng: loại tốt xấu (với xác suất mặc định cao trung bình thấp trung bình) Quan điểm thống kê xem việc chấm điểm tín dụng vấn đề phân loại xác, tức để thiết kế quy trình phân biệt cá thể thuộc nhóm phân loại Theo đó, cá thể phân chia sở số đặc điểm quan sát tuổi tác, thu nhập , giới tính , quốc tịch, quy mơ gia đình , vv - lịch sử tín dụng - số thẻ tín dụng, có trả nợ trễ hạn,… Thống kê cho thấy lịch sử tín dụng tiền gửi hay giao dịch nói chung yếu tố dự báo hiệu cho hành vi trả nợ khách hàng Trong thực tế, lịch sử giao dịch hoạt động tài khách hàng sử dụng rộng rãi thước đo uy tín khách hàng Xếp hạng tín dụng trình gán giá trị điểm đến giá tri thơng tin khách hàng có nguồn gốc từ hành vitín dụng, thơng tin nhân thân, tài khách hàng như: hành vi toán, sản phẩm sử dụng, lịch sử trả nợ Điểm hành vi đánh giá thể thông qua lịch sử hành vi người vay với ngân hàng Thang điểm hành vi hỗ trợ cơng tác đánh giá rủi ro tín dụng hỗ trợ việc định quản lý tài khoản vay khách hàng Một nhóm mẫu khách hàng lựa chọn để xem xét liệu hoạt động giao dịch lịch sử tín dụng họ Quá trình chọn mẫu khách hàng chia thành giai đoạn: - Giai đoạn gọi thời gian quan sát thường đến 12 tháng Các đặc điểm hành vi khách hàng quan sát thời gian ghi nhận vào giá trị biến quan sát Một số biến hành vi điển hình như: dư nợ doanh thu tín dụng, số dư doanh thu tiền gửi, số lần số ngày trả nợ trễ hạn, thông tin hoạt động tín dụng khách hàng trích xuất từ trung tâm thơng tin tín 10 dụng,… Một số thông tin khác như: thời gian quan hệ với ngân hàng, tình trạng cư trú thay đổi số yếu tố thông tin nhân thân xem xét biến hành vi túy có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc xác suất vỡ nợ khách hàng - Giai đoạn gọi thời gian kết thường 12 tháng khách hàng phân loại khách hàng tốt hay xấu phụ thuộc vào tình hình trả nợ khách hàng giai đoạn Một khách hàng thường định nghĩa xấu số ngày trả nợ trễ hạn 90 ngày giai đoạn này, trường hợp lại định nghĩa khách hàng tốt Để làm tăng khả phân biệt khách hàng tốt khách hàng xấu, cần loại bỏ khỏi mẫu lập thang điểm biến khơng có khả phân biệt tốt xấu Giá trị thông tin (Information Value – IV) tiêu chuẩn để đo lường khả phân biệt khách hàng biến Ngoài ra, giá trị thơng tin cịn hỗ trợ việc phân nhóm thuộc tính biến Những nhóm có giá trị thông tin gần gom vào chung nhóm để đảm bảo số nhóm khơng q nhiều phân biệt tỉ lệ tốt xấu nhóm Việc phân nhóm ngồi việc dựa tiêu chuẩn giá trị thơng tin cịn phải dựa vào kinh nghiệm người lập mơ hình nhằm đảm bảo việc phân nhóm có ý nghĩa thực tiễn định IV= (%G - %B)*Ln(%G/%B) Theo Hand book of credit scoring by Elizabeths Mays, nên loại bỏ biến có giá trị thông tin 0.01 Một vấn đề quan trọng liệu để phân chia khách hàng xây dựng bảng điểm khác phân khúc khách hàng cụ thể số ngân hàng có chiến lược vào nhóm khách hàng định cần có thang điểm khác để phù hợp với nhóm khách hàng Điểm tín dụng khách hàng sử dụng để định làm để ứng phó với nhóm khách hàng theo dãi điểm như: định hạn mức tín 11 dụng, đưa kịch thu nợ khoản phải thu từ nhóm khách hàng Điểm tín dụng sử dụng để dự đốn xác suất mà người nộp đơn vay người vay trễ hạn hay khả toán Phương pháp giới thiệu vào năm 1950 sử dụng rộng rãi cho vay tiêu dùng, đặc biệt thẻ tín dụng ngày sử dụng rộng rãi cho vay chấp vay kinh doanh Theo Fair, Isaac and Company, Inc., công ty hàng đầu việc phát triển mơ hình chấm điểm, 50 60 biến xem xét phát triển mơ hình điển hình, từ đến 12 biến số biến thích hợp để đưa thang điểm cuối với khả dự báo cao Trong hầu hết (nhưng tất cả) hệ thống chấm điểm, điểm số cao cho thấy rủi ro thấp hơn, tổ chức tín dụng đặt số điểm lọc (cut-off score) dựa mức độ rủi ro sẵn sàng chấp nhận Dựa vào điểm lọc, tổ chức tín dụng phê duyệt hồ sơ có điểm số cao điểm lọc từ chối ứng viênvới số điểm lọc Ngoài ra, tổ chức tín dụng xem xét kỹ hồ sơ gần điểm lọc trước đưa định tín dụng cuối Lợi ích xếp hạng tín dụng Xếp hạng tín dụng có số lợi ích rõ ràng việc phê duyệt cho vay đánh giá khách hàng nên ngày sử dụng rộng rãi Đầu tiên, xếp hạng tín dụng làm giảm đáng kể thời gian cần thiết trình phê duyệt cho vay Một nghiên cứu Business Banking Board phát rằngcho vay thơng qua q trình truyền thống trung bình 0.5-12 cho hồ sơ vay doanh nghiệp nhỏ khứ phải đến hai tuần để xử lý khoản vay Chấm điểm tín dụng giảm thời gian tốt hơn, việc tiết kiệm thời gian khác 12 tùy thuộc vào việc ngân hàng tuân thủ theo điểm lọc tín dụng (cut-off score) hayphải đánh giá lại hồ sơ gần điểm lọc Tiết kiệm thời gian cịn có nghĩa tiết kiệm chi phí cho ngân hàng lợi ích khách hàng Khách hàngcần cung cấp thông tin sử dụng hệ thống tính điểm nhận kết quảphê duyệt hay kết đánh giá Ngay tổ chức tín dụng khơng muốn phụ thuộc hồn tồn vào điểm tín dụng cho việc định chấm điểm tín dụng làm tăng hiệu làm việc cán tín dụng cách giúp họ tập trung vào trường hợp chưa rõ ràng (các hồ sơ gần điểm lọc) Một lợi ích khác xếp hạng tín dụng cải thiện tính khách quan q trình phê duyệt cho vay đánh giá khách hàng Sự khách quan giúp tổ chức tín dụng đảm bảo họ áp dụng tiêu chuẩn với tất người vay chủng tộc, giới tính, yếu tố khác bị pháp luật cấm từ sử dụng định tín dụng Hạn chế xếp hạng tín dụng Tính đại diện mẫu lập thang điểm vấn đề cần giải trước tiên phát triển mơ hình Chính xác yếu tố quan trọng đòi hỏi việc sử dụng kết chấm điểm tín dụng Ngay tổ chức tính dụng giảm chi phí việc đánh giá khách hàng hồ sơ vay cách sử dụng điểm, mơ hình khơng xác, khoản tiết kiệm chi phí bị bởiviệc đánh giá sai khách hàng (đánh giá khách hàng tốt thực tế, khách hàng bị nợ xấu làm phát sinh chi phí) Một nhược điểm dễ dàng nhận thấy xếp hạng tín dụng mơ hình điển hình cần cần sử dụng liệu lịch sử hai năm để xây dựng tháng điểm áp dụng thang điểm cho khách hàng tại.Vấn đề hành vi đặc điểm khách hàng thay đổi đặc điểm mức độ tác động biến kết khác với thời điểm mà liệu lập ... Đối tượng nghiên cứu luận văn ứng dụng xếp hàng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu Phạm vi nghiên cứu: Ngân hàng TMCP Á Châu nợ xấu khách hàng cá nhân NHTM Á Châu giai đoạn 01/01/2012... TÌNH HÌNH NỢ XẤU, QUẢN LÝ NỢ XẤU VÀ XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG TẠI NH TMCP Á CHÂU 20 2.1 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu xếp hạng tín dụng Việt Nam 20 2.2 Tình hình nợ xấu, quản lý nợ xấu. .. ? ?Ứng dụng mơ hình mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng để dự báo xác suất xãy nợ xấu ngân hàng Á Châu? ?? đề tài mà tác giả thực với mong muốn góp phần công sức vào việc quản lý nợ xấu công tác quản