(Luận văn) phân tích các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn thương tín

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n lo ad VĂN PHÚ DUẪN ju y th yi pl al n ua PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU n va QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG ll fu THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN oi m at nh z z ht vb jm k LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ om l.c gm n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO t to TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ng hi ep w n VĂN PHÚ DUẪN lo ad ju y th yi pl PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU al n ua QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG n va THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN ll fu m oi Chun ngành: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG at nh Mã số: 60340201 z z LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ ht vb k jm gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: om l.c PGS.TS TRẦN HUY HOÀNG n a Lu n va y te re TP Hồ Chí Minh – Năm 2013 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM t to Độc lập – Tự – Hạnh Phúc ng hi ep LỜI CAM ĐOAN w n lo ad Tác giả cam đoan nội dung Luận văn thạc sỹ kinh tế “ Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gịn Thương Tín” cơng trình nghiên cứu tác giả Số liệu thông tin đề tài trung thực sử dụng từ nguồn đáng tin cậy ju y th yi pl ua al n Tác giả n va ll fu m oi VĂN PHÚ DUẪN at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re LỜI CẢM ƠN t to ng Để hồn thành luận văn tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn đến quý thầy hi ep cô khoa TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG Trường Đại học Kinh tế thành phố Hồ Chí Minh quan tâm giúp đỡ bảo tận tình trình thực đề w n tài lo ad Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc đến P G S TS Trần Huy Hoàng y th trực tiếp hướng dẫn, định hướng chuyên môn, quan tâm giúp đỡ tận tình tạo ju điều kiện thuận lợi q trình cơng tác thực luận yi pl văn al n ua Trên hết xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến gia đình va tạo điều kiện tốt để tơi hồn thành tốt cơng việc n q trình thực luận văn Bên cạnh đó, tơi xin gửi lời cảm ơn fu ll tới bạn bè đồng nghiệp, quan tâm, chia sẻ, động viên suốt thời oi m gian thực luận văn at nh Mặc dù cố gắng trình thực luận văn z z tránh khỏi thiếu sót Tác giả mong nhận góp ý quý thầy cô Học viên k jm ht vb bạn bè om l.c gm an Lu VĂN PHÚ DUẪN n va ey t re i t to MỤC LỤC ng Trang hi ep MỤC LỤC i DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT v w n DANH MỤC BẢNG BIỂU vi lo ad DANH MỤC HÌNH VẼ vii y th ju PHẦN MỞ ĐẦU Cơ sở khoa học tính thực tiễn đề tài yi pl ua al 1.1 Tính cấp thiết đề tài n 1.2 Tổng quan cơng trình nghiên cứu va Mục tiêu, câu hỏi nhiệm vụ nghiên cứu n ll fu 2.1 Mục tiêu nghiên cứu m oi 2.2 Câu hỏi nghiên cứu Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu z at nh 2.3 Nhiệm vụ nghiên cứu z ht vb 3.1 Đối tƣợng nghiên cứu jm 3.2 Phạm vi nghiên cứu Phƣơng pháp phƣơng pháp luận nghiên cứu Nội dung nghiên cứu k l.c gm CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ HIỆU QUẢ om HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI an Lu 1.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại n va 1.1.1 Khái niệm 1.2.1 Khái niệm hiệu hoạt động kinh doanh 11 ey 1.2 Hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 11 t re 1.1.2 Các hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại ii t to 1.2.2 Các tiêu đo lƣờng hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 13 ng 1.2.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu họat động kinh doanh ngân hàng thƣơng mại 16 hi ep 1.3 Phƣơng pháp nghiên cứu hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 19 w n 1.3.1 Xây dựng mơ hình 19 lo 1.3.2 Phƣơng pháp thu thập số liệu 22 ad y th 1.3.3 Phƣơng pháp xử lý số liệu 22 ju Kết luận chƣơng 23 yi pl CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH al n ua CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG TÍN 25 n va 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng tín 25 ll fu 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 oi m 2.1.2 Khái quát kết hoạt động kinh doanh 25 nh 2.2 Thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 27 at 2.2.1 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh thông qua nhân tố định lƣợng 27 z z 2.2.2 Đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh thông qua nhân tố định tính 38 vb jm ht 2.2.3 Đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 40 Kết luận chƣơng 43 k gm CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT l.c ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN om THƢƠNG TÍN 44 an Lu va 3.1 Phân tích định tính nhân tố ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 44 n 3.1.1 Môi trƣờng kinh tế 44 3.1.4 Năng lực quản trị 49 ey 3.1.3 Năng lực tài 48 t re 3.1.2 Môi trƣờng trị pháp luật 46 iii 3.1.5 Ứng dụng công nghệ thông tin 50 t to 3.1.6 Nguồn nhân lực 50 ng hi ep 3.2 Phân tích định lƣợng tố ảnh hƣởng ảnh hƣởng đến hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 52 3.2.1 Thống kê mô tả biến 52 w n 3.2.2 Phân tích tƣơng quan biến 53 lo ad 3.2.3 Mơ hình hồi quy 55 ju y th 3.2.4 Kiểm định giả thiết 60 3.2.5 Kết luận nghiên cứu 60 yi pl Kết luận chƣơng 62 al n ua CHƢƠNG 4: CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH n va DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƢƠNG ll fu TÍN 63 oi m 4.1 Chiến lƣợc phát triển Sacombank giai đoạn 2011 - 2020 63 nh 4.1.1.Chiến lƣợc nguồn nhân lực 63 at 4.1.2.Chiến lƣợc công nghệ ngân hàng 63 z z 4.1.3.Chiến lƣợc tài 64 vb jm ht 4.1.4.Chiến lƣợc kênh phân phối 64 4.1.5.Chiến lƣợc kinh doanh 64 k l.c gm 4.1.6.Chiến lƣợc sản phẩm dịch vụ 65 4.1.7.Chiến lƣợc quản trị điều hành 65 om 4.2 Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 65 an Lu 4.2.1.Xây dựng chiến lƣợc kinh doanh, đẩy mạnh hoạt động tái cấu trúc 65 va 4.2.2.Nâng cao hiệu sử dụng Tài sản Vốn 67 n 4.2.3.Nâng cao chất lƣợng tín dụng, giảm tỷ lệ nợ xấu 68 4.2.6.Đầu tƣ nâng cao Công nghệ ngân hàng 70 ey 4.2.5.Đa dạng hóa Sản phẩm – dịch vụ 69 t re 4.2.4.Quản lý rủi ro tổng thể 69 iv 4.2.7.Tổ chức nhân & quản trị điều hành 71 t to 4.2.8.Chính sách khách hàng 71 ng 4.3 Một số kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Sacombank 72 hi ep 4.3.1 Đối với phủ 72 4.3.2 Đối với NHNN 72 w n 4.3.3 Đối với Sacombank 73 lo ad Kết luận chƣơng 4: 73 y th KẾT LUẬN 74 ju yi DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO viii pl n ua al PHỤ LỤC 1: TƢƠNG QUAN PEARSON x n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep ACB Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Á Châu BIDV: Ngân hàng đầu tƣ phát triển Việt Nam BTC: Bộ tài Cổ phần w CP Hợp tác xã n HTX lo Ngân hàng ad NH: Ngân hàng thƣơng mại NHNN ju y th NHTM Ngân hàng nhà nƣớc yi Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam pl NHTMVN: al Ngân hàng thƣơng mại cổ phần NHTMNN: Ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc ROA: Tỷ số lợi nhuận tổng tài sản ROE: Tỷ số lợi nhuận vốn chủ sở hữu Sacombank Ngân hàng thƣơng mại cổ phần Sài Gịn Thƣơng tín WTO: Tổ chức thƣơng mại giới n ua NHTMCP: n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re vi DANH MỤC BẢNG BIỂU t to Bảng 1.1: Diễn giải biến độc lập mơ hình hồi quy tuyến tính hiệu hoạt ng động kinh doanh ngân hàng 21 hi ep Bảng 2.1: Tốc độ tăng trƣởng số chỉ tiêu 2002-2012 27 w Bảng 2.2: ROA số ngân hàng năm 2011 29 n lo Bảng 2.3 Tốc độ tăng trƣởng nợ phải trả nguồn vốn chủ sở hữu Sacombank ad giai đoạn 2002 -2012 30 y th ju Bảng 2.4: Tốc độ tăng trƣởng tổng nguồn huy động dự nợ cho vay Sacombank yi 2002-2012 33 pl ua al Bảng 2.5: Tỷ lệ nợ xấu số NH 2011 36 n Bảng 2.6: Số lƣợng chi nhánh số ngân hàng 2012 38 va n Bảng 3.1: Cơ cấu lao động Sacombank 50 ll fu oi m Bảng 3.2: Bảng thống kê mô tả biến 51 at nh Bảng 3.3: Bảng thống kê biến 52 z Bảng 3.4: Bảng phân tích tƣơng quan Pearson 53 z ht vb Bảng 3.5: Mơ hình hồi quy lần 54 k jm Bảng 3.6: Mơ hình hồi quy sau bỏ biến tỷ lệ nợ xấu 55 l.c gm Bảng 3.7: Mơ hình hồi quy sau bỏ biến cho vay/huy động tỷ lệ nợ xấu 56 Bảng 3.8: Mơ hình hồi quy sau bỏ biến Car, tỷ lệ CV/HĐ TL nợ xấu 57 om Bảng 3.9: Mơ hình hồi quy sau bỏ biến TN lãi/TTN, tỷ lệ cho vay/huy động an Lu tỷ lệ nợ xấu hệ số Car khỏi mơ hình 58 n va Bảng 3.10: Kết kiểm định giả thiết 60 ey t re