(Luận văn) phân tích các yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng bán lẻ tại ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh hậu giang

1 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ep w n lo ad y th ju NGUYỄN CHÍ LINH yi pl ua al n PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẬU GIANG n va ll fu oi m at nh z z vb k jm ht LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm an Lu n va ey t re TP Hồ Chí Minh - Năm 2011 t to ng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HCM hi ep w n lo ad y th ju NGUYỄN CHÍ LINH yi pl ua al n PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RỦI RO TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH HẬU GIANG n va ll fu oi m Chuyên ngành: Kinh tế tài – ngân hàng Mã số: 60.31.12 at nh z z LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ k jm ht vb om l.c gm an Lu NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS TS TRƢƠNG QUANG THÔNG n va ey t re TP Hồ Chí Minh - Năm 2011 LỜI CAM ĐOAN t to ng Tôi xin cam đoan : Luận văn “ Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến rủi ro tín hi ep dụng bán lẻ Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam – chi nhánh Hậu Giang” cơng trình nghiên cứu riêng w n lo Các số liệu luận văn đƣợc sử dụng trung thực Kết nghiên cứu đƣợc trình ad bàytrong luận văn chƣa đƣợc cơng bố cơng trình khác ju y th yi TP HCM, ngày 30 tháng 09 năm 2011 pl Tác giả luận văn al n ua Nguyễn Chí Linh n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re MỤC LỤC t to PHẦN MỞ ĐẦU ng LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI hi ep MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU ĐỐI TƢỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU w PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU n Ý NGHĨA CỦA ĐỀ TÀI lo ad KẾT CẤU LUẬN VĂN y th ju Chƣơng 1: TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG yi 1.1 TỔNG QUAN VỀ TDNH pl ua al 1.1.1 Khái niệm TDNH 1.1.2 Bản chất TDNH n va 1.1.3 Chức vai trò TDNH n 1.1.3.1 Tập trung phân phối lại vốn tiền tệ sở có hồn trả fu ll 1.1.3.2 Giúp giảm bớt tiền mặt tiết kiệm chi phí lưu thơng m oi cho xã hội at nh 1.1.3.3 Góp phần thúc đẩy hoạt động kinh tế 1.1.4 Phân loại tín dụng ngân hàng z z 1.1.4.1 Theo thời hạn cho vay vb ht 1.1.4.2 Theo phương thức cho vay jm 1.1.4.3 Theo tín nhiệm với khách hàng k 1.1.4.4 Theo mục đích sử dụng vốn gm 1.1.4.5 Theo chất lượng khoản vay l.c 1.1.4.6 Theo sản phẩm cung cấp cho khách hàng 10 om 1.2 RRTD, MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTD 11 an Lu 1.2.1 Khái niệm RRTD 11 1.2.2 Nhận diện RRTD qua dấu hiệu cảnh báo 11 1.2.4 Một số yếu tố tác động đến rủi ro tín dụng 14 ey 1.2.3 Ảnh hƣởng RRTD 13 t re ngân hàng 12 n 1.2.2.2 Nhóm dấu hiệu xuất phát từ sách tín dụng va 1.2.2.1 Nhóm dấu hiệu phát sinh từ phía khách hàng 11 1.2.4.1 Yếu tố tác động từ phía NH 14 t to 1.2.4.2 Yếu tố tác động từ phía thị trường 17 ng 1.2.4.3 Yếu tố tác động từ phía khách hàng 18 hi 1.2.4.4 Một số yếu tố khác 19 ep Kết luận chƣơng 1: 19 w n Chƣơng 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG BÁN LẺ lo ad TẠI CHI NHÁNH HẬU GIANG 20 y th 2.1 SƠ LƢỢC VỀ TỈNH HẬU GIANG 20 ju 2.2 TỔNG QUAN VỀ BIDV 21 yi 2.2.1 Lịch sử hình thành phát triển 21 pl al 2.2.2 Mơ hình tổ chức 23 n ua 2.2.3 Mạng lƣới hoạt động 24 va 2.2.4 Phát triển dịch vụ NHBL – xu hƣớng BIDV 24 n 2.2.4.1 Xu hướng chung NHTM Việt Nam 24 fu ll 2.2.4.2 Xu hướng BIDV 25 oi m 2.3 CHI NHÁNH HẬU GIANG VÀ MÔI TRƢỜNG HOẠT ĐỘNG 26 nh 2.3.1 Giới thiệu chung chi nhánh Hậu Giang 26 at 2.3.1.1 Địa vị pháp lý, phạm vi hoạt động vàcác mối quan hệ 26 z z 2.3.1.2 Nội dung hoạt động, quyền hạn nghĩa vụ chi nhánh Hậu Giang 27 vb jm ht 2.3.1.3 Bộ máy tổ chức,điều hành: 28 k 2.3.2 Môi trƣờng hoạt động 29 gm 2.3.2.1 Mơi trường bên ngồi 29 l.c 2.3.2.2 Môi trường bên 31 om 2.3.3 Phân tích đối thủ cạnh tranh Hậu Giang 32 2.3.3.1 Mạng lưới hoạt động: 33 an Lu 2.3.3.2 Thị phần hoạt động 35 n va ey t re 2.4 THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TDBLCỦA CHI NHÁNH HẬU GIANG 39 t to 2.4.1 Sự cần thiết phải phát triển tín dụng bán lẻ BIDV Hậu Giang 39 ng hi 2.4.2 Triển khai tín dụng bán lẻ BIDV Hậu Giang 40 ep 2.4.2.1 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ áp dụng BIDV Hậu Giang 40 w 2.4.2.2 Quy trình cấp tín dụng bán lẻ áp dụng BIDV Hậu Giang 41 n lo ad 2.4.3 Kết hoạt động tín dụng bán lẻ 44 y th 2.4.3.1 Khả tự đáp ứng nguồn vốn vay 44 ju 2.4.3.2 Kết hoạt động TDBL chi nhánh Hậu Giang 46 yi 2.4.4 Đánh giá kết hoạt động TDBL giai đoạn 2006-2010 54 pl al 2.4.4.1 Những mặt đạt 54 n ua 2.4.4.2 Tồn tại, hạn chế: 55 va 2.4.5 Một số nguyên nhân dẫn đến rủi ro TDBL: 65 n 2.4.5.1 Rủi ro liên quan đến gian lận khách hàng: 56 fu ll 2.4.5.2 Rủi ro liên quan đến cán ngân hàng 57 m oi Kết luận chƣơng 2: 58 at nh z Chƣơng 3: PHƢƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ PHÂN TÍCH z KẾT QUẢ MỘT SỐ YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN RRTDBL 59 vb 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU 59 jm ht 3.2 PHƢƠNG PHÁP THU THẬP SỐ LIỆU 61 k 3.3 MÔ TẢ MẪU NGHIÊN CỨU 61 gm 3.3.1 Cơ cấu mẫu theo thời gian 61 l.c 3.3.2 Cơ cấu mẫu theo độ tuổi 62 om 3.3.3 Một số đặc điểm khác mẫu nghiên cứu: 62 an Lu 3.4 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ 62 3.4.1 Kết phân tích hồi quy 62 n Kết luận chƣơng 3: 65 va 3.4.2 Kết phân tích định tính 63 ey t re Chƣơng 4: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG t to BÁN LẺ TẠI CHI NHÁNH HẬU GIANG 68 ng 4.1 Định hƣớng hoạt động kinh doanh NHBL BIDV 68 hi 4.2 Một số giải pháp 71 ep 4.2.1 Nhóm giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng bán lẻ 71 4.2.1.1 Đối với hội sở 71 w n 4.2.1.2 Đối với Chi nhánh 73 lo ad 4.2.2 Một số giải pháp xử lý rủi ro tín dụng BIDV Hậu Giang 77 ju y th Kết luận chƣơng 4: 78 yi pl PHẦN KẾT LUẬN 79 n ua al n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT t to ng hi ep : Ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam HĐQT : Hội đồng quản trị HĐTV : Hội đồng thành viên KienlongBank : NHTM cổ phần Kiên Long LienVietBank : NHTM cổ phần Liên Việt BIDV w n : Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL lo MHB ad : NHTM cổ phần Nam Việt NaviBank : Ngân hàng nhà nƣớc pl NHNN : Ngân hàng bán lẻ yi NHBL : Ngân hàng bán bn ju y th NHBB al Ngân hàng nƣớc ngồi NHTM : Ngân hàng thƣơng mại OCB : NHTM cổ phần Phƣơng Đông QHKHCN : Quan hệ khách hàng cá nhân QLRR : Quản lý rủi ro QTTD : Quản trị tín dụng RRTD : Rủi ro tín dụng Sacombank : NHTM cổ phần Sài Gịn Thƣơng Tín SouthernBank : NHTM cổ phần Phƣơng Nam TCTD : Tổ chức tín dụng TDBB : Tín dụng bán bn TDBL : Tín dụng bán lẻ TDNH : Tín dụng ngân hàng TSBĐ : Tài sản bảo đảm VBARD : Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Vietinbank : NHTM cổ phần Công Thƣơng Việt Nam CIF : Hồ sơ thơng tin khách hàng SIBS : Hệ thống tích hợp quản lý thông tin BIDV n ua NHNg n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re DANH MỤC CÁC HÌNH t to ng hi ep Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức ngân hàng Đầu tƣ Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Hậu Giang Phân bố điểm mạng lƣới NHTM địa bàn Biểu đồ 2.3: Thị phần huy động vốn NHTM địa bàn w Biểu đồ 2.2: n lo ad Biểu đồ 2.4: Thị phần cho vay NHTM địa bàn y th Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo sản phẩm yi Biểu đồ 2.6: Khả tự đáp ứng nguồn vốn NHTM địa bàn ju Biểu đồ 2.5: pl Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo TSBĐ Biểu đồ 2.8: Cơ cấu tín dụng bán lẻ theo thời hạn vay n ua al Biểu đồ 2.7: n va ll fu oi m at nh z z k jm ht vb om l.c gm an Lu n va ey t re 10 PHẦN MỞ ĐẦU t to ng LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI: hi ep Trong năm qua, đất nƣớc ta ngày đổi đạt đƣợc thành tựu đáng kể, thể tốc độ tăng trƣởng GDP cao qua năm, thu nhập bình w quân đầu ngƣời ngày tăng, đời sống ngƣời dân ngày đƣợc cải thiện, sách n lo pháp luật ln có thay đổi kịp thời để phù hợp với kinh tế giới, tình hình an ad ninh trị ổn định… Đạt đƣợc thành tựu nhờ sức mạnh toàn dân tộc, y th kinh tế mà có đóng góp khơng nhỏ hệ thống ngân hàng ju yi Hoạt động kinh doanh ngân hàng vốn nhạy cảm ảnh hƣởng liên quan đến pl toàn kinh tế Hội nhập quốc tế động lực thúc đẩy cải cách, buộc ngân hàng al ua nƣớc phải hoạt động theo nguyên tắc thị trƣờng, khắc phục nhƣợc điểm n tồn tại, đồng thời phải tăng cƣờng lực cạnh tranh sở nâng cao trình độ quản trị va n điều hành phát triển dịch vụ ngân hàng Các NHTM nƣớc có điều kiện để tiếp ll fu cận hỗ trợ kỹ thuật, tƣ vấn, đào tạo thơng qua hình thức liên doanh, liên kết với oi m ngân hàng tổ chức tài quốc tế Nhờ hội nhập quốc tế, ngân hàng nƣớc nh tiếp cận thị trƣờng tài quốc tế cách dễ dàng hơn, hiệu huy động vốn sử at dụng vốn tăng lên, góp phần nâng cao chất lƣợng loại hình hoạt động Các ngân hàng z z nƣớc phản ứng, điều chỉnh hoạt động cách linh hoạt theo tín hiệu thị vb trƣờng nƣớc quốc tế nhằm tối đa hóa lợi nhuận giảm thiểu rủi ro Tuy nhiên, ht jm mở cửa thị trƣờng làm tăng số lƣợng ngân hàng có tiềm lực mạnh tài chính, k cơng nghệ trình độ quản lý, áp lực cạnh tranh tăng dần theo lộ trình nới lỏng gm l.c qui định tổ chức tài nƣớc ngoài, phát triển mạng lƣới, phạm vi hoạt động, mở dần hạn chế đối tƣợng khách hàng tiền gửi đƣợc phép huy động, om khả mở rộng dịch vụ ngân hàng; tổ chức tài Việt Nam cịn nhiều an Lu yếu Chính mà NHTM Việt Nam có nguy dần lợi cạnh tranh qui mô, khách hàng hệ thống kênh phân phối, hạn chế ey ngồi? Mỗi ngân hàng có chiến lƣợc riêng phát triển dịch vụ ngân t re làm để đứng vững phải cạnh tranh với với ngân hàng nƣớc n Trƣớc hội thách thức đó, NHTM Việt Nam phải va phân biệt đối xử bị loại bỏ