(Luận văn) các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng trả nợ của khách hàng cá nhân vay tiêu dùng tín chấp tại công ty tài chính fe credit

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRẦN THỊ THÙY TRANG CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG a lu TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN n n va VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI p ie gh tn to CƠNG TY TÀI CHÍNH FE CREDIT d oa nl w LUẬN VĂN THẠC SĨ Mã số: 60 34 02 01 f an nv a lu Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng oi lm ul nh at Người hướng dẫn khoa học: TS BÙI DIỆU ANH z z om l.c gm @ an Lu TP HỒ CHÍ MINH- NĂM 2017 n va ac th si TÓM TẮT Nghiên cứu thực nhằm mục tiêu tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng Trong đó, yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng phân thành bốn nhóm nhân tố lớn là: Đặc điểm nhân học, lực người vay, đặc điểm khoản vay quan hệ tín dụng Để thực nghiên cứu này, luận văn sử dụng sở lý thuyết lược khảo nghiên cứu trước có liên quan đến khả trả nợ khách hàng cá nhân, trọng đến nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách a lu hàng n n va Đề tài sử dụng liệu sơ cấp với mẫu khảo sát gồm 1.676 hồ sơ khách tn to hàng vay vốn tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit giai đoạn từ tháng 02/2012 đến hết tháng 06/2016 Tác giả tiến hành phân tích thống kê mơ tả, p ie gh phân tích tương quan, kiểm tra tượng đa cộng tuyến mơ hình Ngoải ra, nghiên cứu vận dụng mơ hình hồi quy Binary Logistic để phân tích thảo luận kết oa nl w hồi quy nhằm xác định nhân tố ảnh hưởng, xu hướng ảnh hưởng yếu tố đến khả trả nợ khách hàng d a lu Kết nghiên cứu cho thấy tất biến số độc lập đưa vào mơ hình nv f an có ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng, biến có tác động ngược oi lm ul chiều đến khả trả nợ bao gồm: Giới tính, tuổi, nghề nghiệp, quy mơ khoản vay, lãi suất, quan hệ tín dụng; Các biến cịn lại bao gồm: Hơn nhân, tình trạng nhà nh ở, thu nhập, thời gian làm việc có tác động tương quan thuận chiều đến khả trả at nợ khách hàng Mức độ ảnh hưởng biến đến khả trả nợ lần z z lượt theo thứ tự sau: Tình trạng nhà ở, quan hệ tín dụng, nghề nghiệp, giới tính, thu @ gm nhập, hôn nhân, lãi suất, quy mô khoản vay, tuổi, thời gian làm việc om l.c Từ kết nghiên cứu trên, tác giả đưa khuyến nghị đề xuất số sách nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá khả trả nợ khách hàng Cơng an Lu ty Tài Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng n va ac th si LỜI CẢM ƠN Lời xin trân trọng gửi lời cảm ơn sâu sắc đến TS Bùi Diệu Anh tận tâm, nhiệt tình hướng dẫn cho tơi suốt q trình thực đề tài nghiên cứu Bên cạnh đó, xin gửi lời cảm ơn đến Ban lãnh đạo, thầy cô Trường Đại học Ngân hàng TPHCM tạo điều kiện thuận lợi, hỗ trợ nhiệt tình truyền đạt kiến thức chuyên ngành để thực luận văn Cuối tơi xin gửi lời cảm ơn đến Cha, Mẹ, gia đình bạn bè, đồng nghiệp ủng hộ, cho lời khuyên lời động viên đáng q a lu để tơi hồn thành đề tài nghiên cứu n n va Tơi Trần Thị Thùy Trang, học viên lớp cao học CH17A, trường Đại học p ie gh tn to LỜI CAM ĐOAN Ngân hàng TPHCM, niên khóa 2015-2017 oa nl w Tơi có lời cam đoan danh dự cơng trình nghiên cứu khoa học viết ra, luận văn chưa trình để nộp lấy học vị thạc sĩ d a lu trường Đại học Kết nghiên cứu hồn tồn trung thực, f an nv khơng có nội dung cơng bố trước có nội dung người khác oi lm ul thực ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn tháng TP.HCM, ngày năm nh at Người cam đoan z z om l.c gm @ an Lu Trần Thị Thùy Trang n va ac th si MỤC LỤC CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI 1.3 MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI 1.3.1 Mục tiêu tổng quát .3 1.3.2 Mục tiêu cụ thể 1.4 CÂU HỎI NGHIÊN CỨU 1.5 ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU 1.5.1 Đối tượng nghiên cứu 1.5.2 Phạm vi nghiên cứu a lu n 1.6 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU va 1.6.1 Thu thập liệu công cụ xử lý liệu .4 n 1.6.3 Phương pháp ma trận hệ số tương quan p ie gh tn to 1.6.2 Phương pháp thống kê mô tả .4 1.6.4 Phương pháp ước lượng oa nl w 1.7 ĐÓNG GÓP CỦA ĐỀ TÀI 1.8 BỐ CỤC CỦA LUẬN VĂN d CHƯƠNG TỔNG QUAN LÝ THUYẾT VÀ CÁC CƠNG TRÌNH NGHIÊN a lu CỨU LIÊN QUAN .7 nv f an 2.1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CÔNG TY TÀI CHÍNH VÀ HOẠT ĐỘNG CHO oi lm ul VAY TIÊU DÙNG TÍN CHẤP TẠI CƠNG TY TÀI CHÍNH 2.1.1 Cơng ty Tài nh 2.1.1.1 Khái niệm Cơng ty Tài at 2.1.1.2 Đặc điểm Cơng ty Tài .7 z z 2.1.2 Hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài @ gm 2.1.2.1 Đặc trưng cho vay tiêu dùng .8 om l.c 2.1.2.2 Cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài 10 2.1.2.3 Rủi ro cho vay tiêu dùng tín chấp .12 an Lu 2.2 LƯỢC KHẢO CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN 13 2.2.1 Đặc điểm nhân học 14 n va 2.2.2 Năng lực khách hàng 14 ac th si 2.2.3 Đặc điểm khoản vay 16 2.2.4 Quan hệ tín dụng .17 CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ MÔ TẢ DỮ LIỆU 19 3.1 MÔ HÌNH NGHIÊN CỨU .19 3.1.1 Mơ hình kinh tế lượng tổng quát .19 3.1.2 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 21 3.1.3 Giả thuyết nghiên cứu .23 3.2 DỮ LIỆU NGHIÊN CỨU 24 3.3 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 25 3.3.1 Phương pháp thống kê mô tả 26 3.3.2 Phân tích tương quan .26 a lu 3.3.3 Kiểm định đa cộng tuyến .26 n n va 3.3.4 Phân tích mơ hình hồi quy Binary Logistic 27 tn to 3.3.4.1 Độ phù hợp mơ hình .27 3.3.4.2 Kiểm định ý nghĩa hệ số 27 p ie gh 3.3.4.3 Kiểm định độ phù hợp tổng quát 28 3.4 PHÂN TÍCH THỐNG KÊ MÔ TẢ 28 oa nl w CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN 37 4.1 PHÂN TÍCH TƯƠNG QUAN .37 d a lu 4.2 PHÂN TÍCH HỒI QUY BINARY LOGISTIC 40 f an nv 4.2.1 Kiểm định hệ số hồi quy 41 4.2.2 Kiểm định mức độ phù hợp mơ hình 41 ul oi lm 4.2.3 Kiểm định tính xác mơ hình nghiên cứu .42 4.3 THẢO LUẬN KẾT QUẢ HỒI QUY .43 nh at CHƯƠNG KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 49 z z 5.1 KẾT LUẬN 49 @ 5.2 KHUYẾN NGHỊ 50 gm 5.2.1 Đối với nhóm tác động chiều 50 om l.c 5.2.2 Đối với nhóm tác động ngược chiều .51 5.3 HẠN CHẾ CỦA ĐỀ TÀI VÀ HƯỚNG NGHIÊN CỨU TIẾP THEO 53 an Lu DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO .54 n va ac th si i DANH MỤC VIẾT TẮT TNHH MTV : Trách nhiệm hữu hạn thành viên FE CREDIT : Công ty Tài Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng a lu n : Thành phố Hồ Chí Minh HĐTD : Hợp đồng tín dụng HĐLĐ : Hợp đồng lao động NHTM : Ngân hàng thương mại HGĐ : Hộ gia đình TCTD : Tổ chức tín dụng QHTD : Quan hệ tín dụng CMND : Chứng minh nhân dân NXB : Nhà xuất n va TPHCM p ie gh tn to d oa nl w f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si ii DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Bảng tổng hợp nhân tố ảnh hưởng từ nghiên cứu trước .17 Bảng 3.1 Bảng mô tả đo lường biến sử dụng mơ hình nghiên cứu 22 Bảng 3.2 Bảng giả thuyết kết biến 24 Bảng 3.3 Thống kê mô tả biến định lượng 28 Bảng 4.1 Ma trận hệ số tương quan biến mơ hình 38 Bảng 4.2 Kiểm định đa cộng tuyến 39 Bảng 4.3 Kết hồi quy Binary Logistic nghiên cứu 40 Bảng 4.4 Kiểm định độ phù hợp mơ hình 41 Bảng 4.5 Kiểm định mức độ giải thích mơ hình 41 a lu Bảng 4.6 Kiểm định Hosmer and Lemeshow Test 42 n Bảng 4.7 Kiểm định tính xác mơ hình 42 n va Bảng 4.8 Ước lượng khả hoàn trả nợ vay nhân tố 44 p ie gh tn to d oa nl w f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an iii DANH MỤC HÌNH Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu dự kiến 21 Hình 3.2 Sơ đồ quy trình bước thực phân tích nghiên cứu .25 Hình 3.3 Biểu đồ cấu độ tuổi 29 Hình 3.4 Biểu đồ cấu thời gian làm việc 30 Hình 3.5 Biểu đồ cấu thu nhập .31 Hình 3.6 Biểu đồ cấu khoản vay 31 Hình 3.7 Biểu đồ cấu lãi suất .32 Hình 3.8 Biểu đồ thể khả trả nợ .33 Hình 3.9 Biểu đồ thể giới tính 34 a lu Hình 3.10 Biểu đồ thể tình trạng nhân .34 n Hình 3.11 Biểu đồ thể nghề nghiệp 35 n va Hình 3.12 Biểu đồ thể tình trạng nhà .35 p ie gh tn to Hình 3.13 Biểu đồ thể Quan hệ tín dụng 36 d oa nl w f an nv a lu oi lm ul at nh z z om l.c gm @ an Lu n va ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Sau khủng hoảng tài giới năm 2007 đến nay, kinh tế Thế giới Việt Nam dần hồi phục có dấu hiệu tăng trưởng tốt Với hồi phục kinh tế, nhu cầu nâng cao chất lượng sống người dân theo mà hồi phục, từ đó, nhu cầu nguồn vốn vay tiêu dùng cá nhân tăng lên Mảng cho vay tiêu dùng cá nhân tín chấp Việt Nam có từ lâu, nhiên, khoảng năm gần phát triển mạnh mẽ Hiện nay, Việt Nam có 16 cơng ty tài (theo số liệu cập nhật đến 30/06/2016 trang web thức NHNN VN) Các Cơng ty Tài đa số thành lập vào năm 2007-2008, gặp phải khủng a lu hoảng tài giới nên đến gần đẩy mạnh cạnh tranh ngày n nhiều với tham gia Ngân hàng Thương mại, Cơng ty Tài n va từ nhà đầu tư nước tn to Hiện nay, Cơng ty Tài TNHH MTV Ngân hàng Việt Nam Thịnh p ie gh Vượng (FE Credit), trực thuộc Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng (VP Bank), lên điển hình loại hình Cơng ty Tài tham gia vào lĩnh vực cho vay tiêu dùng tín chấp thành cơng oa nl w Mảng kinh doanh cho vay tiêu dùng tín chấp đem lại nguồn lợi lớn d cho công ty nhà đầu tư, đặc biệt FE Credit đem lại nguồn lợi nhuận a lu lớn cho Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng nv f an năm vừa qua Có thể nói mảng đầu tư tiềm sau hoạt động oi lm ul Ngân hàng khơng cịn đem lại nhiều lợi nhuận thời kì trước Tuy nhiên, lợi nhuận kèm với rủi ro việc cho vay Cơng ty Tài khơng nh đảm bảo tài sản chấp, nên việc kiểm soát, quản trị rủi ro Tổ chức at Tài cho vay tiêu dùng ln đặt lên hàng đầu z z Để quản trị kiểm sốt rủi ro cho vay tín chấp cần phải xác @ gm định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng Nhận thấy tầm quan trọng từ kinh nghiệm thực tiễn, kiến om l.c thức học, chọn đề tài "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cơng ty tài FE Credit" làm đề https://www.sbv.gov.vn/ ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va an Lu tài nghiên cứu si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an 1.2 TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI Đề tài nghiên cứu "Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài FE Credit" cần thiết lý sau: Thứ nhất, hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp ngày sôi động hoạt động cho vay Cơng ty Tài địi hỏi giấy tờ hơn, thủ tục dễ dàng, đơn giản vay Ngân hàng, đặc biệt không cần tài sản đảm bảo nên thu hút nhiều đối tượng khách hàng với tầng lớp khác nhau, phân khúc khách hàng Cơng ty Tài rộng so với Ngân hàng Với kinh tế dần hồi phục ngày phát triển nay, nhu cầu tiêu dùng người dân lớn, nên hoạt động đã, tương lai mảng a lu hoạt động nhiều tiềm phát triển thị trường tài Việt Nam n n va Thứ hai, xuất phát từ thực tiễn nay, hầu hết Công ty Tài tn to FE Credit chưa có hệ thống chấm điểm tín dụng cơng cụ cụ thể để hỗ trợ cho thẩm định viên đánh giá khả trả nợ khách p ie gh hàng vay vốn tiêu dùng, mà phân loại nhóm khách hàng có đặc điểm sử dụng tỉ lệ trả nợ nhóm để đánh giá cho thấy việc đánh oa nl w giá khả trả nợ giản đơn, thiếu sở khoa học Vì việc xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá (định tính định lượng) phù hợp yêu cầu cần thiết d a lu Tuy nhiên, trước cần phải xác định nhân tố ảnh hưởng đến khả trả f an nv nợ khách hàng, từ sở nhân viên thẩm định đánh giá khách hàng cách nhanh chóng hiệu đến định ul oi lm cho vay Thứ ba, hầu hết hoạt động cho vay tiêu dùng tín chấp Cơng ty Tài nh at khơng có tài sản đảm bảo, nên rủi ro cho vay lớn Tuy nhiên, tác z giả nhận thấy đề tài nghiên cứu trước Việt Nam chủ yếu nghiên cứu, z gm @ đánh giá khả trả nợ khách hàng lĩnh vực cho vay Ngân hàng, chưa tìm thấy đề tài đề cập trọng đến việc nghiên cứu om l.c nhân tố ảnh hưởng đến việc trả nợ vay khách hàng vay tiêu dùng tín chấp cá nhân Cơng ty Tài Vì khoảng trống nghiên cứu mà đề tài an Lu mong muốn hoàn thiện bổ sung phương diện lý luận thực tiễn công ac th Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn n va ty tài FE Credit si C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to PHỤ LỤC THỐNG KÊ MÔ TẢ VÀ THỐNG KÊ TẦN SUẤT Descriptives w Descriptive Statistics d oa nl Minimum Maximum Std Deviation 58 31,54 7,864 1676 396 46,77 43,919 1676 2,54 28,34 6,5692 2,11365 1676 m ll 100 27,55 14,379 TGIANVAY 1676 36 21,29 8,377 LSUAT 1676 19 42 31,87 7,103 Valid N (listwise) 1676 TNHAP n oi KVAY u nf va an TGIANLV 1676 Mean 20 lu TUOI N tz z @ om l.c gm FREQUENCIES VARIABLES=KNTRANO GTINH HONNHAN NNGHIEP TTNHAO QHTD an Lu /STATISTICS=STDDEV MINIMUM MAXIMUM SEMEAN MEAN n va /ORDER=ANALYSIS ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to Frequencies Statistics w N d oa nl Std Error of Mean Std Deviation Minimum Maximum ,76 ,010 ,429 ,36 ,012 ,480 ,012 ,474 ,005 ,189 ,497 ,495 n oi HONNHAN 1676 Mean m ll GTINH 1676 Missing u nf va an KNTRANO lu Valid ,66 1676 ,96 1676 ,56 1676 ,43 tz 1676 z l.c ,012 om ,012 an Lu QHTD gm TTNHAO @ NNGHIEP n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to Frequency Table Frequency w Valid khoan vay ma hoa Percent Valid Percent Cumulative Percent 347 20,7 20,7 20,7 16-30 triệu 905 54,0 54,0 74,7 31-50 triệu 349 20,8 20,8 95,5 100,0 d oa nl 5-15 triệu 75 4,5 4,5 1676 100,0 100,0 m ll u nf va an Total lu 51-100 triệu n oi tuoi ma hoa tz Frequency Percent z Valid Percent 20-29 tuổi 784 30-39 tuổi 592 35,3 40-49 tuổi 266 50-60 tuổi 34 2,0 1676 100,0 46,8 46,8 82,1 35,3 15,9 15,9 98,0 2,0 100,0 om l.c gm 100,0 an Lu Total Cumulative Percent 46,8 @ Valid n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to thu nhap ma hoa Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent < triệu 288 17,2 17,2 17,2 5- triệu 873 52,1 52,1 69,3 7- 10 triệu 412 24,6 24,6 93,9 103 6,1 6,1 100,0 1676 100,0 100,0 w Valid d oa nl m ll u nf va an Total lu > 10 triệu n oi lai suat ma hoa tz z Percent Valid Percent @ Frequency 366 25%- 30% Cumulative Percent 21,8 21,8 21,8 373 < 25% gm Valid 22,3 44,1 30%- 36% 256 15,3 15,3 59,4 > 36% 681 40,6 40,6 100,0 1676 100,0 om l.c an Lu 100,0 n va Total 22,3 ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to Frequency Table KNTRANO w d oa nl Valid Frequency Không trả nợ Valid Percent Cumulative Percent 408 24,3 24,3 24,3 1268 75,7 75,7 100,0 1676 100,0 100,0 m ll u nf va an Total lu Trả nợ Percent n oi GTINH tz z 64,0 64,0 36,0 om Nam 603 100,0 Total 1676 100,0 100,0 36,0 an Lu 64,0 Cumulative Percent l.c 1073 Nữ Valid Percent gm Valid Percent @ Frequency n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to HONNHAN w Valid Frequency Độc thân/ Góa/ Li dị d oa nl Đã kết hôn Percent Valid Percent Cumulative Percent 33,9 33,9 33,9 1107 66,1 66,1 100,0 1676 100,0 100,0 Total m ll u nf va an lu 569 n oi NNGHIEP tz Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent z Ngành nghề khác 62 @ Valid 3,7 3,7 96,3 100,0 gm 3,7 1614 96,3 Total 1676 100,0 om l.c Công nhân 100,0 an Lu n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to TTNHAO w Valid Frequency Thuê nhà Percent Valid Percent Cumulative Percent 44,0 44,0 44,0 938 56,0 56,0 100,0 1676 100,0 100,0 d oa nl 738 Nhà chủ sở hữu/ người thân m ll u nf va an lu Total n oi QHTD tz Percent Valid Percent @ gm Valid z Frequency Khơng có khoản vay 952 Đang có khoản vay 724 43,2 1676 100,0 56,8 56,8 43,2 100,0 om l.c an Lu Total 56,8 Cumulative Percent 100,0 n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to PHỤ LỤC Correlations KNTRANO GTINH w Pearson Correlation d oa nl KNTRANO MA TRẬN HỆ SỐ TƯƠNG QUAN Sig (2-tailed) Pearson Correlation TGIANLV TNHAP ** -,015 ,185 ,029 TTNHAO ** ,194 KVAY LSUAT QHTD -,169** -,463** -,187** ,000 ,124 ,007 ,528 ,000 ,237 ,000 ,000 ,000 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,169** -,120** -,124** -,084** -,134** ,178** -,091** ,124** ,088** -,016 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000 ,000 ,000 ,506 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,333** -,077** ,323** ,213** ,130** ,166** -,037 ,149** ,000 ,002 ,000 ,000 ,000 ,000 ,128 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,013 ,184** ,056* ,039 ,057* -,070** ,030 ,000 N 1676 1676 Pearson Correlation -,038 -,120** Sig (2-tailed) ,124 ,000 N 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,066** -,124** ,333** tz z @ ,007 ,000 ,000 ,594 ,000 ,021 ,109 ,020 ,004 ,220 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation -,015 -,084** -,077** ,013 -,062* -,291** -,072** -,214** ,012 ,011 ,011 ,000 ,003 ,000 ,612 ,642 va 1676 1676 1676 1676 1676 1676 om Sig (2-tailed) l.c gm NNGHIEP ,066 HONNHAN ** -,038 n oi TUOI -,169 m ll Sig (2-tailed) ** HONNHAN NNGHIEP 1676 u nf va an GTINH lu N TUOI ,001 ,002 ,594 1676 1676 1676 1676 an ,528 N Lu Sig (2-tailed) 1676 n ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va Pearson Correlation ,185** p ie gh tn to TGIANLV ,350** ,208** ,228** -,364** ,047 ,000 ,000 ,000 ,011 ,000 ,000 ,000 ,000 ,054 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 Pearson Correlation ,029 ,178** ,213** ,056* -,291** ,350** ,078** ,613** -,225** ,084** Sig (2-tailed) ,237 ,000 ,000 ,021 ,000 ,000 ,001 ,000 ,000 ,001 N 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,194** -,091** ,130** ,039 -,072** ,208** ,078** ,023 -,191** ,000 ,000 ,000 ,000 ,109 ,003 ,000 ,001 ,343 ,000 ,984 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,166** ,057* -,214** ,228** ,613** ,023 -,118** ,038 m ll -,169** ,124** ,000 N 1676 1676 -,463** ,088** ,000 ,020 ,000 ,000 ,000 ,343 ,000 ,125 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 -,037 -,070** ,012 -,364** -,225** -,191** -,118** ,103** tz ,128 1676 1676 -,187** -,016 ,149** Pearson Correlation ,004 ,612 ,000 ,000 ,000 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 1676 ,011 ,047 ,084** ,000 ,038 ,103** ,030 om ,000 1676 ,000 N gm Sig (2-tailed) l.c @ Pearson Correlation ,000 z Sig (2-tailed) n oi Pearson Correlation u nf va an Pearson Correlation lu QHTD ,000 N LSUAT -,062* 1676 Sig (2-tailed) KVAY ,184** N d oa nl TTNHAO ,323** Sig (2-tailed) w TNHAP -,134** ,506 ,000 ,220 1676 1676 1676 1676 ,054 ,001 ,984 ,125 ,000 1676 1676 1676 1676 1676 n va ** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed) * Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed) ,642 1676 an ,000 N Lu Sig (2-tailed) ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn ,000 1676 C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to PHỤ LỤC KẾT QUẢ CHẠY MƠ HÌNH BINARY LOGISTIC Logistic Regression w Case Processing Summary Selected Cases d oa nl Unweighted Casesa N Included in Analysis Percent 1676 100,0 u nf va an lu Missing Cases Total Unselected Cases m ll Total ,0 1676 100,0 ,0 1676 100,0 n oi a If weight is in effect, see classification table for the total number of cases tz z @ Dependent Variable Encoding om an Lu Trả nợ Internal Value l.c Không trả nợ gm Original Value n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va Block 0: Beginning Block p ie gh tn to Classification Tablea,b Predicted KNTRANO w d oa nl Observed Step KNTRANO Không trả nợ Trả nợ Percentage Correct Không trả nợ u nf va an lu Trả nợ Overall Percentage ,0 1268 100,0 75,7 n oi b The cut value is ,500 408 m ll a Constant is included in the model tz Variables in the Equation z @ S.E Wald df Sig Exp(B) ,057 396,896 om 1,134 l.c Constant gm B Step ,000 3,108 an Lu n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to Variables not in the Equation Step Score Variables GTINH df Sig 47,652 ,000 2,372 ,124 7,304 ,007 ,398 ,528 57,251 ,000 1,398 ,237 63,212 ,000 47,842 ,000 359,282 ,000 ,000 10 ,000 w TUOI HONNHAN d oa nl u nf va an lu NNGHIEP TGIANLV m ll TTNHAO n oi TNHAP tz z KVAY @ 58,829 an 535,162 Lu Overall Statistics om QHTD l.c gm LSUAT n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va Block 1: Method = Enter Chi-square df Sig Step 676,190 10 ,000 w p ie gh tn to Step Omnibus Tests of Model Coefficients 676,190 10 ,000 676,190 10 ,000 Block d oa nl Model u nf va an lu Model Summary -2 Log likelihood m ll Step Cox & Snell R Square 1184,201a Nagelkerke R Square ,332 ,495 n oi a Estimation terminated at iteration number because parameter estimates changed by less than ,001 tz z @ gm Hosmer and Lemeshow Test Chi-square df Sig ,215 an 10,771 Lu om l.c Step n va ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an lu an n va p ie gh tn to Observed d oa nl KNTRANO = Không trả nợ w Step Contingency Table for Hosmer and Lemeshow Test Expected Observed Expected Total 123 132,205 45 35,795 168 110 101,988 58 66,012 168 76 73,336 92 94,664 168 54 47,148 114 120,852 168 20 25,004 148 142,996 168 15 13,541 153 154,459 168 7,895 164 160,105 168 4,431 165 163,569 168 2,024 166 165,976 168 163 163,572 164 10 n oi m ll u nf va an lu KNTRANO = Trả nợ ,428 tz z @ Classification Tablea gm Predicted Observed KNTRANO Không trả nợ 243 Trả nợ 114 Trả nợ Percentage Correct 165 59,6 Lu Không trả nợ om Step l.c KNTRANO 1154 91,0 an Overall Percentage 83,4 va n a The cut value is ,500 ac th si Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn C.vT.Bg.Jy.Lj.Tai lieu Luan vT.Bg.Jy.Lj van Luan an.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an.Tai lieu Luan van Luan an Do an Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhd.vT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.LjvT.Bg.Jy.Lj.dtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn.Stt.010.Mssv.BKD002ac.email.ninhddtt@edu.gmail.com.vn.bkc19134.hmu.edu.vn