(Luận văn) quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân tại chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển quảng trị min

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HOÀNG THU TRANG KIN lu an QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG va n CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG p ie gh ỌC tn to MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ IH nl w Chuyên ngành: Quản lý kinh tế d oa Mã số: 8340410 nf va an ĐẠ lu z at nh oi lm ul NG LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ m co l gm @ HUẾ, 2018 an Lu TR z ƯỜ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRỊNH VĂN SƠN n va ac th si nf va an lu ỌC IH d oa nl w z at nh oi lm ul ĐẠ p ie gh KIN tn to NG n va z m co l gm @ ƯỜ an an Lu TR HT ẾH UẾ lu n va ac th si HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn trung thực chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cảm ơn thơng tin trích dẫn luận văn rõ nguồn gốc Tác giả luận văn an KIN lu n va p ie gh ỌC tn to d oa nl w IH z m co TR l gm @ ƯỜ z at nh oi lm ul NG nf va an ĐẠ lu an Lu n va ac th i si HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Tôi xin gửi lời cảm ơn chân thành đến giảng viên hướng dẫn PGS.TS Trịnh Văn Sơn tận tình hướng dẫn giúp đỡ tơi hồn thành Luận văn Tơi xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Quảng Trị nơi tơi cơng tác tồn thể chun viên phịng hỗ trợ tơi q trình thực Luận văn Xin chân thành cảm ơn! an KIN lu n va tn to p ie gh ỌC Tác giả luận văn d oa nl w IH z m co TR l gm @ ƯỜ z at nh oi lm ul NG nf va an ĐẠ lu an Lu n va ac th ii si HT ẾH UẾ TÓM LƯỢC LUẬN VĂN TÊN ĐỀ TÀI: “QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ” 1.Tính cấp thiết đề tài: Trong năm trở lại BIDV Quảng Trị nỗ lực tăng trưởng tín dụng Khách hàng cá nhân Đi với phát triển tín dụng khách hàng cá nhân vấn đề quản lý rủi ro tín dụng BIDV Quảng Trị, việc hồn thiện cơng tác quản lu KIN lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân trở thành yêu cầu cấp thiết đóng vai an trị quan trọng hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Trị Trước đòi tn to khách hàng cá nhân, tác giả lựa chọn đề tài: “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng gh cá nhân Chi nhánh Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Quảng ỌC n va hỏi thực tế, đặt yêu cầu cấp thiết công tác quản lý rủi ro tín dụng p ie Trị” để làm luận văn thạc sĩ kinh tế IH 2.Mục tiêu luận văn: oa nl w Trên sở đánh giá thực trạng, luận văn đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị d an ĐẠ lu 3.Phương pháp nghiên cứu: nf va Bài viết sử dụng phương pháp thu thập số liệu gồm thu thập số liệu thứ cấp số liệu sơ cấp từ khảo sát ý kiến nhân viên tín dụng Chi nhánh, phương pháp lm ul Kết nghiên cứu: z at nh oi NG tổng hợp phương pháp phân tích rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân z ƯỜ - Góp phần hệ thống hóa kiến thức rủi ro tín dụng quản lý gm @ - Phân tích, đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị TR l co - Đưa giải pháp nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng m cá nhân cho BIDV Quảng Trị kiến nghị để nhằm hồn thiện quy trình quản an Lu lý rủi ro cho Chi nhánh n va ac th iii si DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT VÀ KÝ HIỆU an Cán quản lý rủi ro CĐKT: Cân đối kế toán CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam DPRR: Dự phòng rủi ro DNNVV: Doanh nghiệp nhỏ vừa GTCG: Giấy tờ có giá HĐQT: Hội đồng quản trị HĐV: Huy động vốn KH: Khách hàng KHCN: Khách hàng cá nhân KHDN: Khách hàng doanh nghiệp HT ẾH UẾ CBQLRR: n va Cán quản lý khách hàng KIN lu CBQLKH: tn to Ngân hàng gh ỌC NH: Ngân hàng thương mại p ie NHTM: Ngân hàng nhà nước w oa ĐẠ lu an QLRRTD: nf va QTTD: NG ƯỜ TDN: Quản trị tín dụng Rủi ro tín dụng Tổ chức tín dụng z at nh oi TDDN: Quản lý rủi ro tín dụng lm ul RRTD: TCTD: Quản lý rủi ro d QLRR: Quản lý khách hàng nl QLKH: IH NHNN: Tín dụng doanh nghiệp Tổng dư nợ Tài sản bảo đảm XHTDNB: Xếp hạng tín dụng nội z TSBĐ: m co TR l gm @ an Lu n va ac th iv si HT ẾH UẾ MỤC LỤC Lời cam đoan i Lời cảm ơn ii Tóm lược luận văn .iii Danh mục chữ viết tắt ký hiệu iv Mục lục v Danh mục bảng biểu viii Danh mục hình, đồ thị, biểu đồ xi PHẦN 1: ĐẶT VẤN ĐỀ an KIN lu Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .2 va n Đối tượng phạm vi nghiên cứu ỌC tn to Phương pháp nghiên cứu ie gh Nội dung nghiên cứu p PHẦN 2: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU w IH CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN oa nl DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TRONG CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG d MẠI .5 an ĐẠ lu 1.1 TỔNG QUAN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI nf va 1.1.1 Khái niệm, chức vai trò .5 1.1.2 Hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại .7 lm ul NG 1.1.3 Tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại z at nh oi 1.2 LÝ LUẬN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG .10 ƯỜ 1.2.1 Khái niệm loại rủi ro 10 1.2.2 Rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại 12 z @ 1.3 QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 16 l gm 1.3.1 Khái niệm vai trò .16 co TR 1.3.2 Nội dung Quản lý rủi ro khách hàng cá nhân 17 m 1.3.3.Các mô hình quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 22 an Lu 1.3.4 Nhân tố ảnh hưởng đến quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 24 n va ac th v si 1.4 THỰC TIỄN VÀ KINH NGHIỆM VỀ QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HT ẾH UẾ HÀNG CÁ NHÂN TRONG MỘT SỐ NGÂN HÀNG 26 1.4.1 Kinh nghiệm quản lý rủi ro số ngân hàng giới 26 1.4.2 Kinh nghiệm quản lý rủi ro tín dụng số ngân hàng Việt Nam 28 1.4.3 Bài học kinh nghiệm cho Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị 30 Tóm tắt chương 32 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 an KIN lu 2.1 TỔNG QUAN VỀ CHI NHÁNH NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ .33 va n 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển 33 tn to 2.1.2 Cơ cấu tổ chức quản lý chức nhiệm vụ 34 gh ỌC 2.1.3 Tình hình hoạt động tín dụng kinh doanh BIDV Quảng trị, giai đoạn p ie 2015-2017 37 w IH 2.2 THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN oa nl TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN QUẢNG TRỊ 40 2.2.1 Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị, d an ĐẠ lu giai đoạn 2015-2017 40 nf va 2.2.2 Thực trạng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 43 lm ul NG 2.3 Ý KIẾN ĐÁNH GIÁ CỦA CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN CỦA CHI NHÁNH z at nh oi NGÂN HÀNG VỀ CÔNG TÁC QUẢN LÝ RỦI TO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ .63 z ƯỜ 2.3.1 Mẫu khảo sát 63 @ 2.3.2 Kết ý kiến đánh giá cơng tác quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân gm BIDV Quảng Trị 64 co TR l 2.3.3 Đánh giá nhân tố ảnh hưởng đến công tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 70 m an Lu 2.4 NHẬN XÉT CHUNG VỀ CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 75 n va ac th vi si 2.4.1 Kết đạt 75 HT ẾH UẾ Tóm tắt chương 80 CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN CƠNG TÁC QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 81 3.1 ĐỊNH HƯỚNG 81 3.1.1 Định hướng phát triển tín dụng Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 81 3.1.2 Định hướng phát triển tín dụng BIDV Quảng Trị 82 3.1.3 Định hướng phát triển tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 82 an KIN lu 3.1.4 Định hướng hoàn thiện nâng cao hiệu quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân BIDV Quảng Trị 83 va n 3.2 GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ QUẢN LÝ RỦI RO tn to TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN TẠI BIDV QUẢNG TRỊ 84 gh ỌC 3.2.1 Nâng cao chất lượng công tác nhận diện rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 84 p ie 3.2.2 Hồn thiện cơng tác đo lường rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân .87 w IH 3.2.3 Hồn thiện cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 88 oa nl 3.2.4 Nâng cao hiệu công tác tài trợ rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân 89 3.2.5 Một số giải pháp khác .90 d an ĐẠ lu Tóm tắt chương 91 nf va PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ .92 KẾT LUẬN 92 lm ul NG KIẾN NGHỊ 94 z at nh oi 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước 94 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 94 z ƯỜ TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 @ PHỤ LỤC 99 gm QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC THÀNH LẬP HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VĂN THẠC SĨ BẢN GIẢI TRÌNH CHỈNH SỬA LUẬN VĂN an Lu NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN m TR NHẬN XÉT LUẬN VĂN THẠC SĨ CỦA PHẢN BIỆN co l BIÊN BẢN CỦA HỘI ĐỒNG CHẤM LUẬN VẮN THẠC SĨ KINH TẾ n va ac th vii si HT ẾH UẾ XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Nguồn vốn huy động BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015-2017 37 Bảng 2.2: Thị phần huy động vốn BIDV Quảng trị mối quan hệ với Chi nhánh ngân hàng khác địa bàn Quảng Trị, giai đoạn 20152017 38 Kết hoạt động kinh doanh, qua năm 2015, 2016, 2017 .40 Bảng 2.5: Kết hoạt động tín dụng khách hàng cá nhân chi nhánh n va Bảng 2.4: KIN an Thị phần dư nợ vay ngân hàng địa bàn Quảng Trị 39 tn to giai đoạn 2015-2017 .40 Hiệu suất sử dụng vốn vay .41 gh ỌC Bảng 2.6: Thu nhập từ hoạt động tín dụng KHCN, giai đoạn 2015-2017 42 p ie Bảng 2.7: Cơ cấu nợ theo nhóm KHCN, giai đoạn 2015-2017 .43 Bảng 2.9: Trích lập dự phịng rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh, nl w Bảng 2.8: IH lu Bảng 2.3: Tình hình nhận diện RRTD thơng qua kiểm tra, rà sốt hồ sơ tín dụng an ĐẠ lu Bảng 2.10: d oa giai đoạn 2015-2017 .44 nf va KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn 2015 - 2017 48 Bảng 2.12: Nhóm nợ theo tuổi nợ, cấu nợ khoản vay 49 Phân loại nợ KHCN BIDV Quảng Trị giai đoạn năm 2015-2017 50 Thông tin khách hàng cá nhân nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB để ƯỜ Bảng 2.14: z at nh oi Bảng 2.13: NG Nhóm nợ theo tuổi nợ 49 lm ul Bảng 2.11: tính điểm 52 Bảng 2.16: Tình hình xếp hạng tín dụng KHCN BIDV Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 54 co l gm Tình hình áp dụng tài sản bảo đảm cho khoản vay KHCN BIDV m Bảng 2.17: @ Hạng khách hàng cá nhân hỗ trợ định cho vay .53 TR z Bảng 2.15: an Lu Quảng Trị, giai đoạn năm 2015-2017 .57 n va ac th viii si việc chun mơn hóa cao khả phục vụ khách hàng tốt HT ẾH UẾ Tóm tắt chương Trong chương 3, người viết tập trung đưa số giải pháp nâng cao chất lượng quản lý rủi ro tín dụng KHCN BIDV Quảng Trị sau nghiên cứu trình bày định hướng phát triển chung BIDV, BIDV Quảng Trị đinh hướng chi tiết phát triển hoạt động tín dụng bán lẻ Chi nhánh Các giải pháp đưa cụ thể theo nội dung công tác quản lý rủi ro tín dụng KHCN là: Nhận diện, Đo lường, Kiểm sốt Tài trợ rủi ro, ngồi tác giả đề lu KIN xuất số biện pháp khác nhân lực, hệ thống thông tin, báo cáo ngân an hàng n va p ie gh ỌC tn to d oa nl w IH z m co TR l gm @ ƯỜ z at nh oi lm ul NG nf va an ĐẠ lu an Lu n va ac th 91 si HT ẾH UẾ PHẦN 3: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ KẾT LUẬN Hoạt động ngân hàng thương mại nói chung hoạt động tín dụng nói riêng ln đóng vai trị quan trọng kinh tế Do đó, việc hồn thiện nâng cao chất lượng cơng tác quản lý rủi ro tín dụng nói chung rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân nói riêng nhiệm vụ hàng đầu công tác quản trị điều hành BIDV Quảng Trị nhằm đảm bảo hoạt động tín dụng ngân an KIN lu hàng an tồn, ổn định Tín dụng doanh nghiệp trước chiếm tỷ trọng lớn tổng dư nợ va n ngân hàng, năm gần đây, với xu hướng dịch chuyển sang bán lẻ gh ỌC tn to tất NHTM tín dụng khách hàng cá nhân ngày đóng vai trị quan trọng Tín dụng doang nghiệp hay tín dụng khách hàng cá nhân có đặc ie p điểm riêng, cần có giải pháp quản lý rủi ro riêng Do vậy, tìm giải nl w IH pháp phù hợp để quản lý hiệu rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân việc d oa làm cần thiết mà cho NHTM an ĐẠ lu Trên sở mục tiêu đề tài, Luận văn thu thập thông tin, số liệu tiến hành đánh giá đạt thành công về: nf va - Góp phần hệ thống hóa lý luận thực tiễn quản lý rủi ro quản lý rủi lm ul NG ro tín dụng khách hàng cá nhân Ngân hàng thương mại; z at nh oi - Đánh giá thực trạng quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân ƯỜ BIDV Quảng Trị giai đoạn 2015-2017; - Đề xuất giải pháp hoàn thiện nâng cao hiệu cơng tác quản lý rủi z @ ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh BIDV Quảng trị đến năm 2022 gm TR m co Quảng Trị công tác quản lý rủi ro mặt: l Kết phân tích, đánh giá ghi nhận thành công BIDV - Công tác nhận diện thơng qua thẩm định tình hình thực tế thực an Lu tốt; Nhận diện thông qua phân tích tài sản bảo đảm; Cơng tác định giá tài sản n va ac th 92 si kiểm sốt cán lãnh đạo phịng cho vay; Công tác nhận diện HT ẾH UẾ rủi ro cấp tín dụng phận quản trị tín dụng - Cơng tác phân loại nợ Chi nhánh thực hàng tháng, tuân thủ quy định BIDV NHNN - Công tác kiểm soát rủi ro Chi nhánh tốt thể tuân thủ quy trình, quy định nhân viên; phân cấp thẩm quyền phán tín dụng hợp lý - Cơng tác trích lập dự phịng rủi ro Chi nhánh tra nội thường xuyên nhánh tuân thủ quy định trích lập dự phịng an KIN lu - Cơng tác đôn đốc thu hồi nợ cán quản lý khách hàng trọng đến tỷ lệ nợ cần ý nợ xấu tổng dư nợ hàng tháng va n - Nguồn tài trợ rủi ro Chi nhánh chủ yếu từ xử lý tài sản bảo đảm nên ỌC Tuy nhiên, kết phân tích ro nhiều hạn chế tồn tại: ie gh tn to thuận lợi cho chi nhánh thực thu hồi nợ từ phát mại tài sản bảo đảm p - Nhiều cán tín dụng chưa trọng đến công tác nhận diện rủi ro nl w IH việc nhận dạng biểu rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan cán d oa QLKH, cịn mang tính kinh nghiệm, truyền thống.Hầu hết khoản tín dụng an ĐẠ lu KHCN không thực tra cứu thông tin CIC, chi nhánh chưa có quy định cụ thể tra cứu thông tin CIC trước cho vay cán chưa quan tâm đến nf va công tác quan trọng lm ul z at nh oi NG - Kết thông tin nhập vào hệ thống xếp hạng TDNB chưa rà soát độc lập bới phận quản lý rủi ro theo quy trình ƯỜ - Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn vay cịn mang tính đối phó, khơng thực z chất; Việc định giá lại tài sản đảm bảo hàng năm theo dõi quản lý tài sản đảm @ bảo sau chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn gm TR l - Chi nhánh chưa trọng tới phát triển bảo hiểm vay vốn, thực m co sản phẩm có quy định bắt buộc mua bảo hiểm dụng khách hàng cá nhân cho chi nhánh BIDV Quảng Trị an Lu Hy vọng viết tài liệu tham khảo vấn đề quản lý rủi ro tín n va ac th 93 si HT ẾH UẾ KIẾN NGHỊ 2.1 Kiến nghị với Chính phủ Ngân hàng Nhà nước  Đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mô ổn định, hành lang pháp lý an tồn cho hoạt động tín dụng: - Chính phủ NHNN cần phải có hoạch định sách dài hạn định hướng phát triển có giải pháp phù hợp nhằm đảm bảo môi trường kinh tế vĩ mơ ổn định Chính phủ NHNN cần hoàn thiện hệ thống pháp luật, tạo lập hành lang pháp lý rõ ràng, chặt chẽ thuận lợi cho hoạt động tín dụng ngân hàng an KIN lu  Tăng cường quản lý, kiểm tra, giám sát NHNN hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại va n - NHNN cần đẩy mạnh hiệu hoạt động CIC để hỗ trợ thông tin cho ỌC - NHNN cần thường xuyên tổ chức tra, kiểm tra hoạt động tín ie gh tn p dụng NHTM cách trung thực khách quan NHNN cần quan tâm, xây dựng máy tra, giám sát ngân hàng thương mại, kết hợp giám sát từ xa w IH to NHTM q trình cấp tín dụng cho khách hàng oa nl tra chỗ NHTM d  Giám sát việc triển khai Basel II NHTM đồng thời hỗ trợ khó ĐẠ lu nf va an khăn cho NHTM trình thực thi Basel II Chương trình áp dụng Basel II thí điểm tháng 2/2016, mục tiêu NG lm ul đến cuối năm 2018, ngân hàng phải đáp ứng yêu cầu Basel II z at nh oi Đến năm 2020 NHTM có mức vốn tự có theo chuẩn mực Basel II, có 12 - 15 NHTM áp dụng thành công Basel II Để đáp ứng ƯỜ mục tiêu đề NHNN cần giám sát chặt chẽ việc triển khai áp dụng Basel II z NHTM, có kế hoạch hành động mục tiêu cụ thể bước @ gm triển khai, đồng thời tham khảo ý kiến NHTM để giải vướng mắc co TR l khó khăn q trình thực m 2.2 Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam an Lu  Đề kế hoạch, hành động cụ thể để áp dụng thành cơng Basel II Kể từ có văn triển khai Basel II NHNN, BIDV có lộ trình n va ac th 94 si thực Basel II, thành lập phòng ban chuyên trách Basel, phân giao cụ thể cho HT ẾH UẾ phòng ban triển khai Basel, tổ chức tuyên truyền thông qua thi có thưởng tìm hiểu Basel đến cán cơng nhân viên tồn hệ thống BIDV cần đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện số yêu cầu khoản, quản trị rủi ro đạt chuẩn quốc tế, tiến tới 10 NHTM áp dụng thành công Basel II vào năm 2020  Xây dựng hoàn thiện quy định, quy trình tín dụng Hội sở BIDV xây dựng ban hành văn quy định nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ ngân hàng khác đầy đủ, khoa học, chặt chẽ Nhưng lu KIN cần tiếp tục xây dựng, hoàn thiện quy định này, đặc biệt hệ thống xếp hạng tín an dụng nội va Song song với việc ban hành sách, quy định hay quy trình nghiệp vụ, n tn to Hội sở BIDV nên xây dựng chương trình tự động cập nhật văn mới, loại gh ỌC bỏ văn hết hiệu lực, chẳng hạn xây dựng thư mục văn p ie tín dụng để chi nhánh tiện tra cứu cập nhật kịp thời văn w IH oa nl  Nâng cấp hệ thống thông tin, sở liệu phục vụ cho công tác thu d thập thông tin khách hàng ĐẠ lu an Nâng cấp hệ thống báo cáo, đảm bảo thân thiện với người dùng, xử lý nhanh, nf va đầy đủ để phục vụ cho công việc thu thập thông tin khách hàng, khai thác triệt để z at nh oi NG ngân hàng lm ul thông tin nội ngân hàng, dự báo rủi ro phục vụ công tác quản lý rủi ro  Chuyển đổi mơ hình từ quản lý rủi ro tín dụng phân án thành mơ hình ƯỜ quản lý rủi ro tín dụng tập trung z Theo đó, hoạt động tín dụng, Chi nhánh làm nhiệm vụ bán hàng, quan @ gm hệ khách hàng, làm hồ sơ đề xuất, nhiệm vụ tác nghiệp quản lý rủi ro khoản vay co TR l tập trung Hội sở Việc độc tập khâu đề xuất tác nghiệp thực chi nhánh mà chi nhánh Hội sở mang lại khách m nhân chủ quan CBQLKH cán tác nghiệp an Lu quan trọng việc giải ngân, giảm thiểu tối đa rủi ro tín dụng xảy từ nguyên n va ac th 95 si nf va an lu ỌC IH d oa nl w z at nh oi lm ul ĐẠ p ie gh KIN tn to NG n va z m co l gm @ ƯỜ an an Lu TR HT ẾH UẾ lu n va ac th 96 si HT ẾH UẾ TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt Joel Bessis (2012), Risk management in Banking, NXB Lao động- Xã hội Ths Phạm Thu Thủy Đỗ Thị Thu Hà (2012), “Đổi cách thức đo lường rủi ro tín dụng NHTM Việt Nam trình tái cấu trúc hệ thống” GS.TS Nguyễn Văn Tiến PGS.TS Nguyễn Mạnh Hùng (2017), Cẩm nang quản trị rủi ro kinh doanh ngân hàng, NXB Nguyễn Tất Thành an KIN lu Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, thông tư số 02/2013/TT-NHNN ngày 21/01/2013 Thống đốc NHNN Quy định phân loại tài sản có, mức va trích, phương pháp trích lập dự phịng rủi ro việc sử dụng dự phòng để xử n tn to lý rủi ro hoạt động TCTD, chi nhánh ngân hàng nước ie gh ỌC Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Chiến lược phát triển p BIDV đến năm 2020 w IH Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định 4633/BIDV-QLTD oa nl quy trình cấp tín dụng với khách hàng tổ chức d Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam , Quyết định số 1138/QĐ- ĐẠ lu nf va hàng tổ chức an HĐQT ngày 11/11/2011 việc ban hành sách tín dụng khách NG lm ul Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam , Quyết định số 353/QĐHĐQT ngày 21/04/2010 HĐQT việc ban hành sách tín dụng đối z at nh oi với khách hàng bán lẻ ƯỜ Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 8955/QĐ- z QLTD ngày 31/12/2014 đăng ký giao dịch đảm bảo @ co TR NHBL ngày 03/11/2014 Cấp tín dụng bán lẻ l gm 10 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định số 6959/QĐ- 11 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quyết định 1266/QĐ- m dự phòng rủi ro hoạt động tín dụng,2014 an Lu HĐQT Chính sách phân loại tài sản có, mức trích lập, phương pháp trích lập n va ac th 97 si 12 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam, Quy định 10546/BIDV- TDNB Khách hàng cá nhân HT ẾH UẾ QLTD ngày 15/12/2016 việc Hướng dẫn triển khai Hệ thống xếp hạng 13 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị, Báo cáo tổng kết năm 2012, 2013, 2014 14 Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam - CN Quảng Trị, Tài liệu đào tạo online Basel, 2017 15 Quốc Hội (2010), Luật tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/06/2010 lu KIN 16 Quốc Hội (2010), Luật Ngân hàng Nhà nước số 46/2010/QH12 ngày an 16/06/2010 va 17 Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn n p ie 19 Các trang web: ỌC http://www.bidv.com.vn gh tn w IH http://www.tapchitaichinh.vn oa nl http://www.luanvantaichinh.vn d Tài liệu Tiếng Anh lu ĐẠ to 18 Trang Web Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam: an Bank for International settlements, 07/2009, Enhancements to the Basel II z m co TR l gm @ ƯỜ z at nh oi lm ul NG nf va Framework an Lu n va ac th 98 si HT ẾH UẾ PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Ý KIẾN Xin chào Anh/Chị! Tôi tên Hồng Thu Trang, tơi thực đề tài luận văn thạc sỹ “Quản lý rủi ro tín dụng khách hàng cá nhân Chi nhánh Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị” Mong Anh/Chị dành chút thời gian để trả lời số câu hỏi Tất câu trả lời Anh/Chị có có giá trị cho việc nghiên cứu đề tài an KIN lu Tôi mong nhận cộng tác nhiệt tình Anh/ Chị Họ va to ỌC tn Phịng cơng p ie gh tác:………………………………………………………………… nl w IH BẢNG KHẢO SÁT oa I Anh chị đánh công tác quản lý rủi ro tín dụng khách d hàng cá nhân Chi nhánh ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Quảng Trị ĐẠ lu nf va an ? Anh chị vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời để đánh giá mức độ quan trọng NG Rất không tốt Khơng tốt Bình thường Tốt Rất tốt Rất Bình tốt thường Rất Tốt tốt an Lu tốt Không m không co KHCN l gm @ Công tác quản lý rủi ro tín dụng TR Mức độ đánh giá z TT z at nh oi lm ul yếu tố theo thang điểm từ đến với ý nghĩa thang điểm sau ƯỜ n tên:………………………………………………………………………… n va ac th 99 si Công tác nhận diện rủi ro lực tài Nhận diện thơng qua phân tích phương án vay vốn Nhận diện thông qua thẩm định tình hình thực tế Nhận diện thơng qua phân tích tài sản bảo đảm n va Nhận diện thông qua dấu hiệu rủi ro lựa chọn đối nghịch tn to Nhận diện rủi ro cấp tín gh dụng phận QTTD p ie KIN an tin CIC ỌC lu Nhận diện thông qua tra cứu thông HT ẾH UẾ Nhận diện thơng qua phân tích w IH Cơng tác kiểm tra mục đích sử dụng vốn, kiểm tra tình hình hoạt động oa nl d kinh doanh khách hàng sau nf va Công tác kiểm tra, đánh giá lại tài NG sản lm ul Cơng tác kiểm tra, kiểm sốt tín dụng nội z at nh oi 10 an ĐẠ lu cấp tín dụng Cơng tác phân loại nợ Cơng tác kiểm sốt rủi ro tín dụng KHCN an Lu lẻ cụ thể Chi nhánh vừa phù hợp m Xây dựng quy trình cấp tín dụng bán co 13 l TR Thực xếp hạng tín dụng nội gm @ 12 z 11 ƯỜ Công tác đo lường rủi ro tín dụng KHCN n va ac th 100 si với điều kiện kinh doanh địa Sự tuân thủ quy trình quy định 14 nhân viên Phân cấp thẩm quyền phán tín 15 dụng hợp lý 16 Công tác định giá tài sản đảm bảo 17 Cơng tác trích lập dự phịng rủi ro Thiết kế mức lãi suất cấp tín dụng va Cơng tác đơn đốc thu hồi nợ 19 n phòng kinh doanh Chi nhánh p ie gh tn to Công tác bán bảo hiểm vay vốn 20 nl w theo sản phẩm d oa Công tác tài trợ rủi ro ĐẠ Xử lý từ tài sản bảo đảm lm ul NG Tài trợ rủi ro từ nguồn bồi thường z at nh oi ƯỜ Bảo hiểm Anh chị cho biết nguyên nhân phổ biến hạn chế z II nf va 24 xử lý nợ xấu an 23 Cơng tác sử dụng dự phịng rủi ro để lu 22 IH Đa dạng hóa danh mục cấp tín dụng 21 KIN an phù hợp với mức độ rủi ro ỌC lu 18 HT ẾH UẾ bàn vừa đảm bảo quản lý rủi ro @ công tác Quản lý rủi ro tín dụng Khách hàng cá nhân Chi nhánh BIDV gm TR l Quảng trị? m co Anh chị vui lòng đánh dấu X vào câu trả lời để đánh giá mức độ phổ biến nguyên nhân theo thang điểm từ đến với ý nghĩa thang điểm sau an Lu n va ac th 101 si khơng Khơng đồng ý Khơng có ý kiến đồng ý Hoàn toàn Đồng ý HT ẾH UẾ Hoàn toàn Đồng ý Mức độ đánh giá Nhân tố ảnh hưởng đến cơng tác TT QLRR tín dụng KHCN Chi nhánh Hồn tồn Khơng khơng đồng ý Khơng có ý Hồn Đồng tồn ý đồng kiến đồng ý lu KIN ý an Số lượng cán làm công tác quản va lý khách hàng chi nhánh n mỏng, chưa đáp ứng nhu cầu tn nhánh p ie gh số lượng lớn KHCN Chi ỌC to Số lượng CBQLKH trẻ chưa có w IH oa nl kinh nghiệm cịn lớn d Cơng việc chưa chun mơn ĐẠ lu an hóa khiến CB QLKH đảm nhiệm nf va nhiều công việc, riêng tín NG lm ul dụng CB QLKH vừa người tiếp thị, vừa thẩm định tín dụng, vừa z at nh oi soạn thảo hồ sơ, văn tín dụng đảm nhiệm chăm sóc khách hàng z ƯỜ khơng có phận hỗ trợ vừa @ m co TR l gm khiến công việc bị tải an Lu n va ac th 102 si CB tín dụng chưa trọng đến ro liên quan đến tính đạo đức khách hàng, thiên tai địch họa, hay rủi ro ngành nghề khách hàng, Chi nhánh thường bị động khó nhận biết rõ Việc nhận dạng biểu rủi ro phụ thuộc vào cảm nhận chủ quan Cán QLKH, lu KIN mang tính kinh nghiệm, truyền HT ẾH UẾ cơng tác nhận diện rủi ro Những rủi an thống va CB QLKH chạy theo tiêu mà bỏ n thông thường trọng tới tài ie sản đảm bảo mà bỏ qua dấu hiệu p ỌC gh tn to qua dấu hiệu nhận biết rủi ro, w IH khác oa nl Chi nhánh chưa có quy định cụ thể d tra cứu thông tin CIC nên hầu hết ĐẠ lu khoản tín dụng KHCN an nf va không thực tra cứu thơng tin NG lm ul CIC Xếp hạng tín dụng bắt buộc z at nh oi xét duyệt tín dụng Nhưng lại phụ thuộc vào CB QLKH, kết thông tin nhập vào hệ thống an Lu vay cịn mang tính đối phó, khơng m TR Việc kiểm tra mục đích sử dụng vốn co l gm theo quy trình @ XHTDNB chưa rà soát độc lập z ƯỜ n va ac th 103 si Việc định giá lại tài sản đảm bảo hàng năm theo dõi quản lý tài sản đảm bảo sau chấp, cầm cố gặp nhiều khó khăn Cơng tác kiểm sốt nội khoản tín dụng dừng lại việc kiểm tra 10 bề mặt hồ sơ chưa thực kiểm tra thực tế an triển bảo hiểm vay vốn, thực 11 n sản phẩm có quy định to gh tn bắt buộc mua bảo hiểm ỌC va KIN lu Chi nhánh chưa trọng tới phát HT ẾH UẾ thực chất Hệ thống báo cáo BIDV p ie kiết xuất thủ công phức nl w IH tạp Việc hệ thống báo cáo chưa d oa 12 đại dễ dàng khó khăn cho Chi an ĐẠ lu nhánh việc thu thập thông tin tổng quan khách hàng nhóm nf va khách hàng liên quan lm ul NG Môi trường pháp lý cho hoạt động z at nh oi ngân hàng nói chung chưa đầy ƯỜ đủ, đồng bộ, chồng chéo 13 văn pháp luật gây khó khăn TR l gm @ tranh chấp phát sinh z cho hoạt động việc giải m co hoạt động tín dụng an Lu Theo ý kiến chủ quan Anh Chị ngồi nguyên nhân n va ac th 104 si có ngun nhân khác khiến cho cơng tác Quản lý rủi ro tín HT ẾH UẾ dụng KHCN chưa thực tốt: Trân trọng cảm ơn ý kiến đóng góp chân thành Anh Chị! an KIN lu n va p ie gh ỌC tn to d oa nl w IH z m co TR l gm @ ƯỜ z at nh oi lm ul NG nf va an ĐẠ lu an Lu n va ac th 105 si