83 Phụ lục 2 Kết quả Phân tích nhân tố chính PCA Nguồn Tác giả tự tính toán dựa trên dữ liệu thu thập 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Việt Nam 1 Lê Hoàng Nga, Hoàng Phương Mai, 2015, Tài chính[.]
83 Phụ lục 2: Kết Phân tích nhân tố PCA Nguồn: Tác giả tự tính tốn dựa liệu thu thập 84 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Việt Nam Lê Hoàng Nga, Hoàng Phương Mai, 2015, Tài hành vi Thị trường tài Việt Nam, Tạp chí Ngân hàng Đặng Văn Dân, 2016, Lý thuyết tài hành vi thị trường chứng khoán Việt Nam vấn đề đặt ra, Tạp chí Tài kỳ số 03/2016, 13 – 16 Nguyễn Đức Hiển cộng sự, 2012, Empirical Research of Disposition Effect in Vietnam’s Stock Market, Journal of Economics and Development Volume 4, No 2, 52 – 71 Trần Mạnh Dũng Nguyễn Hà Linh, 2014, Kế toán nhận thức hành vi tiêu dùng cá nhân, Tạp chí Khoa học Đào tạo Ngân hàng Phan Trần Trung Dũng, 2012, Phân tích hành vi nhà đầu tư Việt Nam dựa lý thuyết thị trường hiệu lý thuyết hành vi, Đại học Ngoại thương Hà Nội Nguyễn Đức Hiển, 2012, Hành vi nhà đàu tư thị trường chứng hoán Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc Dân Lê Thị Ngọc Lan, 2009, Nghiên cứu lý thuyết hành vi thị trường chứng khoán Việt Nam, Đại học Kinh tế TP.HCM Nguyễn Đức Hiển, 2013, Sự phát triển Lý thuyết tài hành vi số Kết ứng dụng thị trường chứng khoán Việt Nam, Đại học Kinh tế Quốc Dân Trần Thị Thuỳ Trang, 2014, Ứng dụng lý thuyết tài hành vi để lý giải bất thường thị trường chứng khoán Việt Nam, Đại học Ngoại Thương TP.HCM 10 Trần Ngọc Thơ Hồ Quốc Tuấn, 2007, Ứng dụng tài hành vi vào phân tích thực tiễn, Tạp chí phát triển số 201 85 Tài liệu nước Ana, O., B (2019) "Google Search-Based Sentiment Indexes", IIWB Management Review Baker, M and Wurgler, J (2006) "Investor sentiment and the Cross-Section of Stock Returns", The Journal of Finance, Volume LXI, No.4 Baker, M and Wurgler, J (2007) "Investor sentiment in the stock market", The Journal of Economic Perspectives 21 (2) Baker, M., Wurgler, J., Yuan Y (2012) "Global, local, and contagious investor sentiment", Journal of Financial Economics Banholzer, N., Heiden, S and Schneller D (2019) "Exploiting investor sentiment for portfolio optimization", Business Research 12, 671-702 Claudia, E Y and Francisco, H F (2012) "The Relationship between Market Sentiment Index and Stock Rates of Return: a panel Data Analysis", Brazillian Administration Review, Volume 9, No 2, Article 4, 189-210 David, C L., Andy, N., and Benjamin, S (2010) "Investor Sentiment and Asset Pricing in Public and Private Markets", Department of Finance, Insurance, and Real Estate, Warrington College of Business Administration, University of Florida De Long, J., Bradford, Andrei, S., Lawrence, H., and Robert, J (1990) "Noise Trader Risk in Financial Markets", Journal of Political Economy, 98, 703-738 Francisca, B and Mohamed, Z (2013) "Measuring stock market investor sentiment", The Journal of Applied Business Research, Volume 29, No.1 10 Kaiser, H F (1960) “The application of electronic computers to factor analysis”, Educational cand Psychologyical Measurement, 20(1), 141-151 11 Lee, C., M., Shleifer, A and Thaler, R., H (1991) "Investment sentiment and the closed-end fund puzzle", The Journal of Finance, 21(3), 233-249 12 Lily, Q., Ivo, W (2004) "Investor Sentiment Measures", NBER Working paper No 10794 13 Ling, D., Naranjo, A.and Scheick, B (2010) "Investment sentiment and asset pricing in public and private markets", Department of Finance, Insurance, and Real Estate University of Florida 86 14 Neal, R and Wheatley, S M (1998) "Do measures of investor sentiment predict returns?", Journal of Financial & Quantitative Analysis 33 15 Shleifer, A., Robert, V (1997) "The Limits of Arbitrage", Journal of Finance, 54, 375-421 16 Wang, Y., Keswani, A and Taylor, S J (2006) “The relationships between sentiment, returns and volatility”, International Journal of Forecasting, 22(1), 109123 17 Akhtar, H & Usama, A., 2016, Comparison of Disposition Effect, Evidence from Karachi and Nepal Stock Exchange, European Journal of Business and Management Volume 6, No 18 Amihud, Y., 2002, Illiquidity and Stock returns: cross-section and time-series effects, Journal of Fianancial Markets, 5, 31 – 56 19 Amihud, Y & Mendelson, H., 1986, Asset pricing and the bid-ask spread, Journal of Fianancial Economics, 17, 223 – 249 20 Ashraf, M., Waris, F & Saeed, S., 2014, Disposition Effect: Evidence from the karachi Stock Exchange, European Journal of Business and Management, 6, XI 21 Alkins, A B & Dyl, E A.m 1997, Transaction costs and holding periods for common stocks, Journal af Finamce, 52, 309 – 325 22 Banz, R W., 1981, The relation between return and market value of common stocks, Journal of Financial Economics, 9, – 18 23 Barberis, Thales, 2003, A survey of Behaviour Finance 24 Barber, B &Odean, T., 2011, The Behaviour of Individual Investors, University of California 25 Barberis, N &Xiong, W., 2009, What driver the Disposition Effect? An Analysis of a long-standing preferences based explanation, The Journal of Finance Volumne LXIV, No.2 26 Brennan, M J & Subrahmanyam, A., 1996, Market microstructure and asset pricing: on the compensation for illiquidity an stick returns, Journal of financial Economics, 13, 747 – 752 27 Chen, Gong-Meng, Kenneth A Kim, John R Nofsinger & Oliver M Rui, 2004, Behavior and Performance of Emerging Market Investors: Evidence from China, Working Paper