Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ƯU ĐÃI PHÂN KHÚC SMEs TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH - CHI NHÁNH HỒNG CẦU Chun ngành: Tài - Ngân hàng PHẠM THỊ HẢI DUYÊN Hà Nội - 2019 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ Quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SMEs Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình - Chi nhánh Hồng Cầu Ngành: Tài - Ngân hàng - Bảo hiểm Chuyên ngành: Tài - Ngân hàng Mã số: 83.40.201 Họ tên học viên: PHẠM THỊ HẢI DUYÊN Người hướng dẫn: TS NGUYỄN XUÂN THẮNG Hà Nội - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SME Ngân hàng TMCP An Bình- Chi nhánh Hồng Cầu” cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Kết nghiên cứu trình bày luận văn chưa cơng bố cơng trình khác Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Hải Duyên ii LỜI CẢM ƠN Trong q trình nghiên cứu thực luận văn, tơi xin chân thành gửi lời cảm ơn tới Ban giám hiệu trường Đại học Ngoại thương, đến quý thầy cô Khoa Tài - Ngân hàng, Đại học Ngoại thương tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Đặc biệt xin bày tỏ lòng cảm ơn sâu sắc đến TS Nguyễn Xuân Thắng hướng dẫn tận tình, giúp đỡ tơi trình học tập thực luận văn Tôi xin gửi lời cảm ơn đến lãnh đạo ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, đồng nghiệp, khách hàng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình - Chi nhánh Hồng Cầu nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình hồn thành luận văn Cuối cùng, xin cảm ơn chân thành tới gia đình, bạn bè tận tình hỗ trợ, giúp đỡ suốt thời gian học tập nghiên cứu Trong q trình nghiên cứu hồn thiện đề tài dù chuẩn bị kỹ lưỡng không khỏi gặp phải thiếu sót, hạn chế nên tơi mong nhận ý kiến đóng góp từ phía thầy giáo Kính mong nhận bảo, góp ý q thầy bạn bè đồng nghiệp để luận văn hoàn thiện Xin trân trọng cảm ơn ! Hà Nội, ngày 29 tháng 05 năm 2019 Tác giả luận văn Phạm Thị Hải Duyên iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT v DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ .vi TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU vii LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG I: LÝ LUẬN CHUNG VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG CÁC SẢN PHẨM TÍN DỤNG ƯU ĐÃI PHÂN KHÚC SMEs TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI .4 1.1 Tổng quan sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SMEs Ngân hàng Thương mại 1.1.1 Các hoạt động Ngân hàng thương mại 1.1.2 Sản phẩm tín dụng Ngân hàng Thương mại 1.1.3 Ưu đãi tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ .9 1.1.4 Các quy trình, quy định gói sản phẩm ưu đãi SMEs 11 1.2 Rủi ro từ sản phẩm tín dụng ưu đãi 13 1.2.1 Khái quát rủi ro 13 1.2.2 Nguyên nhân phát sinh rủi ro 14 1.3 Quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi SMEs 18 1.3.1 Khái niệm quản trị rủi ro .18 1.3.2 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng .18 1.3.3 Mục tiêu quản trị rủi ro tín dụng 21 1.3.4 Mơ hình quản trị rủi ro tín dụng .21 1.3.5 Hiệu quản trị rủi ro 22 1.4 Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng 29 1.4.1 Các nhân tố chủ quan 29 1.4.2 Các nhân tố khách quan .30 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO CẤP TÍN DỤNG ƯU ĐÃI SMEs TẠI ABBANK - CHI NHÁNH HOÀNG CẦU 32 iv 2.1 Khái quát NHTM CP An Bình - Chi nhánh Hồng Cầu 32 2.1.1 Q trình thành lập phát triển .32 2.1.2 Tình hình hoạt động .35 2.2 Thực trạng quản trị rủi ro sản phẩm cấp tín dụng ưu đãi SME ABBank - Hoàng Cầu .40 2.2.1 Thực trạng hoạt động cấp tín dụng ưu đãi 40 2.2.2 Thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng ưu đãi .44 2.3 Đánh giá thực trạng quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng ưu đãi SMEs ABBANK Hoàng Cầu .55 2.3.1 Kết đạt .55 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 57 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP TÍN DỤNG SME TẠI ABBANK - CHI NHÁNH HOÀNG CẦU .63 3.1 Định hướng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro năm 2019 ABBANK Hoàng Cầu 63 3.2 Định hướng quản trị rủi ro 65 3.2 Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro ABBANK Hoàng Cầu 66 3.2.1 Nhóm giải pháp sách tín dụng, quy trình tín dụng .66 3.2.2 Nhóm giải pháp nguồn nhân lực 72 3.2.3 Nhóm giải pháp kỹ thuật .73 KẾT LUẬN .79 TÀI LIỆU THAM KHẢO 81 v DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT STT Ký hiệu ĐVKD KH NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTW Ngân hàng Trung ương Nguyễn nghĩa Đơn vị kinh doanh Khách hàng NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NSNN SME Doanh nghiệp vừa nhỏ TSĐB Tài sản đảm bảo 10 ABB Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình 11 ABBHC 12 DSA 13 QTRR 14 15 16 Ngân sách nhà nước Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình- chi nhánh Hồng Cầu Cộng tác viên bán hàng trực tiếp Quản trị rủi ro QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng CBQLKH Cán quản lý khách hàng 17 DPRR Dự phịng rủi ro 18 DNTD Dư nợ tín dụng 19 DN Doanh nghiệp vi DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Phân khúc khách hàng SME - ABBank Bảng 2.1 Cơ cấu huy động vốn ABBank - Chi nhánh Hoàng Cầu giai đoạn 2015 - 2018 35 Bảng 2.2 Cơ cấu tổng dư nợ ABBANK Hoàng Cầu giai đoạn 2015 - 2018 37 Bảng 2.3 Kết tài ABBank - Chi nhánh Hồng Cầu giai đoạn 2015 nửa đầu 2018 39 Bảng 2.4 Cơ cấu cho vay ưu đãi theo thời hạn ABBANK Hoàng Cầu 41 Bảng 2.5 Dư nợ trung dài hạn ưu đãi ABBANK Hoàng Cầu 43 Bảng 2.6 Tỷ lệ nợ hạn ABBANK Hoàng Cầu 45 Bảng 2.7 Thang điểm xếp hạng KHDN theo HTXHTD nội ABBank 47 Bảng 2.8 Thang điểm xếp hạng KHCN theo HTXHTD nội ABbank 48 Bảng 2.9 Thu nhập từ hoạt động cấp tín dụng ưu đãi SME 55 ABBank - Chi nhánh Hoàng Cầu 55 Bảng 2.10 Tổng hợp phiếu điều tra từ cán QLKH, cán QLRR cán QTTD ABBank Hoàng Cầu 61 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 1.1 Sơ đồ quy trình quản lý rủi ro 19 Biểu đồ 2.1 Tổng doanh số cho vay giai đoạn từ 2015 - nửa đầu 2018 42 Biểu đồ 2.2 Tổng dư nợ tỷ lệ nợ hạn ABBANK Hoàng Cầu giai đoạn 2015 - nửa đầu 2018 46 DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1 Cơ cấu tổ chức ABBank - Hoàng Cầu 33 Sơ đồ 3.1 Hợp đồng quyền chọn tín dụng 76 Sơ đồ 3.2: Hợp đồng trao đổi khoản tín dụng rủi ro 77 vii TÓM TẮT KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Luận văn:” Quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SMEs Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình- chi nhánh Hồng Cầu” ngồi mở đầu, kết luận gồm chương sau đây: Chương 1: Lý luận chung vê quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SMEs Ngân hàng Thương mại Trong chương 1, xin đưa tổng quan sản phẩm tín dụng ưu đãi phân khúc SMEs Ngân hàng Thương mại, rủi ro từ sản phẩm tín dụng ưu đãi, quản trị rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi SMEs Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động quản trị rủi ro tín dụng Chương 2: Thực trạng quản trị rủi ro cấp tín dụng ưu đãi SME ABBank Chi nhánh Hoàng Cầu Trải qua 26 năm thành lập Phát triển Ngân hàng TMCP An Bình (ABBANK) đánh giá ngân hàng có phát triển bền vững ổn định Trong chương luận văn, xin giới thiệu tổng quan Ngân hàng TMCP An Bình tình hình hoạt động thực trạng rủi ro sản phẩm tín dụng ưu đãi SMEs Bên cạnh đưa kết đạt hạn chế, nguyên nhân quản trị rủi ro thơng qua phân tích, đánh giá số liệu thực tế Chương 3: Giải pháp tăng cường quản trị rủi ro hoạt động cấp tín dụng SME ABBank- chi nhánh Hoàng Cầu Trong chương tác giả trình bày định hướng hoạt động kinh doanh quản trị rủi ro năm 2019 ABBank Hoàng Cầu Từ đưa giải pháp tăng cường quản trị rủi ro LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Nghiệp vụ tín dụng nghiệp vụ quan trọng nghiệp vụ phức tạp, nhiều rủi ro với quy trình đỏi hịi kiểm sốt chặt chẽ từ ngân hàng Bản thân hoạt động tín dụng ln ẩn chứa rủi ro xảy lúc Quản trị rủi ro tín dụng vấn đề khó khăn thiết, hoạt động sống ngân hàng thương mại để đảm bảo tính hiệu q trình hoạt động, NHTM phải có sách quản trị Năm 2018 năm đánh dấu cho nở rộ doanh nghiệp vừa nhỏ Việt Nam Số liệu năm 2018 cho thấy nước ta có 131.3 nghìn doanh nghiệp đăng ký thành lập [1] , gần 95% doanh nghiệp vừa nhỏ (SME) Trong bối cảnh kinh tế Việt Nam nay, doanh nghiệp SME lại trở thành động phát triển cho kinh tế nước nhà Theo kế hoạch năm 2019, ngân hàng cấp tín dụng gần 270,000 tỷ đồng dành cho doanh nghiệp [2] [3] số liệu thực tế năm cho thấy đến 21.24% tổng dư nợ kinh tế Nằm xu đó, NHTMCP An Bình ln dành ưu đãi đặc biệt với nhiều chương trình tín dụng dành cho loại hình doanh nghiệp ln xác định đối tượng khách hàng nịng cốt DNVVN Kể từ thời điểm năm 2014 bắt đầu chương trình cho vay ưu đãi SME, ABB không ngừng mở rộng hoạt động tín dụng DNVVN với nhiều chương trình ưu đãi, tạo điều kiện tốt cho DNVVN tiếp tận nguồn vốn tín dụng ngân hàng Tuy nhiên, chủ thể hoạt động kinh doanh đa dạng lượng vốn đăng ký nhỏ, lượng tài sản đảm bảo thấp kết kinh doanh đôi lúc không ổn định dẫn đến khả vốn ngân hàng tương đối cao Trước xu hội nhập, tổ chức tài ngân hàng ln phải đối phó với cạnh tranh nhiều loại hình rủi ro khác Ở Việt Nam, xuất phát điểm ngân hàng nước thấp so với trung bình khu vực nên việc phải tập trung phát triển quan tâm đến lợi nhuận xem ưu tiên số Điều dẫn đến công tác quản lý rủi ro ngân hàng Việt Nam bị bỏ ngỏ
Ngày đăng: 08/04/2023, 15:24
Xem thêm:
