BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Thành Lợi CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐÔNG Chuyên ngàn[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Đỗ Thành Lợi CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ VAY CỦA KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN PHƯƠNG ĐƠNG Chun ngành: Tài – Ngân hàng (Hướng ứng dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: TS Trần Thị Mộng Tuyết Tp Hồ Chí Minh – Năm 2019 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn “Các yếu tố ảnh hưởng đến khả trả nợ vay khách hàng đại chúng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đơng” cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân Các thông tin, số liệu đề tài thu thập sử dụng cách trung thực, khách quan Kết nghiên cứu trình bày luận văn không chép luận văn khác chưa trình bày hay cơng bố cơng trình nghiên cứu khác trước Tác giả luận văn Đỗ Thành Lợi MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU DANH MỤC HÌNH ẢNH TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI 1.1 Sự cần thiết vấn đề nghiên cứu .1 1.2 Mục tiêu nghiên cứu 1.3 Câu hỏi nghiên cứu 1.4 Phạm vi đối tượng nghiên cứu 1.5 Phương pháp nghiên cứu .3 1.6 Ý nghĩa đề tài .4 1.7 Kết cấu đề tài .4 CHƯƠNG GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG VÀ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG 2.1 Giới thiệu chung Ngân hàng TMCP Phương Đông 2.2 Giới thiệu chung hoạt động Khối khách hàng đại chúng – NH TMCP Phương Đông .8 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 2.2.2 Cơ cấu tổ chức Khối Khách hàng đại chúng 2.2.3 Sản phẩm kinh doanh .10 2.3 Hoạt động tín dụng thực trạng rủi ro tín dụng Khối khách hàng đại chúng 12 2.3.1 Tình hình hoạt động tín dụng .12 2.3.2 Thực trạng rủi ro tín dụng Khối khách hàng đại chúng 16 CHƯƠNG TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG 21 3.1 Cơ sở lý luận rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng .21 3.1.1 Những vấn đề tín dụng ngân hàng .21 3.1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động kinh doanh Ngân hàng 23 3.2 Tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 24 3.3.1 Các yếu tố dẫn đến rủi ro tín dụng .26 3.3.2 hàng Phân tích cụ thể yếu tố tác động đến khả trả nợ khách 27 3.4 Tổng quan nghiên cứu trước .31 3.5 Đề xuất mơ hình nghiên cứu 36 3.6 Giả thuyết nghiên cứu .37 3.6.1 Tuổi .37 3.6.2 Trình độ học vấn 38 3.6.3 Giới tính 39 3.6.4 Tình trạng nhân 40 3.6.5 Thu nhập khách hàng 40 3.6.6 Kỳ hạn khoản vay .41 3.6.7 Dư nợ cho vay 42 3.6.8 Lãi suất cho vay 42 3.7 Mẫu nghiên cứu 44 3.8 Phương pháp nghiên cứu 44 CHƯƠNG PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN KHẢ NĂNG TRẢ NỢ CỦA KHÁCH HÀNG TRONG HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG – NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 47 4.1 Sơ liệu nghiên cứu 47 4.2 Ma trận tương quan 49 4.3 Kết mơ hình nghiên cứu 51 4.3.1 Kiểm tra phù hợp mơ hình .52 4.3.2 Kết nghiên cứu .54 4.3.3 Thảo luận kết 57 CHƯƠNG GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI KHỐI KHÁCH HÀNG ĐẠI CHÚNG – NH TMCP PHƯƠNG ĐÔNG 67 5.1 Định hướng hoạt động tín dụng Khối Khách hàng Đại chúng – NH TMCP Phương Đông 67 5.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng khối Khách hàng Đại chúng – NH TMCP Phương Đông 68 5.2.1 Nhóm giải pháp dựa đặc điểm khách hàng vay 69 5.2.2 Nhóm giải pháp dựa đặc điểm khoản vay .71 5.3 Hạn chế đề tài 72 5.4 Hướng nghiên cứu 73 KẾT LUẬN CHUNG TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG ANH PHỤ LỤC CHẠY MƠ HÌNH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT TỪ VIẾT TẮT TÊN ĐẦY ĐỦ COM-B Khối khách hàng đại chúng IFM Tạp chí Tài Quốc tế NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại OCB Ngân hàng TMCP Phương Đơng TCTD Tổ chức tín dụng TMCP Thương mại cổ phần DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 3.1 Tóm tắt biến kỳ vọng dấu .43 Bảng 4.1 Thống kê mô tả biến 47 Bảng 4.2 Ma trận tương quan 50 Bảng 4.3 Hệ số nhân tử phóng đại phương sai (VIF) biến .51 Bảng 4.4 Kết dự báo Hosmer – Lemshow’s .52 Bảng 4.5 Kết kiểm định Hosmer – Lemshow’s 53 Bảng 4.6 Kiểm định khả dự báo mô hình hồi quy 54 Bảng 4.7 Kết hồi quy mơ hình Probit theo phương pháp Stepwise 54 Bảng 4.8 Kết kiểm tra mơ hình .55 Bảng 4.9 Ảnh hưởng biên biến độc lập đến khả trả nợ khách hàng cá nhân 57 DANH MỤC HÌNH Hình 2.1 Cơ cấu tổ chức Khối Khách hàng Đại chúng Ngân hàng TMCP Phương Đông Hình 2.2 Tình hình tín dụng COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 13 Hình 2.3 Số lượng khách hàng giải ngân tín chấp COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 14 Hình 2.4 Tình hình thu nhập COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 15 Hình 2.5 Tình hình dự phịng rủi ro COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 16 Hình 2.6 Tình hình nợ hạn COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 .17 Hình 2.7 Tình hình nợ xấu COM-B từ năm 2015 đến năm 2018 18 Hình 3.1 Mơ hình nghiên cứu đề xuất 37