Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng Trị

Luận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng TrịLuận văn thạc sĩ: Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước tại ngân hàng Phát triển Việt Nam chi nhánh Thừa Thiên Huế Quảng Trị

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HT ẾH UẾ ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ KIN VÕ THÀNH TRUNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC TẠI ỌC NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM – CHI NHÁNH IH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ- QUẢNG TRỊ ĐẠ Chuyên ngành: QUẢN TRỊ KINH DOANH ỨNG DỤNG NG Mã số: 8340101 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: PGS.TS NGUYỄN TÀI PHÚC TR ƯỜ LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ HUẾ - 2018 HT ẾH UẾ LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan số liệu kết nghiên cứu luận văn có nguồn gốc rõ ràng, trung thực, phép công bố chưa sử dụng để bảo vệ học vị Tôi xin cam đoan giúp đỡ cho việc thực luận văn cám ơn TR ƯỜ NG ĐẠ IH ỌC KIN Học viên ii Võ Thành Trung HT ẾH UẾ LỜI CẢM ƠN Trong trình học tập, thực luận văn này, nhận giúp đỡ cộng tác nhiều tập thể cá nhân Trước hết, tơi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu, Phịng đào tạo sau đại học, Quý Thầy giáo, Cô giáo Trường Đại học Kinh Tế Huế truyền đạt kiến thức, giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi cho hai năm học tập, nghiên cứu trình thực luận văn Tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn đến giáo viên hướng dẫn PGS.TS KIN Nguyễn Tài Phúc tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ thực hồn thành luận văn Trong q trình học tập, thực luận văn tơi có động viên, hỗ trợ, tạo điều ỌC kiện thuận lợi, kịp thời Ban Giám đốc anh chị đồng nghiệp Chi nhánh NHPT khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị, doanh nghiệp hỗ trợ nhiều q trình thu thập thơng tin để hồn thành luận văn IH Luôn bên cạnh để chia sẻ, động viên, khích lệ tơi q trình học tập hoàn thành luận văn người thân gia đình Tơi tự hào u q gia đình ĐẠ Bản thân tơi cố gắng, nỗ lực suốt thời gian qua để vừa hồn thành tốt cơng tác chun mơn, vừa tham gia học tập, nghiên cứu để thực tốt luận văn NG Tuy vây, luận văn không tránh khỏi hạn chế, kính mong nhận bảo quý Thầy, Cô giáo ƯỜ Một lần nữa, xin trân trọng cám ơn! Thừa Thiên Huế, tháng năm 2018 Học viên TR Võ Thành Trung iii TÓM TẮT LUẬN VĂN HT ẾH UẾ Tên đề tài :Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị Trong bối cảnh nợ xấu tăng cao hệ thống ngân hàng, Ngân hàng Phát Triển Việt Nam ngoại lê Tuy nhiên với đặc thù Ngân hàng Phát triển cho vay dự án theo sách Nhà nước với quy mô dự án thường lớn, thời gian thực dự án dài, rủi ro từ dự án mang lại cao, đó, rủi ro hoạt động tín dụng Ngân hàng Phát triển thường lớn so với bình quân toàn hệ thống ngân hàng Việt Nam Trước tình hình cấp thiết trên, địi hỏi KIN Ngân hàng Phát triển nói riêng ngân hàng khác nói chung cần tăng cường quản lý nguồn vốn cho vay đặc biệt cân kiểm sốt chặt chẽ tình hình nợ xấu, vấn đề liên quan đến rủi ro hoạt động cần có biện pháp quản trị rủi ro chặt ỌC chẽ, có hiệu lực hiệu nhằm đề phịng với tình khó khăn xảy Đó lý em định chọn đề tài “Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực IH Thừa Thiên Huế- Quảng Trị” để tiến hành nghiên cứu Luận văn sử dụng phương pháp sau: Phương pháp thu thập số liệu thứ cấp, sơ ĐẠ cấp, phương pháp tổng hợp xử lý số liệu tiến hành phần mềm Excel, SPSS Luận văn sâu phân tích sở khoa học vấn đề nghiên cứu, đánh giá thực trạng quản trị rủi ro TDĐT Nhà nước , sâu vào phân tích nhân tố ảnh NG hưởng trực tiếp đến quản trị rủi ro như: Con người, rủi ro từ bên nội ngân hàng, rủi ro quy định, quy trình nghiệp vụ, rủi ro từ bên ngoài, rủi ro số yêu tố khác Từ đó, đề xuất số giải pháp nhằm hoàn thiện QTRR TDĐT Nhà ƯỜ nước Ngân hàng Luận văn kiến nghị, đề xuất số giải pháp vừa mang tính tổng thể, tồn diện, đồng thời xác định giải pháp có tính cấp bách nhằm hồn thiện cơng tác TR quản trị rủi ro TDĐT Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị iv HT ẾH UẾ MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa i Lời cam đoan ii Lời cảm ơn iii Mục lục v Danh mục từ viết tắt ix Danh mục bảng .x Danh mục sơ đồ, biểu đồ xi PHẦN I:MỞ ĐẦU KIN Tính cấp thiết đề tài luận văn Mục tiêu nghiên cứu Đối tượng phạm vi nghiên cứu luận văn Phương pháp nghiên cứu ỌC Kết cấu luận văn PHẦN II: NỘI DUNG VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU Chương CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN IH DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng ĐẠ 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu tư nhà nước 1.1.2 Đặc điểm 1.1.3 Sự khác TDĐT Nhà nước với tín dụng Ngân hàng NG thương mại 1.2 Những vấn đề lý luận rủi ro tín dụng đầu tư nhà nước 1.2.1 Rủi ro tín dụng .7 ƯỜ 1.2.1.1 Khái niệm 1.2.1.2 Các loại rủi ro tín dụng ảnh hưởng 1.2.1.3 Tác động rủi ro tín dụng 10 1.3 Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng 11 TR 1.3.1 Khái niệm .11 1.3.2 Những nội dung quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng 12 1.3.2.1 Xây dựng chiến lược Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng 12 v 1.3.2.2 Nhận diện rủi ro: 13 HT ẾH UẾ 1.3.2.3 Đo lường rủi ro .15 1.3.2.4 Phân loại nợ 18 1.3.2.5 Các biện pháp kiểm sốt rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng 21 1.3.2.6 Biện pháp xử lý rủi ro 25 1.4 Nhân tố ảnh hưởng đến công tác quản trị rủi ro cho vay đầu tư Ngân hàng27 1.5 Kinh nghiệm Quốc tế nước Quản trị rủi ro tín dụng 28 1.5.1 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Phát triển Trung Quốc (CDB) 28 1.5.2 Kinh nghiệm từ Ngân hàng Phát triển Nhật Bản (DBJ) 29 KIN 1.5.3 Kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng Vietcombank 29 1.5.4 Bài học vận dụng vào Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị 30 Chương THỰC TRẠNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC ỌC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ - QUẢNG TRỊ 32 2.1 Giới thiệu khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam; Chi nhánh Khu vực Thừa IH Thiên Huế- Quảng Trị 32 2.1.1 Khái quát Ngân hàng Phát triển Việt Nam 32 ĐẠ 2.1.1.1 Quyết định thành lập Ngân hàng phát triển 32 2.1.1.2 Các hoạt động chủ yếu Ngân hàng Phát triển .32 2.1.1.3 Nguồn vốn hoạt động Ngân hàng Phát triển 33 2.1.1.4 Chức nhiệm vụ Ngân hàng Phát triển .33 NG 2.1.2 Sơ lược Ngân hàng phát triển Việt Nam – Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị 34 2.1.2.1 Khái quát chung 34 ƯỜ 2.1.2.2 Chức nhiệm vụ 34 2.1.2.3 Bộ máy nhân cấu tổ chức 35 2.1.2.4 Tình hình thực cho vay đầu tư Chi nhánh Ngân hàng Phát TR triển khu vực TT.Huế- Quảng Trị từ năm 2015-2017 37 2.2 Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 42 vi 2.2.1 Một số tiêu định lượng liên quan đến hoạt động quản trị rủi ro Ngân HT ẾH UẾ hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị 42 2.2.1.1 Tình hình nợ hạn tỷ lệ nợ hạn dư nợ 42 2.2.1.2 Tình hình nợ xấu tỷ lệ nợ xấu dư nợ 44 2.2.1.3 Tình hình Nợ nhóm tỷ lệ Nợ nhóm so với tổng dư nợ từ năm 2015 đến năm 2017 47 2.2.1.4 Tình hình lãi treo Chi nhánh từ năm 2015 đến năm 2017 49 2.2.2 Phân tích nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng hoạt động cho vay đầu tư Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 50 KIN 2.2.2.1 Nguyên nhân khách quan 50 2.2.2.2 Nguyên nhân chủ quan 52 2.2.3 Ảnh hưởng rủi ro tín dụng tình hình hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế-Quảng Trị 52 ỌC 2.2.3.1 Ảnh hưởng tiêu cực .52 2.2.3.2 Ảnh hưởng tích cực .55 2.2.4 Công tác xử lý rủi ro hoạt động CVĐT Ngân hàng Phát triển Việt IH Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị 56 2.2.4.1 Chuyển Nhóm nợ 56 ĐẠ 2.2.4.2 Trích lập dự phịng rủi ro 56 2.2.4.3 Thu hồi nợ .56 2.2.4.4 Một số biện pháp xử lý nợ xấu thường sử dụng NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực T.T.Huế - Quảng Trị .57 NG 2.2.4.5 Khởi kiện, xử lý tài sản chấp 57 2.3 Ý kiến đánh giá công tác quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước NHPT Việt Nam Chi nhánh T.T.Huế - Quảng Trị 58 ƯỜ 2.3.1 Thông tin chung mẫu phiếu khảo sát 58 2.3.2 Đánh giá đối tượng khảo sát quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng .59 TR 2.4 Đánh giá chung thực trạng QTRR Chi nhánh 66 2.4.1 Những kết dạt .66 2.4.2 Những tồn tại, hạn chế 67 vii Chương GIẢI PHÁP HOÀN THIỆN QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU HT ẾH UẾ TƯ NHÀ NƯỚC TẠI NGÂN HÀNG PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH KHU VỰC THỪA THIÊN HUẾ- QUẢNG TRỊ 68 3.1 Định hướng hoàn thiện công tác Quản trị rủi ro Cho vay đầu tư NHPT Việt Nam Chi nhánh T.T.Huế - Quảng Trị 68 3.1.1 Mục tiêu .68 3.1.2 Định hướng 68 3.1.3 Những định hướng lớn công tác Cho vay đầu tư Ngân hàng 70 3.1.3.1 Định hướng phát triển hoạt động Ngân hàng Phát triển Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 70 KIN 3.1.3.2 Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Thừa Thiên Huế, tỉnh Quảng Trị thời gian tới .70 3.2 Một số giải pháp nhằm hồn thiện cơng tác quản trị rủi ro cho vay đầu tư NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực T.T.Huế - Quảng Trị 71 ỌC 3.2.1 Cần thực tốt công tác thẩm định, kiểm tra, giám sát dự án tình phát sinh từ dự án chưa bắt đầu dự án thực kết thúc 71 IH 3.2.2 Điều chỉnh lại ưu đãi tốt dự án hoạt động CVĐT Ngân hàng Phát triển Việt Nam 73 ĐẠ 3.2.3 Giải pháp hạn chế nợ xấu từ thay đổi bên ngân hàng .77 3.2.4 Thực biện pháp có phối hợp với bên thứ ba .80 PHẦN III: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 82 PHỤ LỤC NG TÀI LIỆU THAM KHẢO 87 Quyết định thành lập Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ Biên Hội đồng chấm luận văn thạc sĩ ƯỜ Bản nhận xét Phản biện Bản nhận xét Phản biện Giải trình chỉnh sửa luận văn TR Xác nhận hoàn thiện luận văn viii HT ẾH UẾ DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Nguyên văn CBTD Cán tín dụng CBTĐ Cán thẩm định CN Chi nhánh CVĐT Cho vay đầu tư Dự phòng rủi ro KIN DPRR IMF Quỹ tiền tệ quốc tế KTĐP KTTW NHNN Kinh tế Địa phương Kinh tế Trung Ương Ngân hàng Phát triển Ngân hàng thương mại NQH Nợ hạn NG NHTM TCTD Tổ chức tín dụng QTRR Quản trị rủi ro ƯỜ TR Kinh tế Ngân hàng Nhà nước ĐẠ NHPT IH KT Hiệp hội phát triển quốc tế ỌC IDA RR Rủi ro TDĐT Tín dụng đầu tư UBND Ủy ban Nhân dân XH Xã hội ix HT ẾH UẾ DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1 Các hạng mức hệ số tín nhiệm công cụ nợ dài hạn 16 Bảng 1.2 Định mức tín nhiệm xếp hạng 17 Bảng 1.3 Mức trích lập dự phịng rủi ro theo chất lượng tín dụng .25 Bảng 2.1 Dư nợ CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ 2015 đến 2017 37 Bảng 2.2 Doanh số thu nợ gốc lãi NHPT Việt Nam CN NHPT Thừa Thiên Huế- Quảng Trị từ 2015-2017 40 KIN Bảng 2.3 DSTN DSCV Chi nhánh Khu vực T.T Huế- Quảng Trị 41 Bảng 2.4 Tỷ lệ nợ hạn so với tổng dư nợ NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực TT.Huế- Quảng Trị 42 ỌC Bảng 2.5 Tỷ lệ nợ xấu so với tổng dư nợ từ năm 2015 đến năm 2017 NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực TT.Huế- Quảng Trị 45 Bảng 2.6 Cơ cấu nợ xấu theo nhóm nợ NHPT Việt Nam Chi nhánh khu IH vực TT.Huế- Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 .46 Bảng 2.7 Tỷ lệ Nợ Nhóm so với Tổng dư nợ 48 ĐẠ Bảng 2.8 Lãi treo hoạt động CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế -Quảng Trị từ năm 2015 đến năm 2017 49 Bảng 2.9 Trích lập DPRR hoạt động CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh NG khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị 53 Bảng 2.10 Trích lập DPRR hoạt động CVĐT NHPT Việt Nam Chi nhánh khu vực Thừa Thiên Huế - Quảng Trị 53 ƯỜ Bảng 2.11 Cơ cấu mẫu nghiên cứu 58 Bàng 2.12 Đánh giá ĐTKS nhân tố “ Nguyên nhân khách quan” “ Nguyên nhân từ phía ngân hàng” 60 TR Bảng 2.13 Đánh giá ĐTKS nhân tố “Nguyên nhân từ phía Ngân hàng” 62 Bảng 2.14 Đánh giá ĐTKS nhân tố "Hoạt động QTRR Chi nhánh” 64 Bảng 2.15 Đánh giá ĐTKS nhân tố "hiệu QTRR" 65 x ... CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỂN CỦA QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG ĐẦU TƯ NHÀ NƯỚC CỦA NGÂN HÀNG 1.1 Tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm Tín dụng đầu tư nhà nước Tín dụng đầu tư Nhà nước việc... Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Khu Vực Thừa IH Thiên Huế- Quảng Trị - Phân tích thực trạng cơng tác quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nước Ngân hàng Phát triển Việt Nam – Chi. .. lý luận thực tiễn Quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Ngân hàng Chương 2: Thực trạng hoạt động quản trị rủi ro tín dụng đầu tư Nhà nướccủa NHPT Việt Nam Chi nhánh Khu vực Thừa Thiên Huế- Quảng Trị