Ứng dụng mô hình mạng thần kinh nhân tạo (ann) vào dự báo chỉ số thị trường chứng khoán việt nam

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH Dương Thanh Tâm ỨNG DỤNG MƠ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) VÀO DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM DỊCH VỤ VIẾT THUÊ ĐỀ TÀI TRỌN GÓI ZALO TELEGRAM : 0934 536 149 TẢI FLIE TÀI LIỆU – TRANGLUANVAN.COM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2022 0 Dương Thanh Tâm ỨNG DỤNG MÔ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) VÀO DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Chuyên ngành: Tài Chính – Ngân Hàng (Hướng Ứng Dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Trần Ngọc Thơ TP HỒ CHÍ MINH - NĂM 2022 0 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học không trùng lặp với cơng trình khoa học khác Các số liệu trình bày luận văn kiểm tra kỹ phản ánh hoàn toàn trung thực Mọi tham khảo trình bày luận văn trích dẫn rõ ràng tác giả Ngày tháng năm 2019 Tác giả luận văn Dương Thanh Tâm 0 MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ TĨM TẮT ABSTRACT CHƯƠNG GIỚI THIỆU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục tiêu nghiên cứu đề tài 1.3 Phương pháp nghiên cứu CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC ĐÂY CHƯƠNG PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 3.1 TỔNG QUAN PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐỊNH LƯỢNG .6 3.2 PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO VỚI ANN 3.2.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 .10 3.2.2 Dự báo số thị trường chứng khoán Việt Nam với ANN 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ DỰ BÁO 18 4.1 Kết đồ thị cho cấu hình mạng phương pháp lai ghép 19 4.2 Kết đồ thị cho cấu hình mạng sử dụng biến kỹ thuật 24 4.3 Dự báo năm 2019 với mơ hình chọn 30 0 CHƯƠNG KẾT LUẬN 32 5.1 Ý tưởng đạt 32 5.2 Đề xuất từ kết nghiên cứu 32 5.3 Hạn chế luận văn 32 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 0 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ANN Artificial neural network, mạng thần kinh nhân tạo FED Federal Reserve System, Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ TTCK Thị trường chứng khoán TTCK VN Thị trường chứng khoán Việt Nam APT Arbitrage Pricing Theory, lý thuyết định giá kinh doanh chênh lệch CPI Consumer Price Index, số giá tiêu dùng GDP Gross Domestic Product, tổng sản phẩm quốc nội PPP Purchasing Power Parity theory, lý thuyết ngang giá sức mua EMH Efficient Market Hypothesis, lý thuyết thị trường hiệu 0 DANH MỤC BẢNG BIỂU, HÌNH VẼ Hình 3.1.1 Ví dụ phân tích chuỗi số liệu năm (51 tuần) Hình 3.1.2 Sơ đồ mô tả mạng ANN đơn giản Hình 3.2.1.1 Biểu đồ số VN-INDEX TTCK VN năm 2018 11 Hình 3.2.2.1 Mơ hình mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dạng .14 Hình 3.2.2.2 Mơ hình mạng nơ-ron truyền thẳng nhiều lớp dạng chuẩn tắc 15 Bảng 4.1 Kết từ phương pháp lai ghép với mô hình dự báo ANN 18 Bảng 4.2 Kết từ phương pháp biến kỹ thuật với mơ hình dự báo ANN 19 Hình 4.1.1 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-18-1 19 Hình 4.1.2 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-19-1 20 Hình 4.1.3 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-20-1 20 Hình 4.1.4 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-21-1 21 Hình 4.1.5 Đồ thị mơ hình dự đoán 10-22-1 21 Hình 4.1.6 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-23-1 22 Hình 4.1.7 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-24-1 22 Hình 4.1.8 Đồ thị mơ hình dự đoán 10-25-1 23 Hình 4.1.9 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-26-1 23 Hình 4.1.10 Đồ thị mơ hình dự đốn 10-27-1 24 Hình 4.2.1 Đồ thị mơ hình dự đoán 8-18-1 24 Hình 4.2.2 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-19-1 25 Hình 4.2.3 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-20-1 25 0 Hình 4.2.4 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-21-1 26 Hình 4.2.5 Đồ thị mơ hình dự đoán 8-22-1 26 Hình 4.2.6 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-23-1 27 Hình 4.2.7 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-24-1 27 Hình 4.2.8 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-25-1 28 Hình 4.2.9 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-26-1 28 Hình 4.2.10 Đồ thị mơ hình dự đốn 8-27-1 29 Hình 4.3.1 Đồ thị so sánh số VN-INDEX năm 2019 dự báo thực tế 31 Hình 4.3.2 Đồ thị thống kê độ sai số dự báo ngày giao dịch năm 2019 31 Bảng P.1 Tổng hợp giá trị biến liên quan số VN-INDEX 2018 Bảng P.2 Bảng kết dự báo số VN-INDEX năm 2019 0 ỨNG DỤNG MƠ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) VÀO DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Dương Thanh Tâm Trường Đại Học Kinh Tế Tp HCM tam.duong@outlook.com TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 sử dụng phương pháp định lượng hướng lai ghép chạy mạng thần kinh nhân tạo với mơ hình mạng nhiều lớp thuật toán lan truyền ngược để kiểm định nhân tố tác động lên thị trường chứng khoán Việt Nam Kết phương pháp lai ghép tốt so với phương pháp định lượng đơn sử dụng biến phân tích kỹ thuật Từ khóa: Thực trạng thị trường chứng khốn Việt Nam 2018, định lượng phương pháp lai ghép, phương pháp lai ghép mạng tế bào thần kinh nhân tạo, dự báo số chứng khoán với phương pháp lai ghép 0 APPLICATION OF THE ARTIFICIAL NEURAL NETWORK (ANN) MODEL INTO FORECASTING THE STOCK MARKET INDEX IN VIETNAM Dương Thanh Tâm University of Economics Ho Chi Minh City tam.duong@outlook.com ABSTRACT Researching the reality of stock market in Vietnam in 2018 and applying quantitative methods by the hybridized approach which is run on an artificial neural network with a multi-layer network model and Backpropagation algorithm to test the impact of macro factors on the stock market in Vietnam Results in the hybridized approach is better than using only technical analysis variables Keywords: the reality of stock market in Vietnam in 2018, quantitative method with hybridized approach, hybridized approach is run on an artificial neural network, stock prediction with hybridized approach 0 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾ Hình 4.1.1 Đồ thị mơ hình dự 0 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10CHỈ SỐ VN-INDE 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 850.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC T Hình 4.1.2 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10-2 CHỈ SỐ VN-INDEX 960.00 940.00 920.00 900.00 880.00 860.00 840.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾ Hình 4.1.3 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10CHỈ SỐ VN-INDE 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC T Hình 4.1.4 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10-2 CHỈ SỐ VN-INDEX 960.00 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 0 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾ Hình 4.1.5 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10CHỈ SỐ VN-INDE 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 0 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC T Hình 4.1.6 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10-2 CHỈ SỐ VN-INDEX 960.00 940.00 920.00 900.00 880.00 860.00 840.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾ Hình 4.1.7 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10CHỈ SỐ VN-INDE 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 0 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC T Hình 4.1.8 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10-2 CHỈ SỐ VN-INDEX 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾỐ Hình 4.1.9 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 10-2 CHỈ SỐ VN-INDE 950.00 940.00 930.00 920.00 910.00 900.00 890.00 880.00 870.00 860.00 850.00 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC T Hình 4.1.10 Đồ thị mơ hình dự 4.2 Kết đồ thị cho cấu hình mạng ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-18-1 TƯƠNG PHẢ 950 940 930 920 0 910 900 890 880 870 860 850 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾỐ Hình 4.2.1 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-19-1 TƯƠN 980 960 940 920 900 880 860 840 CHỈ SỐỐ VN-INDE Hình 4.2.2 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-20-1 TƯƠNG PH 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 0 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾ Hình 4.2.3 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-21-1 TƯƠN 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 CHỈ SỐỐ VN-INDEX Hình 4.2.4 Đồ thị mơ hình dự ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-22-1 TƯƠNG PHẢ 980 960 940 920 900 880 860 840 CHỈ SỐỐ VN-INDEX THỰC TẾỐ Hình 4.2.5 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-23-1 TƯƠN 960 950 940 930 920 910 900 890 880 870 860 CHỈ SỐỐ VN-INDEX Hình 4.2.6 Đồ thị mơ hình dự 0 ĐỒ THỊ MƠ HÌNH MẠNG 8-24-1 TƯƠNG PHẢ ... Thanh Tâm ỨNG DỤNG MƠ HÌNH MẠNG THẦN KINH NHÂN TẠO (ANN) VÀO DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHỐN VIỆT NAM Chun ngành: Tài Chính – Ngân Hàng (Hướng Ứng Dụng) Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ... PHƯƠNG PHÁP DỰ BÁO VỚI ANN 3.2.1 Thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2018 .10 3.2.2 Dự báo số thị trường chứng khoán Việt Nam với ANN 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ DỰ BÁO ... (ANN) VÀO DỰ BÁO CHỈ SỐ THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM Dương Thanh Tâm Trường Đại Học Kinh Tế Tp HCM tam.duong@outlook.com TÓM TẮT Luận văn nghiên cứu thực trạng thị trường chứng khoán Việt Nam