Báo cáo nghiên cứu luận văn DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG CHỨNG KHOÁN DỰA TRÊN TWEETER Học viên Phạm Huyền Trang GV hướng dẫn PGS TS Hà Quang Thụy Dự báo thị trường chứng khoán dựa trên khai phá dữ liệu Tweeter M[.]
Dự báo thị trường chứng khoán dựa khai phá liệu Tweeter Học viên: Phạm Huyền Trang GV hướng dẫn: PGS TS Hà Quang Thụy March 10, 2023 Nội dung Giới thiệu Các nghiên cứu liên quan Nghiên cứu J.Bollen Dự báo thị trường chứng khoán dựa Tweeter Kết luận Định hướng nghiên cứu March 10, 2023 INTRODUCTION Bài toán dự báo thị trường chứng khoán Bài toán dự báo thị trường chứng khoán dựa Tweeter March 10, 2023 Có thực dự đốn thị trường chứng khoán? Nguyên lý Bước ngẫu nhiên (Walk random) giả thuyết Thị trường hiệu (Efficient Market) -Khơng thể dự đốn thị trường chứng khốn Lý thuyết phân tích cổ phiếu (Chartist theory) - Có thể dự đoán dựa vào khứ March 10, 2023 Các nghiên cứu liên quan 2005, Gruhl cộng nghiên cứu cách làm để hoạt động chat online dự đốn việc bán sách 2006, Mishne Rijke sử dụng đánh giá quan điểm thể blog để dự đoán việc bán phim 2007, Liu cộng dự đoán việc bán sản phẩm sử dụng mơ hình phân tích ngữ nghĩa ẩn xác suất (PLSA) để trích xuất sổ quan điểm từ blog 2009, Schumaker Chen điều tra mối quan hệ tin tức công ty phá sản với thay đổi giá thị trường 2010, Asur Huberman quan điểm liên quan đến phim thể công khai Tweeter thực dự đốn doanh thu phịng vé Gần đây, 2011, Johan Bollen cơng có nghiên cứu dự đốn thị trường chứng khốn dựa Tweet cơng ty thị trường chứng khốn, với độ xác lên đến > 85% March 10, 2023 Dự báo thị trường chứng khoán Kinh tế học hành vi rằng: Cảm xúc ảnh hưởng đến hành vi cá nhân việc đưa định Các định tài thúc đẩy cảm xúc tâm trạng người Giả thuyết: Tâm trạng, cảm xúc ảnh hưởng đến giá trị chứng khốn tương đương với việc tin tức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Bài toán dự báo thị trường chứng khoán chia thành loại: Dự báo số chứng khoán tăng hay giảm Dự báo số chứng khoán tăng lên giảm xuống Ý nghĩa toán: Giúp nhà đầu tư đưa định đầu tư tức thời => đem lại lợi nhuận cao cho nhà đầu tư March 10, 2023 Dự báo thị trường chứng khoán dựa Tweeter Cộng đồng sử dụng chia sẻ trạng thái Twitter cho biết họ cảm thấy ngày hơm dẫn dắt định mua bán thị trường ảnh hưởng đến giá thị trường chứng khốn Có thể dự đoán số chứng khoán dựa Tweeter March 10, 2023 Tại chọn Tweeter? Có thể trích xuất nội dung tweet để đánh giá tâm trạng công chúng trực tiếp, theo thời gian thực cách nhanh chóng tiết kiệm => Phù hợp đáp ứng cho biến động, tăng giảm số chứng khoán Tweeter mạng xã hội sử dụng phổ biến giới => Là nguồn cấp liệu có quy mô lớn March 10, 2023 Phương pháp dự báo thị trường chứng khoán dựa Tweeter Johan Bollen cộng Các bước Ưu nhược điểm March 10, 2023 Dữ liệu Nguồn liệu: 9.83.498 Tweet trang Tweeter, post gần 2.7 triệu người dùng công ty thị trường DJIA Các thơng tin trích xuất tweet gồm: Thông tin xác định tweet Ngày submit Kiểu submit Nội dung (không 140 ký tự) Thời gian: 28/2/2008 – 19/12/2008 Các bước chuẩn bị liệu: Loại bỏ từ dừng, dấu chấm câu Nhóm tweet submit ngày vào nhóm Chú ý: Chỉ quan tâm tweet chứa tâm trạng rõ ràng tác giả 10 March 10, 2023 Bước 3: Phân tích mối quan hệ nhân tâm trạng giá DJIA (cont.) 17 March 10, 2023 Bước 3: Phân tích mối quan hệ nhân tâm trạng giá DJIA (cont.) Ý nghĩa: Đo độ trễ cảm xúc so với chứng khoán, tức nên đo cảm xúc ngày thứ ( i – n) để dự đoán giá chứng khoán ngày i (tác giả chọn giá trị ngày)) Giá trị p-values < 0.05 => Bác bỏ giả thuyết null: chuỗi tâm trạng người dùng dự đoán giá trị DJIA 18 March 10, 2023 Bước 4: Dự đoán thị trường chứng khoán Sử dụng mơ hình Self-organizing Fuzzy neural Network(SOFNN) để dự đốn giá trị DJIA tập đầu vào: Giá trị DJIA ngày trước Các hoán vị khác chuỗi cảm xúc Để dự đoán giá trị DJIA ngày t, đầu vào cho SOFNN gồm: Các giá trị DJIA Các giá trị đo tâm trạng n ngày trước 19 March 10, 2023 Bước 4: Dự đoán thị trường chứng khoán (cont.) Tác giả thử hoán vị biến đầu vào mơ hình SOFNN: IOF = {DJIAt-3, 2,1 , XOF, t-3,2,1} Trong đó: DJIA t-3,2,1: giá trị DJIA X1,t-3,2,1: giá trị chiều tâm trạng đo GPOMS thời điểm t-3, t-2, t-1 I1,3; I1,4; I1,5; I1,6: kết hợp giá trị DJIA khớ với chiều 3, 4, , thời giẩm t-3, t-2, t-1 20 March 10, 2023 ... Dự báo thị trường chứng khoán dựa Tweeter Kết luận Định hướng nghiên cứu March 10, 2023 INTRODUCTION Bài toán dự báo thị trường chứng khoán ? ?Bài toán dự báo thị trường chứng khoán dựa Tweeter. .. Giả thuyết: Tâm trạng, cảm xúc ảnh hưởng đến giá trị chứng khốn tương đương với việc tin tức ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán Bài toán dự báo thị trường chứng khoán chia thành loại: Dự báo. .. Bollen cơng có nghiên cứu dự đốn thị trường chứng khốn dựa Tweet cơng ty thị trường chứng khốn, với độ xác lên đến > 85% March 10, 2023 Dự báo thị trường chứng khoán Kinh tế học hành vi rằng: