Đang tải... (xem toàn văn)
I BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI ĐẶNG THỊ THU TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KIN[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐẶNG THỊ THU TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI, NĂM 2018 Luan van BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI - ĐẶNG THỊ THU TRANG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG CHUYÊN NGÀNH : QUẢN TRỊ KINH DOANH MÃ SỐ : 60 34 01 02 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TRẦN HÙNG HÀ NỘI, NĂM 2018 Luan van i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tác giả Các số liệu kết nêu luận văn trung thực, xác chưa cơng bố cơng trình khác Các số liệu trích dẫn q trình nghiên cứu ghi rõ nguồn gốc Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Đặng Thị Thu Trang Luan van ii LỜI CẢM ƠN Luận văn kết trình học tập, nghiên cứu, kết hợp với kinh nghiệm trình cơng tác nỗ lực cố gắng thân Đạt kết này, xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến thầy, giáo khoa sau đại học, Trường đại học Thương mại trực tiếp gián tiếp giúp đỡ mặt suốt thời gian học tập thực luận văn Đặc biệt tơi xin chân thành cảm ơn PGS.TS.Trần Hùng người trực tiếp hướng dẫn giúp đỡ tơi suốt q trình nghiên cứu Cuối cùng, xin gửi lời cảm ơn đến đồng nghiệp Ban lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam Chi nhánh thành phố Hải Dương tạo điều kiện giúp đỡ cho ý kiến tham gia thiết thực chun mơn thực tiễn q trình nghiên cứu Hà Nội, ngày tháng năm 2018 Tác giả Đặng Thị Thu Trang Luan van iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC BẢNG, HÌNH vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH vi DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan tình hình nghiên cứu Mục tiêu nhiệm vụ nghiên cứu .4 Đối tượng phạm vi nghiên cứu .5 Phương pháp nghiên cứu .5 Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tổng quan hoạt động tín dụng ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng 1.1.2 Các hoạt động tín dụng ngân hàng 1.2 Rủi ro tín dụng hoạt động ngân hàng thương mại .14 1.2.1 Khái niệm rủi ro tín dụng .14 1.2.2 Phân loại rủi ro tín dụng 15 1.3 Nội dung quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.1 Các nguyên tắc quản trị rủi ro tín dụng 16 1.3.2 Các tuyến phòng thủ quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 18 1.3.3 Quy trình quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 19 Luan van iv 1.4 Các yếu tổ ảnh hưởng đến quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại 25 1.4.1 Yếu tố khách 25 1.4.2 Các yếu tố chủ quan .26 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 29 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hải Dương 29 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Chi nhánh 29 2.1.2 Bộ máy tổ chức 31 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh chi nhánh năm 2015- 2017 .31 2.2 Tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hải Dương giai đoạn 2015 - 2017 39 2.3 Thực trạng quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hải Dương 42 2.3.1 Các rủi ro tín dụng xảy Chi nhánh năm 2015-2017 .42 2.3.2 Tổ chức quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 45 2.3.3 Thực trạng thực quy trình quản trị rủi ro tín dụng Chi nhánh 48 2.3.3.1 Nhận biết rủi ro 48 2.3.3.2 Đo lường rủi ro tín dụng cho vay Chi nhánh .49 2.3.3.3 Kiểm sốt rủi ro tín dụng chi nhánh 51 2.4 Đánh giá chung quản lý rủi ro tín dụng cho vay Agribank CN Thành phố Hải Dương 53 2.4.1 Những kết đạt 53 2.4.2 Tồn hạn chế 55 2.4.3 Nguyên nhân dẫn tới hạn chế 56 CHƯƠNG 3: CÁC GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 58 Luan van v 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hải Dương 58 3.1.1 Định hướng phát triển chung Chi nhánh 58 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Chi nhánh .59 3.2 Một số giải pháp hồn thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Nông nghiệp phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hải Dương 61 3.2.1 Các giải pháp liên quan đến tổ chức máy quản trị rủi ro tín dụng 61 3.2.2 Các giải pháp liên quan đến chất lượng nguồn nhân lực 66 3.2.3 Các giải pháp liên quan đến quy trình quản trị rủi ro tín dụng 69 3.2.4 Tăng cường biện pháp mặt kĩ thuật .74 3.3 Một số kiến nghị .75 3.3.1 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 75 3.3.2 Kiến nghị với Agribank 76 KẾT LUẬN 79 DANH MỤC CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Luan van vi DANH MỤC BẢNG, HÌNH Bảng 1.2: Mơ hình xếp hạng Standard & Poor .21 Bảng 2.1 Số liệu công tác huy động vốn 32 Bảng 2.2 Chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng 34 Bảng 2.3 Hoạt động dịch vụ Agribank CN Thành phố Hải Dương 35 Bảng 2.4 Kết kinh doanh Chi nhánh .38 Bảng 2.5 Cơ cấu cho vay theo sách 39 Bảng 2.6 Cơ cấu cho vay theo thành phần kinh tế .40 Bảng 2.7 Cơ cấu cho vay theo thời gian 41 Bảng 2.8 Hiệu suất sử dụng vốn vay 42 Bảng 2.9.Tình hình nợ hạn Chi nhánh .43 Bảng 2.10: Bảng xếp hạng mức độ rủi ro khách hàng 49 Bảng 2.11: Chi tiết nợ hạn chi nhánh .50 Bảng 2.12: Xử lý RRTD cho vay chi nhánh 52 Hình 2.1: Sơ đồ tổ chức Agribank thành phố Hải Dương Luan van vii DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Giải thích Agribank Ngân hàng nơng nghiệp phát triển nơng thơn CBTD Cán tín dụng CN Chi nhánh DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV Doanh nghiệp nhỏ vừa NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NNNT Nông nghiệp nông thôn QTRRTD Quản trị rủi ro tín dụng RRTD Rủi ro tín dụng SPDV Sản phẩm dịch vụ SXKD Sản xuất kinh doanh TCKT Tổ chức kinh tế TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo XLRR Xử lý rủi ro Luan van MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong bối cảnh kinh tế nay, cạnh tranh Ngân hàng ngày gay gắt, khách hàng gặp khó khăn việc tiêu thụ hàng hố, khách hàng thiếu vốn để sản xuất kinh doanh, lực quản lý điều hành doanh nghiệp nhiều hạn chế… địi hỏi Ngân hàng thương mại nói chung Agribank Chi nhánh Hải Dương phải tìm giải pháp để nâng cao chất lượng hiệu hoạt động kinh doanh góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương Thời gian gần đây,tại Việt Nam ngân hàng thực hoạt động tín dụng theo hướng hội nhập quốc tế nhằm nâng cao lực cạnh tranh với ngân hàng nước đặc biệt hệ thống ngân hàng lớn giới như: HSBC, ANZ Để tồn phát triển kinh tế thị trường mở cửa phần lớn ngân hàng Việt Nam bước thực cải cách nhằm xây dựng chiến lược hoạt động cách hiệu Chính vậy, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam nói chung Chi nhánh Hải Dương nói riêng phải nghiên cứu, xem xét cách tổng quát đầy đủ tình hình hoạt động tín dụng chất lượng hoạt động tín dụng nhằm đáp ứng, xây dựng nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng thời kỳ hội nhập Thêm vào đó, biết hoạt động ngân hàng thương mại có doanh thu chủ yếu từ hoạt động tín dụng, hoạt động chiếm tỷ lệ lớn tổng doanh thu ngân hàng thương mại, tình khoản vay khó địi gây nên tình trạng khó khăn tài nghiêm trọng cho ngân hàng Để kiểm sốt phịng ngừa hạn chế rủi ro tín dụng, cần thiết phải có máy sách, mơ hình quản trị rủi ro tín dụng phù hợp Luan van ... thiện quản trị rủi ro tín dụng Ngân hàng thương mại Nông nghiệp Phát triển nông thôn - Chi nhánh Thành phố Hải Dương Luan van CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI CÁC NGÂN HÀNG... TRẠNG QUẢN LÝ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 29 2.1 Khái quát Ngân hàng thương mại Nông nghiệp phát triển nông. .. TĂNG CƯỜNG QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - CHI NHÁNH THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG 58 Luan van v 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương