Luận văn thạc sĩ UEH giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng tại ngân hàng thương mại cổ phần an bình 002

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  LÊ ĐẮC CƠNG HIỆU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH  LÊ ĐẮC CÔNG HIỆU GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH CHUYÊN NGÀNH: TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG MÃ SỐ: 60340201 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: TS MAI THANH LOAN Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2013 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan nội dung luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tơi, có hỗ trợ từ TS Mai Thanh Loan Những thông tin nội dung nghiên cứu trung thực có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Trân trọng Lê Đắc Công Hiệu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC TRANG PHỤ BÌA LỜI CAM ĐOAN DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ RỦI RO TÍN DỤNG TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại .1 1.1.1 Các vấn đề ngân hàng thương mại .1 1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Khái niệm phân loại tín dụng ngân hàng: 1.1.2 Khái niệm phân loại rủi ro tín dụng ngân hàng 1.1.3 Nguyên nhân dẫn đến rủi ro tín dụng: .3 1.1.4 Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng 1.2 Nguyên lý “ba tuyến phòng vệ” quản lý rủi ro tín dụng 1.3 Một số mơ hình đo lƣờng rủi ro tín dụng ngân hàng: .8 1.3.1 Mô hình định tính rủi ro tín dụng - Mơ hình chất lượng 6C 1.3.2 Mơ hình điểm số Z 1.3.3 Mô hình logistic đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân .12 1.3.3.1 Lý thuyết đánh giá khả trả nợ khách hàng cá nhân theo mơ hình 6C 12 1.3.3.2 Các nghiên cứu trước 13 1.3.3.3 Mơ hình lý thuyết (Mơ hình logistic) 14 1.4 Phƣơng pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại 17 1.5 Bài học kinh nghiệm quản trị rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại Mỹ: .20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 27 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.1 Giới thiệu ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình: .27 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình 31 2.2.1 Sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 31 2.2.2 Thực trạng tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình từ 2010 đến 2012: .31 2.2.3 Cơ cấu tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình từ 2010 đến 2012: 33 2.2.3.1 Cơ cấu tín dụng ngành nghề cho vay: 33 2.2.3.2 Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn cho vay theo tính chất đảm bảo: 34 2.3 Thực trạng rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình: 35 2.3.1 Thực trạng kiểm sốt rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 35 2.3.1.1 Bộ máy tổ chức kiểm soát rủi ro tín dụng áp dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình theo ngun lý “Ba tuyến phịng vệ” 35 2.3.1.2 Thực trạng kiểm soát rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình: 37 2.3.2 Đánh giá rủi ro tín dụng Ngân hàng An Bình qua tiêu chí: 39 2.3.3 Ứng dụng mơ hình điểm số Z xác định thực trạng rủi ro số doanh nghiệp vay vốn Ngân hàng An Bình .40 2.3.4 Ứng dụng mơ hình logistic phân tích nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân thuộc ngân hàng TMCP An Bình 43 2.3.4.1 Các đặc trưng thống kê mô tả khách hàng theo mẫu nghiên cứu: 43 2.3.4.2 Giả thuyết mối tương quan biến phụ thuộc biến độc lập mơ hình .44 2.3.4.3 Ma trận tương quan kiểm tra đa cộng tuyến biến .46 2.3.4.4 Mơ hình hồi quy logistic nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ABBANK 47 2.3.4.5 Kiểm định phù hợp dự báo khả trả nợ khách hàng cá nhân qua mô hình: .51 2.3.4.6 Giải thích tham số mơ hình .52 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.3.5 Đánh giá chung rủi ro tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 59 3.1 Định hƣớng tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình 59 3.1.2 Giới hạn rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần An Bình .59 3.1.2 Định hướng tín dụng năm 2013 ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 60 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình .62 3.2.1 Tăng cường kiểm sốt rủi ro tín dụng, hạn chế nợ hạn, nợ xấu 62 3.2.2 Chủ động có biện pháp xử lý khách hàng doanh nghiệp nằm vùng nguy hiểm, nguy phá sản cao vùng cảnh báo, có nguy phá sản 68 3.2.3 Chú trọng cơng tác thẩm định, kiểm sốt nhân tố chủ yếu ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân ngân hàng TMCP An Bình 69 3.3 Một số kiến nghị ngân hàng nhà nƣớc phủ 71 3.3.1 Kiến nghị ngân hàng nhà nước 71 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ 72 KẾT LUẬN 73 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT ABBANK: Ngân hàng Thương mại Cổ phần An Bình CIC: Trung tâm thơng tin tín dụng DPRR: Dự phịng rủi ro EVN: Tập đồn điện lực Việt Nam GELEXIMCO: Tổng cơng ty Xuất Nhập Khẩu Hà Nội NHTM: Ngân hàng thương mại TCTD: Tổ chức tín dụng TMCP: Thương mại cổ phần TNHH: Trách nhiệm hữu hạn TSĐB: Tài sản đảm bảo UBND TP HCM: Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, BIỂU ĐỒ Hình 0.1: Sơ đồ quy trình nghiên cứu Hình 1.1: Phân loại rủi ro tín dụng Hình 1.2: Mơ hình ngun lý “ba tuyến phịng vệ” quản trị rủi ro tín dụng Hình 1.3: Mối tương quan khả trả nợ mơ hình 6C Hình 1.4: Mơ hình hồi quy nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng An Bình Hình 2.1: Sản phẩm tín dụng ngân hàng TMCP An Bình Hình 2.2: Biểu đồ tăng trường tín dụng so với tăng trưởng tổng tài sản giai đoạn 2010 đến 2012 Hình 2.3: Cơ cấu tín dụng theo kỳ hạn cho vay Hình 2.4: Cơ cấu tín dụng theo tính chất đảm bảo Hình 2.5: Bộ máy tổ chức kiểm sốt rủi ro tín dụng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Các tiêu chí đo lường rủi ro tín dụng Bảng 1.2 Bảng mơ hình điểm số Z doanh nghiệp cổ phần hóa, ngành sản xuất Bảng 1.3 Bảng mơ hình điểm số Z doanh nghiệp chưa cổ phần hóa, ngành sản xuất Bảng 1.4 Bảng mơ hình điểm số Z doanh nghiệp ngành thương mại, dịch vụ khác Bảng 1.5 Cấu trúc liệu mơ hình Bảng 1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng Bảng 2.1: Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP An Bình từ 2010 đến 2012 Bảng 2.2 Quy mơ tốc độ tăng trưởng tín dụng Bảng 2.3 Tình hình nợ q hạn, nợ xấu dự phịng rủi ro tín dụng ngân hàng TMCP An Bình giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.4 Bảng tổng hợp điểm Z số doanh nghiệp giai đoạn 2010 – 2012 Bảng 2.5 Bảng giả thuyết mối tương quan nhân tố khả trả nợ khách hàng cá nhân ABBANK Bảng 2.6 Ước lượng tham số mơ hình hồi quy tổng thể Bảng 2.7 Ước lượng tham số mô hình giới hạn Bảng 2.8 Mức độ phù hợp mơ hình giới hạn Bảng 2.9 Kiểm định độ phù hợp mơ hình giới hạn Bảng 2.10 Mức độ xác kết dự báo mơ hình giới hạn LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 2.11 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả trả nợ khách hàng cá nhân Ngân hàng An Bình LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Cơ quan loại : Cơ quan quản lý nhà nước cấp Trung ương; Doanh nghiệp nhà nước; Công ty cổ phần công ty TNHH hoạt động từ năm trở lên có quy mơ vốn tối thiểu 50 tỷ Cơ quan loại : Công ty cổ phần, công ty TNHH doanh nghiệp tư nhân hoạt động từ năm trở lên có quy mơ hoạt động mức trung bình; cơng ty có vốn nước ngồi hoạt động Việt năm năm Cơ quan loại : Các trường hợp khác * Về tính chất cơng việc rủi ro nghề nghiệp: Số liệu cho thấy gần 50% khách hàng vay vốn cá nhân chuyên viên kinh doanh có đăng ký cơng việc mang tính rủi ro thấp ( 61%) (Nguồn: Dữ liệu ngân hàng TMCP An Bình) Rủi ro nghề nghiệp Tính chất cơng việc 0% 19% 0% 9% 32% 0% 30% Loại Rất thấp Loại Thấp Loại 49% Trung bình Loại 61% Tương đối cao Cao Biểu đồ thể tính chất cơng việc Biểu đồ thể rủi ro nghề nghiệp Chú thích tính chất công việc: Loại : Cán cấp quản lý Loại : Cán cấp chuyên viên kinh doanh có đăng ký Loại : Lao động đào tạo nghề/Công nhân kinh doanh tự LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Loại : Lao động thời vụ không thường xuyên/ Thất nghiệp/Nghỉ hưu * Về hình thức lao động tốn lương : Qua biểu đồ bên ta thấy đa số khách hàng toán lương tiền mặt (56%) có hình thức hợp đồng lao động dài hạn (58%) (Nguồn: Dữ liệu ngân hàng TMCP An Bình) Hình thức hợp đồng lao động Hình thức toán lƣơng 2% 0% 27% 0% 42% Qua tài khoản Ngân hàng Loại Loại Loại Loại Loại Tại tài khoản Ngân hàng khác Bằng tiền mặt Khơng có lương 56% 0% Biểu đồ thể hình thức tốn lương 15% 58% Biểu đồ thể hình thức hợp đồng lao động Chú thích hình thức hợp đồng lao động: Loại : Hợp đồng dài hạn Loại : Tại doanh nghiệp người vay sở hữu gia đình người vay Loại : Hợp đồng lao động đến năm Loại : Hợp đồng lao động từ tháng đến năm Loại : Giá trị lại hợp đồng lao động tháng khơng có hợp đồng lao động * Về mức thu nhập ổn định người vay người vay người đồng trả nợ: LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Trong tổng số 150 quan sát, mức thu nhập ổn định hàng tháng người vay người đồng trả nợ đa số từ 10-15 triệu ( 42%) (Nguồn: Dữ liệu ngân hàng TMCP An Bình) Mức thu nhập ổn định hàng tháng ngƣời vay ngƣời đồng trả nợ 0% 8% 29% 21% Trên 15 triệu Từ 10 - 15 triệu Từ - 10 triệu Từ - triệu Dưới triệu 42% Biểu đồ thể mức thu nhập người vay người đồng trả nợ *Về tình hình trả nợ gốc lãi với tổ chức tín dụng khác 12 tháng Tình hình trả nợ gốc lãi với tổ chức tín dụng khác 12 tháng 23% 7% 55% Loại Loại Loại Loại 15% Tình hình trả nợ gốc lãi với tổ chức tín dụng khác 12 tháng Chú thích tình hình trả nợ gốc lãi với tổ chức tín dụng khác : LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Loại 1: Luôn trả nợ hạn có dư nợ Ngân hàng Loại : Đã có nợ hạn/nợ cấu khơng có nợ q hạn/nợ cấu Loại 3: Khơng có thơng tin khách hàng Loại : Hiện có nợ cấu/nợ hạn Từ biểu đồ ta thấy khách hàng cá nhân vay vốn ABBANK đa số khách hàng uy tín, phần lớn chưa hạn gốc chậm trả lãi Trong 150 quan sát có 10 người có nợ cấu/ nợ hạn chiếm phần nhỏ (7%) tổng thể mẫu LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com N 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 487** 165* -.158 019 084 -.128 116 161* 147 144 092 066 032 133 012 Correlation 150 054 Pearson 005 026 930 155 221 636 570 312 047 151 779 358 908 001 000 942 N 150 150 150 181* 230** 150 150 150 150 -.007 117 100 -.039 047 150 150 163* 083 150 150 150 150 118 -.023 -.076 010 150 150 487** 257** 150 Correlation 150 -.006 Sig (2-tailed) Pearson Hocvan 003 929 318 925 007 965 353 004 845 988 213 129 094 181 508 942 237** 007 082 Kn_trano Th_trano Tongthunhap Uy_tin Tg_hopdongLD 219** 008 ht_thanhtoan chuc_vu nghenghiep Tglamviec DNcongtac Nguoiantheo Hon_nhan Tgluutru Nha_o lylich Hocvan Tuoi -.004 076 231** -.016 -.001 -.102 124 -.137 110 054 -.006 Correlation Sig (2-tailed) Pearson Tuoi PHỤ LỤC MA TRẬN TƢƠNG QUAN (CORRELATIONS) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 086 -.053 092 068 023 159 -.050 018 002 293 517 262 409 779 052 547 825 981 -.008 118 151 922 -.031 706 067 150 019 816 414 150 -.076 358 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Correlation 150 124 N 129 Sig (2-tailed) Pearson Hon_nhan 081 126 683 256 292 222 977 279 056 002 004 151 149 054 908 094 N 150 249** -.143 -.126 034 093 -.087 100 002 -.089 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 236** 156 150 150 150 150 150 118 -.118 -.158 010 Correlation 150 -.137 Sig (2-tailed) Pearson Tgluutru 000 000 033 034 787 344 509 000 000 000 006 706 149 044 001 181 150 165* 150 356** 150 150 150 150 150 173* 174* 492** 631** 150 022 078 150 150 350** -.054 150 150 150 150 289** -.223** -.031 -.118 150 150 257** 150 N 110 Sig (2-tailed) Pearson Correlation Nha_o 099 105 702 424 265 079 072 049 159 119 304 816 054 044 000 508 Sig (2-tailed) lylich LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 148 936 900 000 000 150 150 150 150 150 150 150 150 486** 471** 150 150 -.010 -.007 119 150 180* 027 150 150 135 099 150 178* 150 029 150 150 106 150 150 198 150 086 150 249** 293 150 156 002 056 150 150 350** 150 000 150 150 116 150 159 150 237 111 289 010 737 614 562 112 029 657 922 002 000 119 151 150 163* 047 150 988 N 097 131 150 150 150 150 211** 087 150 150 150 028 041 048 150 150 178* 130 150 150 -.037 150 150 249** -.008 150 150 150 289** -.128 118 Correlation 150 -.001 Sig (2-tailed) Pearson DNcongtac Correlation 150 -.016 N 150 845 Sig (2-tailed) Pearson 150 N Tglamviec 014 085 225 733 024 358 000 263 198 657 414 004 006 304 779 213 N -.200* -.141 -.100 150 150 150 150 150 -.184* -.028 150 150 311** 076 150 150 150 150 150 150 150 150 150 092 106 -.037 067 236** -.223** 084 -.023 Correlation 150 -.102 Sig (2-tailed) Pearson Nguoiantheo LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 092 022 -.087 023 -.184* 028 119 043 003 -.087 126 021 503** 064 112 832 248 693 291 000 018 027 614 358 409 222 344 079 636 150 100 N 150 150 193* 530** -.103 017 095 033 -.087 150 150 150 150 150 150 150 180* 150 150 150 150 150 150 150 041 076 068 100 078 144 -.039 Correlation 150 -.004 Sig (2-tailed) Pearson 965 N ** Correlation 219 150 Pearson ht_thanhtoan 044 988 852 175 969 000 008 099 562 000 262 977 509 072 570 353 N 150 150 165* 150 150 001 015 111 150 150 530** 003 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 217** 135 048 311** 092 002 -.054 147 047 Correlation 150 076 Sig (2-tailed) Pearson chuc_vu 000 224 556 113 602 018 008 002 112 263 517 279 000 049 312 004 326** 100 048 130 043 193* 217** 249** 130 092 -.053 -.089 356** 161* 083 ** Correlation 231 Sig (2-tailed) Pearson nghenghiep LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 150 150 150 150 150 150 150 150 492** -.126 018 -.141 131 486** 100 001 017 503** 079 049 557** 000 126 825 085 111 000 224 988 832 000 334 555 000 150 133 105 150 150 150 150 150 150 001 555 021 803 248 852 556 900 289 225 547 683 033 702 930 181* 026 150 318 N 261** 049 150 150 150 150 189* 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 021 095 015 048 -.010 087 -.100 -.050 034 174* 032 -.007 Correlation 150 082 Sig (2-tailed) Pearson Correlation 150 007 N Tongthunhap 929 Sig (2-tailed) Pearson Th_trano 310 334 021 123 693 175 113 936 010 733 052 256 034 424 155 925 N -.109 150 150 150 189* 079 150 150 150 150 150 126 033 111 130 150 150 211** -.007 150 150 150 150 150 150 -.028 159 093 173* 066 117 201 000 803 123 291 969 602 148 737 024 779 292 787 265 221 007 Sig (2-tailed) Tg_hopdongLD Correlation 150 008 Sig (2-tailed) Pearson Uy_tin * Correlation is significant at the 0,05 level (2-tailed), ** Correlation is significant at the 0,01 level (2-tailed), LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 003 005 099 000 081 981 014 237 000 000 044 112 201 310 001 000 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 Sig N N 150 150 -.326** 165* 150 557** 150 150 261** 150 150 -.109 064 150 150 471** -.103 150 150 -.200* 097 150 002 150 150 631** -.143 150 150 012 230** ** Correlation 237 150 Pearson Kn_trano PHỤ LỤC MÔ HÌNH HỒI QUY LOGISTICS TỔNG THỂ Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 146.342 16 000 Block 146.342 16 000 Model 146.342 16 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 28.674a 681 925 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Tablea Observed Predicted Khả trả nợ Không trả Khả Step Không trả nợ Trả nợ trả nợ Percentage Trả Correct 54 nợ nợ 93.1 90 97.8 Overall Percentage 96.0 a The cut value is 500 Variables in the Equation Step 1a Tuoi B S.E Wald df Sig Exp(B) 307 161 3.623 027 1.360 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Hocvan 015 200 6.327 020 985 lylich 932 490.694 1.078 135 2.540 Nha_o 3.160 311 7.264 008 1.173 Tgluutru 700 468 2.240 134 2.014 Hon_nhan 912 199.717 000 996 2.490 Nguoiantheo -.059 141 7.174 007 943 DNcongtac 582 326 3.195 074 559 Tglamviec 909 376.505 8.156 006 6.749 nghenghiep -.898 1173.888 6.080 018 055 chuc_vu 022 049 8.205 000 978 ht_thanhtoan 124 056 0.897 527 1.132 Tg_hopdongLD 665 326 1.165 241 514 Uy_tin 771 391.364 000 998 2.161 Tongthunhap 1.061 240.543 7.023 006 346 Th_trano 2.131 071 8.450 000 877 Constant 6.867 44986.040 000 1.000 960.013 a Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Hocvan, lylich, Nha_o, Tgluutru, Hon_nhan, Nguoiantheo, DNcongtac, Tglamviec, nghenghiep, chuc_vu, ht_thanhtoan, Tg_hopdongLD, Uy_tin, Thu_nhap, Tongthunhap, Th_trano LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC MƠ HÌNH HỒI QUY LOGISTICS GIỚI HẠN Block 1: Method = Enter Omnibus Tests of Model Coefficients Chi-square Step df Sig Step 126.136 000 Block 126.136 000 Model 126.136 000 Model Summary Step -2 Log likelihood Cox & Snell R Square Nagelkerke R Square 27.403a 751 993 a Estimation terminated at iteration number 20 because maximum iterations has been reached Final solution cannot be found Classification Tablea Observed Predicted Khả trả nợ Không trả nợ Percentage Trả nợ Correct Step Khả Không trả 56 96.5 trả nợ nợ nợ Trả 90 97.8 Overall Percentage 97.3 a The cut value is 500 Variables in the Equation Step Tuoi B S.E Wald df Sig Exp(B) 076 086 7.782 007 1.079 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1a Hocvan 013 098 6.019 021 1.013 Nha_o 3.699 402.189 13.631 000 2.011 Nguoiantheo -.152 075 4.070 044 1.164 Tglamviec 1.832 405.619 5.000 006 6.246 nghenghiep -1.532 184.450 8.090 018 029 chuc_vu 047 024 3.889 049 1.048 Tongthunhap 857 310.516 7.010 028 424 Th_trano 2.010 342.046 6.050 023 990 Constant 50.543 480.343 7.003 999 8.928 a Variable(s) entered on step 1: Tuoi, Hocvan, Nha_o, Nguoiantheo, Tglamviec, nghenghiep, chuc_vu, Thu_nhap, Tongthunhap, Th_trano LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Giới hạn hạn mức cấp tín dụng theo sản phẩm năm 2013 ABBANK Hạn mức tín Tín dụng Sản phẩm dụng năm 2013 (%) 30.00 Tín dụng cá nhân Sản xuất kinh doanh 14.40 Bất động sản 10.40 Chứng khoán 0.30 Tiêu dùng 4.60 Khác 0.30 70.00 Tín dụng doanh nghiệp Công nghiệp chế biến 18.00 Xây dựng 13.00 Sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nhiên liệu 10.00 Thương nghiệp 10.00 Vận tải kho bãi 3.00 Kinh doanh bất động sản 3.00 Nông nghiệp 1.00 Thủy sản 1.00 Khác 11.00 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... hạn rủi ro ngân hàng thương mại cổ phần An Bình .59 3.1.2 Định hướng tín dụng năm 2013 ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 60 3.2 Giải pháp hạn chế rủi ro tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ. .. hàng thương mại cổ phần An Bình 57 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN AN BÌNH 59 3.1 Định hƣớng tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình. .. động tín dụng ngân hàng thƣơng mại cổ phần An Bình 31 2.2.1 Sản phẩm tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình 31 2.2.2 Thực trạng tăng trưởng tín dụng ngân hàng thương mại cổ phần An Bình