Thông tin tài liệu
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐỖ THỊ PHƢƠNG HOA PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGOẠI TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TỈNH KHÁNH HÒA LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ Tp Hồ Hồ Chí Minh - Năm 2012 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH - ĐỖ THỊ PHƢƠNG HOA PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGOẠI TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TỈNH IKHÁNH HÒA Chuyên ngành : Kinh tế Tài – Ngân hàng Mã số : 60.31.12 LUẬN VĂN THẠC SỸ KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC TS THÂN THỊ THU THỦY Tp Hồ Hồ Chí Minh - Năm 2012 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn tơi nghiên cứu thực Các thông tin số liệu sử dụng luận văn trích dẫn đầy đủ nguồn tài liệu danh mục tài liệu tham khảo hoàn toàn trung thực T.p Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng năm 2012 Ngƣời thực Đỗ Thị Phương Hoa LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Trang Trang phụ bìa Lời cam đoan Mục lục Danh mục ký hiệu, chữ viết tắt Danh mục bảng biểu Danh mục đồ thị, hình vẽ Lời mở đầu CHƢƠNG TỔNG QUAN VỀ HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGOẠI TỆ 1.1 Những vấn đề hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 1.1.1 Khái niệm 1.1.2 Lịch sử hình thành phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 1.1.3 Các loại hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 1.1.3.1 Hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ cố định kỳ hạn 1.1.3.2 Hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ có kỳ hạn lựa chọn 1.1.3.3 Hợp đồng kỳ hạn không giao nhận 1.1.4 Đặc điểm hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 1.1.5 Ưu nhược điểm hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ so với hợp đồng phái sinh khác 10 1.1.6 Lợi ích hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 13 1.1.6.1 Đối với kinh tế 13 1.1.6.2 Đối với ngân hàng thương mại 14 1.1.6.3 Đối với doanh nghiệp 15 1.1.7 Những tiêu chí đánh giá phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 16 1.1.8 Giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM 17 1.2 Những nhân tố ảnh hƣởng đến giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 19 1.2.1 Những nhân tố vĩ mô 19 1.2.2 Những nhân tố vi mô 21 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 1.2.3 Những nhân tố từ chủ thể tham gia giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 21 1.3 Những rủi ro giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 23 13.1 Đối với doanh nghiệp 23 1.3.2 Đối với ngân hàng thương mại 23 1.4 Kinh nghiệm phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM Việt Nam học kinh nghiệm cho NHTM tỉnh Khánh Hòa 24 1.4.1 Kinh nghiệm phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM Việt Nam 24 1.4.2 Bài học kinh nghiệm cho NHTM tỉnh Khánh Hòa 26 Kết luận chƣơng CHƢƠNG THỰC TRẠNG GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGOẠI TỆ TẠI CÁC NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI TỈNH KHÁNH HÒA 28 2.1 Thực trạng hoạt động NHTM tỉnh Khánh Hòa 28 2.2 Thực tế sử dụng hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập tỉnh Khánh Hòa 31 2.2.1 Hoạt động xuất nhập doanh nghiệp tỉnh Khánh Hòa 31 2.2.2 Thực tế sử dụng hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ doanh nghiệp xuất nhập tỉnh Khánh Hòa 32 2.3 Thực trạng giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 35 2.3.1 Cơ sở pháp lý giao dịch kỳ hạn ngoại tệ 35 2.3.2 Thực trạng giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa38 2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 45 2.5 Những rủi ro giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 47 2.5.1 Đối với NHTM tỉnh Khánh Hòa 47 2.5.2 Đối với doanh nghiệp 48 2.6 Đánh giá thực trạng giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 49 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 2.6.1 Những thành tựu 49 2.6.2 Những hạn chế 50 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 51 2.6.3.1 Cơ chế sách, quản lý Nhà nước 51 2.6.3.2 Về phía NHTM Khánh Hòa 55 2.6.3.3 Về phía doanh nghiệp 57 Kết luận chƣơng CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGOẠI TỆ TẠI CÁC NHTM TỈNH KHÁNH HÒA 60 3.1 Chiến lƣợc phát triển cơng cụ tài phái sinh ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 60 3.2 Những hội cho việc phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 61 3.3 Điều kiện để phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 63 3.3.1 Sự biến động tỷ giá hối đoái 63 3.3.2 Điều kiện người 63 3.3.3 Điều kiện công nghệ 64 3.4 Các giải pháp phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 64 3.4.1 Đối với NHTM tỉnh Khánh Hòa 64 3.4.1.1 Nhóm NHTM có doanh số lớn phát sinh đặn 64 3.4.1.2 Nhóm NHTM có doanh số thấp phát sinh 68 3.4.2 Đối với doanh nghiệp xuất nhập tỉnh Khánh Hòa 69 3.4.3 Đối với Hội sở ngân hàng thương mại tỉnh Khánh Hòa 70 3.4.4 Đối với NHNN Chi nhánh tỉnh Khánh Hòa 70 3.4.4.1 Hỗ trợ NHTM tỉnh Khánh Hòa triển khai hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 70 3.4.4.2 Nâng cao vai trò khả quản lý NHNN Chi nhánh tỉnh 72 3.4.5 Kiến nghị 73 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.4.5.1 Đối với Chính phủ 73 3.4.5.2 Đối với NHNN Việt Nam 74 3.4.6 Đối với tỉnh Khánh Hòa 77 Kết luận chƣơng Kết luận Tài liệu tham khảo Phụ luc LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT BIS: Ngân hàng Thanh toán quốc tế DS: Doanh số Đvt: Đơn vị tính HĐV: Huy động vốn NDF: Hợp đồng kỳ hạn không giao nhận NH: Ngân hàng NHNN: Ngân hàng Nhà nước NHTM: Ngân hàng thương mại NHTMNN: Ngân hàng thương mại nhà nước NHTMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần NK: Nhập OTC: Thị trường phi tập trung TCTD: Tổ chức tín dụng TTXNK: Thanh tốn xuất nhập XK: Xuất XNK: Xuất nhập VND: Việt Nam đồng USD: Đô la Mỹ WTO: Tổ chức thương mại giới LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 1.1 Giá trị tỷ trọng giao dịch ngoại tệ thị trường OTC toàn cầu từ năm 1998 đến năm 2010 Bảng 1.2 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ toàn cầu chia theo kỳ hạn Bảng 1.3 Giao dịch kỳ hạn ngoại tệ toàn cầu chia theo đối tượng tham gia giao dịch Bảng 1.4 Thu nhập lợi nhuận từ công cụ tài phái sinh số NHTM Việt Nam 25 Bảng 2.1 Các dịch vụ cung ứng NHTM tỉnh Khánh Hòa 29 Bảng 2.2 Tỷ trọng doanh số TTXNK NHTM tỉnh Khánh Hịa so giá trị XNK tồn tỉnh 29 Bảng 2.3 Tỷ trọng thu nhập phân theo dịch vụ NHTM tỉnh Khánh Hòa 30 Bảng 2.4 Giá trị xuất nhập tỉnh Khánh Hòa 31 Bảng 2.5 Giá trị xuất nhập tỉnh Khánh Hịa 32 Bảng 2.6 Tình hình sử dụng công cụ phái sinh Doanh nghiệp XNK tỉnh Khánh Hòa 34 Bảng 2.7 Các văn điều chỉnh biên độ dao động tỷ giá kỳ hạn NHNN Việt Nam 36 Bảng 2.8 DS mua bán hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ với khách hàng NHTM tỉnh Khánh Hòa 39 Bảng 2.9 Tỷ trọng DS mua bán ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa so tổng DS mua bán ngoại tệ tồn tỉnh Khánh Hịa 40 Bảng 2.10 Tỷ trọng DS mua bán hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 42 Bảng 2.11 So sánh DS mua bán ngoại tệ giao kỳ hạn NHTM tỉnh Khánh Hòa 44 Bảng 2.12 Mức độ am hiểu doanh nghiệp hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ 47 Bảng 2.13 Tỷ trọng bình quân tiền gửi ngoại tệ so tổng tiền gửi tổ chức kinh tế NHTM tỉnh Khánh Hòa 55 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Bảng 3.1 Tỷ trọng bình quân HĐV cho vay ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 62 Bảng 3.2 Tổng vốn đầu tư nước vào tỉnh Khánh Hòa 63 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 648/2004/QĐ-NHNN; Quyết định số 1452/2004/QĐ-NHNN ngày 10/11/2004 Về giao dịch hối đoái tổ tín dụng phép hoạt động ngoại hối - Thông tư số 03/2008/TT-NHNN ngày 11/4/2008 Thống đốc NHNN hướng dẫn hoạt động cung ứng dịch vụ ngoại hối TCTD - Thông tư số 13/2011/TT-NHNN ngày 31/5/2011 NHNN quy định việc mua, bán ngoại tệ Tập đồn kinh tế Tổng cơng ty nhà nước TIẾNG ANH 11 Craig Burnside, Martin Eichenbaum and Sergio Rebelo (2000), “Hedging and Financial Fragility in Fixed Exchange Rate regimes” 12 Geoffrey Poitras (2006), Futures Markets and Forward Markets 13 Origins of Derivative Instruments, http://finance.mapsofworld.com/finance/instrument/origins-of-derivative.html 14 Sangita Misra and Harendra Behera (2006), “Non Deliverable Foreign Exchange Forward Market: an Overview”, Reserve Bank of India Occasional Papers (Vol 27, No3, Winter 2006) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHỤ LỤC Phụ lục số Bảng khảo sát giao dịch phái sinh ngoại tệ doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập địa bàn Khánh Hòa MỤC TIÊU Khảo sát mức độ am hiểu khả áp dụng phái sinh ngoại tệ để phòng ngừa rủi ro tỷ giá doanh nghiệp có hoạt động xuất nhập CAM KẾT VỚI DOANH NGHIỆP Đảm bảo tất thông tin bảng câu hỏi bảo mật tuyệt đối, số liệu thu thập từ điều tra hồn tồn khơng có mục đích kinh doanh hay thương mại sử dụng góc độ thống kê để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng phân tích đánh giá riêng doanh nghiệp không công bố thông tin riêng doanh nghiệp PHẦN 1: THÔNG TIN CHUNG (Xin Anh/Chị vui lịng điền đầy đủ thơng tin vào phần này) Họ tên: Bộ phận công tác Tên doanh nghiệp Địa Điện thoại PHẦN 2: KHẢO SÁT VỀ DOANH NGHIỆP (Xin vui lòng chọn câu trả lời mà Anh/Chị cho phù hợp với doanh nghiệp nhất) Loại hình doanh nghiệp - Doanh nghiệp nhà nước - Doanh nghiệp có vốn FDI - Công ty cổ phần - Công ty TNHH - Loại hình khác (ghi cụ thể) ………………… Doanh nghiệp có chức danh CFO (Giám đốc tài chính) khơng a Có b Khơng Các nhân tố tác động đến rủi ro tài doanh nghiệp Nhân tố Mức độ tác động LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com - Nguyên liệu đầu vào - Lãi suất - Tỷ giá Ghi chú: Hoàn tồn khơng tác động; Ít tác động; 3.Tác động vừa phải; Tác động nhiều; Tác động nghiêm trọng 1 2 3 4 4 Mức độ quan tâm doanh nghiệp rủi ro tỷ giá a Không quan tâm b Có quan tâm chưa có kế hoạch phịng ngừa rủi ro c Rất quan tâm có giải pháp phòng ngừa rủi ro 5 Doanh nghiệp có bị ảnh hưởng xấu (thua lỗ) biến động tỷ giá không a Có b Khơng Mức độ am hiểu doanh nghiệp sản phẩm phái sinh (khoanh tròn số mức độ am hiểu) Các loại sản phẩm phái sinh - Hợp đồng kỳ hạn (forward) - Hợp đồng quyền chọn (option) - Hợp đồng hốn đổi (swap) Ghi chú: Khơng am hiểu Ít am hiểu Am hiểu Khá am hiểu Rất am hiểu 1 Mức độ am hiểu 4 5 Mức độ quan tâm doanh nghiệp sản phẩm phái sinh (khoanh tròn số mức độ quan tâm) Các loại sản phẩm phái sinh - Hợp đồng kỳ hạn (forward) - Hợp đồng quyền chọn (option) - Hợp đồng hốn đổi (swap) Ghi chú: Khơng quan tâm Ít quan tâm Quan tâm Khá quan tâm Rất quan tâm 1 Mức độ quan tâm 4 5 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Mức độ sử dụng sản phẩm phái sinh doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá (khoanh tròn số mức độ sử dụng) Các loại sản phẩm phái sinh Mức độ sử dụng - Hợp đồng kỳ hạn (forward) - Hợp đồng quyền chọn (option) - Hợp đồng hoán đổi (swap) Ghi chú: Không sử dụng Hiếm sử dụng Thỉnh thoảng sử dụng Thường xuyên sử dụng Luôn sử dụng * Nếu không sử dụng tất sản phẩm phái sinh nói chuyển sang câu số 10 Doanh nghiệp sử dụng lần sản phẩm phái sinh nói chuyển qua câu số 9 Mức độ thành công việc ứng dụng sản phẩm phái sinh doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá (khoanh tròn số mức độ thành công) Các loại sản phẩm phái sinh Mức độ thành công - Hợp đồng kỳ hạn (forward) - Hợp đồng quyền chọn (option) - Hợp đồng hoán đổi (swap) Ghi chú: 1.Hoàn tồn khơng thành cơng Thành cơng Thành công Khá thành công Rất thành công * Đối với câu 9, Doanh nghiệp đánh giá sản phẩm phái sinh sử dụng, sản phẩm phái sinh doanh nghiệp chưa sử dụng để trống 10 Mức độ quan tâm đến sản phẩm phái sinh doanh nghiệp tương lai để phòng ngừa rủi ro tỷ giá (khoanh tròn số mức độ quan tâm tương lai) Các loại sản phẩm phái sinh - Hợp đồng kỳ hạn (forward) - Hợp đồng quyền chọn (option) - Hợp đồng hốn đổi (swap) Ghi chú: Hồn tồn khơng quan tâm Ít quan tâm 1 Mức độ quan tâm 4 5 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Quan tâm Khá quan tâm Rất quan tâm 11 Những nguyên nhân khiến doanh nghiệp không sử dụng sản phẩm phái sinh hiệu sử dụng hạn chế (khoanh tròn số đề nghị) Nguyên nhân - Cơ sở pháp lý chưa rõ ràng - Doanh nghiệp chưa am hiểu SPPS - DN chưa nhận thức đầy đủ SPPS - Biến động tỷ giá không lớn - Chưa đáp ứng nhu cầu - Tâm lý ngại trách nhiệm - Khác (nếu có ghi rõ) Ghi chú: Khơng đồng ý Đồng ý Đồng ý Đồng ý nhiều Hoàn toàn đồng ý 1 1 1 Mức độ đồng ý 4 4 4 5 5 5 12 Mức độ quan trọng giải pháp cần ưu tiên thực nhằm giúp doanh nghiệp thuận lợi sử dụng sản phẩm phái sinh để phòng ngừa rủi ro tỷ giá (khoanh tròn số thể mức độ quan trọng) Giải pháp Mức độ quan trọng - Xây dựng sở pháp hoàn thiện - Nâng cao nhận thức trình độ DN SPPS - Nâng cao lực cung cấp, tư vấn dịch vụ SPPS ngân hàng - Điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường (Với Không quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Quan trọng nhiều; quan trọng) Xin chân thành cảm ơn Anh/Chị phối hợp thực LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục số PHIẾU KHẢO SÁT TÌNH HÌNH KINH DOANH NGOẠI TỆ VÀ GIAO DỊCH HỢP ĐỒNG KỲ HẠN NGOẠI TỆ TẠI CÁC NHTM KHÁNH HỊA MỤC TIÊU Khảo sát tình hình giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ yếu tố ảnh hưởng đến giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM Khánh Hòa CAM KẾT VỚI NHTM Đảm bảo tất thông tin bảng câu hỏi bảo mật tuyệt đối, số liệu thu thập từ điều tra hồn tồn khơng có mục đích kinh doanh hay thương mại sử dụng góc độ thống kê để phục vụ cho mục đích nghiên cứu khoa học, khơng phân tích đánh giá riêng doanh nghiệp không công bố thơng tin riêng doanh nghiệp PHẦN 1: THƠNG TIN CHUNG - Tên chi nhánh NHTM: - Ngày thực hiện: PHẦN 2: KHẢO SÁT NHTM KHÁNH HÒA I Hoạt động kinh doanh ngoại hối: NHTM có phịng kinh doanh ngoại hối riêng biệt a Có b Khơng Số lượng nhân viên phụ trách mảng kinh doanh ngoại hối Chuyên trách: Kiêm nhiệm: Mức độ quan tâm rủi ro tỷ giá Chi nhánh (Với điểm số thể không quan tâm điểm số thể quan tâm) Loại đồng ngoại tệ khách hàng giao dịch với ngân hàng a USD chiếm …… % b EUR chiếm …… % c Khác chiếm …… % Chi nhánh NHTM áp dụng chương trình liên quan hỗ trợ xuất a Có b Khơng Chi nhánh có phát sinh hoạt động tốn quốc tế a Có b Khơng LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Tình hình sử dụng ngoại tệ tổ chức kinh tế có nguồn thu ngoại tệ a Để nguyên tệ tài khoản, bán số ngoại tệ cần thiết b Chuyển đổi sang VND có nguồn thu ngoại tệ, khơng phân biệt có nhu cầu vốn hay khơng có nhu cầu c Khác…………………………………………………………………………… II Tình hình giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ Chi nhánh Chi nhánh có phát sinh giao dịch kỳ hạn ngoại tệ với khách hàng a Có b Khơng Nếu có trả lời tiếp câu 2, không phát sinh trả lời từ câu 10 Tỷ giá kỳ hạn a Do Chi nhánh tự tính b Do Hội sở thơng báo Cách tính tỷ giá kỳ hạn thực tế Chi nhánh a b c d Hợp đồng kỳ hạn mang lại lợi ích cho chi nhánh Khơng mang lại lợi nhuận, chủ yếu đa dạng hóa dịch vụ Mang lại thu nhập, đa dạng hóa dịch vụ Hạn chế rủi ro tỷ giá cho chi nhánh Khác Số lượng doanh nghiệp tham gia hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ năm Loại khách hàng giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ ngân hàng a Tổ chức kinh tế b Cá nhân c Cả loại Chi nhánh có sử dụng hợp đồng kỳ hạn cho khoản vay huy động ngoại tệ a Có b Không Mức độ sử dụng sản phẩm phái sinh doanh nghiệp để phòng ngừa rủi ro tỷ giá (khoanh tròn số mức độ sử dụng) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Các loại sản phẩm phái sinh Mức độ sử dụng - Hợp đồng kỳ hạn (forward) - Hợp đồng quyền chọn (option) - Hợp đồng hoán đổi (swap) Ghi chú: Không sử dụng; Hiếm sử dụng; 3.Thỉnh thoảng sử dụng; Thường xuyên sử dụng; 5Luôn sử dụng Những nguyên nhân khiến doanh nghiệp không sử dụng sản phẩm phái sinh hiệu sử dụng hạn chế (khoanh tròn số đề nghị) (Với điểm số thể không đồng ý điểm số thể đồng ý) Nguyên nhân - Cơ sở pháp lý chưa rõ ràng - Doanh nghiệp chưa am hiểu SPPS - DN chưa nhận thức đầy đủ SPPS - Chính sách quản lý tỷ giá - Chưa đáp ứng nhu cầu doanh nghiệp - Tâm lý ngại trách nhiệm - Khác (nếu có ghi rõ) 1 1 1 Mức độ đồng ý 4 4 4 5 5 5 10 Mức độ hiểu biết nhân viên phụ trách mảng kinh doanh ngoại hối hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ (Với điểm số thể không hiểu biết điểm số thể hiểu biết) 11 Nhân viên phụ trách kinh doanh ngoại hối đào tạo tham dự hội thảo sản phẩm phái sinh nói chung hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ nói riêng a Có b Khơng 12 Mức độ quan trọng giải pháp cần ưu tiên thực nhằm giúp đẩy mạnh giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM Khánh Hòa (khoanh tròn số thể mức độ quan trọng) Giải pháp - Xây dựng sở pháp hoàn thiện - Nâng cao nhận thức trình độ DN SPPS - Nâng cao lực cung cấp, tư vấn dịch vụ SPPS ngân hàng - Điều hành tỷ giá theo tín hiệu thị trường (Với Khơng quan trọng; Ít quan trọng; Quan trọng; Quan trọng nhiều; quan trọng) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục số Biên độ dao dịch kỳ hạn ngoại tệ trước năm 2004 Kỳ hạn Quyết Biên độ định số 16/1998/QĐ-NHNN7 Quyết định 88/1998/QĐ-NHNN7 Dưới tuần 0,25% Từ tuần đến tuần 0,5% Từ tuần đến tuần 0,75% Từ tuần đến tuần 1% Đến tháng 1% Từ đến tháng 1,5% Từ đến tháng 2% Từ đến tháng 2,5% Từ đến tháng 3% Từ đến tháng 3,5% Quyết định số 267/1998/QĐ-NHNN7 Đến tuần 0,19% Từ tuần đến tuần 0,38% Từ tuần đến tuần 0,57% Từ tuần đến tuần 0,82% Từ tháng đến tháng 1,64% Từ tháng đến tháng 2,45% Từ tháng đến tháng 3,25% Từ tháng đến tháng 4,05% Từ tháng đến tháng 4,84% Quyết định số 65/1999/QĐ-NHNN7 Khơng có giao dịch tháng 30 ngày 0,58% Từ ngày thứ 31 đến dưôi 45 ngày 0,87% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Từ ngày thứ 45 đến 60 ngày l,16% Từ ngày thứ 60 đến 75 ngày l,45% Từ ngày thứ 75 đến 90 ngày l,75% Từ ngày thứ 90 đến l05 ngày 2,04% Từ ngày thứ 105 đến 120 ngày 2,33% Từ ngày thứ 120 đến 135 ngày 2,62% Từ ngày thứ 135 đến 150 ngày 2,92% Từ ngày thứ 150 đến 165 ngày 3,21% Từ ngày thứ 165 đến 180 ngày 3,50% Quyết định số 289/2000/QĐ-NHNN7 30 ngày 0,20% Từ 31 ngày đến 41 ngày 0,25% Từ 45 ngày đến 59 ngày 0,40% Từ 60 ngày đến 74 ngày 0,45% Từ 75 ngày đến 89 ngày 0,65% Từ 90 đến 104 ngày 0,79% Từ 105 ngày đến 119 ngày 1,01% Từ 120 ngày đến 134 ngày 1,14% Từ 135 ngày đến 149 ngày 1,26% Từ 150 ngày đến 164 ngày 1,38% Từ 165 ngày đến 179 ngày 1,48% 180 ngày 1,50% Quyết định số 1198/2001/QĐ-NHNN Từ ngày đến 30 ngày 0,40% Từ 31 ngày đến 120 ngày 1,50% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Từ 121 ngày đến 180 ngày 2,35% Quyết định số 679/2002/QĐ-NHNN Từ ngày đến 30 ngày 0,5% Từ 31 ngày đến 60 ngày 1,2% Từ 61 ngày đến 90 ngày 1,5% Từ 91 ngày đến 180 ngày 2,5% LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Phụ lục số Mẫu hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn NHTM cổ phần Á Châu CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc -oOo HỢP ĐỒNG MUA NGOẠI TỆ KỲ HẠN Số: FWDC ……………… Ngày: ……/……/200…… Bên A: Ngân Hàng TMCP Á Châu (ACB) – ………………………………………… Địa chỉ: …………………………………………… ………… Điện thoại: ………………………… ……… Fax:……………………… Người đại diện : ………………………… …Chức vụ: ………………… Bên B: ………………………………………………………………………………… …………… ĐKKD số: ………………do: ……… ………cấp ngày: ………………… CMND số: …………… do: ……………… cấp ngày: ……………… Địa chỉ:…………………………………………………………………… Điện thoại: ……………………………Fax: ………… ………………… Số tài khoản ACB: ……………………………………………………… Mã số thuế:……………………………………………… Người đại diện: ………………………Chức vụ: ………………………… theo giấy ủy quyền số …………………………………………………… Tổng Giám đốc (Giám đốc): …………………………… ký ngày: …………………… Hai bên đồng ý ký kết hợp đồng mua ngoại tệ kỳ hạn với điều khoản sau: Điều Cặp đồng tiền Chiều giao dịch Số lượng giao dịch Tỷ giá XÁC NHẬN GIAO DỊCH ………………/……………… Bên A bên mua ngoại tệ Bên B bên bán ngoại tệ Bằngsố: ………………………………………………………………… Bằngchữ: ……………………………………………………………… ……………………………………………………… ………………………………… LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com kỳ hạn Thành tiền Ngày hiệu lực toán Tỷ giá giao tham khảo Chỉ thị toán Bằngsố: ………………………………………………………………… Bằngchữ: ……………………………………………………………… ……………………………………………………………… ……… /………/200……… Số ngày thực tế: …………… ngày ………………………………… …………: Tại quỹ Bên A …………: Đề nghị Bên A ghi có tài khoản Bên B Bên A …………: Đề nghị Bên A ghi nợ tài khoản Bên B Bên A Điều SỐ TIỀN KÝ QUỸ 2.1 Để đảm bảo tính cam kết thực hợp đồng, Bên B cần ký quỹ Bên A khoản tiền sau: Số tiền ký quỹ = % số lượng giao dịch = ……………………………………… 2.2 Vào ngày ký kết hợp đồng, Bên A phép trích tiền gửi tài khoản toán Bên B để ký quỹ Bên A hoàn trả toàn số tiền ký quỹ tiền lãi ký quỹ sau Bên B thực đầy đủ nghĩa vụ cho Bên A 2.3 Số tiền ký quỹ thực ngoại tệ VND theo tỷ giá quy đổi Bên A định 2.4 Số tiền ký quỹ hưởng mức lãi suất Bên A định thời kỳ Điều THỰC HIỆN HỢP ĐỒNG 3.1 Hai bên có nghĩa vụ phải thực tốn đầy đủ tồn trị giá hợp đồng vào ngày hiệu lực toán 3.2 Trước ngày hiệu lực toán hợp đồng này, Bên B yêu cầu thực giao dịch ngoại tệ bù trừ cách ký kết với Bên A hợp đồng kỳ hạn khác có số lượng, ngày hiệu lực toán trái chiều với hợp đồng theo tỷ giá kỳ hạn Bên A tính tốn định Đến ngày hiệu lực toán, bên trả cho bên tiền chênh lệch giá, không giao nhận ngoại tệ thực tế 3.3 Vào ngày hiệu lực toán hợp đồng này, Bên B khơng chuẩn bị đầy đủ tồn số tiền phải tốn cho Bên A Bên A thực hợp đồng kỳ hạn đồng thời thực giaodịch ngoại tệ bù trừ bắt buộc có LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com số lượng trái chiều với hợp đồng kỳ hạn theo tỷ giá giao hành Bên A niêm yết hai chiều gồm giá mua giá bán tính thời điểm thực giao dịch ngoại tệ bù trừ để làm sở tốn tiền chênh lệch giá, khơng giao nhận ngoại tệ thực tế 3.4 Trong trường hợp toán chậm tiền chênh lệch giá, bên vi phạm chịu mức phạt tối đa 150% lãi suất cho vay ngắn hạn hành Bên A công bố thời kỳ Điều THANH LÝ HỢP ĐỒNG Hợp đồng chấm dứt hiệu lực lý sau hai bên thực đầy đủ quyền nghĩa vụ theo quy định hợp đồng Điều QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN A 5.1 Được mua ngoại tệ Bên B vào ngày hiệu lực tốn 5.2 Có nghĩa vụ tốn tiền mua ngoại tệ cho Bên B Điều QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA BÊN B 6.1 Nhận tiền tốn bán ngoại tệ Bên A 6.2 Có nghĩa vụ bán ngoại tệ cho Bên A vào ngày hiệu lực toán Điều XỬ LÝ TRANH CHẤP 7.1 Các bên cam kết thực nghiêm túc điều khoản hợp đồng Trong trình thực hợp đồng, tranh chấp phát sinh hai bên thương lượng tinh thần hợp tác hòa giải 7.2 Trường hợp bên không tự giải vụ việc Tịa án có thẩm quyền giải Điều CÁC QUY ĐỊNH KHÁC 8.1 Hợp đồng có hiệu lực kể từ ngày ký Mọi điều chỉnh, bổ sung Hợp đồng có hiệu lực lập thành văn với chữ ký xác nhận hai bên phận không tách rời Hợp đồng 8.2 Hợp đồng lập thành 02 (hai) có giá trị pháp lý nhau, bên giữ 01 (một) để thực Hai bên đọc kỹ hiểu rõ toàn nội dung Hợp đồng Đại diện Bên A (Ký, ghi rõ họ tên) Đại diện Bên B (Ký, ghi rõ họ tên) LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com PHẦN DÀNH RIÊNG CHO NGÂN HÀNG Số dư tài khoản Bên B Đã trích tiền ký quỹ Bên B VND : ………………………………………… Số tiền: …………………………………… …… : ……………………… Ngày trích: ………/………/200……… Tình trạng hợp đồng trước ngày đáo hạn Hợp đồng kỳ hạn thực bù trừ với Hợp đồng kỳ hạn khác Số hiệu Hợp đồng kỳ hạn khác: FWDC……………………………, ngày ký: ………/………/200……… Ngày lập NVNV Chữ ký ……/……/200…… Tình trạng hợp đồng vào ngày đáo hạn (Xin đánh dấu x vào thích hợp) Thực hợp đồng kỳ hạn đồng thời với giao dịch bù trừ Thực hợp đồng kỳ hạn sở toán 100% giá trị hợp đồng Ngày lập NVNV Chữ ký ………/………/200……… LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... giá phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ Để đánh giá giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ phát triển đến mức độ nào, dựa tiêu chí sau: - Doanh số giao dịch: Sự phát triển hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ. .. hưởng giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ, nguyên nhân dẫn đến giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ phát sinh với doanh số thấp đề xuất giải pháp cho việc phát triển giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ. .. trạng giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa3 8 2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến giao dịch hợp đồng kỳ hạn ngoại tệ NHTM tỉnh Khánh Hòa 45 2.5 Những rủi ro giao dịch hợp đồng
Ngày đăng: 29/11/2022, 21:43
Xem thêm:
