BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ĐẶNG THÀNH NHƠN ỨNG DỤNG HỌC MÁY HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT Chuyên ngành Khoa học máy tính Mã số 8480101 Người hướng d[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN ĐẶNG THÀNH NHƠN ỨNG DỤNG HỌC MÁY HỖ TRỢ HOẠT ĐỘNG CHO VAY TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT Chuyên ngành: Khoa học máy tính Mã số : 8480101 Người hướng dẫn: TS LÊ XUÂN VIỆT i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan đề tài nghiên cứu thực luận văn thực riêng tôi, hướng dẫn thầy TS Lê Xuân Việt, tham khảo từ tài liệu, công trình nghiên cứu liên quan trích dẫn luận văn, chép không hợp lệ, vi phạm quy chế hay gian trá tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm chịu kỷ luật trường Đại học Quy Nhơn./ HỌC VIÊN Đặng Thành Nhơn ii LỜI CẢM ƠN Được nhà trường truyền đạt kiến thức liên quan lĩnh vực khoa học máy tính từ cuối năm 2020 đến nay, trình học, nghiên cứu gặp nhiều khó khăn đại dịch Covid-19 cản trở, trân trọng gửi lời cảm ơn chân thành đến Quý thầy cô Khoa Công nghệ thông tin trường Đại học Quy Nhơn giảng viên trường, viện Hà Nội Đà Nẵng tận tình cung cấp cho tơi kiến thức q báu suốt 02 năm học qua Đặc biệt cho gửi lời cảm ơn sâu sắc tới thầy TS Lê Xuân Việt dành nhiều thời gian vô quý báu để định hướng tận tình hướng dẫn, giúp đỡ cho tôi, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thành luận văn Xin chân thành cảm ơn! HỌC VIÊN THỰC HIỆN Đặng Thành Nhơn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT vi DANH MỤC CÁC BẢNG vii DANH MỤC CÁC HÌNH viii MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Mục tiêu nghiên cứu 3.1.Mục tiêu chung 3.2 Mục tiêu cụ thể 3.3 Kết đạt Về mặt lý luận Về mặt thực tiễn Đối tượng phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Cấu trúc luận văn gồm chương CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ KHAI PHÁ DỮ LIỆU VÀ HỌC MÁY 1.1 Khai phá liệu (Data mining) 1.2 Một số kiến thức liên quan học máy (ML: Machine Learning) 1.2.1 Khái niệm học máy (ML) iv 1.2.2 Một số dạng học máy 10 1.3 Tổng kết Chương 23 CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT XÂY DỰNG BÀI TOÁN 24 2.1 Cơ sở lý thuyết phân loại phân cụm liệu 24 2.1.1 Phân loại liệu 24 2.1.2 Phân cụm liệu 29 2.2 Phân tích tốn học: [13], [16] 31 2.3 Tối ưu hàm mát, hình thành thuật toán phân cụm K-means 34 2.4 Xây dựng thuật tốn phân cụm K-means dự đốn nhóm nợ khách hàng 36 2.5 Tổng kết Chương 37 CHƯƠNG 3: PHÂN NHÓM NỢ KHÁCH HÀNG VAY VỐN TẠI AGRIBANK CHI NHÁNH HUYỆN PHÙ CÁT, XÂY DỰNG HỆ THỐNG VÀ THỬ NGHIỆM 38 3.1 Quy trình nghiệp vụ cấp tín dụng 38 3.1.1 Tiếp nhận, thu thập, đánh giá hồ sơ, thông tin nhu cầu vay vốn khách hàng 38 3.1.2 Thẩm định cho vay 39 3.1.3 Thẩm định lại, thơng qua Hội đồng tín dụng 40 3.1.4 Quyết định cho vay 40 3.1.5 Soạn thảo, ký kết Hợp đồng tín dụng (HĐTD), Hợp đồng bảo đảm (HĐBĐ) tiền vay 41 3.1.6 Khai báo, phê duyệt thông tin vào hệ thống ngân hàng 42 3.1.7 Kiểm tra hồ sơ giải ngân, báo cáo đề xuất giải ngân 42 3.1.8 Bàn giao hồ sơ cho phận giải ngân; hạch toán chấp/cầm cố tài sản bảo đảm, giải ngân vốn vay 42 3.1.9 Theo dõi, đôn đốc, thu nợ cho vay 43 3.1.10 Cơ cấu lại thời hạn trả nợ 44 v 3.1.11 Tạm ngừng cho vay, chấm dứt cho vay, thu hồi nợ trước hạn 44 3.2 Các loại nhóm nợ Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát 45 3.2.1 Nợ nhóm (Nợ đủ tiêu chuẩn) 45 3.2.2 Nợ nhóm (Nợ cần ý) 45 3.2.3 Nợ nhóm (Nợ tiêu chuẩn) 45 3.2.4 Nợ nhóm (Nợ nghi ngờ) 46 3.2.5 Nợ nhóm (Nợ có khả vốn) 46 3.3 Phân loại khách hàng theo nhóm nợ 47 3.4 Xây dựng hệ thống 48 3.5 Thử nghiệm 49 3.5.1 Dữ liệu thử nghiệm 50 3.5.2 Tiền xử lý liệu 50 3.5.3 Tiến trình 51 3.6 Nhận xét đánh giá kết 57 3.7 Tổng kết chương 57 KẾT LUẬN CHUNG 58 Kết đạt 58 Hạn chế 58 Hướng phát triển 59 TÀI LIỆU THAM KHẢO 60 QUYẾT ĐỊNH GIAO TÊN ĐỀ TÀI LUẬN VĂN THẠC SĨ vi DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC CHỮ VIẾT TẮT - Agribank: Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam - CBTD: Cán Tín dụng - CIF: Thông tin khách hàng - TNHH: Trách nhiệm hữu hạn - CSDL: Cơ sở liệu - Data mining: Khai phá liệu - DNTN: Doanh nghiệp tư nhân - HTX: Hợp tác xã - HĐTD: Hợp đồng tín dụng - HĐBĐ: Hợp đồng bảo đảm - KDD (Knowledge Discovery and Data Mining): Kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu - ML (Machine Learning): Học máy - NHNN: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 1.1: Trích từ tập liệu để phân loại thu nhập 255 Bảng 3.1: Bảng thông tin trường liệu 50 Bảng 3.2: Thông tin khách hàng 500 viii DANH MỤC CÁC HÌNH Hình 1.1: Mối tương quan khai phá liệu với ngành khác Hình 1.2: Phân loại số dạng Machine Learning 10 Hình 1.3: Biểu diễn đường hồi quy tuyến tính 12 Hình 1.4: Mơ hình học tăng cường 20 Hình 2.1: Quy trình đánh giá khách hàng cho vay 47 Hình 3.1: Sơ đồ tổng quát xây dựng hệ thống Error! Bookmark not defined Hình 3.2: Biểu đồ tương quan 522 Hình 3.3: Ma trận lỗi 56 MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài Bản thân cán ngân hàng thuộc Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát, hiểu lợi nhuận khốn tài hàng năm đơn vị chủ yếu từ hoạt động tín dụng mang lại Các vấn đề tiêu chí xếp hạng, phân loại khách hàng, đánh giá chất lượng khách hàng vay vốn, nghiên cứu giải pháp tăng trưởng dư nợ đạt chất lượng đặt lên hàng đầu công tác kinh doanh, đặc biệt giai đoạn diễn biến khó khăn đại dịch Covid-19 Với kiến thức truyền đạt từ Nhà trường kinh nghiệm làm việc thân kèm theo định hướng xây dựng công cụ hỗ trợ công tác cách hiệu thiết thực, dự kiến áp dụng Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát để hỗ trợ cho cán tín dụng (CBTD) lãnh đạo đơn vị định liên quan đến lĩnh vực cấp tín dụng cách đắn, khoa học, khơng theo cảm tính, giảm thiểu rủi ro, mang lại hiệu kinh doanh Vì lý trên, tơi chọn đề tài “Ứng dụng học máy hỗ trợ hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát” để nghiên cứu khuôn khổ đề tài luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Tổng quan tình hình nghiên cứu đề tài Hiện nay, với phát triển mạnh mẽ máy tính mạng internet tồn giới lượng liệu phát sinh liên tục lớn, liệu trở nên hữu ích, quý báu biết khai phá, tìm nguồn tri thức có giá trị kinh tế nhiều Chính vậy, phương pháp quản trị khai thác sở liệu (CSDL) truyền thống ngày không đáp ứng thực tế, làm phát triển khuynh hướng kỹ thuật Kỹ thuật phát tri thức khai phá liệu (KDD – Knowledge Discovery and Data Mining), kỹ thuật nghiên cứu ứng dụng nhiều ... cách đắn, khoa học, khơng theo cảm tính, giảm thiểu rủi ro, mang lại hiệu kinh doanh Vì lý trên, chọn đề tài ? ?Ứng dụng học máy hỗ trợ hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát? ?? để nghiên... Phù Cát sau thực tiền xử lý liệu Sử dụng thuật toán phân cụm K-means học máy cho việc hỗ trợ phân loại nhóm nợ hoạt động cho vay Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát tiến hành cài đặt, thử nghiệm mơ... Chương Phân nhóm nợ khách hàng vay vốn Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát, xây dựng hệ thống thử nghiệm Chương cuối trình bày quy trình cho vay Agribank Chi nhánh huyện Phù Cát như: Kiến thức liên quan