BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN T[.]
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Người hướng dẫn khoa học: TS Nguyễn Hoàng Vĩnh Lộc TP HỒ CHÍ MINH – NĂM 2016 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com MỤC LỤC Danh mục từ viết tắt Danh mục bảng CHƯƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài 1.2 Mục đích mục tiêu nghiên cứu 1.3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Đóng góp đề tài 1.6 Kết cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 2.1.2 Hoạt động ngân hàng thương mại 2.1.3 Chức ngân hàng thương mại 2.2 Hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.2.1 Khái niệm hiệu 2.2.2 Chỉ tiêu đo lường hiệu hoạt động 2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại 2.3.1 Các nhân tố bên 2.3.2 Các nhân tố bên 16 2.4 Tổng hợp nghiên cứu có liên quan 20 2.4.1 Nghiên cứu tác giả nước 20 2.4.2 Nghiên cứu tác giả Việt Nam 22 CHƯƠNG 3: PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VIỆT NAM .25 3.1 Khái quát trình phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 25 LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com 3.2 Thực trạng hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam 28 3.3 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam 35 3.3.1 Mơ hình nghiên cứu .35 3.3.2 Giải thích biến sử dụng mơ hình 36 3.3.3 Các giả thuyết kỳ vọng dấu biến mơ hình 38 3.3.4 Dữ liệu nghiên cứu phạm vi nghiên cứu 43 3.3.5 Phương pháp nghiên cứu .43 CHƯƠNG 4: KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 45 4.1 Phân tích mơ tả ma trận tương quan 45 4.1.1 Phân tích mơ tả biến mơ hình 45 4.1.2 Ma trận tương quan 48 4.2 Phân tích thực nghiệm 49 4.2.1 Mơ hình hồi quy 49 4.2.2 Kiểm định giả thuyết phù hợp hệ số hồi quy 49 4.2.3 Kiểm định phù hợp mơ hình hồi quy 51 4.3 Thảo luận kết 52 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 54 5.1 Kết luận 54 5.2 Kiến nghị nâng cao hiệu hoạt động hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam .54 5.3 Hạn chế đề tài hương nghiên cứu 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Chữ viết tắt NHTM TCTD NHNN NH NHTW NHTMNN NHTMCP NHTMVN WB IMF Tên tiếng Anh Tên tiếng Việt Ngân hàng thương mại Tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng Ngân hàng Trung ương Ngân hàng thương mại Nhà nước Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại Việt Nam World Bank Ngân hàng giới International Monetary Fund Quỹ tiền tệ quốc tế LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com DANH MỤC CÁC BẢNG TT Số thứ tự bảng Tên Bảng Bảng 3.1 Số lượng NHTM Việt Nam giai đoạn 2008 - 2015 28 Bảng 3.2 Qui mô vốn điều lệ NHTM giai đoạn 2008 - 2015 29 Bảng 3.3 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu số NHTM Việt Nam 31 Bảng 3.4 Tỷ lệ an toàn vốn tối thiểu NHTM thời điểm 31/12/2015 32 Bảng 3.5 Tăng trưởng nguồn vốn huy động NHTM giai đoạn 2012 -2015 32 Bảng 3.6 Tốc độ tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2008 - 2015 34 Bảng 3.7 Tóm tắt biến mơ hình 36 Bảng 3.8 Tóm tắt kỳ vọng dấu biến 43 Bảng 4.1 Tóm tắt mơ tả biến 45 10 Bảng 4.2 Ma trận tương quan biến độc lập 48 11 Bảng 4.3 Kết hồi quy 49 12 Bảng 4.4 Kiểm định White phát phương sai thay đổi 51 13 Bảng 4.5 Kiểm định BG phát tự tương quan 51 14 Bảng 4.6 Kiểm định đa cộng tuyến 52 Trang LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG 1: MỞ ĐẦU 1.1 Lý chọn đề tài Kể từ Việt Nam thức gia nhập Tổ chức thương mại giới (WTO) vào năm 2007 lĩnh vực hoạt động ngân hàng nước có chuyển biến ngày sâu sắc, mà biểu rõ áp lực cạnh tranh ngày gay gắt từ ngân hàng nước ngồi Chính lẽ mà vấn đề quan trọng đặt Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam để tồn phát triển ngày bền vững trước bối cảnh hội nhập quốc tế ngày sâu rộng Tuy nhiên, vài năm trở lại đây, hiệu hoạt động NHTM Việt Nam thấp, năm vừa qua chịu tác động nguyên nhân khách quan yếu tố vĩ mơ bên ngồi yếu tố chủ quan vấn đề nội bên Ngồi ra, khơng thể phủ nhận điều thị trường tài Việt Nam bị chi phối mạnh mẽ NHTM Thông qua chức trung gian tín dụng, NHTM điều chuyển vốn từ nơi thặng dư sang nơi thiếu hụt từ giúp cho nguồn vốn sử dụng có hiệu quả, địn bẩy kích thích phát triển kinh tế Do mà tài Việt Nam có ổn định hay không phụ thuộc lớn vào hiệu hoạt động NHTM Xuất phát từ tầm quan trọng này, việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động NHTM vấn đề cần thiết hai lý sau: + Thứ nhất: NHTM tổ chức tài trung gian có vai trị đặc biệt kênh dẫn vốn gián tiếp lớn hiệu hoạt động NHTM có tác động ảnh hưởng lớn tới vấn đề kinh tế vĩ mô tăng trưởng kinh tế, thất nghiệp, lạm phát + Thứ hai: Việc nghiên cứu nhân tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM mang lại ý nghĩa giá trị chỗ giúp cho nhà quản lý ngân hàng người hoạch định sách có sở việc định quản lý điều hành Từ giúp cho chất lượng việc định nâng cao LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Từ hai lý trên, tác giả định lựa chọn đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” làm luận văn tốt nghiệp 1.2 Mục tiêu câu hỏi nghiên cứu: Mục đích nghiên cứu: Luận văn tiến hành tập trung phân tích yếu tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM Việt Nam tác động yếu tố đến hiệu hoạt động của NHTM Mục tiêu nghiên cứu: + Chỉ yếu tố cụ thể tác động đến hiệu hoạt động NHTM; + Đo lường tác động yếu tố thơng qua mơ hình hồi quy OLS; Từ kết đó, phân tích đánh giá ảnh hưởng yếu tố đến hiệu hoạt động NHTM Để giải tốt mục tiêu nghiên cứu, luận văn làm rõ câu hỏi nghiên cứu sau: + Những nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM? + Tác động nhân tố tác động đến hiệu hoạt động NHTM nào? 1.3 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu: Đối tượng nghiên cứu hiệu hoạt động NHTM (được đo lường thông qua biến ROE), yếu tố ảnh hưởng tới hiệu hoạt động NHTM tác động yếu tố đến hiệu hoạt động NHTM Phạm vi nghiên cứu: Các NHTM Việt Nam khoảng thời gian 2008 2015 1.4 Phƣơng pháp nghiên cứu: Phương pháp nghiên cứu: Sử dụng phương pháp thống kê mô tả kết hợp với phương pháp định lượng thơng qua mơ hình hồi quy đa biến phương pháp OLS Phần mềm sử dụng cho việc nghiên cứu Eview LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com Nguồn liệu phương pháp thu thập liệu: Dữ liệu sử dụng nghiên cứu liệu thứ cấp NHTM nghiên cứu Dữ liệu thu thập từ báo cáo tài kiểm tốn NHTM Những liệu tình hình kinh tế vĩ mơ thu thập Tổng cục thống kê Quỹ tiền tệ quốc tế (IMF) 1.5 Đóng góp đề tài: Với đề tài “Nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam” tác giả kỳ vọng mang lại đóng góp sau: + Thứ nhất: Hệ thống hóa sở lý thuyết hiệu hoạt động NHTM + Thứ hai: Phân tích đánh giá hiệu hoạt động NHTM Việt Nam giai đoạn 2008-2015 từ thành tựu hạn chế nguyên nhân hạn chế + Thứ ba: Chỉ cụ thể nhân tố tác động đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại giai đoạn 2008 -2015 lượng hóa tác động nhân tố nhằm giúp cho nhà quản lý ngân hàng có thêm sở q trình định để nâng cao hiệu hoạt động ngân hàng thời gian tới + Thứ tư: Là nguồn tài liệu tham khảo độc giả quan tâm, nghiên cứu ngân hàng 1.6 Kết cấu luận văn Chương Mở đầu Chương 2: Cơ sở lý luận ngân hàng thương mại yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Chương 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận kiến nghị LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com CHƢƠNG : CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƢỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 2.1 Tổng quan ngân hàng thƣơng mại 2.1.1 Khái niệm ngân hàng thƣơng mại NHTM định chế tài trung gian có vị trí quan trọng kinh tế Hiện có nhiều quan điểm định nghĩa khác Ngân hàng như: Ở Pháp: NHTM doanh nghiệp sở thường xuyên nhận cơng chúng hình thức ký thác hay hình thức khác số tiền mà họ dùng cho họ vào nghiệp vụ tín dụng, chứng khốn hay dịch vụ tài Ở Mỹ: NHTM mơt tổ chức kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài hoạt động ngành cơng nghiệp dịch vụ tài Ở Ấn Độ: NHTM sở chuyên nhận khoản ký thác vay hay tài trợ đầu tư Ở Việt Nam: Theo luật tổ chức tín dụng 2010 NHTM định nghĩa loại hình ngân hàng thực tất hoạt động ngân hàng hoạt động kinh doanh khác theo quy định nhằm mục tiêu lợi nhuận Các hoạt động kinh doanh bao gồm: nhận tiền gửi, cấp tín dụng, cung ứng dịch vụ tốn qua tài khoản Như từ quan điểm định nghĩa rút ra: NHTM trung gian tài làm cầu nối khu vực tiết kiệm khu vực đầu tư kinh tế với chức trung gian tín dụng Theo đó, NHTM huy động tập trung nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi kinh tế để tạo lập nguồn vốn cho vay nhằm đáp nhu cầu thiếu hụt vốn chủ thể kinh tế Hoạt động NHTM cung cấp đa dạng dịch vụ tài bao gồm hoạt động tín dụng, tiền gởi dịch vụ toán LUAN VAN CHAT LUONG download : add luanvanchat@agmail.com ... ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH NGUYỄN DUY NGỌC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA CÁC NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH... thương mại yếu tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Chương 3: Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng thương mại Việt Nam Chương 4: Kết nghiên cứu Chương 5: Kết luận. .. cấu luận văn CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Tổng quan ngân hàng thương mại