Ứng dụng logic mờ vào bài toán xếp hạng tín dụng khách hàng.pdf

Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TẮT THÀNH HÀ PHẠM TUYÊN ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO BÀI TỐN XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG LUẬN VĂN THẠC sĩ CƠNG NGHỆ THƠNG TIN Thành phố Hồ Chí Minh - 2022 Bộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGUYỄN TÁT THÀNH HÀ PHẠM TUYÊN ỨNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO BÀI TỐN XÉP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG Chuyên ngành: Công nghệ thông tin Mã số: 8480201 LUẬN VĂN THẠC sĩ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN NGƯỜI HƯỚNG DÂN KHOA HỌC: TS TRƯƠNG HẢI BẰNG Thành phố Hồ Chí Minh - 2022 LỜI CAM ĐOAN Những nội dung trình bày luận văn tơi tự nghiên cứu tìm hiểu hướng dẫn TS Trương Hải Bằng Tôi xin cam đoan, sổ liệu kết luận trung thực khơng chép Trích dẫn nguồn tài liệu tham khảo điều thực theo quy định Tôi hồn tồn chịu trách nhiệm trước lời cam đoan TP HCM, thảng 05 năm 2022 Học • viên thực • • Hà Phạm Tuyên LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Quý Thầy/Cô Trường Đại học Nguyễn Tất Thành, Quý Thầy/Cô khoa Cơng nghệ Thơng tin hồ trợ tơi tận tình suốt trình giảng dạy, tạo điều kiện cho nghiên cứu học tập Tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Thầy TS Trương Hải Bằng, người đă tận tình hướng dần giúp đờ thực luận văn này, từ bắt đầu hoàn thành Do vốn kiến thức cịn hạn chế thời gian có hạn, luận văn chắn khơng the khơng có sai sót Tơi mong nhận đóng góp ý kiến quý báu từ Q Thầy/Cơ đe luận văn ngày hồn thiện Xin trân trọng cảm ơn! TP HCM, tháng 05 năm 2022 iii MỤC LỤC Trang LỜI CAM ĐOAN II LỜI CẢM ON Ill MỤC LỤC IV DANH MỤC CÁC HÌNH VI DANH MỤC CÁC BẢNG VIII DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIẾT TẮT IX CHUÔNG 1: GIỚI THIỆU 1.1 LÝ DO CHỌN ĐÈ TÀI 1.2 Mục TIÊU NGHIÊN cứu 1.3 ĐÓI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN cứu 1.4 Phương pháp nghiên cứu 1.5 Ý NGHÌA THựC TIỄN CỦA ĐÈ TÀI 1.6 NỘI DUNG BỐ cục LUẬN VÀN CHNG 2: TĨNG QUAN ĐỀ TÀI NGHIÊN cúu 2.1 XÉP HẠNG TÍN DỤNG 2.1.1 Khải niệm 2.1.2 Đoi tượng tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 2.1.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 2.1.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng 2.1.5 Quy trình xếp hạng tín dụng 2.1.6 Một số mô hình điền hình giới Việt Nam 10 2.2 Logic MỜ 14 2.2.1 Lý thuyết tập mờ 15 2.2.2 Quan hệ mờ 18 IV 2.2.3 Các phép tinh tập mờ 18 2.2.4 Luật mờ suy diễn mờ 19 2.2.5 Hệ suy diễn mờ 20 2.2.6 Áp dụng Mamdani 21 CHƯƠNG 3: ÚNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO BÀI TỐN XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH HÀNG 23 3.1 Tỏng quan phương pháp đánh giá mị hình tốn 23 3.2 Mị HÌNH HĨA BÀI TOÁN 24 3.2.1 Chỉ tiêu thông tin nhân 27 3.2.2 Chỉ tiêu quan hệ với ngân hàng 41 CHƯƠNG 4: TRIẾN KHAI MƠ HÌNH ỦNG DỤNG BÀI TỐN TRÊN PHẦN MỀM MATLAB 48 4.1 Triển KHAI MỊ HÌNH 48 4.1 ỉ Mục tiêu ứng dụng 48 4.1.2 Chức cùa ứng dụng 48 4.1.3 Nen tảng công nghệ công cụ 48 4.1.4 Tô chức giao diện 48 4.2 Két THực NGHIỆM 61 4.3 ĐÁNH GIÁ KÉT QUÀ THực NGHIỆM .62 CHƯƠNG 5: KẾT LUẬN VÀ ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIẾN 63 5.1 Kẻtluận 63 5.2 Định hướng phát TRIẼN 63 TÀI LIỆU THAM KHẢO 64 V DANH MỤC CÁC HÌNH Trang Hình 2.1: Tập mờ dạng hình tam giác 17 Hình 2.2: Tập mờ dạng hình thang 17 Hình 2.3: Tập mờ dạng hình chuông 17 Hình 2.4: Hệ thong mờ (Fuzzy Systems) 20 Hình 2.5: Hệ thống điều khiển mờ (Fuzzy Control Systems) 20 Hình 2.6: Ví dụ hệ suy diễn mờ 22 Hình 3.1: Mơ hình xếp hạng tín dụng khách hàng 23 Hình 3.2: Mơ hình “Nhân học” sử dụng Logic mờ 27 Hình 3.3: Mơ hình “Tài chính” sử dụng Logic mờ 32 Hình 3.4: Mơ hình “Tài sản đảm bảo” sử dụng Logic mờ 35 Hình 3.5: Mơ hình “Xep hạng” sử dụng Logic mờ 38 Hình 3.6: Mơ hình “Tình hình nợ” sử dụng Logic mờ 41 Hình 3.7: Mơ hình “Tiêu chí ngân hàng” sử dụng Logic mờ 44 Hình 4.1: Khai báo biến đầu vào đầu Nhóm “Nhân Khẩu Học” 49 Hình 4.2: Cài đặt hàm cho giá trị đầu vào đầu 49 Hình 4.3: Xây dựng luật suy diễn Nhóm “Nhân Khâu Học” 50 Hình 4.4: Mối liên hệ đầu vào đầu Nhóm “Nhân Khấu Học” 50 Hình 4.5: Khai báo biến đầu vào đầu Nhóm “Tài Chính” 51 Hình 4.6: Cài đặt hàm cho giá trị đầu vào đầu 52 Hình 4.7: Xây dựng luật suy diễn Nhóm “Tài Chính” 52 Hình 4.8: Mối liên hệ đầu vào đầu Nhóm “Tài Chính” .53 VI Hình 4.9: Khai báo biến đầu vào đầu Nhóm “Tài Sản Đảm Bảo” .53 Hình 4.10: Cài đặt hàm cho giá trị đầu vào đầu 54 Hình 4.11: Xây dựng luật suy diễn Nhóm “Tài Sản Đảm Bảo” 54 Hình 4.12: Mối liên hệ giá trị đầu vào đầu 55 Hình 4.13: Khai báo biến giá trị đầu vào đầu 55 Hình 4.14: Cài đặt hàm cho giá trị đầu vào đầu 56 Hình 4.15: Xây dựng luật suy diễn 56 Hình 4.16: Mối liên hệ giá trị đầu vào đầu Nhóm “Xep Hạng” 57 Hình 4.17: Khai báo biến đầu vào đầu Nhóm “Tình Hình Nọ” 57 Hình 4.18: Cài đặt hàm cho giá trị đầu vào đầu 58 Hình 4.19: Xây dựng luật suy diễn 58 Hình 4.20: Mối liên hệ giá trị đầu vào đầu Nhóm “Tình Hình Nợ” 59 Hình 4.21: Khai báo biến đầu vào đầu Nhóm “Tiêu Chí Với Ngân Hàng” 59 Hình 4.22: Cài đặt hàm cho giá trị đầu vào đầu 60 Hình 4.23: Xây dựng luật suy diễn 60 Hình 4.24: Mối liên hệ giũa giá trị đầu vào đầu Nhóm “Tiêu Chí Với Ngân Hàng” 61 vii DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Bảng tiêu chi chấm điểm khách hàng cá nhân CIC (Nguồn: CIC)[ 18][21 ] Bảng 2.2: Bảng xếp hạng tín dụng khách hàng CIC (Nguồn: CIC)[ 18][21 ] Bảng 2.3: Ví dụ luật Logic mờ 14 Bảng 3.1: Các yếu tố đầu vào toán xếp hạng tín dụng khách hàng 24 Bảng 3.2: Độ phụ thuộc cho hàm thành viên 25 Bảng 3.3: Bộ luật mơ hình “Nhân khấu học” 29 Bảng 3.4: Bộ luật mơ hình “Tài chính” 33 Bảng 3.5: Bộ luật mơ hình “Tài sản đảm bảo” 36 Bảng 3.6: Bộ luật mơ hình “Xep hạng” 39 Bảng 3.7: Bộ luật cùa mơ hình “Tình hình nợ” 42 Bảng 3.8: Bộ luật mơ hình “Tiêu chí ngân hàng” 45 viii DANH MỤC KÝ HIỆU VÀ TỪ VIÉT TÁT Ký hiệu Diễn giải tiếng Anh Diễn giải tiếng Việt FIS Fuzzy Inference System Hệ suy luận mờ FL Fuzzy Logic Lơ-gíc mờ FLC Fuzzy Logic Controller Bộ điều khiển mờ XHTD xếp hạng tín dụng NHNN Ngân hàng nhà nuớc CIC Credit Information Centre Trung tâm thơng tin tín dụng Ngân hàng Đầu tư Phát trien BIDV Việt Nam Công ty TNHH Ernst & Young E&Y Việt Nam Moody’s Moody’s Investors Service s&p Standard & Poor’s ix ... tập mờ 18 2.2.4 Luật mờ suy diễn mờ 19 2.2.5 Hệ suy diễn mờ 20 2.2.6 Áp dụng Mamdani 21 CHƯƠNG 3: ÚNG DỤNG LOGIC MỜ VÀO BÀI TOÁN XẾP HẠNG TÍN DỤNG KHÁCH... rủi ro tín dụng Với việc áp dụng Logic mờ rộng rãi hầu hết lĩnh vực đạt nhiều thành tựu khả quan Do đó, từ yêu cầu cấp thiếp áp dụng vào đề tài “ủng dụng Logic mờ vào tốn xếp hạng tín dụng khách. .. 2.1 XÉP HẠNG TÍN DỤNG 2.1.1 Khải niệm 2.1.2 Đoi tượng tầm quan trọng xếp hạng tín dụng 2.1.3 Nguyên tắc xếp hạng tín dụng 2.1.4 Phương pháp xếp hạng tín dụng