Bảng 2 9 Tình hình phân chia vốn đầu tư theo các ngành của công ty KBSV Đơn vị tỷ đồng Nhóm ngành Hạn mức Mức đầu tư hiện tại Tỷ lệ thực hiện (%) Số vốn chưa đầu tư Ngân hàng 30 25 53 85,1 4 47 Dị.
Bảng 2.9: Tình hình phân chia vốn đầu tư theo ngành công ty KBSV Đơn vị: tỷ đồng Nhóm ngành Ngân hàng Dịch vụ tiện ích Bảo hiểm Công nghệ Y dược Bất động sản Xây dựng vật liệu Khác Cộng Hạn mức Mức đầu tư 30 32 25 30 32 30 22 15 201 25.53 30.75 23.27 26.37 27.46 25.95 12.96 10.05 186.54 Tỷ lệ Số vốn thực (%) chưa đầu tư 85,1 4.47 96.1 1.25 93.1 1.73 87.9 3.63 85.8 4.54 86.5 4.05 58.9 9.04 67 4.95 33.67 Nguồn: Phòng tự doanh KBSV Nhật xét sinh viên: Tình hình phân chia vốn của KBSV là phù hợp với biến động cũng xu thế chung của nền kinh tế năm qua Sự phân chia này được Phòng tự doanh thực hiện dựa các số liệu về tình hình kinh tế vĩ mô, vi mô được Phòng phân tích cung cấp Với các thời điểm khác thì tỉ lệ vốn phân chia cho các ngành được thay đổi để phù hợp và đạt hiệu tối ưu nhất a) Xây dựng danh mục đầu tư: Danh mục đầu tư hay còn gọi là cấu đầu tư, là tập hợp các sản phẩm đầu tư tài chính khác Nhà đầu tư có thể sở hữu nhiều danh mục đầu tư khác với các chiến lược khác để tránh rủi ro, tránh các khoản thua lỗ quá lớn Mỡi danh mục đầu tư giao dịch có thể bao gồm cổ phiếu, tiền mặt, hợp đồng tương lai, tiền tệ và nhiều Bước này được thực hiện theo mô hình CAMP Đây là mô hình định giá tài sản vốn, mô tả mối quan hệ rủi ro và lợi tức kỳ vọng đối với tài sản, đặc biệt là cổ phiếu thông Mà mỗi loại chứng khoán chiếm một tỷ trọng nhất định làm đảm bảo cho danh mục đầu tư đấy chiếm tỷ trọng lớn nhất định Để xây dựng danh mục đầu tư ngoài việc vào việc tiến hành định giá cổ phiếu thì bộ phận tự doanh vào nhận định thị trường của phòng phân tích Sau là ví dụ minh họa về việc xây dựng danh mục của phòng tự doanh KBSV năm 2021: