Phương pháp mô hình nội bộ Để sử dụng mô hình nội bộ để đánh giá RRTT, các NHTM cần sự đồng ý từ phía cơ quan giám sát ngân hàng Yêu cầu tối thiểu mà các NHTM phải đáp ứng là Có hệ thống QTRR tương th.
Phương pháp mơ hình nội Để sử dụng mơ hình nội để đánh giá RRTT, NHTM cần đồng ý từ phía quan giám sát ngân hàng Yêu cầu tối thiểu mà NHTM phải đáp ứng là: - Có hệ thống QTRR tương thích, đại đầy đủ liệu cần thiết; - Có đủ số lượng chuyên viên trang bị kỹ sử dụng mơ hình phức tạp khơng giao dịch mà cịn QTRR, kiểm tốn; - Mơ hình ngân hàng quan giám sát đánh giá có chất lượng, qua kiểm tra tính hợp lý xác đo lường rủi ro; Khi chấp thuận thực phương pháp mô hình nội bộ, ngân hàng phải xây dựng mơ hình QTRR theo tiêu chuẩn sau: + Đối với rủi ro lãi suất: Xác định nhân tố ảnh hưởng tới lãi suất đồng tiền liên quan tới danh mục đầu tư ngân hàng sở nhạy cảm rủi ro lãi suất, kể khoản mục bảng cân đối kế toán + Đối với rủi ro tỷ giá (bao gồm biến động giá vàng): Hệ thống QTRR phải kết hợp nhân tố rủi ro liên quan tới loại tiền riêng lẻ + Đối với rủi ro giá hàng hóa: Phải thiết kế hệ thống theo dõi biến động giá loại hàng hóa phạm vi giới, vị mua bán lời lỗ giao dịch liên quan tới biến động Trên sở tiêu chuẩn mơ hình QTRR này, ngân hàng xác định giá trị VaR giao dịch, danh mục đầu tư hoạt động ngân hàng Độ tin cậy việc tính tốn phải đạt tối thiểu 99% 8.2.2 Trụ cột 2: Khung quản lý rủi ro giám sát