lĩnh vực kinh doanh, người giám sát đưa ra một chỉ số mức độ thiệt hại (expected loss indicator EI) , thể hiện cho kích thước (hoặc số lượng rủi ro) của RRHĐ trong từng lĩnh vực đó Bước 2 Đối với từng.
lĩnh vực kinh doanh, người giám sát đưa số mức độ thiệt hại (expected loss indicator EI) , thể cho kích thước (hoặc số lượng rủi ro) RRHĐ lĩnh vực Bước 2: Đối với lĩnh vực kinh doanh/sự kết hợp loại tổn thất, số EI, qua đánh giá ngân hàng, dựa liệu tổn thất nội họ, đưa tham số đại diện cho xác suất xảy kiện gây tổn thất (Probability of loss event - PE) tham số đại diện cho tổn thất kiện định (Loss given event - LGE) Kết EI x PE x LGE sử dụng để tính tổn thất dự kiến (expected loss - EL) lĩnh vực kinh doanh/sự kết hợp loại tổn thất Bước 3: Giám sát viên đưa hệ số (gamma) lĩnh vực kinh doanh/sự kết hợp loại tổn thất, để chuyển tổn thất dự kiến (EL) thành chi phí vốn, xác định thiệt hại tối đa thời kỳ khoảng tin cậy định Chi phí vốn tổng thể cho ngân hàng cụ thể tổng tất chi phí vốn lĩnh vực kinh doanh/sự kết hợp loại tổn thất Điều thể cơng thức sau đây: KAMA = Σi Σj [γ (i,j) x EI(i,j) x PE(i,j) x LGE(i,j)] (i lĩnh vực kinh doanh j loại rủi ro) Để tạo thuận lợi cho trình xác nhận giám sát, ngân hàng cung cấp cho giám sát viên họ thành phần riêng lẻ tính tốn EL (tức EI, PE, LGE) thay cung cấp EL Dựa thơng tin này, người giám sát tính EL sau điều chỉnh tổn thất ngồi dự kiến qua số hạng γ để đạt tiêu chuẩn hợp lý mong muốn AMA cho phép ngân hàng thương mại giữ mức vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động với kết đo lường rủi ro tính tốn hệ thống đo lường rủi ro hoạt động nội ngân hàng Theo AMA, yêu cầu vốn pháp lý đo lường rủi ro tạo hệ thống đo lường rủi ro hoạt động ngân hàng, có sử dụng tiêu chí định lượng định tính AMA Để áp dụng phương pháp AMA, ngân hàng phải thỏa mãn yêu cầu sau: