Tài liệu Hồi quy bội pptx

1 Dự báo trong kinh doanh (Business Forecasting) Khoa Kinh tế Phát triển 1A Hoàng Diệu, Phú Nhuận Website: www.fde.ueh.edu.vn Phùng Thanh Bình 1. Mô hình hồi quy bội 2. Chọnbiến độclập 3. Phân tích kếtquả hồi quy 4. Đánh giá mô hình hồi quy 5. Biếngiả 6. Lựachọnphương trình hồiquy 7. Dự báo điểm& Dự báo khoảng HỒI QUY BỘI 2 Phùng Thanh Bình z NguyễnTrọng Hoài (2001): Mô hình hóa và Dự báo chuỗithời gian trong kinh doanh & kinh tế, Chương 9. z J.Holton Wilson & Barry Keating, (2007), Business Forecasting With Accompanying Excel- Based ForecastXTM Software, 5 th Edition, Chapter 5. z John E.Hanke & Dean W.Wichern, (2005), Business Forecasting, 8 th Edition, Chapter 7 & 8. TÀI LIỆU THAM KHẢO Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI z Y = f(X 1 , X 2 , X 3 , …, X n ) = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + . . . b k X k + ε z Trong đó: o b 0 = hệ số cắt o b i = là các hệ số dốctương ứng o ε = sai số tổng thể 3 Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI Phùng Thanh Bình MÔ HÌNH HỒI QUY BỘI z Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + . . . b k X k + ε Y = b 0 + b 1 X 1 + b 2 X 2 + . . . b k X k + e z Trong đó: o b 0 = hệ số cắt o b i = là các hệ số dốctương ứng o e = sai số mẫu 4 Phùng Thanh Bình CHỌN BIẾN ĐỘC LẬP Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY )Y - (Y Y Y ∧∧ += kk22110 Xb Xb Xb b Y ++++= ∧ )Y - (Y )Y - Y( )Y - (Y 22 ∑∑∑ ∧∧∧ += SST = SSR + SSE df: n-1 = k + n – k - 1 5 Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY z Sai số chuẩncủa ướclượng: z Ví dụ 7.4, Hanke, 275 MSE 1-k-n SSE 1-k-n )Y-(Y s 2 sy.x' === ∑ ∧ Phùng Thanh Bình PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY z Ý nghĩacủahồi quy 6 Phùng Thanh Bình Phùng Thanh Bình z Hệ số xác định: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY ∑ ∑ − === ∧ 2 2 2 )Y - Y( )YY( SST SSR Variation Total Variation Explained R ∑ ∑ ∧ − === 2 2 )Y - Y( )YY( - 1 SST SSE - 1 Variation Total Variation dUnexplaine - 1 7 Phùng Thanh Bình z Đốivớihồi quy bội: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Phùng Thanh Bình z Kiểm định các hệ số hồiquy H 0 : β j = 0 H0: β j ≠ 0 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY j b j s 0 - b t = 8 Phùng Thanh Bình z Phân tích phầndư o Kiểmtraphầndư trướchếtdựavàođồ thị: • Vẽđồthị histogram • Vẽ phầndư theo Y ^ • Vẽ phầndư theo X • Vẽ phầndư theo thờigian PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Phùng Thanh Bình z Phân tích phầndư o Kiểm định hiệntượng phương sai không đồng nhất o Kiểm định hiệntượng tương quan chuỗi o Khi nào cần đếnAIC? PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 9 Phùng Thanh Bình z Tương quan chuỗi o Tự tương quan âm o Tự tương quan dương (xem Figure 8.1) o Không làm chệch các hệ sốướclượng, nhưng làm cho ướclượng củasaisố chuẩnnhỏ hơn sai số chuẩnthậtsự => t-stat, F-stat lớn PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Phùng Thanh Bình z Tương quan chuỗi PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY 10 Phùng Thanh Bình z Tương quan chuỗi o Xử lý hiệntượng tương quan chuỗi tùy thuộcvào nguyên nhân gây ra hiệntượng tương quan chuỗi: Sai dạng mô hình (thiếubiến) hay các sai sốđộclậpcóliên quan với nhau cho dù mô hình đượcchọn là phù hợp • Đưa thêm biếnbỏ sót vào mô hình (ví dụ 8.3) • Hồi quy sai phân (ví dụ 8.5) • Mô hình tự hồi quy (ví dụ 8.6) PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Phùng Thanh Bình ĐÁNH GIÁ MÔ HÌNH HỒI QUY z Thứ nhất, kiểmtraxem‘dấu’ củahệ số dốccóý nghĩa hay không z Thứ hai, kiểmtraxemhệ số dốccóý nghĩathống kê hay không (dùng t-stat) z Thứ ba là đánh giá hệ số xác định z Thứ tư, kiểmtraphầndư (dùng DW) [...]... TRÌNH HỒI QUY Hồi quy từng bước (stepwise) o Xem xét tất cả các hồi quy giản đơn, biến nào giải thích nhiều nhất cho thay đổi củ Y sẽ là biến đầu tiên đưa vào mô hình o Biến thứ 2 được đưa vào mô hình là biến đóng góp lớn nhất vào SSR (xác định bằng F test) o Đưa theo biến tiếp theo và xem xét biến này có ý nghĩa hay không bằng cách sử dụng F test 13 Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY F... Phùng Thanh Bình BIẾN GIẢ Khi chuỗi thời gian có yếu tố mùa vụ, có thể sử dụng hồi quy với biến giả như sau: Yt = b0 + b1t + b2S2 + b3S3 + b4S4 + e Quý 1: S2 = S3 = S4 = 0 Quý 2: S1 = S3 = S4 = 0 Quý 3: S1 = S2 = S4 = 0 Quý 4: S1 = S2 = S3 = 0 Ví dụ 8.8 (Table 8.9, Hanke, 350) 12 Phùng Thanh Bình LỰA CHỌN PHƯƠNG TRÌNH HỒI QUY Bước 1: Lựa chọn một tập hợp đầy đủ các biến giải thích (cân nhắc giữa mức . Bình 1. Mô hình hồi quy bội 2. Chọnbiến độclập 3. Phân tích kếtquả hồi quy 4. Đánh giá mô hình hồi quy 5. Biếngiả 6. Lựachọnphương trình hồiquy 7. Dự báo. Bình z Đốivớihồi quy bội: PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY Phùng Thanh Bình z Kiểm định các hệ số hồiquy H 0 : β j = 0 H0: β j ≠ 0 PHÂN TÍCH KẾT QUẢ HỒI QUY j b j s 0