Quản trị rủi ro cho bidv

16 5 0

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

1 / 16 trang

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Định dạng
Số trang	16
Dung lượng	847,72 KB

Nội dung

HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA TÀI CHÍNH BÀI TẬP CÁ NHÂN Môn Quản trị rủi ro tài chính Đề tài BÁO CÁO RỦI RO THỊ TRƯỜNG QUÝ 42021 ĐỐI VỚI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM (BIDV) Giảng viên Trần Thị Xuân Anh Lớp FIN17A 07 Sinh viên thực hiện Nguyễn Thị Minh Phương Mã sinh viên 21A4010454 Hà Nội, tháng 10 năm 2021 MỤC LỤC I GIỚI THIỆU VỀ NGÂN HÀNG BIDV 3 II NHẬN DIỆN RỦI RO THỊ TRƯỜNG 3 III PHÂN TÍCH, ĐÁNH GIÁ RỦI RO THỊ TRƯỜNG 4 1 Rủi ro lãi suất 4 2 Rủi ro tiền tệ 5 3 Rủi ro.

Ngày đăng: 16/05/2022, 06:21

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Hình 1: Rủi ro lãi suất của BIDV tại ngày 30/6/2021 - Quản trị rủi ro cho bidv — **Hình 1** Rủi ro lãi suất của BIDV tại ngày 30/6/2021 (Trang 4)

Hình 1 cho thấy tổng mức chênh nhạy cảm với lãi suất nội, ngoại bảng của BIDV là số dương, nên rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện nếu lãi suất thị trường tăng - Quản trị rủi ro cho bidv — **Hình 1** cho thấy tổng mức chênh nhạy cảm với lãi suất nội, ngoại bảng của BIDV là số dương, nên rủi ro lãi suất sẽ xuất hiện nếu lãi suất thị trường tăng (Trang 5)

Hình 3: Biểu đồ giá cổ phiếu BID đến ngày 8/10/2021 - Quản trị rủi ro cho bidv — **Hình 3** Biểu đồ giá cổ phiếu BID đến ngày 8/10/2021 (Trang 6)

Bảng 1: Minh họa đánh giá mức độ rủi ro - Quản trị rủi ro cho bidv — **Bảng 1** Minh họa đánh giá mức độ rủi ro (Trang 6)

Dựa trên phân tích và minh họa ở bảng 1, mức độ rủi ro của các RRTT được đánh giá như sau: - Quản trị rủi ro cho bidv — a trên phân tích và minh họa ở bảng 1, mức độ rủi ro của các RRTT được đánh giá như sau: (Trang 7)

Bảng 2: Đánh giá mức độ rủi ro thị trường của BIDV - Quản trị rủi ro cho bidv — **Bảng 2** Đánh giá mức độ rủi ro thị trường của BIDV (Trang 7)

Chỉ số ở bảng 3 mô tả dữ liệu không tuân theo quy luật phân phối chuẩn và lệch âm. - Quản trị rủi ro cho bidv — h ỉ số ở bảng 3 mô tả dữ liệu không tuân theo quy luật phân phối chuẩn và lệch âm (Trang 8)

Hình 4: Biểu đồ cột mức độ phân phối của dữ liệu - Quản trị rủi ro cho bidv — **Hình 4** Biểu đồ cột mức độ phân phối của dữ liệu (Trang 8)

Đồ thị hình chuông ở hình 4 và 5 là dạng đỉnh nhọn, đuôi to, cùng kết quả kiểm định ở hình 6 khẳng định dữ liệu có phân phối đuôi to, các giá trị cực đoan dễ xảy ra. - Quản trị rủi ro cho bidv — th ị hình chuông ở hình 4 và 5 là dạng đỉnh nhọn, đuôi to, cùng kết quả kiểm định ở hình 6 khẳng định dữ liệu có phân phối đuôi to, các giá trị cực đoan dễ xảy ra (Trang 9)

• Chọn bậc thích hợp cho mô hình: - Quản trị rủi ro cho bidv — h ọn bậc thích hợp cho mô hình: (Trang 10)

Kết quả kiểm định Box – Pierce Test hình 9 cho thấy dữ liệu có tính tự tương quan. Vì vậy, những biến động trong quá khứ của dữ liệu có tác động đến chính nó trong hiện tại, và có thể dùng để dự báo tương lai. - Quản trị rủi ro cho bidv — t quả kiểm định Box – Pierce Test hình 9 cho thấy dữ liệu có tính tự tương quan. Vì vậy, những biến động trong quá khứ của dữ liệu có tác động đến chính nó trong hiện tại, và có thể dùng để dự báo tương lai (Trang 10)

Hình 16: QQ Plot của phần dư của mô hình - Quản trị rủi ro cho bidv — **Hình 16** QQ Plot của phần dư của mô hình (Trang 12)

Theo kết quả kiểm định Ljun g- Box Test phần dư của mô hình ở hình 14 và biểu đồ ACF của phần dư ở hình 15, kết luận phần dư không có tính tự tương quan. - Quản trị rủi ro cho bidv — **heo** kết quả kiểm định Ljun g- Box Test phần dư của mô hình ở hình 14 và biểu đồ ACF của phần dư ở hình 15, kết luận phần dư không có tính tự tương quan (Trang 12)

Theo kết quả dự báo ở hình 17 trong 1 bước, tương đương 2 ngày tiếp theo, từ đó ta tính được giá trị VaR trên mỗi đồng đầu tư là 0,02459055. - Quản trị rủi ro cho bidv — **heo** kết quả dự báo ở hình 17 trong 1 bước, tương đương 2 ngày tiếp theo, từ đó ta tính được giá trị VaR trên mỗi đồng đầu tư là 0,02459055 (Trang 13)