1. Trang chủ
  2. » Giáo Dục - Đào Tạo

Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

67 11 0

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Các Phương Pháp Định Giá Quyền Chọn Và Áp Dụng Trên Thị Trường Chứng Khoán Việt Nam
Tác giả ThS. Lê Văn Tuấn, TS. Nguyễn Thu Thủy, ThS. Ngô Duy Đô
Trường học Trường Đại Học Thương Mại
Chuyên ngành Toán
Thể loại báo cáo tổng kết
Năm xuất bản 2021
Thành phố Hà Nội
Định dạng
Số trang 67
Dung lượng 5,64 MB

Nội dung

Ngày đăng: 08/05/2022, 16:25

HÌNH ẢNH LIÊN QUAN

Mô hình cây nhị thức BinomialTree Model - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
h ình cây nhị thức BinomialTree Model (Trang 5)
DANH MỤC THUẬT NGỮ - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
DANH MỤC THUẬT NGỮ (Trang 5)
Hình 1. Sơ đồ cây nhị phân 2 bước - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Hình 1. Sơ đồ cây nhị phân 2 bước (Trang 16)
Ví dụ 1 (Mô hình cây nhị phân 1 bước). Xét vấn đề định giá một quyền chọn mua kiểu - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
d ụ 1 (Mô hình cây nhị phân 1 bước). Xét vấn đề định giá một quyền chọn mua kiểu (Trang 18)
Phương trình (2) và (3) cho phép định giá một quyền chọn bằng cách sử dụng mô hình cây nhị phân 1 bước - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
h ương trình (2) và (3) cho phép định giá một quyền chọn bằng cách sử dụng mô hình cây nhị phân 1 bước (Trang 21)
Ví dụ 2 (Mô hình nhị phân 2 bước). Giả sử giá chứng khoán là 20 (ngàn) và cứ trong - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
d ụ 2 (Mô hình nhị phân 2 bước). Giả sử giá chứng khoán là 20 (ngàn) và cứ trong (Trang 21)
Hình 2. Ví dụ của đường giả lập với b =3 nhánh mỗi nốt - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Hình 2. Ví dụ của đường giả lập với b =3 nhánh mỗi nốt (Trang 26)
Để đơn giản ta sẽ xem xét ví dụ minh họa cho trong hình dưới. - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
n giản ta sẽ xem xét ví dụ minh họa cho trong hình dưới (Trang 26)
Chỉ có 8 đường được tạo ra, bảng 1 mô tả mỗi dòng ứng với một đường. - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
h ỉ có 8 đường được tạo ra, bảng 1 mô tả mỗi dòng ứng với một đường (Trang 28)
- khấu trừ giá trị - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
kh ấu trừ giá trị (Trang 29)
với Z~ N(0,1) và si = S(ti). Thuật toán định giá quyền chọn được mô tả trong hình dưới. - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
v ới Z~ N(0,1) và si = S(ti). Thuật toán định giá quyền chọn được mô tả trong hình dưới (Trang 30)
Hình 5. Giá đóng cửa của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Hình 5. Giá đóng cửa của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 (Trang 31)
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1. Số liệu - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
2.1. Số liệu (Trang 31)
Hình 6. Chuỗi lợi suất của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Hình 6. Chuỗi lợi suất của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 (Trang 32)
Hình 7. Sơ đồ cây 3 bước - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Hình 7. Sơ đồ cây 3 bước (Trang 34)
#Lệnh tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
nh tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân (Trang 34)
Bảng dưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số bước: - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Bảng d ưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số bước: (Trang 35)
Bảng dưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số lần giả lập: - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
Bảng d ưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số lần giả lập: (Trang 36)
Lăp lại các tính toán của cây 1 bước cho hai cây được khoanh trong hình trên, suy ra D(1) có hai giá trị: - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
p lại các tính toán của cây 1 bước cho hai cây được khoanh trong hình trên, suy ra D(1) có hai giá trị: (Trang 59)
#Lệnh tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
nh tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân (Trang 63)
Trong bài viết này, chúng tôi đã bàn về mô hình thời gian rời rạc của định giá quyền chọn - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
rong bài viết này, chúng tôi đã bàn về mô hình thời gian rời rạc của định giá quyền chọn (Trang 64)

TRÍCH ĐOẠN

Ứng dụng trên TTCK Việt Nam

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w