1. Trang chủ
  2. Giáo Dục - Đào Tạo

Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

67 11 0
Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 08/05/2022, 16:25

Xem thêm:

Hình ảnh liên quan

Mô hình cây nhị thức BinomialTree Model - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

h.

ình cây nhị thức BinomialTree Model Xem tại trang 5 của tài liệu.
DANH MỤC THUẬT NGỮ - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam
DANH MỤC THUẬT NGỮ Xem tại trang 5 của tài liệu.
Hình 1. Sơ đồ cây nhị phân 2 bước - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Hình 1..

Sơ đồ cây nhị phân 2 bước Xem tại trang 16 của tài liệu.
Ví dụ 1 (Mô hình cây nhị phân 1 bước). Xét vấn đề định giá một quyền chọn mua kiểu - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

d.

ụ 1 (Mô hình cây nhị phân 1 bước). Xét vấn đề định giá một quyền chọn mua kiểu Xem tại trang 18 của tài liệu.
Phương trình (2) và (3) cho phép định giá một quyền chọn bằng cách sử dụng mô hình cây nhị phân 1 bước - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

h.

ương trình (2) và (3) cho phép định giá một quyền chọn bằng cách sử dụng mô hình cây nhị phân 1 bước Xem tại trang 21 của tài liệu.
Ví dụ 2 (Mô hình nhị phân 2 bước). Giả sử giá chứng khoán là 20 (ngàn) và cứ trong - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

d.

ụ 2 (Mô hình nhị phân 2 bước). Giả sử giá chứng khoán là 20 (ngàn) và cứ trong Xem tại trang 21 của tài liệu.
Hình 2. Ví dụ của đường giả lập với b =3 nhánh mỗi nốt - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Hình 2..

Ví dụ của đường giả lập với b =3 nhánh mỗi nốt Xem tại trang 26 của tài liệu.
Để đơn giản ta sẽ xem xét ví dụ minh họa cho trong hình dưới. - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

n.

giản ta sẽ xem xét ví dụ minh họa cho trong hình dưới Xem tại trang 26 của tài liệu.
Chỉ có 8 đường được tạo ra, bảng 1 mô tả mỗi dòng ứng với một đường. - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

h.

ỉ có 8 đường được tạo ra, bảng 1 mô tả mỗi dòng ứng với một đường Xem tại trang 28 của tài liệu.
- khấu trừ giá trị - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

kh.

ấu trừ giá trị Xem tại trang 29 của tài liệu.
với Z~ N(0,1) và si = S(ti). Thuật toán định giá quyền chọn được mô tả trong hình dưới. - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

v.

ới Z~ N(0,1) và si = S(ti). Thuật toán định giá quyền chọn được mô tả trong hình dưới Xem tại trang 30 của tài liệu.
Hình 5. Giá đóng cửa của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Hình 5..

Giá đóng cửa của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 Xem tại trang 31 của tài liệu.
PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 2.1. Số liệu - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

2.1..

Số liệu Xem tại trang 31 của tài liệu.
Hình 6. Chuỗi lợi suất của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Hình 6..

Chuỗi lợi suất của cổ phiếu VIC từ 5/3/2020 đến 5/3/2021 Xem tại trang 32 của tài liệu.
Hình 7. Sơ đồ cây 3 bước - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Hình 7..

Sơ đồ cây 3 bước Xem tại trang 34 của tài liệu.
#Lệnh tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

nh.

tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân Xem tại trang 34 của tài liệu.
Bảng dưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số bước: - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Bảng d.

ưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số bước: Xem tại trang 35 của tài liệu.
Bảng dưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số lần giả lập: - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

Bảng d.

ưới đây liệt kê giá quyền chọn trong các trường hợp khác nhau của số lần giả lập: Xem tại trang 36 của tài liệu.
Lăp lại các tính toán của cây 1 bước cho hai cây được khoanh trong hình trên, suy ra D(1) có hai giá trị: - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

p.

lại các tính toán của cây 1 bước cho hai cây được khoanh trong hình trên, suy ra D(1) có hai giá trị: Xem tại trang 59 của tài liệu.
#Lệnh tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

nh.

tính giá quyền chọn mua kiểu Âu theo mô hình cây nhị phân Xem tại trang 63 của tài liệu.
Trong bài viết này, chúng tôi đã bàn về mô hình thời gian rời rạc của định giá quyền chọn - Các phương pháp định giá quyền chọn và áp dụng trên thị trường chứng khoán việt nam

rong.

bài viết này, chúng tôi đã bàn về mô hình thời gian rời rạc của định giá quyền chọn Xem tại trang 64 của tài liệu.

Trích đoạn

Ứng dụng trên TTCK Việt Nam

Tài liệu cùng người dùng

  • Đang cập nhật ...

Tài liệu liên quan