XÂY DỰNG MÔ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y (xuất khẩu) với biến X2 (tỉ giá hối đoái) và biến X3 (chỉ số giá tiêu dùng) Câu 1: Trình bày bảng dữ liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu 1 Câu 2: Ước lượng hàm hồi quy tuyến tính Y theo X2, X3 với mô hình 1 phù hợp 2 Câu 3: Nêu ý nghĩa kinh tế của các hệ số hồi quy đã ước lượng? 2 Câu 4: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy của X2 và X3 trong hàm hồi 2 quy tổng thể bằng 0 với mức ý nghĩa 5% và cho biết ý nghĩa của kết quả? 3 Câu 5 +6 : Tìm ước lượng phương sai của sai số ngẫu nhiên và sai số chuẩn 3 của hệ số hồi quy mẫu Câu 7: Xác định hệ số hồi quy bội R2 và hệ số hồi quy bội có điều chỉnh 3,4 Câu 8: Tìm khoảng tin cậy của các hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5% 4 Câu 9: Kiểm định giả thiết đồng thời H0 : = =0, với mức ý nghĩa 4 5% ? Cho biết ý nghĩa của kết quả? 5 Câu 10: Dự báo giá trị trung bình và giá trị cá biệt của biến Y khi tăng X2 5 lên 4% và X3 lên 10% với độ tin cậy 95%?
ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM BÀI TẬP TIỂU LUẬN KINH TẾ LƯỢNG XÂY DỰNG MƠ HÌNH HỒI QUY VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA BIẾN Y (xuất khẩu) với biến X2 (tỉ giá hối đoái) biến X3 (chỉ số giá tiêu dùng) GVHD: Ths NGUYỄN VĂN HẬU Tp Hồ Chí Minh, năm 2021 DANH SÁCH THÀNH VIÊN NHÓM Stt Họ Tên MSSV Lớp VŨ NGUYỄN TRÂM ANH 1911144744 19DQTA5 ĐÀO NGUYỄN PHI HÙNG 1911143708 19DQTA5 NGUYỄN ÁNH HUYỀN 1911140864 NGUYỄN NGỌC SƠN NGUYỄN ĐỒNG LÊ MỸ Chức danh nhóm Cơng việc tham gia thực Tỷ lệ hoàn thành trách nhiệm giao Câu 7,8 90% Câu 5,6 Tổng hợp 90% 19DQTA6 Câu 90% 1911141110 19DQTA6 Câu 10 90% TIẾN 1911145203 19DQTA5 Câu 90% TRÂN 1911142043 19DQTA5 Câu 1,2,3 90% TRƯỞNG NHĨM PHĨ NHĨM DANH MỤC HÌNH - Hình 1.1 Mơ hình hồi quy ước lượng eview -Hình 1.2 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% eview Hình 1.3 Mơ hình dự báo giá trị TB giá trị CB eview Hình 1.4 Giá trị SE_CB giá trị SE_TB eview DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1 Số liệu mơ hình hồi quy biến Y (xuất khẩu) với biến X2 (tỉ giá hối đoái) biến X3 (chỉ số giá tiêu dùng) DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Viết tắt Diễn giải XK Xuất TGHĐ Tỉ giá hối đoái CSGTD Chỉ số giá tiêu dùng TB Trung bình CB Cá biệt DB Dự báo NỘI DUNG Câu 1: Trình bày bảng liệu nhóm sử dụng phân tích theo mẫu Bảng 1.1 Đvt:Triệu AZN Từ số liệu eview, ta ước lượng hàm hồi quy với mơ hình : Ŷi = + + = 14615.83 = = -715.6050 = Ῡ - - = 16840.55 Như ta có: = 16840.55 + 14615.83TGHĐ _X2 – 715.6050CSGTD _X3 Câu 3: Nêu ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng? -Khi TGHĐ CSGTD trị giá XK trung bình 16840.55 triệu AZN /năm -Nếu giữ CSGTD không đổi, TGHĐ tăng lên triệu AZN /năm làm cho trị giá XK trung bình tăng lên 14615.83 triệu AZN /năm -Nếu giữ TGHĐ không đổi, CSGTD tăng lên triệu AZN /năm làm cho trị giá XK trung bình giảm -715.6050 triệu AZN /năm Câu 4: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy X2 X3 hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 5% cho biết ý nghĩa kết quả? ● Đối với TGHĐ_X2 : Kiểm định giả thuyết : H : β2 = H : β2 # Với mức ý nghĩa α = 5% Ta có : t = = = = 3.877150 Nguyên tắc định: Nếu > t ( α/2, n-3) : bác bỏ H0 Nếu ≤ t ( α/2, n-3) : chấp nhận H0 Tra bảng phân phối Student ta t ( α/2, n-3) tức t0.025 (7) = 2.365 → Vì > 2.365 tức > t0.025 (7) nên bác bỏ giả thuyết H0 , có nghĩa Tỉ giá hối đoái thực ảnh hưởng đến việc xuất hàng hóa với mức ý nghĩa α = 5% ● Đối với CSGTD_X3 : Kiểm định giả thuyết : H : β3 = H : β3 # Với mức ý nghĩa α = 5% Ta có : t = = = = -1.867295 Nguyên tắc định: Nếu > t ( α/2, n-3) : bác bỏ H0 Nếu ≤ t ( α/2, n-3) : chấp nhận H0 Tra bảng phân phối Student ta t ( α/2, n-3) tức t0.025 (7) = 2.365 → Vì < 2.365 tức < t0.025 (7) nên chấp nhận giả thuyết H0 , có nghĩa Chỉ số giá tiêu dùng không ảnh hưởng đến việc xuất hàng hóa với mức ý nghĩa α = 5% Câu +6 : Tìm ước lượng phương sai sai số ngẫu nhiên sai số chuẩn hệ số hồi quy mẫu Theo số liệu eview ta có: = = = 20993690.7 Var ( ) = = 18019742.68 SE () = = 4244.967 Var ( ) = = 14210907.13 SE ( ) = = 3769.736 Var ( ) = = 146865.85 SE ( ) = = 383.2308 Câu 7: Xác định hệ số hồi quy bội R2 hệ số hồi quy bội có điều chỉnh TSS = = 463805432 ESS = = 316849598 Theo số liệu eview ta có: = = 0.683152 = = 0.592624 Câu 8: Tìm khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa α = 5% Hình 1.2 Khoảng tin cậy hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% Với mức ý nghĩa α = 5% khoảng tin cậy βi (i= 1,2,3) là: βi ϵ ( - ε i ; + εi ) Ta có: α/2 = 2.5% = 0.025 Tra bảng phân phối Student có : tα /2 (n-3) =t0.025(7) = 2.365 Khoảng tin cậy : ε = - t ( α/2, n-3) x SE () ε = + t ( α/2, n-3) x SE () Theo số liệu eview ta có: 6802.796 < < 26878.30 Khoảng tin cậy : ε = - t ( α/2, n-3) x SE () ε = + t ( α/2, n-3) x SE () Theo số liệu eview ta có: 5701.823 < < 23529.84 Khoảng tin cậy : ε = - t ( α/2, n-3) x SE () ε = + t ( α/2, n-3) x SE () Theo số liệu eview ta có: -1621.802 < < 190.5918 Câu 9: Kiểm định giả thiết đồng thời H0 : = =0, với mức ý nghĩa 5% ? Cho biết ý nghĩa kết quả? Ta có: H0 : = =0 H1 : Có tham số khác Theo eview ta có: F = = = 7.546305 Nguyên tắc định: F > Fα(2,n-3) : Bác bỏ H0 : Mơ hình phù hợp F < Fα(2,n-3) : Chấp nhận H0 : Mơ hình khơng phù hợp Với mức ý nghĩa 5% tra bảng phân phối Fisher ( phân phối F) ta có: Fα(2,n-3) = F0.05(2,7) = 4.74 Vì F > F0.05(2,7) Bác bỏ H0, chấp nhận H1 *Ý Nghĩa: có tham số khác 0, hay hai biến tỉ giá hối đoái _X2 số giá tiêu dùng _X3 ảnh hưởng đến xuất Y với mức ý nghĩa 5% Câu 10: Dự báo giá trị trung bình giá trị cá biệt biến Y tăng X2 lên 4% X3 lên 10% với độ tin cậy 95%? Hình 1.3 Mơ hình dự báo giá trị TB giá trị CB eview Hình 1.4 Giá trị SE_CB giá trị SE_TB eview = + + = 17353.62 Với độ tin cậy 95% ta có: tα /2 (n-3) = t0.025(7) = 2.365 DỰ BÁO GIÁ TRỊ CÁ BIỆT Y0 ϵ ( - ε ; + ε0 ) SE (Y0- = 6160.4910 ε0 = SE (Y0 - ) t ( α/2, n-3) = 6160.4910 x 2.365 = 14569.5612 Theo bảng eview ta có khoảng tin cậy Y0 với độ tin cậy 95% là: Y0 ϵ ( 2786.374 ; 31920.87 ) DỰ BÁO GIÁ TRỊ TRUNG BÌNH E( Y/ X0 ) ϵ ( - ε0 ; + ε0 ) SE ( ) = = 4118.005 ε0 = t ( α/2, n-3) SE ( ) = 2.365 x 4118.005 = 9739.0818 Theo bảng eview ta có dự báo khoảng cho XK trung bình với độ tin cậy 95% là: E(Y/X0) ϵ (7616.087 ; 27091.15 ) ... NHĨM DANH MỤC HÌNH - Hình 1.1 Mơ hình hồi quy ước lượng eview -Hình 1.2 Khoảng tin c? ?y hệ số hồi quy với mức ý nghĩa 5% eview Hình 1.3 Mơ hình dự báo giá trị TB giá trị CB eview Hình 1.4 Giá trị... Xác định hệ số hồi quy bội R2 hệ số hồi quy bội có điều chỉnh TSS = = 463805432 ESS = = 316849598 Theo số liệu eview ta có: = = 0.683152 = = 0.592624 Câu 8: Tìm khoảng tin c? ?y hệ số hồi quy với... AZN /năm Câu 4: Kiểm định giả thuyết hệ số hồi quy X2 X3 hàm hồi quy tổng thể với mức ý nghĩa 5% cho biết ý nghĩa kết quả? ● Đối với TGHĐ_X2 : Kiểm định giả thuyết : H : β2 = H : β2 # Với mức