Tổng hợp đề CK kinh tế lượng đáp án

Vũ Thị Kim Trâm 10/10/2019 2.1: Trắc nghiệm Đề 01 mk nhớ vài câu: Câu 1: với mơ hình có biến độc lập yếu tố tác động tới độ cx ước lượng ols (Sự biến động giá trị biến độc lập xi= Xi- X ngang) Độ cxac -> var -> n, xi, xichma C2: JB, Reset Rámey, tuân theo phân phối gì? JB: X2(2), Ramsey reset: F(m,n-k-1) Hệ số góc Bj tuân theo phân phối Bj mũ – N(Bj, var(Bj mũ) ) Một bảng stata tính Fqs, khoảng tin cậy, - cách đung để khắc phục đa cộng tuyến, tự tương quan, Khắc phục ĐCT: sử dụng thơng tin có trước, lấy thêm SL mới, kết hợp SL chéo chuỗi, bỏ biến bị ĐCT, thay đổi biến Khắc phục tự tương quan: dùng pp GLS, biến đổi mơ hình với Ut = p.Ut-1 +Vt, p dùng durbinwatson quy trình cochrane orcutt - nên nhớ lệnh stata kiểm định khuyết tật hỏi nhiều Vif -> ĐCT Imtest, white -> KĐ Whitê – PSSS Hettest -> KĐ breusch-pagan – PSSS Tsset -> dwstat -> KĐ durbin watson Bgodfrey, lag(p) -> KĐ breusch godfrey Ovtest -> KĐ ramsey reset Predict res, residuals -> sktest, res -> KĐ Jacque bera 2.2 tự luận Một bảng stata Mơ hình hồi quy, hệ số ước lượng có ý nghĩa thống kê, giải thích ý nghĩa hệ số góc ứng với biến giả - tính khoảng tin cậy (cô phát biểu hoa mỹ lên nên mn ý) - cho hình ảnh chụp từ stata kiểm đinh xong hỏi kiểm định kiểm định khuyết tật nào, mơ hình có mắc khuyết tật hay không - kiểm định thu hẹp hồi quy: có nên bỏ hai biến khỏi mơ hình khơng 10/10/2019 I, trắc nghiệm - ý R bình ( đề khác hỏi R bình hiệu chỉnh) R2: >0 có hệ số chặn, Y*=b.B0 + b/a.B1.X* +Ut* - câu phần dư ( k xác định đc, chênh lệch gtri thực gtri ước lượng, ý j mk quên r) ( đề khác vào ui) Ui mũ = Y – Y mũ - mơ hình thể tác động X lên Y thay đổi ( tuyến tính- tt, ln-tt, tt-ln, k đáp án đúng) ( đề khác tác động X lên Y không đổi) - kiểm định REset kđinh( F, t, bình phương, k đáp án đúng) - để kdinh tự tương quan, dùng lệnh nào? ( hettest, bgodfrey, vce, sktest) ( đề khác kiểm định psss thay đổi, đáp án kia) - hồi quy mơ hình tương quan bậc mơ hình phụ có bậc tự bn( 1,2,3,4) - để khắc phục đa cộng tuyến, k sử dụng pp nào? ( hồi quy mơ hình phụ, sai số chuẩn mạnh (chỉ dùng khắc phục TTQ, PSSS), thay đổi biến, câu liên quan đến liệu, đáp án b r) - đặc điểm biến giả Mỗi biến giả có giá trị, m thuộc tính m-1 biến giả, thuộc tính sở tất biến giả - câu tập trắc nghiệm, tính khoảng tin cậy, t, F II Tự luận Cho mơ hình biến phụ thuộc wage theo educ, exper, union: biến giả, = cơng đồn, =0 k cơng đồn, exdunion: tích educ vs union Cho bảng hồi quy 1, viết mơ hình hqtt mẫu PRF: Wage = B0 + B1.educ +B2 Exper +B3 Union + B4 Educunion +Ut SRF: Wage = B0 mũ+ B1 mũ.educ +B2 mũ Exper +B3 mũ Union + B4 mũ Educunion + Ut mũ 2, số năm hk tăng năm số năm kinh nghiệm giảm năm thu nhập Tb ng có tăng hay k? Biết cov( educ vs exper) = t( 239; 0,01) = H0 = B1 – B2 t toihan -> bác bỏ H0 3, ảnh hưởng số năm học lên tiền lương ng cơng đồn có khác với ảnh hưởng số năm học lên tiền lương ng k cơng đồn k? H0: B4 =0, H1; B4 0 Ts = B4mũ/se(B4mũ) Ts > T alpha/2, n-k-1 -> bác bỏ H0 4, cho hình kiểm định ramsey white test, hỏi kiểm định cho gì? Mơ hình có bị k? Vì Ramsey: mơ hình thiếu biến White test: PSSS 29/3/2018 Đề trắc nghiệm tương tự năm, cấu trúc không khác mấy, 20 câu trắc nghiệm lý thuyết tính tốn nhỏ, câu 21-25 điền bảng GRETL Tự luận có câu, lấy số liệu từ bảng GRETL câu 21-25 Câu 1: Viết mơ hình tổng thể mẫu, giải thích ý nghĩa R^2 Ý nghĩ R^2: Mơ hình giải thích phần trăm biến đổi giá trị biến phụ thuộc (tính đến tác động tất BĐL) Câu 2: Những hệ số hồi quy có ý nghĩa thống kê Nếu có, nêu ý nghĩa HSHQ có yn thống kê: ts > t toihan/ p_value < alpha Câu 3: Kiểm định phù hợp mơ hình Fs = R^2 (n-k-1)/(1-R^2).k F toihan = F alpha (k, n-k-1) Câu 4: Kiểm định khuyết tật mơ hình từ kết lấy từ GRETL, có White'test (PSSS), VIF (>10 -> ĐCT), RESET Test (MH thiếu biến), Autocorrelation (Tự tương quan) lạ lạ tớ đốn cịn phân phối chuẩn nhiễu.(Jacque Bera) Có câu kiểm định RESET kiểm định gì? t, z, F hay X^2 2, Yếu tố sau xác định: Biến độc lập, biến phụ thuộc, sai số, tất sai Các đặc điểm kiểm định Breusch-Godfrey AD cho mẫu cỡ lớn, AD cho TTQ bậc nào, AD đc cho mô hình có giá trị trễ Cho mơ hình, R^2 sau tính hệ số tương quan X Y R^2 = rX,Y^2 Với rX,Y hệ số tương quan X Y Biến định tính có thuộc tính cần biến giả Cho mơ hình có biến, n=41, hỏi bậc tự 39 Cái liên quan tới khắc phục tự tương quan V Mơ hình ban đầu có biến độc lập kiểm định White's test cần biến độc lập Còn câu liên quan đến White's test không nhớ rõ Xqs = n.R*^2, X toihan = X2 (alpha, df) Có câu quen thuộc: Khuyết tật hay xảy với số liệu chéo chuỗi thời gian PSSS 3/4/2019 Đề 02: Phần I: Trắc nghiệm (6 điểm): 20 câu Không giống với review trước, đề Một số câu e/t mang máng nhớ được: - Mơ hình thỏa mãn cận biên tác động X lên Y tăng giảm: có ln(Yi), có ptr bậc 2, - Tính chất OLS ƯL tuyến tính khơng chệch, có psai nhỏ lớp ttkc - Kiểm định dùng cho khuyết tật nào? Là F, chi square, ? Lập nào, biến? - Khuyết tật gặp nhiều SL chuỗi thời gian chéo ĐCT, TTQ - Từng thuộc tính thêm biến giả? m-1 - Có câu liên quan đến tính cov, rXY, se, KTC đối xứng, bậc tự F bỏ biến Cov: phụ thuộc vào đơn vị biến, có tc đối xứng, âm/dương rX,Y: đối xứng, không phụ thuộc vào đơn vị, độc lập với gốc tọa độ tỉ lệ, dấu phụ thuộc vào B1, [-1;1] bỏ biến: F(2, n-k-1) Phần II: Tự luận(4đ): cho bảng gồm biến wage, educ, exper, male, black, educmale=educ*male Mức ý nghĩa 1% - Viết MHHQTT, HQM - Kiểm định phù hợp mô hình F - Số năm học tăng có tác động đến tiền lương khác nam nữ? B(educmale) ? - Tiếp tục cho bảng lệnh white test, sktest: kiểm định cho vấn đề gì? Mơ hình bị ko? Vì sao? White : PSSS, sktest: Jacque- Bera nhiễu pp không chuẩn 14/6/2017 Cấu trúc: - 25 trắc nghiệm (7,5đ): 20 câu lí thuyết tập rời, câu 21-25 dựa bảng số liệu lấy từ Gretl) - ý tự luận: (Dựa số liệu từ câu 21-25) + Viết mơ hình hồi qui tổng thể, mẫu, xác định R^2, nêu ý nghĩa (0,5đ) + Kiểm định hệ số beta4 có thực lớn khơng? (0,5đ) + Kiểm định khuyết tật (Đa cộng tuyến, PSSS thay đổi, tự tương quan) Trong nêu rõ bước kiểm định BG (thường cô hay cho vào nêu rõ BG White) (1,5đ) Trắc nghiệm - Giá trị trung bình phân phối t-student (0) (số liệu câu 2-3) ∑𝑋𝑖2 = 1.824.336, ∑(𝑋𝑖 − 𝑋̅)2 = 43.496, 𝑋̅ = 422 n = 10, 𝜎̂2 = 0,0583 Câu 2: Phương sai ước lượng là: a Var(𝛽̂1) = 0,245 b Var(𝛽̂1) = 0,456 c Var(𝛽̂1) = 0,758 d Var(𝛽̂1) = 0,655 var (B0 mũ) = Xi^2.xichma^2/n.xi^2 Câu 3: Phương sai ước lượng là: a Var(𝛽̂2) = 0,00009876 b Var(𝛽̂2) = 0,00000785 c Var(𝛽̂2) = 0,00000455 d Var(𝛽̂2) = 0,0000013 Var(B1mũ)= xichma^2/n.xi^2 - Phân phối JB sử dụng để kiểm định khuyết tật gì? X - Khuyết tật thường gặp số liệu chuỗi thời gian số liệu chéo (Tự tương quan/PSSS thay đổi/ Đa cộng tuyến / a c) - Khắc phục tự tương quan, rơ=0,4 nên thay biến X Xt* = Xt - p.Xt-1 - Khi mắc tượng tự tương quan, hệ số hồi quy mơ hình tuyến tính khơng chệch phương sai chệch - câu ý nghĩa hệ số góc (đọc kĩ có nội dung quan trọng: yếu tố khác khơng đổi, giá trị trung bình biến phụ thuộc chọn) Khi X1 tăng đơn bị yếu tố khác khơng đổi giá trị trung bình Y tăng B1 đơn vị - Kiểm định Durbin watson, d tiến tới rơ tiến tới d=2-2p -> p tiến tới - vài câu tổng hợp chọn phát biểu sai/đúng (mấy câu lừa đề dài mà cô thu nháp nên ko nhớ :'( ) - câu dấu hiệu khuyết tật đa cộng tuyến R^2 cao, ts thấp -> có ĐCT Corr -> ma trận hệ số tương quan biến -> r>0.8 có ĐCT Hồi quy BĐL theo BĐL lại -> Rj^2 cao có ĐCT Vif =1/(1-Rj^2) >10 có ĐCT - ESS=356, RSS=120, tính R^2 R^2= ESS/(ESS+RSS) = 0.748 - câu nêu ý nghĩa hệ số R^2 - câu bảng số liệu có câu điền số vào chỗ trống: điền giá trị ước lượng hệ số hồi qui, điền ts, xíchma mũ câu ý nghĩa hệ số hồi qui 12/6/2018 Trắc nghiệm 20 câu: Đề Nhớ chục câu - Câu 1: Biến X mô hình là: xác định, ngẫu nhiên, - Câu: Kiếm định dùng để xác định phương sai SS thay đổi: RESET, BG, BP, - Câu: Kiểm định DW khơng có khơng có điều kiện nào: bậc tự tương quan bậc 1, trị thông kê tuân theo Lamda KĐ DW: mh phải có hệ số chặn Xi xác định TTQ bậc Khơng có giá trị trễ Khơng có qsat bị - Câu: Nếu có biến mơ hình kiểm định white test có biến mơ hình phụ biến -> BĐL -> mh white có bđl - Câu: Cho mơ hình ban đầu, nhân Y với 0,5 mơ hình thay đổi: hệ số góc, hệ số chặn, R bình, a b - Câu: Cho hàm Y theo X, cho R bình, tính r tương quan x, y rX,Y = +- căn(R^2), dấu rX,Y phụ thuộc vào dấu B1 - Câu: Nếu biết tác động biên y lên x tăng dần giảm dần chọn hàm nào: Y= alpha1 + alpha 2.x ; Y= alpha 1+ alpha 2.x + alpha x bình , -> Chọn bậc - Câu: Dữ liệu thời gian khơng mắc phải mắc khuyết tật so với liệu chéo: ĐCT, PSSS, - Câu: Khi se beta lớn kiểm định giả thuyết h0= beta, h1# beta, ta có xu hướng: bác bỏ ho, không bác bỏ ho, chấp nhận h1, - Câu: Kiểm định Reset loại gì: bình phương, F,t Có câu tính bậc tự Có câu cuối cho mơ hình tính thơi: câu ước lượng khoảng Tự luận: câu: 1-4 điểm, câu cuối điểm Bảng gồm biến, biến giả Câu 1: điền bảng: quanh quẩy R ngang, t, se, Beta mu Câu 2: Viết mơ hình hồi quy mẫu, tổng thể Câu 3: Những hệ số có ý nghĩa thơng kê? Khi nói có ý nghĩa thống kê tức Bj Câu 4: Kiếm định beta (trong trường hợp biến ảo) Câu 5: Cho kết Kiểm định khuyết tật: RESET, Nhiễu, PSSS, ĐCT Đề hỏi xem có khuyết tật Bsung có câu Breusch Godfrey có tính chất sau trừ A Là kđ bình phg B K nhớ rõ C Mất hiệu lực có tg trễ D Kđ tự tg quan bậc Khoanh C Ps ước lượng mơ hình hq bội phụ thuộc vào A Kích thc mẫu B Độ biến động biến đl C Hệ số tg quan D All Khoanh D tự luận vào bào wage ( biến phụ thuộc ) , educ, exper, black (1- nguoi lao động da đen , lại ), kiểm định xem luowng trung bình tăng số năm học tăng lên có lớn lương trung binh tăng kinh nghiệm lên ko Nhớ thêm câu nè: có biến định tính thuộc tính nên có biến giả? Đáp án 18/12/2017 **25 câu trắc nghiệm liên quan đến _ Khuyết tật cơng cụ dùng để kiểm định khuyết tật _Tính chất ước lượng OLS _ Cách khắc phục mơ hình tự tương quan bậc với p = -0,3 _ Khuyết tật hay mắc SL chéo SL chuỗi TG: đáp án cho ĐCT, PSSS TD, TTQ DCT TTQ _ Các nhân tố ảnh hưởng đến phương sai hệ số hồi quy mơ hình hồi quy bội _ với mơ hình hồi quy đơn có hệ số góc R^2 hiệu chỉnh _ kiểm định Ramsey RESET dùng loại kiểm định nào: t, F, Chi^2 với đáp án _ Cho bảng SL Gretl tìm chỗ trống cịn thiếu gồm t-ratio, bê ta, RSS, nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng (chiếm 5c TN) **Tự luận: Từ bảng SL viết: _ MHHQTT MHHQ mẫu ước lượng _Xác định R^2, nêu ý nghĩa _Các hệ số góc ước lượng có ý nghĩa khơng, nêu ý nghĩa với biến phụ thuộc _ mơ hình có phù hợp khơng _ Kiểm định khuyết tật với mức ý nghĩa 5% R^2 hiệu chỉnh = 1-(1-R^2).n-1/n-k-1 Coef_Q1=0.0692833; se_Q2=0.5915; ts_P1=-0.16585; se_P2=5733.437 s.e of regression xichma=288.9827343 adjusted R^2= 0.978798; F(4,193)=2181.314253 (4.60868 – 1.972332x0.5915 ; 4.60868 + 1.972332x0.5915) H0: B_Q2=B_P1=0; H1: 0 Fs=(0.978359-0.857).193/(1-0.978359).2 Fs=541.155376 > F(2,193) -> Bác bỏ H0 -> không nên bỏ biến Q2, P1 Vif(Q1) >10 Vif(Q2) >10 -> Có ĐCT White’s test: H0: có psss thay đổi P_value bác bỏ H0 -> không mắc psss thay đổi H0: có tự tương quan P_value>alpha=0.01 -> khơng bb H0 -> mắc tự tương quan B1= (tổngYi.Xi- n.Xngang.Yngang)/(tổng(Xi^2)+n.(Xngang^2) B0= Yngang – B1.Xngang RSS=tổng(Uimũ^2)= tổng[(Yi-Yimũ)^2] Yi = B0 + B1.Xi +Ut Yi = B0mũ + B1mũ.Xi + Utmũ Coef(P)= - 0.40356 M = B0 + B1.Y + B2.P + B3.R P_value < 0.05 -> biến có yntk Câu 2: Yn hệ số góc ƯL tương ứng với biến city: Chênh lệch giá trị trung bình giá bán nhà thành phố so với nằm thành phố 257.8726 Câu 3: H0:Bedrms>=Bbaths; H1: Bbedrms ts < -ttoihan -> Bác bỏ H0 -> H1 Vif(y) >10 Vif(pop) > 10 ->Có ĐCT TTQ: p_value < alpha=0.05 -> khơng có TTQ Psss: p_value> alpha -> mắc lỗi psss PSSS: pvalueKhông mắc psss thay đổi KĐ mh thiếu biến: pvalueKhông thiếu biến 164,67 ... k đáp án đúng) ( đề khác tác động X lên Y không đổi) - kiểm định REset kđinh( F, t, bình phương, k đáp án đúng) - để kdinh tự tương quan, dùng lệnh nào? ( hettest, bgodfrey, vce, sktest) ( đề. .. góc, hệ số chặn, hệ số, đáp án j mk quên r) X*=ã, Y*=bY -> Y*=b.B0 + b/a.B1.X* +Ut* - câu phần dư ( k xác định đc, chênh lệch gtri thực gtri ước lượng, ý j mk quên r) ( đề khác vào ui) Ui mũ =... Chi^2 với đáp án _ Cho bảng SL Gretl tìm chỗ trống cịn thiếu gồm t-ratio, bê ta, RSS, nêu ý nghĩa hệ số hồi quy ước lượng (chiếm 5c TN) **Tự luận: Từ bảng SL viết: _ MHHQTT MHHQ mẫu ước lượng _Xác