Bài tập kinh tế lượng

BỘ TÀI CHÍNH HỌC VIỆN TÀI CHÍNH TS NGUYỄN THỊ THÚY QUỲNH (Chủ biên) BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG NHÀ XUẤT BẢN TÀI CHÍNH LỜI NĨI ĐẦU Cùng với Giáo trình Kinh tế lượng (2009); Kinh tế lượng Câu hỏi, Bài tập Thực hành (2010); Bộ môn Kinh tế lượng Học viện Tài tiếp tục biên soạn “Bài tập Kinh tế lượng” Cuốn sách gồm tập sưu tầm từ tài liệu giảng dạy kinh tế lượng có uy tín, số tập xây dựng từ số liệu thực tế Việt Nam, số tập xây dựng dựa nghiên cứu sinh viên trường tham dự hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng ứng dụng” năm 2016 Học viện Tài Hội sinh viên Việt Nam tổ chức Mục tiêu tập đưa tập kèm theo số liệu tương ứng hướng dẫn thực hành EViews nhằm thúc đẩy việc thực hành ứng dụng mơ hình kinh tế lượng học tập nghiên cứu khoa học Nội dung tập chia làm ba phần: Phần thứ từ chương I đến chương VIII gồm tập tự luận với câu hỏi khai thác theo nhiều góc độ nhằm giúp sinh viên luyện tập, củng cố kiến thức sau phần học lý thuyết lớp Trong phần có điểm lưu ý tập từ chương I đến chương IV giả thiết mơ hình đề xuất thỏa mãn điều kiện phương pháp bình phương nhỏ (tính dừng chuỗi số liệu thời gian, biến độc lập khơng có đa cộng tuyến, sai số ngẫu nhiên có phân phối chuẩn có phương sai khơng đổi, mơ hình khơng có tượng tự tương quan) để hướng sinh viên tập trung vào việc ứng dụng mơ hình hồi quy phân tích dự báo toán kinh tế Phần thứ nội dung chương IX gồm tập tổng hợp đề thi tham khảo nhằm giúp sinh viên tự kiểm tra, đánh giá hiệu trình học tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc môn học Cuối chương X, hướng dẫn sử dụng EViews8 thực hành kinh tế lượng Cuốn sách hoàn thiện với cố gắng tập thể giáo viên môn Kinh tế lượng: TS Nguyễn Thị Thúy Quỳnh; TS Cù Thu Thủy; ThS Nguyễn Thị Quỳnh Châm; ThS Nguyễn Thị Quỳnh Nga; ThS Lê Thị Nhung; ThS Bùi Thị Minh Nguyệt ThS Nguyễn Văn Luyện Chúng dự kiến sách tái bản, bổ sung theo hướng đa dạng câu hỏi, tập dựa đề tài nghiên cứu khoa học để sinh viên tiếp cận vấn đề thực tiễn, thời có ý nghĩa khoa học Vì ý kiến bạn đọc đóng góp quý báu để sách tốt cho lần tái sau Mọi đóng góp xin gửi địa chỉ: kinhteluong@hvtc.edu.vn Xin trân trọng cảm ơn Hà Nội, ngày tháng năm 2017 BỘ MÔN KINH TẾ LƯỢNG CHƯƠNG I: MỘT SỐ BÀI TẬP NHẬP MÔN VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ SỐ LIỆU Bài tập 1.1: Giả sử Y biến số tiêu dùng, X biến số thu nhập quốc gia (đơn vị: triệu đô la) Anh (chị) đề xuất mơ hình hồi quy tổng thể nghiên cứu phụ thuộc hai biến Cho biết dấu kỳ vọng hệ số hồi quy Bài tập 1.2: Cho Y biến số tỷ lệ lạm phát (%), X biến số tỷ lệ thất nghiệp (%), dựa biểu diễn đường cong Phillips, anh (chị) đề xuất mơ hình hồi quy tổng thể nghiên cứu phụ thuộc hai biến Viết hàm hồi quy tổng thể, mơ hình hồi quy mẫu, hàm hồi quy mẫu tương ứng với mơ hình đề xuất Cho biết dấu kỳ vọng hệ số hồi quy Bài tập 1.3: Cho Y biến số tốc độ tăng trưởng tiết kiệm cá nhân (%), X biến số lãi suất (%) Anh (chị) đề xuất mô hình hồi quy tổng thể nghiên cứu phụ thuộc hai biến số cho biến dấu kỳ vọng hệ số hồi quy Bài tập 1.4: Giải thích ý nghĩa hệ số góc mơ hình cho biết mơ hình tuyến tính hệ số hồi quy: U i Xi a Yi  b1  b2 b lnYi  b1  b2 ln X i  U i c Yi  bo X i 2e d Yi  b1  b2 ln X i  U i e ln Yi  b1  b2 X i  U i f Yi  e b Ui b1  b2Xi U i Bài tập 1.5: Dựa lý thuyết kinh tế, anh (chị) lựa chọn vấn đề nghiên cứu, biến phụ thuộc biến độc lập, viết mơ hình hồi quy biểu diễn mối quan hệ hai biến số đó, cho biết dấu kỳ vọng hệ số hồi quy Bài tập 1.6: Cho số liệu GDP bình quân đầu người Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2014 (đơn vị: triệu đồng, nguồn: ADB) sau: Năm 1995 1996 1997 1998 1999 GDP 3.105 3.648 4.154 4.721 5.161 Năm 2000 2001 2002 2003 2004 GDP 5.627 6.061 6.675 7.568 8.736 Năm 2005 2006 2007 2008 2009 GDP 11.058 12.713 14.704 18.886 20.931 Năm 2010 2011 2012 2013 2014 GDP 24.722 31.547 36.459 39.854 43.302 a Đây số liệu loại gì? b Sử dụng phần mềm tin học tính trung bình mẫu, phương sai mẫu, độ lệch chuẩn mẫu số liệu cho c Trung bình mẫu, phương sai mẫu ước lượng cho tham số nào? Các ước lượng ước lượng loại gì? Vì sao? d Theo thống kê năm 2015, GDP bình quân đầu người đạt 45.7 triệu đồng Nếu có thêm số liệu năm 2015 thu trung bình mẫu số liệu Xét tính hiệu ước lượng anh (chị) sử dụng trung bình mẫu theo số liệu hay số liệu cũ để làm ước lượng điểm cho trung bình tổng thể? Vì sao? e Giả sử GDP bình qn đầu người có phân phối chuẩn, với độ tin cậy 95% ước lượng khoảng tin cậy đối xứng GDP bình quân đầu người hàng năm người dân Việt Nam Bài tập 1.7: Nghiên cứu lãi suất tiền gửi kỳ hạn 12 tháng Việt Nam từ năm 1994 đến năm 2013 (đơn vị %, nguồn: ADB) thu số liệu sau: Năm Lãi suất Năm Lãi suất Năm Lãi suất Năm Lãi suất 1994 12.00 1999 7.20 2004 7.56 2009 10.37 1995 12.00 2000 6.24 2005 8.40 2010 11.50 1996 9.60 2001 6.84 2006 8.40 2011 13.00 1997 9.60 2002 7.80 2007 8.80 2012 11.50 1998 11.40 2003 7.20 2008 13.46 2013 8.48 a Sử dụng phần mềm tin học tính tốn tham số thống kê mơ tả chuỗi liệu b Giả sử lãi suất tiền gửi có phân phối chuẩn độ rủi ro lãi suất tiền gửi đo phương sai Cho mức ý nghĩa 10%: - Ước lượng khoảng tin cậy bên phải độ đo rủi ro - Ước lượng khoảng tin cậy bên trái độ đo rủi ro Bài tập 1.8: Cho số liệu dân số (triệu người) GDP hành (nghìn tỷ) Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2015 (nguồn ADB) bảng sau đây: Năm Dân số GDP Năm Dân số GDP 1992 68.45 110.53 2004 80.95 715.31 1993 69.04 140.26 2005 81.91 839.21 1994 70.23 178.53 2006 84.11 1061.57 1995 71.41 228.89 2007 85.12 1144.01 1996 72.57 272.04 2008 86.16 1477.72 1997 73.73 313.62 2009 85.79 1658.39 1998 74.88 361.02 2010 86.93 1980.91 1999 76.02 399.94 2011 87.84 2536.63 2000 77.11 441.65 2012 88.78 3245.42 2001 78.12 481.30 2013 89.71 3584.26 2002 79.08 535.76 2014 90.73 3937.86 2003 80 613.44 2015 91.7 4192.86 a Đây số liệu loại gì? b Sử dụng phần mềm tin học tính hệ số tương quan Dân số GDP Việt Nam thời gian c Cho biết cơng thức xác định hệ số tương quan ý nghĩa tham số Bài tập 1.9: Anh (chị) thu thập số liệu tỷ lệ dân số vùng nông thôn Việt Nam từ năm 1992 đến năm 2015 sử dụng phần mềm tin học tính tốn tham số thống kê mô tả chuỗi số liệu Dựa vào thống kê mô tả cho biết dáng điệu hàm mật độ phân phối xác suất số liệu thu thập Bài tập 1.10: Anh (chị) thu thập hai chuỗi số liệu kinh tế sử dụng phần mềm tin học tính tham số thống kê mơ tả chuỗi số liệu, tính hệ số tương quan hai chuỗi số liệu cho biết ý nghĩa kinh tế tham số CHƯƠNG II: ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN Bài tập 2.1: Nghiên cứu mối quan hệ tiền lương - PAY (đơn vị: USD) tỷ lệ thất nghiệp - UN (%) từ tháng 1/2005 đến tháng 5/2012 thu kết sau: Dependent Variable: PAY Method: Least Squares Sample: 2005M01 2012M05 Included observations: 89 Variable UN C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood Durbin-Watson stat Coefficient Std Error t-Statistic 142300.3 -759.3410 0.033871 Prob 61.39286 -20.25149 445.2389 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion F-statistic Prob(F-statistic) 133686.6 2951.582 17.10879 17.16471 0.000000 Viết mơ hình hồi quy mẫu, cho biết ý nghĩa kinh tế hệ số hồi quy ước lượng Với mức ý nghĩa 1%, tỷ lệ thất nghiệp tăng 1% tiền lương trung bình thay đổi nào? Tính TSS, ESS, RSS Với độ tin cậy 90%, tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% tiền lương trung bình thay đổi tối đa bao nhiêu? Hãy trả lời câu sau với mức ý nghĩa 5%: Phương sai sai số ngẫu nhiên bao nhiêu? Anh (chị) cho biết hệ số chặn có ý nghĩa thống kê khơng? Nếu tỷ lệ thất nghiệp giảm 0.5% tiền lương trung bình tăng 500 USD Anh (chị) có đồng ý với ý kiến không? Nếu tỷ lệ thất nghiệp tháng năm 2012 2% tiền lương trung bình biến động khoảng nào? Bài tập 2.2: Nghiên cứu tác động FDI (đơn vị: triệu USD) đến GDP (đơn vị: triệu USD) Việt Nam từ năm 1995 đến năm 2014 (nguồn số liệu từ Vietstock.vn), thu kết sau: Dependent Variable: LOG(GDP) Method: Least Squares Sample: 1995 2014 Included observations: 20 Variable LOG(FDI) C R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) Coefficient Std Error t-Statistic Prob 8.939654 1.13E-05 2.404300 39.02701 0.0326 -17.89136 17.57470 0.000548 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 9.307053 0.853771 1.989136 2.088709 2.008574 0.317475 Viết mơ hình hồi quy mẫu, cho biết hệ số hồi quy thu có phù hợp lý thuyết kinh tế hay không? Với độ tin cậy 95%, cho biết vốn FDI tăng triệu USD GDP biến động khoảng nào? Với độ tin cậy 90%, cho biết vốn FDI giảm 1.5 triệu USD GDP giảm tối thiểu bao nhiêu? FDI giải thích phần trăm thay đổi GDP? Với mức ý nghĩa 10%, phương sai sai số ngẫu nhiên tối đa bao nhiêu? Có ý kiến cho FDI chưa thực tác động tích cực đến GDP Với mức ý nghĩa 1%, anh (chị) có đồng ý với ý kiến khơng? Có ý kiến cho vốn FDI tăng 100 triệu USD GDP Việt Nam tăng 0.4% Với độ tin cậy 95%, anh (chị) có đồng ý với ý kiến không? Bài tập 2.3: Nghiên cứu mối quan hệ tổng tài sản rịng - W (nghìn USD) với tổng thu nhập - INC (nghìn USD) 46 cá nhân địa phương Cho mức ý nghĩa 5% kết sau: Dependent Variable: W Method: Least Squares Sample: 46 Included observations: 46 Variable Coefficient Std Error t-Statistic Prob C INC -17.62333 -2.035353 0.202401 4.519570 0.0479 R-squared Adjusted R-squared S.E of regression Sum squared resid Log likelihood F-statistic Prob(F-statistic) 10 0.301530 -217.5138 0.000046 Mean dependent var S.D dependent var Akaike info criterion Schwarz criterion Hannan-Quinn criter Durbin-Watson stat 16.77893 33.49111 9.544079 9.623585 9.573863 2.208892 PHỤ LỤC BẢNG 1: GIÁ TRỊ CỦA PHÂN PHỐI CHUẨN HÓA Z  N (0, 1); P (0  Z  Z a )  0.5  a / z 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 114 0.00 0.000000 0.039828 0.079260 0.117911 0.155422 0.191462 0.225747 0.258036 0.288145 0.315940 0.341345 0.364334 0.384930 0.403200 0.419243 0.433193 0.445201 0.455435 0.464070 0.471283 0.477250 0.482136 0.486097 0.489276 0.491802 0.493790 0.495339 0.496533 0.497445 0.498134 0.498650 0.01 0.003989 0.043795 0.083166 0.121720 0.159097 0.194974 0.229069 0.261148 0.291030 0.318589 0.343752 0.366500 0.386861 0.404902 0.420730 0.434478 0.446301 0.456367 0.464852 0.471933 0.477784 0.482571 0.486447 0.489556 0.492024 0.493963 0.495473 0.496636 0.497523 0.498193 0.498694 0.02 0.007978 0.047758 0.087064 0.125516 0.162757 0.198468 0.232371 0.264238 0.293892 0.321214 0.346136 0.368643 0.388768 0.406582 0.422196 0.435745 0.447384 0.457284 0.465620 0.472571 0.478308 0.482997 0.486791 0.489830 0.492240 0.494132 0.495604 0.496736 0.497599 0.498250 0.498736 0.03 0.011966 0.051717 0.090954 0.129300 0.166402 0.201944 0.235653 0.267305 0.296731 0.323814 0.348495 0.370762 0.390651 0.408241 0.423641 0.436992 0.448449 0.458185 0.466375 0.473197 0.478822 0.483414 0.487126 0.490097 0.492451 0.494297 0.495731 0.496833 0.497673 0.498305 0.498777 0.04 0.015953 0.055670 0.094835 0.133072 0.170031 0.205401 0.238914 0.270350 0.299546 0.326391 0.350830 0.372857 0.392512 0.409877 0.425066 0.438220 0.449497 0.459070 0.467116 0.473810 0.479325 0.483823 0.487455 0.490358 0.492656 0.494457 0.495855 0.496928 0.497744 0.498359 0.498817 z 0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2.0 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 3.0 0.05 0.019939 0.059618 0.098706 0.136831 0.173645 0.208840 0.242154 0.273373 0.302337 0.328944 0.353141 0.374928 0.394350 0.411492 0.426471 0.439429 0.450529 0.459941 0.467843 0.474412 0.479818 0.484222 0.487776 0.490613 0.492857 0.494614 0.495975 0.497020 0.497814 0.498411 0.498856 0.06 0.023922 0.063559 0.102568 0.140576 0.177242 0.212260 0.245373 0.276373 0.305105 0.331472 0.355428 0.376976 0.396165 0.413085 0.427855 0.440620 0.451543 0.460796 0.468557 0.475002 0.480301 0.484614 0.488089 0.490863 0.493053 0.494766 0.496093 0.49711 0.497882 0.498462 0.498893 0.07 0.027903 0.067495 0.106420 0.144309 0.180822 0.215661 0.248571 0.279350 0.307850 0.333977 0.35769 0.379000 0.397958 0.414657 0.429219 0.441792 0.452540 0.461636 0.469258 0.475581 0.480774 0.484997 0.488396 0.491106 0.493244 0.494915 0.496207 0.497197 0.497948 0.498511 0.498930 0.08 0.031881 0.071424 0.110261 0.148027 0.184386 0.219043 0.251748 0.282305 0.310570 0.336457 0.359929 0.381000 0.399727 0.416207 0.430563 0.442947 0.453521 0.462462 0.469946 0.476148 0.481237 0.485371 0.488696 0.491344 0.493431 0.495060 0.496319 0.497282 0.498012 0.498559 0.498965 0.09 0.035856 0.075345 0.114092 0.151732 0.187933 0.222405 0.254903 0.285236 0.313267 0.338913 0.362143 0.382977 0.401475 0.417736 0.431888 0.444083 0.454486 0.463273 0.470621 0.476705 0.481691 0.485738 0.488989 0.491576 0.493613 0.495201 0.496427 0.497365 0.498074 0.498605 0.498999 115 BẢNG 2: GIÁ TRỊ TỚI HẠN CỦA PHÂN PHỐI STUDENT (T) P(T  t(n) )   α n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 120 ∞ 116 0.100 0.050 0.025 0.010 0.005 0.001 1.476 1.440 1.415 1.397 1.383 1.372 1.363 1.356 1.350 1.345 1.341 1.337 1.333 1.330 1.328 1.325 1.323 1.321 1.319 1.318 1.316 1.315 1.314 1.313 1.311 1.310 1.303 1.299 1.296 1.294 1.292 1.291 1.290 1.289 1.282 2.015 1.943 1.895 1.860 1.833 1.812 1.796 1.782 1.771 1.761 1.753 1.746 1.740 1.734 1.729 1.725 1.721 1.717 1.714 1.711 1.708 1.706 1.703 1.701 1.699 1.697 1.684 1.676 1.671 1.667 1.664 1.662 1.660 1.658 1.645 2.571 2.447 2.365 2.306 2.262 2.228 2.201 2.179 2.160 2.145 2.131 2.120 2.110 2.101 2.093 2.086 2.080 2.074 2.069 2.064 2.060 2.056 2.052 2.048 2.045 2.042 2.021 2.009 2.000 1.994 1.990 1.987 1.984 1.980 1.960 3.365 3.143 2.998 2.896 2.821 2.764 2.718 2.681 2.650 2.624 2.602 2.583 2.567 2.552 2.539 2.528 2.518 2.508 2.500 2.492 2.485 2.479 2.473 2.467 2.462 2.457 2.423 2.403 2.390 2.381 2.374 2.368 2.364 2.358 2.326 4.032 3.707 3.499 3.355 3.250 3.169 3.106 3.055 3.012 2.977 2.947 2.921 2.898 2.878 2.861 2.845 2.831 2.819 2.807 2.797 2.787 2.779 2.771 2.763 2.756 2.750 2.704 2.678 2.660 2.648 2.639 2.632 2.626 2.617 2.576 5.893 5.208 4.785 4.501 4.297 4.144 4.025 3.930 3.852 3.787 3.733 3.686 3.646 3.610 3.579 3.552 3.527 3.505 3.485 3.467 3.450 3.435 3.421 3.408 3.396 3.385 3.307 3.261 3.232 3.211 3.195 3.183 3.174 3.160 3.090 BẢNG 3: GIÁ TRỊ TỚI HẠN CỦA PHÂN PHỐI FISHER (F) P(F  F(n1 ,n2 ) )   n2 10 11 12 13 14 15 α 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 4.06 6.61 16.26 3.78 5.99 13.75 3.59 5.59 12.25 3.46 5.32 11.26 3.36 5.12 10.56 3.29 4.96 10.04 3.23 4.84 9.65 3.18 4.75 9.33 3.14 4.67 9.07 3.10 4.60 8.86 3.07 4.54 8.68 3.78 5.79 13.27 3.46 5.14 10.92 3.26 4.74 9.55 3.11 4.46 8.65 3.01 4.26 8.02 2.92 4.10 7.56 2.86 3.98 7.21 2.81 3.89 6.93 2.76 3.81 6.70 2.73 3.74 6.51 2.70 3.68 6.36 n1 3.62 3.52 5.41 5.19 12.06 11.39 3.29 3.18 4.76 4.53 9.78 9.15 3.07 2.96 4.35 4.12 8.45 7.85 2.92 2.81 4.07 3.84 7.59 7.01 2.81 2.69 3.86 3.63 6.99 6.42 2.73 2.61 3.71 3.48 6.55 5.99 2.66 2.54 3.59 3.36 6.22 5.67 2.61 2.48 3.49 3.26 5.95 5.41 2.56 2.43 3.41 3.18 5.74 5.21 2.52 2.39 3.34 3.11 5.56 5.04 2.49 2.36 3.29 3.06 5.42 4.89 3.45 5.05 10.97 3.11 4.39 8.75 2.88 3.97 7.46 2.73 3.69 6.63 2.61 3.48 6.06 2.52 3.33 5.64 2.45 3.20 5.32 2.39 3.11 5.06 2.35 3.03 4.86 2.31 2.96 4.69 2.27 2.90 4.56 3.40 4.95 10.67 3.05 4.28 8.47 2.83 3.87 7.19 2.67 3.58 6.37 2.55 3.37 5.80 2.46 3.22 5.39 2.39 3.09 5.07 2.33 3.00 4.82 2.28 2.92 4.62 2.24 2.85 4.46 2.21 2.79 4.32 3.37 4.88 10.46 3.01 4.21 8.26 2.78 3.79 6.99 2.62 3.50 6.18 2.51 3.29 5.61 2.41 3.14 5.20 2.34 3.01 4.89 2.28 2.91 4.64 2.23 2.83 4.44 2.19 2.76 4.28 2.16 2.71 4.14 117 n2 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 118 α 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.1 0.05 0.01 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 0.05 3.05 4.49 8.53 3.03 4.45 8.40 3.01 4.41 8.29 2.99 4.38 8.18 2.97 4.35 8.10 4.32 4.30 4.28 4.26 4.24 4.23 4.21 4.20 4.18 4.17 4.08 4.03 4.00 3.98 3.96 3.95 3.94 3.93 3.92 2.67 3.63 6.23 2.64 3.59 6.11 2.62 3.55 6.01 2.61 3.52 5.93 2.59 3.49 5.85 3.47 3.44 3.42 3.40 3.39 3.37 3.35 3.34 3.33 3.32 3.23 3.18 3.15 3.13 3.11 3.10 3.09 3.08 3.07 2.46 3.24 5.29 2.44 3.20 5.18 2.42 3.16 5.09 2.40 3.13 5.01 2.38 3.10 4.94 3.07 3.05 3.03 3.01 2.99 2.98 2.96 2.95 2.93 2.92 2.84 2.79 2.76 2.74 2.72 2.71 2.70 2.69 2.68 n1 2.33 3.01 4.77 2.31 2.96 4.67 2.29 2.93 4.58 2.27 2.90 4.50 2.25 2.87 4.43 2.84 2.82 2.80 2.78 2.76 2.74 2.73 2.71 2.70 2.69 2.61 2.56 2.53 2.50 2.49 2.47 2.46 2.45 2.45 2.24 2.85 4.44 2.22 2.81 4.34 2.20 2.77 4.25 2.18 2.74 4.17 2.16 2.71 4.10 2.68 2.66 2.64 2.62 2.60 2.59 2.57 2.56 2.55 2.53 2.45 2.40 2.37 2.35 2.33 2.32 2.31 2.30 2.29 2.18 2.74 4.20 2.15 2.70 4.10 2.13 2.66 4.01 2.11 2.63 3.94 2.09 2.60 3.87 2.57 2.55 2.53 2.51 2.49 2.47 2.46 2.45 2.43 2.42 2.34 2.29 2.25 2.23 2.21 2.20 2.19 2.18 2.18 2.13 2.66 4.03 2.10 2.61 3.93 2.08 2.58 3.84 2.06 2.54 3.77 2.04 2.51 3.70 2.49 2.46 2.44 2.42 2.40 2.39 2.37 2.36 2.35 2.33 2.25 2.20 2.17 2.14 2.13 2.11 2.10 2.09 2.09 BẢNG 4: GIÁ TRỊ TỚI HẠN CỦA PHÂN PHỐI   KHI BÌNH PHƯƠNG  P (    ( n ) )   α n 0.995 0.99 3.92704E-05 0.000157 0.0100 0.0201 0.0717 0.1148 0.2070 0.2971 0.4117 0.5543 0.6757 0.8721 0.9893 1.2390 1.3444 1.6465 1.7349 2.0879 2.1559 2.5582 10 2.6032 3.0535 11 3.0738 3.5706 12 3.5650 4.1069 13 4.0747 4.6604 14 4.6009 5.2293 15 5.1422 5.8122 16 5.6972 6.4078 17 6.2648 7.0149 18 6.8440 7.6327 19 7.4338 8.2604 20 8.0337 8.8972 21 8.6427 9.5425 22 9.2604 10.1957 23 9.8862 10.8564 24 10.5197 11.5240 25 11.1602 12.1981 26 11.8076 12.8785 27 12.4613 13.5647 28 13.1211 14.2565 29 13.7867 14.9535 30 20.7065 22.1643 40 27.9907 29.7067 50 35.5345 37.4849 60 43.2752 45.4417 70 51.1719 53.5401 80 59.1963 61.7541 90 67.3276 70.0649 100 75.5500 78.4583 110 83.8516 86.9233 120 0.975 0.95 0.9 0.75 0.000982 0.0506 0.2158 0.4844 0.8312 1.2373 1.6899 2.1797 2.7004 3.2470 3.8157 4.4038 5.0088 5.6287 6.2621 6.9077 7.5642 8.2307 8.9065 9.5908 10.2829 10.9823 11.6886 12.4012 13.1197 13.8439 14.5734 15.3079 16.0471 16.7908 24.4330 32.3574 40.4817 48.7576 57.1532 65.6466 74.2219 82.8671 91.5726 0.003932 0.1026 0.3518 0.7107 1.1455 1.6354 2.1673 2.7326 3.3251 3.9403 4.5748 5.2260 5.8919 6.5706 7.2609 7.9616 8.6718 9.3905 10.1170 10.8508 11.5913 12.3380 13.0905 13.8484 14.6114 15.3792 16.1514 16.9279 17.7084 18.4927 26.5093 34.7643 43.1880 51.7393 60.3915 69.1260 77.9295 86.7916 95.7046 0.015791 0.2107 0.5844 1.0636 1.6103 2.2041 2.8331 3.4895 4.1682 4.8652 5.5778 6.3038 7.0415 7.7895 8.5468 9.3122 10.0852 10.8649 11.6509 12.4426 13.2396 14.0415 14.8480 15.6587 16.4734 17.2919 18.1139 18.9392 19.7677 20.5992 29.0505 37.6886 46.4589 55.3289 64.2778 73.2911 82.3581 91.4710 100.6236 0.101531 0.5754 1.2125 1.9226 2.6746 3.4546 4.2549 5.0706 5.8988 6.7372 7.5841 8.4384 9.2991 10.1653 11.0365 11.9122 12.7919 13.6753 14.5620 15.4518 16.3444 17.2396 18.1373 19.0373 19.9393 20.8434 21.7494 22.6572 23.5666 24.4776 33.6603 42.9421 52.2938 61.6983 71.1445 80.6247 90.1332 99.6660 109.2197 119 α n 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 120 0.25 0.1 0.05 0.025 0.01 0.005 1.3233 2.7726 4.1083 5.3853 6.6257 7.8408 9.0371 10.2189 11.3888 12.5489 13.7007 14.8454 15.9839 17.1169 18.2451 19.3689 20.4887 21.6049 22.7178 23.8277 24.9348 26.0393 27.1413 28.2412 29.3389 30.4346 31.5284 32.6205 33.7109 34.7997 45.6160 56.3336 66.9815 77.5767 88.1303 98.6499 109.1412 119.6084 130.0546 2.7055 4.6052 6.2514 7.7794 9.2364 10.6446 12.0170 13.3616 14.6837 15.9872 17.2750 18.5493 19.8119 21.0641 22.3071 23.5418 24.7690 25.9894 27.2036 28.4120 29.6151 30.8133 32.0069 33.1962 34.3816 35.5632 36.7412 37.9159 39.0875 40.2560 51.8051 63.1671 74.3970 85.5270 96.5782 107.5650 118.4980 129.3851 140.2326 3.8415 5.9915 7.8147 9.4877 11.0705 12.5916 14.0671 15.5073 16.9190 18.3070 19.6751 21.0261 22.3620 23.6848 24.9958 26.2962 27.5871 28.8693 30.1435 31.4104 32.6706 33.9244 35.1725 36.4150 37.6525 38.8851 40.1133 41.3371 42.5570 43.7730 55.7585 67.5048 79.0819 90.5312 101.8795 113.1453 124.3421 135.4802 146.5674 5.0239 7.3778 9.3484 11.1433 12.8325 14.4494 16.0128 17.5345 19.0228 20.4832 21.9200 23.3367 24.7356 26.1189 27.4884 28.8454 30.1910 31.5264 32.8523 34.1696 35.4789 36.7807 38.0756 39.3641 40.6465 41.9232 43.1945 44.4608 45.7223 46.9792 59.3417 71.4202 83.2977 95.0232 106.6286 118.1359 129.5612 140.9166 152.2114 6.6349 9.2103 11.3449 13.2767 15.0863 16.8119 18.4753 20.0902 21.6660 23.2093 24.7250 26.2170 27.6882 29.1412 30.5779 31.9999 33.4087 34.8053 36.1909 37.5662 38.9322 40.2894 41.6384 42.9798 44.3141 45.6417 46.9629 48.2782 49.5879 50.8922 63.6907 76.1539 88.3794 100.4252 112.3288 124.1163 135.8067 147.4143 158.9502 7.8794 10.5966 12.8382 14.8603 16.7496 18.5476 20.2777 21.9550 23.5894 25.1882 26.7568 28.2995 29.8195 31.3193 32.8013 34.2672 35.7185 37.1565 38.5823 39.9968 41.4011 42.7957 44.1813 45.5585 46.9279 48.2899 49.6449 50.9934 52.3356 53.6720 66.7660 79.4900 91.9517 104.2149 116.3211 128.2989 140.1695 151.9485 163.6482 BẢNG 5: GIÁ TRỊ DL VÀ DU CỦA THỐNG KÊ DURBIN - WATSON (D) k’=2 k’=3 a  5% n k’=1 dL dU k’=4 dL dU dL dU dL dU k’=5 dL dU 0.610 1.400 0.700 1.356 0.467 1.896 0.763 1.332 0.559 1.777 0.368 2.287 0.924 1.320 0.629 1.699 0.445 2.128 0.296 2.588 10 0.879 1.320 1.320 0.697 0.525 2.016 0.376 2.414 0.243 2.882 11 0.927 1.324 1.324 0.658 0.595 1.928 0.444 2.283 0.316 2.645 12 0.971 1.331 1.331 0.812 0.658 1.834 0.512 2.177 0.379 2.506 13 1.010 1.340 0.861 1.562 0.715 1.816 0.574 2.094 0.445 2.390 14 1.045 1.350 0.605 1.551 0.767 1.779 0.632 2.030 0.505 2.296 15 1.077 1.361 0.946 1.543 0.814 1.750 0.685 1.977 0.562 2.220 16 1.106 1.371 0.982 1.539 0.857 1.728 0.734 1.935 0.615 2.157 17 1.133 1.381 1.015 1.536 0.897 1.710 0.779 1.900 0.664 2.104 18 1.158 1.391 1.046 1.535 0.933 1.696 0.820 1.872 0.710 2.060 19 1.180 1.401 1.074 1.536 0.967 1.685 0.859 1.848 0.752 2.020 20 1.201 1.411 1.100 1.537 0.998 1.676 0.894 1.828 0.792 1.991 21 1.221 1.420 1.125 1.538 1.026 1.699 0.927 1.812 0.829 1.964 22 1.239 1.429 1.147 1.541 1.053 1.664 0.958 1.797 0.863 1.940 23 1.257 1.437 1.168 1.543 1.078 1.660 0.986 1.785 0.859 1.920 24 1.273 1.446 1.188 1.546 1.101 1.656 1.103 1.775 0.925 1.902 25 1.288 1.454 1.206 1.550 1.123 1.654 1.038 1.767 0.953 1.886 26 1.302 1.461 1.224 1.553 1.143 1.652 1.062 1.759 0.979 1.873 27 1.316 1.496 1.240 1.556 1.162 1.651 1.084 1.853 1.004 1.861 28 1.328 1.476 1.255 1.560 1.181 1.650 1.104 1.747 1.028 1.850 29 1.341 1.483 1.270 1.563 1.198 1.650 1.124 1.734 1.050 1.841 30 1.352 1.489 1.281 1.567 1.214 1.650 1.143 1.739 1.071 1.833 121 31 1.363 1.496 1.297 1.570 1.229 1.650 1.160 1.735 1.090 1.825 32 1.373 1.502 1.309 1.574 1.224 1.650 1.177 1.732 1.109 1.819 33 1.383 1.508 1.321 1.577 1.258 1.651 1.193 1.730 1.127 1.813 34 1.393 1.514 1.333 1.580 1.271 1.652 1.208 1.728 1.144 1.808 35 1.402 1.519 1.343 1.584 1.283 1.653 1.222 1.726 1.160 1.803 36 1.411 1.526 1.351 1.587 1.295 1.654 1.236 1.724 1.175 1.799 37 1.419 1.530 1.361 1.590 1.307 1.655 1.249 1.723 1.190 1.795 38 1.427 1.535 1.373 1.594 1.318 1.656 1.261 1.722 1.204 1.792 39 1.435 1.540 1.382 1.597 1.328 1.658 1.273 1.722 1.218 1.789 40 1.342 1.544 1.391 1.600 1.338 1.659 1.285 1.821 1.230 1.786 50 1.503 1.585 1.462 1.628 1.421 1.674 1.378 1.721 1.335 1.771 60 1.549 1.616 1.514 1.652 1.480 1.689 1.444 1.727 1.108 1.767 80 1.611 1.662 1.586 1.688 1.560 1.715 1.534 1.743 1.507 1.772 100 1.654 1.694 1.634 1.715 1.613 1.736 1.592 1.788 1.571 1.780 150 1.758 1.778 1.748 1.789 1.738 1.799 1.728 1.810 1.718 1.820 n k’=6 dL dU dU k’=9 dL dU k’=10 dL dU dL dU dL 10 11 0.203 3.005 k’=7 k’=8 12 0.268 2.832 0.171 3.149 13 0.328 2.692 0.230 2.985 0.147 3.266 14 0.389 2.572 0.286 2.848 0.200 3.111 0.127 3.360 15 0.447 2.472 0.343 2.727 0.251 2.979 0.175 3.216 0.111 3.438 16 0.502 2.388 0.398 2.624 0.304 2.860 0.222 3.090 0.155 3.304 122 17 0.554 2.318 0.451 2.537 0.356 2.757 0.242 2.975 0.198 3.184 18 0.603 2.257 0.502 2.461 0.407 2.667 0.321 2.873 0.244 3.073 19 0.649 2.206 0.549 2.396 0.456 2.589 0.369 2.783 0.290 2.974 20 0.692 2.162 0.595 2.339 0.502 2.521 0.416 2.704 0.336 2.885 21 0.732 2.124 0.637 2.290 0.547 2.460 0.461 2.633 0.380 2.806 22 0.769 2.090 0.677 2.246 0.588 2.407 0.504 2.571 0.424 2.734 23 0.804 2.061 0.715 2.208 0.628 2.360 0.545 2.514 0.465 2.670 24 0.837 2.035 0.751 2.174 0.666 2.318 0.581 2.464 0.506 2.613 25 0.868 2.012 0.784 2.144 0.702 2.280 0.621 2.419 0.544 2.560 26 0.897 1.992 0.816 2.117 0.735 2.246 0.657 2.379 0.581 2.513 27 0.925 1.974 0.845 2.093 0.767 2.216 0.691 2.342 0.616 2.470 28 0.951 1.958 0.874 2.071 0.798 2.188 0.823 2.309 0.650 2.431 29 0.975 1.944 0.900 2.052 0.826 2.164 0.853 2.278 0.682 2.396 30 0.998 1.931 0.926 2.034 0.854 2.141 0.872 2.251 0.712 2.363 31 1.020 1.920 0.950 2.018 0.879 2.120 0.810 2.226 0.741 2.333 32 1.041 1.909 0.972 2.004 0.804 2.102 0.836 2.203 0.769 2.306 33 1.061 1.900 0.994 1.991 0.927 2.085 0.861 2.181 0.795 2.281 34 1.080 1.891 1.015 1.979 0.950 2.069 0.885 2.162 0.821 2.257 35 1.097 1.884 1.034 1.967 0.971 2.054 0.908 2.144 0.845 2.236 36 1.114 1.877 1.053 1.957 0.991 2.041 0.930 2.127 0.868 2.216 37 1.131 1.870 1.071 1.948 1.011 2.029 0.851 2.112 0.891 2.198 38 1.146 1.864 1.088 1.939 1.029 2.017 0.970 2.098 0.912 2.180 39 1.161 1.859 1.104 1.932 1.047 2.007 0.990 2.085 0.932 2.064 40 1.175 1.854 1.120 1.924 1.064 1.997 1.008 2.072 0.952 2.149 50 1.291 1.822 1.246 1.875 1.201 1.930 1.156 1.983 1.110 2.044 60 1.372 1.808 1.335 1.850 1.298 1.260 1.260 1.939 1.222 1.984 80 1.480 1.801 1.453 1.831 1.425 1.397 1.397 1.893 1.369 1.925 100 1.550 1.803 1.528 1.826 1.506 1.484 1.484 1.874 1.462 1.898 150 1.651 1.817 1.637 1.832 1.622 1.847 1.608 1.862 1.594 1.877 123 BẢNG 6a: GIÁ TRỊ TỚI HẠN DƯỚI VỀ CÁC ĐOẠN MẠCH a5% n2 n1 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 2 3 3 3 3 4 4 4 12 2 3 3 4 4 4 5 2 3 3 4 4 5 5 6 2 3 4 5 5 6 6 6 3 4 5 6 6 7 7 3 4 5 6 7 7 8 10 3 5 6 7 7 8 8 11 4 5 6 7 8 9 9 12 4 6 7 8 9 10 10 13 5 6 7 8 9 10 10 10 10 14 5 7 8 9 10 10 10 11 11 15 3 6 7 8 9 10 10 11 11 11 12 16 4 6 8 9 10 10 11 11 11 12 12 17 4 7 9 10 10 11 11 11 12 12 13 18 5 8 9 10 10 11 11 12 12 13 13 19 6 8 10 10 11 11 12 12 13 13 13 20 6 8 10 10 11 12 12 13 13 13 14 124 BẢNG 6b: GIÁ TRỊ TỚI HẠN TRÊN VỀ CÁC ĐOẠN MẠCH a5% n2 n1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 10 10 11 11 10 11 12 12 13 13 13 13 11 12 13 14 14 14 14 15 15 15 11 12 13 14 14 15 15 16 16 16 16 17 17 17 17 17 13 14 14 15 16 16 16 17 17 18 18 18 18 18 18 10 13 14 15 16 16 17 17 18 18 18 19 19 19 20 20 11 13 14 15 16 17 17 18 19 19 19 20 20 20 21 21 12 13 14 16 16 17 18 19 19 20 20 21 21 21 13 15 16 17 18 19 19 20 20 21 21 22 22 23 23 14 15 16 17 18 19 20 20 21 22 22 23 23 23 24 15 15 16 18 18 19 20 21 22 22 23 23 24 24 25 16 17 18 19 20 21 21 22 23 23 24 25 25 25 17 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 25 26 26 18 17 18 19 20 21 22 23 24 25 25 26 26 27 19 17 18 20 21 23 23 24 25 26 26 27 27 20 17 18 20 21 22 23 24 25 25 26 27 27 28 22 125 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Phạm Thị Thắng (2009), Giáo trình Kinh tế lượng, Nhà xuất Tài [2] Phạm Thị Thắng (2010), Kinh tế lượng - Câu hỏi, tập thực hành, Nhà xuất Tài [3] Kỷ yếu Hội thi Khoa học sinh viên toàn quốc (2016), Kinh tế lượng ứng dụng, Nhà xuất Tài [4] Damodar N Gujarati (2003), Basic Econometrics, McGrawHill, Fourth Edition [5] Lee C Adkins, R Carter Hill (2011), Using Stata for Principles of Econometrics, John Wiley & Sons, Inc [6] Jeffrey M Wooldridge (2012), Introductory Econometrics - A Modern Approach, South-Western Cengage Learning; Fifth Edition [7] Users Guide of Eviews [8] Trang Web EViews: www.eviews.com [9] Trang Web Tổng cục Thống kê: http://www.gso.gov.vn [10] Trang Web Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: http://www.sbv.gov.vn/ [11] Trang Web: http://finance.vietstock.vn/du-lieu-vi-mo/Default.htm 126 MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU CHƯƠNG I: MỘT SỐ BÀI TOÁN NHẬP MÔN VÀ THỐNG KÊ MÔ TẢ SỐ LIỆU CHƯƠNG II: ƯỚC LƯỢNG VÀ KIỂM ĐỊNH TRONG MƠ HÌNH HỒI QUY ĐƠN………… ………………….8 CHƯƠNG III: MƠ HÌNH HỒI QUY BỘI 16 CHƯƠNG IV: HỒI QUY VỚI BIẾN GIẢ 27 CHƯƠNG V: ĐA CỘNG TUYẾN 37 CHƯƠNG VI: PHƯƠNG SAI SAI SỐ NGẪU NHIÊN THAY ĐỔI 42 CHƯƠNG VII: TỰ TƯƠNG QUAN 48 CHƯƠNG VIII: CHỌN MƠ HÌNH VÀ KIỂM ĐỊNH CHỈ ĐỊNH MƠ HÌNH 52 CHƯƠNG IX: MỘT SỐ BÀI TẬP TỔNG HỢP 57 CHƯƠNG X: HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG EVIEWS TRONG THỰC HÀNH KINH TẾ LƯỢNG CƠ BẢN 67 PHỤ LỤC 114 TÀI LIỆU THAM KHẢO 126 127 BÀI TẬP KINH TẾ LƯỢNG Chịu trách nhiệm xuất bản: GIÁM ĐỐC - TỔNG BIÊN TẬP Phan Ngọc Chính Chịu trách nhiệm nội dung: Phan Ngọc Chính Biên tập: Lê Thị Anh Thư Trình bày bìa: Ban quản lý Khoa học, Khánh Tồn Biên tập kỹ thuật: Như Loan Sửa in: TS Nguyễn Thị Thúy Quỳnh Đơn vị liên kết: Học viện Tài chính, số Phan Huy Chú, Q Hoàn Kiếm, Hà Nội In 2.000 cuốn, khổ 16 x 24cm Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Hưng Hà Địa chỉ: Số 20, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội Số xác nhận ĐKXB: 1010-2017/CXBIPH/11-19/TC Số QĐXB: 40/QĐ-NXBTC ngày tháng năm 2017 Mã ISBN: 978-604-79-1590-3 In xong nộp lưu chiểu năm 2017 128 ... với Giáo trình Kinh tế lượng (2009); Kinh tế lượng Câu hỏi, Bài tập Thực hành (2010); Bộ môn Kinh tế lượng Học viện Tài tiếp tục biên soạn ? ?Bài tập Kinh tế lượng? ?? Cuốn sách gồm tập sưu tầm từ... giảng dạy kinh tế lượng có uy tín, số tập xây dựng từ số liệu thực tế Việt Nam, số tập xây dựng dựa nghiên cứu sinh viên trường tham dự hội thi khoa học sinh viên toàn quốc “Olympic Kinh tế lượng. .. trình học tập chuẩn bị tốt cho kỳ thi kết thúc môn học Cuối chương X, hướng dẫn sử dụng EViews8 thực hành kinh tế lượng Cuốn sách hoàn thiện với cố gắng tập thể giáo viên môn Kinh tế lượng: TS