KINH t LNG chng 7 phan tich chui t

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KINH KỸ THUẬT SÀI GÒN KINH TẾ TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Khoa Kinh tế & Quản trị Kinh doanh KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN (PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ) Y ??? Y5 Giảng viên: PGS TS NGUYỄN THỐNG Y0 E-mail: nguyenthong@hcmut.edu.vn or nthong56@yahoo.fr PGS TS Nguyễn Thống t1 Web: http://www4.hcmut.edu.vn/~nguyenthong/ Tél (08) 38 640 979 - 098 99 66 719 t4 t3 t5 t tn t tn+1 Thời điểm PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian NỘI DUNG MƠN HỌC Chương 1: Thống kê mô tả & Phân phối xác suất (ôn) Chương 2: Kiểm định giả thiết thống kê Chương 3: Hồi quy tuyến tính (HQTT) đơn Chương 4: Hồi quy tuyến tính bội Chương 5: Hồi quy tuyến tính với biến giả & giả tuyến tính Chương 6: Đánh giá chất lượng hồi quy Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Chương 8: Giới thiệu phần mềm SPSS áp dụng cho HQTT & Chuỗi thời gian PGS TS Nguyễn Thống PHƯƠNG PHÁP PHÂN RÃ Chuỗi số liệu nghiên cứu tách biệt theo yếu tố:  Xu số liệu, trend (vĩ mô)  Biến đổi mùa, season (vi mô) PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian PHÂN TÍCH XU THẾ: Đây phân tích liên quan đến chuỗi nhiều năm, ta sử dụng số liệu hàng năm để phân tích Một cách tổng quát ta cần phải có chuỗi dài 1015 năm PHÂN TÍCH CHUỖI THỜI GIAN Phương pháp phân rã (Decoposition method) Xu tuyến tính Y=a+bt Y  Phương pháp Box-Renkins ??? ΔY6 (AR  Auto Regressive MA  Mobile Average ARMA, ARIMA, SARIMA) PGS TS Nguyễn Thống t2 ΔY3 Y0 t t Thống PGS TS Nguyễn t3 t4 t5 t6 t7 t8 t KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian  Để đánh giá yếu tố xu thế, phương pháp sử dụng phổ biến phương pháp bình phương tối thiểu (BPTT)  Đây phương pháp cho phép xác định đường cong (thẳng) mặt phẳng (siêu mặt phẳng) biểu thị xu số liệu, giới thiệu "tốt nhất" số liệu khứ (“gần với số liệu quan sát”) • Gọi yi khoảng cách thẳng đứng từ điểm quan sát (ti,Yi) đến đường thẳng cần xác định Ta định nghĩa haøm mục tiêu: Quan sát N i 1 i 1 Xu • Đây hàm biến a b, D cực trị (với ý nghĩa vật lý tốn ta biết cực tiểu) ta phải có: PGS TS Nguyễn Thống PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Từ đó: i  (a  bt i ) .t i  [2] N t Sai biệt quan sát & giá trị tính từ xu ΔY6 Y Giá trị (a+bti) Giá trị quan sát t5 t6 t7 11 KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian t  t4 [1] PGS TS Nguyễn Thống Xu tuyến tính Y=a+bt t3  (a  bt i )   Giải hệ phương trình ta có: i t i yi  N.t.y b     t 2i   N.t i   a  y i  bt i KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian t i i PGS TS Nguyễn Thống t  2 y  2 y t biểu thị thời gian (năm) a, b thông số xác định đường thẳng tính từ phương pháp BPTT 10 i Y = a + bt Thống PGS TS Nguyễn D  a D  b      KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Trong trường hợp cá biệt nhận thấy xu biến khảo sát thời gian dài tuyến tính, phương trình xác định bởi: Y0 N D   Yi2   Yi  (a  bt i )  t8 i i 1 N  t1   t N N N  số quan trắc t PGS TS Nguyễn Thống 12 KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian HÀM TÍNH a, b TRONG EXCEL  Intercept(Y,X)  tính tung độ gốc a quan hệ tuyến tính  Linest(Y,X)  tính hệ số b (độ dốc quan hệ tuyến tính Yi & Xi) ĐÁNH GIÁ SỰ BIẾN ĐỔI THEO MÙA 16 PGS TS Nguyễn Thống 13 KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Để nhận biết ảnh hưởng thành phần mùa lên chuỗi thời gian khảo sát ta dùng thông số gọi số mùa - Nếu số liệu theo tháng, ta có 12 giá trị is - Nếu số liệu theo qúy, ta có giá trị is - Nếu giá trị tính theo tháng, ta có giá trị is PGS TS Nguyễn Thống 14 17 PGS TS Nguyễn Thống KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Chú ý: Trong trường hợp xu khơng phải tuyến tính, ta xét đến dạng đường cong hàm mũ y = abt dạng parabol y = a + bt + ct2  Các thông số a, b, c xác định dựa vào khái niệm bình phương tối thiểu mà ta vừa nghiên cứu TÍNH CHỈ SỐ MÙA PGS TS Nguyễn Thống 15 is , k Từ số liệu quan trắc số mùa tính từ is,t sau: is,t=[giá trị quan trắc] / [giá trị cho y=[a+bt]t]  Chú ý: Có số liệu quan trắc  có nhiêu số is,t PGS TS Nguyễn Thống 18 KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian KINH TẾ LƯỢNG Chương 7: Phân tích chuỗi thời gian Chú ý: Giá trị is,t thay đổi chung quanh giá trị is,t3=AB/AC >1 Xu tuyến tính Y=a+bt is,t4