... Trong đó p và q là số nguyên không âm và Φ , θ là tham số AR và MA, tương ứng. Người ta cho rằng quá trình white noise εt cho phép phân phối Student-t: Với v là bậc tự do, là phương sai có ... được viết như sau (Patton, 2006): Trong đó, W là biến điều kiện, là phân phối có điều kiện của X\W = w, là phân phối có điều kiện của Y\W = w và là phân phối kết hợp có điều kiện với (X,Y)\W ... trúc phụ thuộc xây dựng được, kiểm định xem vàng có phải là một công cụ phòng ngừa rủi ro hay là kênh đầu tư an toàn hay không (4). Copula là một hàm phân phối tích luỹ đa biến với các biến đồng...