Tỏc gi chia m c đ đỏnh giỏ tớnh d t n th ng c a cỏc NHTM Vi t Nam theo 5 m c t r t th p t i r t cao
M c d t n th ng i m R t cao 0 - 49,9 Cao 50 - 59,9 Trung bỡnh 60 - 69,9 Th p 70 -79,9 R t th p 80 -100
Tỏc gi d a trờn h th ng cho đi m, m c đi m cho m i m c đ c t ng h p t đi m s c a cỏc y u t nh h ng t i tớnh d t n th ng c a cỏc NHTM Vi t Nam đó đ c phõn tớch đỏnh giỏ trờn. C th , b ng đỏnh giỏ đi m đ c cho trờn c s cỏc y u t sau:
- M c đ n đ nh trong ho t đ ng, bao g m : m c đ n đ nh trong huy đ ng v n, n đ nh trong ho t đ ng, kh n ng sinh l i.
- M c đ an toàn trong ho t đ ng: bao g m: V n đi u l , đỏp ng qui đ nh an toàn v n Basle II, t l n x u.
- Ngu n nhõn l c.
- R i ro phỏp lý trong ho t đ ng Ngõn hàng.
- Cỏc y u t khỏc bao g m:h th ng thanh tra ki m soỏt, Cụng ngh ngõn hàng
B ng 3.1 : Thang đi m đỏnh giỏ cỏc y u t tỏc đ ng t i tớnh d t n th ng c a Ngõn hàng th ng m i M c đ đỏnh giỏ cỏc ch tiờu i m R t Th p T 0 - 4,9 Th p 5 - 5,9 Trung bỡnh 6 - 6,9 Cao 7 - 7,9 R t cao 8 -10
3.2. C s đỏnh giỏ và cho đi m.
Trong ph n này tỏc gi đỏnh giỏ m c d t n th ng c a hai ngõn hàng tiờu bi u đ i di n cho 2 lo i ngõn hàng đ c xem là ngõn hàng c ph n nh và ngõn hàng c ph n m nh Vi t Nam là NHTM c ph n Ph ng Tõy và Sacombank.
V i s tham kh o cỏch th c đỏnh giỏ c a Moody’s, và d a trờn cỏc ch tiờu đỏnh giỏ kh n ng ch u đ ng cỏc cỳ s c c a cỏc NHTM trong ch ng trỡnh stress test bank do h Ngõn hàng Trung ng Chõu Âu th c hi n, ngoài ra tỏc gi d a vào phõn tớch tỡnh hỡnh ngõn hàng trờn c s cỏc y u t kh n ng sinh l i, n đ nh huy đ ng v n, cho vay d a vào tớnh toỏn t bỏo cỏo tài chớnh c a ngõn hàng; và phõn tớch cỏc y u t đ nh tớnh khỏc (b ng 3.2),tỏc gi c ng đ a ra cỏc m c cho đi m đ i v i cỏc y u t đ nh l ng đ c đ làm c s đỏnh giỏ
, • Ngõn hàng Ph ng Tõy
Ch tiờu:
- M c đ n đ nh trong huy đ ng v n: m c đi m đỏnh giỏ là: 7,9. N m 2009 t ng tr ng huy đ ng v n là 285%, n m 2010 là 73%
- M c đ n đ nh trong c p tớn d ng: N m 2009 t ng tr ng tớn d ng là 31%, n m 2010 là 121,8%.Tớn d ng tuy t ng tr ng cao nh ng t ng quỏ cao và v t m c t ng huy đ ng v n s d n t i t ng n x u và r i ro thanh kho n, do đú m c đi m 6.
- Kh n ng sinh l i: N m 2009 ROE c a Ngõn hàng là 10,5%, n m 2010 là 3,2%, ROA n m 2009 là 1,1% , n m 2010 là 0,55%. Kh n ng sinh l i c a ngõn hàng là r t th p, m c đi m đỏnh giỏ là 3 đi m.
- V n đi u l : v n đi u l hi n nay c a NH là 2000 t , M c đỏnh giỏ là 4đi m. - T l n x u: N m 2010 n x u ngõn hàng là 1%, m c đi m là: 6,9 đi m - H s CAR: N m 2010 là 9,37%, m c đi m đỏnh giỏ là 5,8 đi m
- Ngu n nhõn l c: M c đỏnh giỏ 6,9 đi m: N ng l c qu n tr ngõn hàng VN đ c xem là ch a cao, n ng l c cỏn b chuyờn mụn cũn nhi u y u kộm, đ o đ c ngh nghi p ch a cao. C s đỏnh giỏ d a trờn th c tr ng chung c a h th ng ngõn hàng và m t ph n đỏnh giỏ ch quan t n i t i ngõn hàng đ c đỏnh giỏ c a tỏc gi . - R i ro phỏp lý: m c đỏnh giỏ 7 đi m: M c dự Vi t Nam đó n l c hoàn thi n h th ng phỏp lu t liờn quan đ n ho t đ ng ngõn hàng, tuy nhiờn v n đang cũn nhi u b t c p, đ c bi t là trong x lý n vay.
H th ng thanh tra, ki m soỏt n i b c a Vi t Nam ch a t t, n ng l c cỏn b ki m soỏt ch a cao, thanh tra ch y u đ c th c hi n khi đó x y ra s vi c, theo đỏnh giỏ c a tỏc gi ngõn hàng Ph ng Tõy c ng trong th c tr ng chung đú.
- Cụng ngh ngõn hàng: M c đi m đỏnh giỏ là 6,9: M c dự nh ng n m qua, cỏc NHTM Vi t Nam đó đ u t m nh m cho cụng ngh ngõn hàng, tuy nhiờn, Cụng ngh c a h th ng NHTM Vi t nam v n m c trung bỡnh so v i th gi i.
• Ngõn hàng Sacombank
- M c đ n đ nh trong huy đ ng v n: N m 2008 t ng tr ng huy đ ng v n là 8%, n m 2009 t ng tr ng 53,5%, n m 2010 t ng 28,9%; theo tỏc gi đõy là m c t ng tr ng t t, m c dự cũn thi u tớnh n đ nh. M c đi m đỏnh giỏ 7,5 đi m
B ng 3.2. Phõn chia m c cho đi m cỏc y u t đ nh l ng nh h ng đ n tớnh d t n th ng c a cỏc Ngõn hàng th ng m i 1.V n đi u l (t đ ng) i m D i 1000 – 5000 0-4,9 Trờn 5000 – 10.000 5-5,9 Trờn 10.000 t – 15.000 6-6,9 Trờn 15.000 - 23.000 7-7,9 Trờn 23.000 8-10 2. N x u Trờn 3% 4,9-0 Trờn 2% - 3% 5,9-5 Trờn 1%- 2% 6,9-6 Trờn 0,5% - 1% 7,9-7 T 0- 0,5% 10-8 3.H s CAR 0 -8% 0-4,9 Trờn 8%-9,5% 5-5,9 Trờn 9,5% -11% 6-6,9 Trờn 11 -12% 7-7,9 Trờn 12% 8-10
- M c n đ nh trong c p tớn d ng: N m 2008, t ng tr ng tớn d ng c a Sacombank là -1%; n m 2009 là 70%, n m 2010 là 38%; đõy là m c t ng tr ng t t. Tuy nhiờn n m 2009 và 2010 t ng tr ng tớn d ng luụn cao h n t ng tr ng huy đ ng v n, nờn r i ro thanh kho n là luụn th ng tr c. M c đi m đỏnh giỏ là 6.
- Kh n ng sinh l i: ROE n m 2009 là 18,1%, n m 2010 là 13,2%; ROA n m 2009 là 1,9%, n m 2010 là 1,24%. õy là m c sinh l i th p, đi m đỏnh giỏ là 5,9.
- V n đi u l : V n đi u l hi n nay Sacombank là 9.179 t đi m đỏnh giỏ :5,8 - H s CAR: N m 2010 h s CAR c a ngõn hàng là 9,5%, đi m đỏnh giỏ 5,9 - N x u: N m 2009 là 0,64%, n m 2010 là 0,7%, đi m đỏnh giỏ 7,5.
- Ngu n nhõn l c : Sacombank cú ngu n nhõn l c t t, đi m đỏnh giỏ là 7,5 - R i ro phỏp lý: T ng t ngõn hàng Ph ng Tõy, đi m đỏnh giỏ là 7 - H th ng ki m tra ki m soỏt n i b : i m đỏnh giỏ là 7,5.
- Cụng ngh ngõn hàng: Sacombank cú cụng ngh khỏ t t đi m đỏnh giỏ là 7,5
B ng 3.3. T ng h p đi m đỏnh giỏ tớnh d t n th ng c a ngõn hàng Sacombank và Ngõn hàng Ph ng Tõy. Ch tiờu i m Ngõn hàng Ph ng Tõy Sacombank n đ nh trong huy đ ng v n 7,9 7,5 n đ nh trong c p tớn d ng 6 6 Kh n ng sinh l i 3 5,9 V n đi u l 3 5,8 H s CAR 5,8 5,9 N x u 6,9 7,5 Ngu n nhõn l c 6,9 7,5 R i ro phỏp lý 7 7
H th ng thanh tra ki m soỏt 6,5 7,5 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Cụng ngh Ngõn hàng 5,9 7,5
Qua đỏnh giỏ tớnh d t n th ng c a 2 ngõn hàng trờn cho th y, ngõn hàng Ph ng Tõy cú tớnh d t n th ng cao, r t khú đ ch u đ ng đ c cỏc cỳ s c gõy ra. Trong khi đú ngõn hàng Sacombank đ c đỏnh giỏ cao h n trong ho t đ ng nờn tớnh d t n th ng ch m c trung bỡnh, và c n c i thi n kh n ng sinh l i và r i ro thanh kho n đ cú th đ ng v ng tr c cỏc cỳ s c gõy ra.
Vỡ tớnh minh b ch thụng tin c a cỏc NHTM Vi t Nam ch a cao, nờn s đỏnh giỏ cũn nhi u h n ch , tuy nhiờn tỏc gi mu n đ a ra s c nh bỏo tớnh d t n th ng đ i v i cỏc NHTM đ cỏc ngõn hàng cú nh ng gi p phỏp kh c ph c, phũng ng a thi t th c.
3.2. CHÍNH SÁCH V Mễ C A CHÍNH PH VÀ QU N Lí C A NGÂN
HÀNG NHÀ N C
Cỏc chớnh sỏch c a Chớnh ph phỏt tri n kinh t và h th ng ngõn hàng cú m i quan h bi n ch ng v i nhau, m t h th ng ngõn hàng ch phỏt tri n khi đ c ho t đ ng trong m t n n kinh t phỏt tri n, và cỏc chớnh sỏch v mụ n đ nh ng c l i khi h th ng ngõn hàng phỏt tri n s là trung gian cung c p v n cho n n kinh t phỏt tri n, giỳp Chớnh ph th c hi n cỏc chớnh sỏch v mụ đ ra. Do đú, vi c phỏt tri n kinh t và n đ nh chớnh sỏch v mụ là h t s c quan tr ng cho phỏt tri n c a h th ng ngõn hàng.
3.2.1. i v i Chớnh ph
- Chớnh ph c n đ a ra cỏc gi i phỏp và th c hi n c c u l i n n kinh t , t p trung ho t đ ng đ u t cú hi u qu , thỳc đ y t ng tr ng kinh t nhanh, b n v ng, ki m soỏt n cụng, phỏt tri n n đ nh n n kinh t .
- Ti p t c c i thi n mụi tr ng đ u t đ thu hỳt đ u t n c ngoài vào phỏt tri n cỏc l nh v c kinh t núi chung và lnh v c tài chớnh ngõn hàng núi riờng đ t o đi u ki n cho cỏc Ngõn hàng t ng ti m l c tài chớnh, phỏt tri n cụng ngh , h c h i nõng cao n ng l c qu n tr ngõn hàng.
- n đ nh cỏc chớnh sỏch v mụ, ki m ch l m phỏt, thõm h t ngõn sỏch… L m phỏt hi n nay Vi t Nam là r t cao, do đú c n u tiờn cho ch ng l m phỏt, vỡ
m i khi l m phỏt ti p di n thỡ h l y cho c n n kinh t . Cũn đ i v i khu v c ngõn hàng l m phỏt cao s khú kh n trong huy đ ng v n đ cung ng tớn d ng cho phỏt tri n kinh t do ng i g i ti n tỡm ki m c h i đ u t cú t su t sinh l i cao h n là đi g i ti n vào ngõn hàng. - Bờn c nh vi c nõng đ m nh tớnh đ c l p c ng nh t ng c ng quy n h n qu n lý Nhà n c v ho t đ ng ti n t cho Ngõn hàng Nhà n c thỡ Chớnh ph c n ph i t ng c ng giỏm sỏt đ i v i ho t đ ng qu n lý c a Ngõn hàng Nhà n c đ làm t ng trỏch nhi m c a cỏc nhà qu n lý và t o cụng b ng cho ho t đ ng c a cỏc ngõn hàng th ng m i.
- Ti p t c hoàn thi n h th ng phỏp lu t liờn quan đ n ho t đ ng tài chớnh ngõn hàng trong ph m vi quy n h n c a Chớnh ph , t ng b c hũan thi n khung phỏp lý và giỏm sỏt th tr ng tài chớnh trong đú tr ng tõm là xõy d ng lu t thanh tra chi ph i h th ng giỏm sỏt tài chớnh, c ng nh hoàn thi n cỏc qui đ nh c a phỏp lu t khi x lý n x u c a ngõn hàng trỏnh tỡnh tr ng b t c p x y ra.
- Chớnh ph c n cú s k t h p ch t ch trong chớnh sỏch phỏt tri n n n kinh t và cỏc chớnh sỏch phỏt tri n c a h th ng ngõn hàng. đ m b o s lành m nh cho ho t đ ng c a h th ng ngõn hàng, Chớnh ph c n xỏc đ nh m t s chớnh sỏch phự h p cho ho t đ ng tớn d ng c a cỏc Ngõn hàng, m t m t v n đỏp ng đ c nhu c u v n cho n n kinh t nh ng m t m t khụng làm t ng tớnh b t n, r i ro thanh kho n c a Ngõn hàng khi cỏc Ngõn hàng ch y theo m c tiờu l i nhu n mà khụng quan tõm đ n cỏc r i ro cú th làm cho nú g p ph i.
- Ch đ o B tài chớnh và c quan ch c n ng kh n tr ng xõy d ng h th ng chu n m c k toỏn, ki m toỏn phự h p v i thụng l qu c t , đ ng th i cú c ch x lý nghiờm minh đ m b o tớnh tuõn th trong vi c th c hi n, gi m gian l n, x o thu t k toỏn, bờn c nh đú phỏt huy vai trũ c a ki m toỏn đ c l p trong ki m toỏn bỏo cỏo tài chớnh và ki m toỏn ho t đ ng đ h tr giỏm sỏt tài chớnh.
- Ch đ o c quan giỏm sỏt tài chớnh xõy d ng mụ hỡnh giỏm sỏt tài chớnh và th c hi n giỏm sỏt tài chớnh cú hi u qu , k p th i. Thanh tra giỏm sỏt trờn c s d bỏo, đ nh l ng r i ro, ng d ng mụ hỡnh c nh bỏo s m
3.2.2. i v i ngõn hàng Nhà n c Vi t Nam
Ngõn hàng Nhà n c v i vai trũ là c quan giỳp Chớnh ph qu n lý tr c ti p trong lnh v c ti n t ngõn hàng, m i ho t đ ng c a NHTM đ u ch u s giỏm sỏt, qu n lý c a NHNN và ph i tuõn th cỏc qui đ nh c a NHNN. Do đú, vai trũ c a h th ng NHNN trong l nh v c ti n t , ngõn hàng là h t s c quan tr ng. Qu n lý, đi u hành c a NHNN t t s giỳp cho h th ng NHTM ho t đ ng hi u qu , lành m nh và phỏt tri n b n v ng. đ t đ c đi u đú đ i v i NHNN c n th c hi n cỏc gi i phỏp sau:
- Trong ph m vi quy n h n c a mỡnh, NHNN c n ti p t c hoàn thi n cỏc qui đ nh, cỏc v n b n h ng d n phỏp lu t trong ho t đ ng ti n t ngõn hàng nh qui đ nh ch t ch v ho t đ ng ngo i h i, cho vay, ho t đ ng huy đ ng v n, b o lónh, thanh toỏn…
- Ti p t c xi t ch t cỏc đi u ki n cho thành l p ngõn hàng m i, b sung thờm đi u ki n cú tớnh ch t rào c n k thu t phự h p v i thụng l qu c t và qui đ nh c a WTO. Giai đo n hi n nay u tiờn t p trung vào vi c t ng c ng c ng c h th ng ngõn hàng đ m b o tớnh an toàn và phỏt tri n n đ nh.
- Xõy d ng h th ng và cỏc bi n phỏp ki m soỏt lu ng v n qu c t và n n c ngoài, trong đú t p trung vào c ch giỏm sỏt cho vay và vay b ng ngo i t c a cỏc NHTM đ trỏnh r i ro v t giỏ, ngo i h i k h n, qua đú cú nh ng c nh bỏo s m cho cỏc NHTM đ m b o an toàn cho cỏc ngõn hàng.
- Xõy d ng h th ng bỏo cỏo đ ng b theo tiờu chu n qu c t gi m thi u kh i l ng r i ro và nõng cao ch t l ng thụng tin c a cỏc ngõn hàng th ng m i đ h th ng bỏo cỏo tr thành c s so sỏnh hi u qu ho t đ ng gi a cỏc ngõn hàng làm lành m nh, v ng m nh h n ho t đ ng c a h th ng ngõn hàng.
- T ng c ng ki m tra, giỏm sỏt ho t đ ng c a cỏc ngõn hàng th ng xuyờn,