: M ts g ii pháp phòng ngừa ri ro trong ho tđ ng kinh
3.3.2Chính sách tỷ giá và chính sách quản lý ngoại hối
Chính sách tỷ giá
NHNN nên khuyến khích các NHTM đa dạng hóa các ngoại tệ trong giao dịch quốc tế, hạn chế các biện pháp can thiệp trực tiếp lên tỷ giá, khơi thông tiến tới đưa thị trường ngoại hối quốc gia hội nhập với thị trường ngoại hối quốc tế. Sự đa dạng hóa các ngoại tệ trong giao dịch quốc tế sẽ kéo theo sự đa dạng ngoại tệ trong hoạt động kinh doanh ngoại tệ nhằm giảm thiểu rủi ro ngoại hối do sự tập trung qúa mức vào USD.
Hướng tới một chế độ tỷ giá linh hoạt. Đây là xu hướng chung của các nước
trên thế giới hiện nay. Thực hiện các biện pháp cải thiện thị trường ngoại hối, giảm đầu cơ ngoại tệ làm bóp méo quan hệ cung cầu trên thị trường và làm ngưng trệ hoạt động của thị trường như trong thời kỳ biến động tỷ giá. Ngoài ra cần phát triển các công cụ phái sinh trên thị trường để tạo điều kiện cho việc thả nổi tỷ giá khi đủ điều kiện mà không tạo ra cú sốc về biến động tỷ giá và tạo cơ chế phòng ngừa rủi ro cho cá nhân, gia đình, doanh nghiệp và hệ thống NH. NHNN cần loại bỏ dần các quyết định mang tính hành chính trong xác định tỷ giá kinh doanh của các NHTM. Các NHTM được quyền tự quyết định giá mua bán ngoại tệ, đặc biệt là USD trên cơ sở cung cầu ngoại tệ trên thị trường. Như vậy các NHTM mới phát huy hơn tính tự chủ, năng động trong kinh doanh và tự chịu trách nhiệm trong kết quả kinh doanh của mình.
Về chính sách quản lý ngoại hối để hỗ trợ cho chính sách tỷ giá trên,
cần thực hiện tự do hóa các giao dịch vãng lai, bỏ giấy phép hoạt động kiều hối và thu đổi ngoại tệ sang kinh doanh có điều kiện để tạo tính thanh khoản cho thị trường và giảm nhu cầu tích trữ bằng ngoại tệ. Ngoài ra, để tạo cung ngoại tệ
cho thị trường, NHNN cần thực hiện nghiêm chỉnh chính sách hạn chế sử dụng ngoại tệ trong nền kinh tế bằng cách luật hóa các quy định về quản lý ngoại hối. Bên cạnh đó cần khuyến khích dân chúng và các tổ chức bán ngoại tệ cho hệ thống NH.
3.3.3 Hệ thống thông tin
Một trong những điều kiện cần thiết để thực hiện quản trị rủi ro tốt là hệ thống thông tin đầy đủ, cập nhật, chính xác. Hệ thống thông tin phải có các thông tin chủ yếu sau: thông tin khách hàng, thông tin thị trường, thông tin tài chính. Chất lượng thông tin càng cao thì rủi ro trong kinh doanh tín dụng của các TCTD càng giảm. Thực tế hiện nay các NHTM chưa có sự hợp tác tích cực với CIC chủ yếu là do muốn giữ bí mật thông tin khách hàng và không muốn các TCTD khác lấy thông tin nhằm mục đích tiếp thị khách hàng của họ. NHNN nên có những biện pháp thích hợp hơn để các NH nhận thức đúng đắn về quyền lợi và nghĩa vụ về việc báo cáo, cung cấp và khai thác thông tin tín dụng từ CIC nhằm góp phần ngăn ngừa và hạn chế rủi ro tín dụng. NHNN có biện pháp khuyến khích và dần đi đến quy định bắt buộc các NHTM hợp tác, cung cấp thông tin của khách hàng một cách đầy đủ và chính xác.
Ngoài ra, NHNN cũng cần có những quy định rõ ràng về việc cung cấp, sử dụng thông tin, người cung cấp thông tin sai lệch sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật và có quy định khen thưởng đối với các TCTD chấp hành tốt quy chế hoạt động thông tin tín dụng.
Bên cạnh đó, CIC nhanh chóng củng cố đội ngũ cán bộ, áp dụng công nghệ mới, hiện đại hóa và tự động hóa tất cả các công đoạn xử lý nghiệp vụ để tạo ra nhiều sản phẩm thông tin, hỗ trợ có hiệu quả cho hoạt động của các TCTD và phục vụ cho hoạt động giám sát của NHNN. Đồng thời đi sâu phân tích, đánh giá xếp loại tín dụng doanh nghiệp, kịp thời cảnh báo để hạn chế rủi ro tín dụng cho các NH và tổ chức kinh tế khác.
3.3.4 V ho t đ ng thanh tra
Những năm qua thanh tra NH đã có những đóng góp không nhỏ vào việc cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng, nhờ đó hoạt động kinh doanh của các TCTD dần đi vào ổn định và phát triển. Mục đích của cơ quan thanh tra NH là góp phần ổn định hệ thống NH, bảo vệ quyền lợi người gửi tiền.
Tuy vậy, hoạt động thanh tra NHNN hiện nay vẫn tồn tại nhiều bất cập, việc quản lý và kiểm soát sự hoạt động của các TCTD chưa thật sự hiệu quả và chặt chẽ. Bên cạnh đó do trình độ cán bộ thanh tra còn nhiều hạn chế, phương pháp kiểm tra lạc hậu , chính vì vậy nhiều NHTM vẫn chưa tuân thủ đầy đủ, không chấp hành nghiêm túc các qui định của NHNN, của chính phủ. Do đó trong thời gian tới NHNN cần đổi mới công tác thanh tra cả về cơ chế chính sách lẫn quy trình nghiệp vụ, bồi dưỡng chuyên môn cho các cán bộ thanh tra. Tăng cường theo dõi và kiểm tra sự hoạt động của các TCTD thông qua các biểu báo cáo được gửi về NHNN. Chuyển hoạt động giám sát theo hướng phân tích và đánh giá rủi ro. Đồng thời, phải có sự phối kết hợp giữa hoạt động thanh tra, giám sát với kiểm toán nội bộ và kiểm toán bên ngoài NH. Phải có biện pháp kịp thời ngăn chặn những rủi ro có thể xảy ra đối với hoạt động của các tổ chức tín dụng, xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm, nhằm đảm bảo an toàn của từng TCTD cũng như cả hệ thống NH, thúc đẩy nền kinh tế phát triển bền vững.
Kết luận chương 3
Trên cơ sở từ công tác phòng ngừa rủi ro của SCB hiện nay, những hạn chế còn tồn tài và định hướng chiến lược hội nhập kinh tế của SCB. Luận văn đã đưa ra một số giải pháp cụ thể và thiết thực nhằm hoàn thiện giải pháp phòng ngừa rủi ro trong từng mảng nghiệp vụ như cho vay, kinh doanh ngoại hối, thanh khoản và lãi suất. Bên cạnh đó luận văn đã đưa ra những kiến nghị đối NHNN Việt Nam để hoạt động phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh NH đạt hiệu quả cao hơn.
K T LU N
Với mục tiêu nghiên cứu của đề tài, luận văn phần nào đã nêu ra những hạn chế trong công tác phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh của NH TMCP Sài Gòn, các biện pháp cụ thể nhằm hạn chế rủi ro trong hoạt động kinh doanh tại SCB. Với mục tiêu đó, luận văn đã đạt được những kết quả chủ yếu như sau:
Tập trung phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động kinh doanh tại SCB, chỉ ra những hạn chế còn tồn tại đối với hoạt động tín dụng, kinh doanh ngoại tệ, quản trị thanh khoản và lãi suất. Ngoài ra, đề tài đã trình bày những điểm nổi bật của công tác quản lý rủi ro trong hoạt động kinh doanh như: NH chưa phân tách chức năng giữa bộ phận tiếp thị khách hàng với bộ phận thẩm định và bộ phận quản lý hồ sơ vay, hay với tỷ lệ cho vay hiện nay so với vốn huy động vẫn còn chưa tương xứng d dẫn đến nhi u r i ro trong thanh kho n.
Từ các phân tích thực tế hoạt động kinh doanh và công tác quản lý rủi ro tại SCB, đề tài nghiên cứu đã đưa ra một số biện pháp thiết thực, cụ thể để ngăn ngừa các rủi ro trong hoạt động kinh doanh. Ngoài ra, khóa luận cũng đưa ra một vài kiến nghị đối với SCB và NHNN Việt Nam nhằm tạo ra một môi trường vĩ mô hoàn thiện cho hoạt động ngân hàng và ngăn ngừa rủi ro trong kinh doanh tại các TCTD nói chung và SCB nói riêng.
Đề tài đã được học viên nghiên cứu và cố gắng tối đa, tuy nhiên đề tài cũng còn một số hạn chế trong quá trình thực hiện. Do tính chất bảo mật thông tin của SCBø học viên không thể cung cấp được một số phụ lục kèm theo cần có như: hệ thống xếp hạng tín dụng khách hàng nội bộ của SCB, báo cáo giám sát lãi suất và bảng cân đối vốn kinh doanh của SCB. Một hạn chế khác mà đề tài gặp phải là khi học viên hoàn tất đề tài cũng là lúc SCB và hai NH khác tiến hành hợp nhất, do đó đối tượng và phạm vi nghiên cứu của đề tài chỉ là SCB trước hợp nhất tuy nhiên thực trạng hoạt động của SCB trước hợp nhất vẫn là
thực trạng của SCB sau hợp nhất nên giải pháp phòng ngừa rủi ro trong hoạt động kinh doanh mà học viên đưa ra vẫn có thể áp dụng cho NH SCB hiện tại.
Vấn đề đặt ra của đề tài là khá lớn. Tuy vậy học viên đã có nhiều cố gắng trong nghiên cứu, song khó tránh khỏi những thiếu sót, kính mong nhận được sự chỉ dẫn, gĩp ý c a Quý Thầy Cô để đề tài được hoàn thiện h n.
TAØI LIỆU THAM KHẢO
0. 11
1.Hồ Diệu, 2005, Tài liệu giảng dạy môn Quản trị kinh doanhï ngân hàng - dùng cho chương trình thạc sĩ, Trường Đại học Ngân Hàng TPHCM.
2.Tr n V n Hùng - Lê V n Th nh,2008, R i ro thanh kho n c a các NHTM Vi t
Nam và gi i pháp kh c ph c, báo Doanh nhân360.com
3.Kỷ yếu hội thảo khoa học, 2005, Nâng cao năng lực quản trị rủi ro của các NHTM Việt Nam , Nhà xuất bản Phương Đông.
4.Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh từ 2007 - 2011.
5.Ngân hàng TMCP Sài Gịn, V n ki n đ i h i c đơng 2010-201 (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
6.Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo th ng niên t 2007-2011.
7.Ngân hàng TMCP Sài Gịn, Báo cáo giám sát lãi suất từ 2007-2011.
8.Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo hoạt động kinh doanh ngoại hối SCB 2007-2011.
9.Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Báo cáo tình hình thực hiện dự trữ bắt buộc SCB 2011.
10. Ngân hàng TMCP Sài Gòn, Quy định xếp hạng tín dụng khách hàng tại SCB.
11. Nghị định 457/2005/QĐ-NHNN ngày 19/04/2005 của Thống đốc NHNN,
Quy định về tỷ lệ bảo đảm an toàn trong hoạt động của TCTD.
12. Quyết định số 493/2005/QĐ-NHNN ngày 22/4/2005 của Thống đốc NHNN Việt Nam, Quy định về phân loại nợ, trích lập dự phòng để xử lý rủi ro tín dụng trong hoạt động ngân hàng của TCTD.
13. Quyết định 1081/2002/QĐ-NHNN ngày 07/10/2002 của Thống đốc NHNN Việt Nam, quy định về trạng thái ngoại tệ của các TCTD được phép hoạt động ngoại hối.
NGÂN HÀNG NHÀ N C ******** C NG HỒ XÃ H I CH NGH A VI T NAM c l p - T do - H nh phúc ******** S : 1081/2002/Q -NHNN Hà N i, ngày 07 tháng 10 n m 2002 QUY T NH C A TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ N C VI T NAM S 1081/2002/Q -NHNN
NGÀY 07 THÁNG 10 N M 2002 V TR NG THÁI NGO I T C A CÁC T CH C
TÍN D NG C PHÉP HO T NG NGO I H I
TH NG C NGÂN HÀNG NHÀ N C
C n c Lu t Ngân hàng Nhà n c Vi t Nam s 01/1997/QH10 ngày 12/12/1997;
C n c Ngh đ nh 15/CP ngày 02/3/1993 c a Chính ph v nhi m v , quy n h n và trách
nhi m qu n lý Nhà n c c a B , c quan ngang B ;
C n c Ngh đ nh 63/1998/N -CP ngày 17-8-1998 c a Chính ph v qu n lý ngo i h i; Theo đ ngh c a V tr ng V qu n lý ngo i h i;
QUY T NH:
i u 1: Ph m vi đi u ch nh và đ i t ng áp d ng
Quy t đ nh này quy đ nh v tr ng thái ngo i t c a các t ch c tín d ng đ c phép
ho t đ ng ngo i h i t i Vi t Nam (sau đây g i t t là T ch c tín d ng), tr các Ngân hàng liên doanh và Chi nhánh Ngân hàng nc ngồi, nh m h n ch r i ro
trong ho t đ ng kinh doanh ngo i t c a các T ch c tín d ng.
i u 2: Gi i thích t ng
Trong Quy t đ nh này, các t ng d i đây đ c hi u nh sau:
1- Ngo i t là đ ng ti n c a m t qu c gia khác ho c đ ng ti n chung.
2- Tr ng thái nguyên t c a m t ngo i t là chênh l ch gi a t ng tài s n Cĩ và t ng
tài s n N b ng ngo i t này, bao g m c các tài kho n mua bán ngo i t ngo i
b ng t ng ng.
Ngo i t cĩ tr ng thái d ng khi t ng tài s n Cĩ l n h n t ng tài s n N (thu t ng
Ngo i t cĩ tr ng thái âm khi t ng tài s n Cĩ nh h n t ng tài s n N (thu t ng (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ti ng anh là "Shortposition").
Ngo i t cĩ tr ng thái cân b ng khi t ng tài s n Cĩ b ng t ng tài s n N (thu t ng
ti ng Anh là "squarephsition").
3- T giá quy đ i tr ng thái c a m t ngo i t là t giá bán giao ngay chuyn kho n
gi a ngo i t đĩ v i đ ng Vi t Nam c a t ch c tín d ng vào cu i ngày làm vi c.
4- T ng tr ng thái ngo i t d ng là t ng tr ng thái các ngo i t cĩ tr ng thái d ng (sau khi đã quy đ i sang đ ng Vi t Nam b ng t giá quy đ i tr ng thái).
5- T ng tr ng thái ngo i t âm là t ng tr ng thái các ngo i t cĩ tr ng thái âm (sau khi đã quy đ i sang đ ng Vi t Nam b ng t giá quy đ i tr ng thái).
6- V n t cĩ c a các t ch c tín d ng áp d ng theo quy đ nh hi n hành c a Th ng
đ c Ngân hàng Nhà n c v các t l an tồn trong ho t đ ng c a t ch c tín d ng.
i u 3: Th i đi m xác đ nh tr ng thái ngo i t
1- Tr ng thái ngo i t cu i ngày đ c xác đ nh vào th i đi m cu i ngày làm vi c.
2- Tr ng thái ngo i t cu i tháng đ c xác đ nh vào th i đi m cu i ngày làm vi c
cu i cùng c a tháng.
i u 4: Nguyên t c tính tr ng thái c a m t ngo i t .
1- Tr ng thái ngo i t cu i ngày đ c tính trên c s tr ng thái ngo i t ngày hơm tr c và chênh l ch gi a doanh s mua, doanh s bán phát sinh trong ngày c a
ngo i t đĩ, bao g m c giao d ch giao ngay và k h n.
2- Tr ng thái ngo i t cu i tháng đ c tính trên c s s d t i th i đi m cu i ngày
làm vi c cu i cùng c a tháng c a tài kho n mua bán ngo i t kinh doanh, tài kho n
ngo i t bán ra t các ngu n khác, tài khon cam k t mua ngo i t giao ngay, tài
kho n cam k t bán ngo i t giao ngay, tài kho n cam k t mua ngo i t cĩ k h n và
tài kho n cam k t bán ngo i t cĩ k h n.
3- Tr ng thái ngo i t cu i tháng là c s đ đ i chi u b o đ m tính chính xác c a
i u 5: Nguyên t c tính t ng tr ng thái ngo i t
1- Quy đ i tr ng thái nguyên t c a t ng ngo i t sang đ ng Vi t Nam theo t giá
quy đ i tr ng thái.
2- C ng các tr ng thái ngo i t d ng v i nhau đ tính t ng tr ng thái ngo i t d ng. C ng các tr ng thái ngo i t âm v i nhau đ tính t ng tr ng thái ngo i t âm.
i u 6: Gi i h n t ng tr ng thái ngo i t d ng và t ng tr ng thái ngo i t âm c a
T ch c tín d ng.
1- T ng tr ng thái ngo i t d ng cu i ngày khơng đ c v t quá 30% v n t cĩ
c a t ch c tín d ng t i th i đi m đĩ. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
2- T ng tr ng thái ngo i t âm cu i ngày khơng đ c v t quá 30% v n t cĩ c a