Trong n n kinh t th tr ng, s t n t i h th ng ngơn hƠng th ng m i vƠ ho t đ ng tín d ng c a ngơn hƠng th ng m i đƣ vƠ đang cĩ vai trị to l n trong vi c thúc đ y n n kinh t xƣ h i phát tri n. Th c ti n Vi t Nam đƣ ch ng minh v n đ nƠy, k t khi chúng ta đ y m nh phát tri n n n kinh t th tr ng vƠ h i nh p kinh t qu c t . Tuy nhiên ho t đ ng tín d ng c a ngơn hƠng th ng m i l i lƠ ho t đ ng luơn ph i đ i m t v i nh ng r i ro vƠ khi nh ng r i ro đĩ xu t hi n nĩ s gơy h u qu r t n ng n khơng riêng gì h th ng ngơn hƠng mƠ cịn cho c toƠn b n n kinh t . T đĩ đ t v n đ nghiên c u vƠ tìm gi i pháp đ nơng cao hi u qu qu n lỦ r i ro tín d ng trong h th ng ngơn hƠng th ng m i Vi t Nam nĩi chung c ng nh trong các ngơn hƠng th ng m i trên đ a bƠn t nh ng Nai, th m chí trong t ng ngơn hƠng th ng m i s cĩ Ủ ngh a lỦ lu n vƠ th c ti n r t cao. Trên th c t v n đ nƠy đang lƠ v n đ cĩ tính th i s nĩng h i hi n nay
V i cách nhìn nh n vƠ đánh giá đĩ, b n lu n v n đƣ trình bƠy các v n đ lỦ lu n chung v tín d ng vƠ r i ro tín d ng trong ho t đ ng kinh doanh c a ngân hàng th ng m i ( Ch ng 1). K theo đĩ, trên c s thu th p thơng tin t ng h p trong báo cáo th ng k c a Ngơn hƠng NhƠ n c chi nhánh ng Nai, b n lu n v n đƣ trình bƠy vƠ mơ t khái quát tình hình huy đ ng v n, tình hình ho t đ ng tín d ng vƠ tình hình r i ro tín d ng c a các ngơn hƠng trên đ a bƠn t nh ng Nai trong giai đo n t n m 2007 đ n cu i n m 2011, qua đĩ phơn tích các nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng lƠm c s đ đ a ra các gi i pháp phù h p ( Ch ng 2). Cu i cùng b n lu n v n trình bƠy vƠ phơn tích nh ng gi i pháp vƠ nh ng Ủ ki n đ xu t nh m th c hi n m c tiêu lƠ nơng cao hi u qu qu n lỦ r i ro tín d ng c a các ngơn hƠng th ng m itrên đ a bƠn t nh ng Nai ( Ch ng 3 )
V inhi u c g ng lao đ ng nghiên c u, c ng v i s giúp đ v ngu n t li u thơng tin c a các Cơ Chú trong c quan NHNN ng Nai, s h tr c a b n bè, đƣ giúp tơi hoƠn thƠnh b n lu n v n. Tuy v y, b n lu n v n khơng th tránh kh i thi u sĩt, kính mong Th y Cơ thơng c m, em xin chơn thƠnh c m n !
PH L C S 1
BÁO CÁO KH O SÁT ÁNH GIÁ NGUYểN NHỂN R I RO TệN D NG C A
H TH NGNGỂN HÀNG TH NG M I TRểN A BÀN T NH NG NAI
1. Xác đ nh v n đ c n kh o sát
Xác đ nh v n đ c n nghiên c u lƠ đi u ki n đ u tiên đ th c hi n thƠnh cơng m t cu c nghiên c u kh o sát. Vi c xác đ nh đ c v n đ c n kh o sát giúp cho vi c thu th p d li u đ c ti n hƠnh nhanh vƠ hi u qu . Trong ph m vi lu n v n nƠy, tác gi t p trung vƠo nghiên c u nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng t i các ngơn hƠng th ng m i trên đ a bƠn t nh đ tìm ra đ c trong s r t nhi u nguyên nhơn d n đ nr i ro tín d ng thì nguyên nhân nào là nguyên nhơn tr ng y uđ t đĩ phơn tích sơu các nguyên nhơn trên vƠ đ a ra các bi n pháp qu n lỦ r i ro tín d ng m t cách hi u qu .
2. Xác đ nh đ i t ng kh o sát
i t ng đ c kh o sát ch y u lƠ các cán b tín d ng, lƣnh đ o c p tín d ng nh các tr ng phĩ phịng tín d ng, cán b vƠ lƣnh đ o th c hi n th m tái th m đ nh đ th y đ c các nguyên nhơn tr c ti p d n đ n r i ro tín d ng nh nhĩm nguyên nhơn t phía khác hƠng vay v n vƠ nhĩm nguyên nhơn t phía ngơn hƠng th ng m i. Bên c nh đ i t ng kh o sát trên, b ng kh o sát c ng dùng đ kh o sát các lƣnh đ o c p cao h n nh Giám đ c, Phĩ giám đ c c a các ngơn hƠng th ng m i trên đ a bƠn t nh. i v i nhĩm kh o sát nƠy, ngoƠi thơng tin thu đ c lƠ các nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng, thì b ng kh o sát cịn thu đ c đánh giá c a nhĩm kh o sát nƠy đ i v i các nguyên nhơn gián ti p nh nguyên nhơn t phía chính sách c a Chính ph , nguyên nhơn t phía Ngơn hƠng NhƠ n c.
3. Phơn lo i d li u vƠ xác đ nh thanh đo
D li u nghiên c u các nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng đ c l a ch n ki u d li u đ nh l ng do lo i d li u nƠy ph n ánh đ c m c đ , m c đ h n kém, tính đ c tr trung bình, nĩ th hi n con s thu th p đ c ngay trong quá trình đi u tra kh o sát, do đĩ cĩ nhi u m t thu n ti n cho v n đ th ng kê c a tác gi .
Thang đo dùng đ mƣ hĩa m c đ c a các đ n v kh o sát đ c s d ng lƠ thang đo kho ng. Do đ c tính c a thang đo kho ng cung c p nhi u thơng tin v thái đ quan đi m, hay Ủ ki n c a ng i đ c kh o sát theo th t t cao đ n th p.
4. Thi t k b ng kh o sát
B ng kh o sát đ c thi t k g m hai ph n
Ph n 1: Bao g m các cơu h i cĩ tính ch t phơn lo i đ i t ng đ c kh o sát
nh đ t ra cơu h i đ ng i đ c kh o sát l a ch n tr l i “B n cĩ t ng qu n lỦ h s vay b n quá h n, n x u” ho c “th i gian cơng tác c a b n”. V i cơu h i nƠy tác gi mu n g n l c đ i t ng kh i nghiên c u do đ i t ng ch a t ng qu n lỦ h s n quá h n, n x u ho c th i gian cơng tác d i m t n m thì cơu tr l i c a h s cĩ m c đ ít tin c y h n tr ng h p đƣ t ng qu n lỦ h s n quá h n, n x u ho c th i gian cơng tác trên m t n m. ph n nƠy, ng i đ c kh o sát cĩ th i gian cơng tác d i m t n m ho c vƠ ch a t ng qu n lỦ h s b n x u n quá h n đ c lo i b kh i nghiên c u th ng kê.
Trong ph n m t, tác gi c ng đ cơp hai cơu h i v trình đ chuyên mơn đ đánh quan đi m c a nh ng ng i đ c kh o sát. Ví d , ng i đ c kh o sát cĩ th i gian lƠm cơng tác tín d ng trên n m n m, trình đ chuyên mơn sau đ i h c s cơu tr l i cĩ m c đ tin c y cao h n so v i nh ng nhĩm đ i t ng khác.
Bên c nh đĩ, tác gi c ng đ c p đ n ch c danh c a ng i đ c kh o sát. Theo quan ni m c a tác gi thì ch c danh khác nhau s cĩ nh ng quan đi m khác nhau v nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng.
Ph n 2: LƠ ph n cơu h i chính. Tác gi đ a ra các nguyên nhơn t nhi u phía nh nguyên nhơn phát sinh t phía khách hàng, nguyên nhơn phát sinh t phía Ngơn hƠng, t phía Chính ph , t phía Ngơn hƠng NhƠ n c, t các y u t khác đ kh o sát. Các nguyên nhơn đ c x p x p theo th t t d đ n khĩ vƠ đ c đo l ng b ng b y m c đ bi u hi n t m t đ n b y đ c x p x p theo m c đ t ít quan tr ng đ n r t quan tr ng. Nguyên nhơn đ c ng i đ c kh o sát l a ch n s m t cho th y đĩ lƠ nguyên nhơn khơng nh h ng đ n r i ro tín d ng. Nguyên nhân đ c ng i đ c kh o sát ch n s b ycĩ Ủ ngh a đĩ lƠ nguyên nhơn r t quan tr ng
d n đ n r i ro tín d ng. Trên c s l a ch n c a ng i đ c kh o sát, tác gi s đánh giá đ c đơu lƠ nguyên nhơn tr ng y u cĩ s l a ch n c a s đơng đ t phơn tích sơu thêm vƠ đ ra gi i pháp h n ch r i ro tín d ng t i các ngơn hƠng th ng m itrên đ a bƠn t nh.
5. Thu th p d li u vƠ x lỦ d li u
T ng th trong nghiên c u lƠ các cán b tín d ng,các lƣnh đ o c p tín d ng, các nhơn viên tr c ti p qu n lỦ r i ro tín d ng, đ ng th i các bao g m c các nhƠ qu n tr c p cao h n nh giám đ c, phĩ giám đ c ph trách v tín d ng.
B i do khơng cĩ kh n ng nghiên c u trên m t t ng th , tác gi đƣ ch n m u nghiên đ ti n hƠnh nghiên c u kh o sát trên các thơng tin xu t phát t cái riêng đ th ng kê vƠ suy di n đi đ n k t lu n v cái chung c a t ng th . M u nghiên c u bao g m các cá nhơn cĩ liên quan đ n cơng tác tín d ng vƠ qu n lỦ r i ro tín d ng t i các Ngơn hƠng nh : Ngơn hƠng Cơng Th ng, Ngơn hƠng đ u t , Ngơn hƠng Ngo i Th ng, Ngơn hƠng Á Chơu, Ngơn hƠng Liên doanh Vi t Thái, Ngơn hƠng SƠi Gịn HƠ N i…. Trong đĩ s l ng quan sát đ c t p trung nhi u Ngơn hƠng Cơng Th ng do hi n nay Ngơn hƠng Cơng Th ng Long ThƠnh cĩ t l n quá h n, n x u l n nh t trên đ a bƠn t nh. Bên c nh đĩ lƠ Ngơn hƠng Ngo i Th ng, Ngơn hàng
u t vƠ Phát tri n.
D li u đ c thu th p v s đ c s lỦ theo cách lƠm s ch d li u b ng ph n m n th ng kê SPSS vƠ ph n m n Excel.
6. K t qu kh o sát
Trong các b ng kh o sát đ c g i t i các ngơn hƠng th ng m i trên đ a bƠn t nh cĩ 35 b ng kh o sát ng i đ c kh o sát ch a t ng qu n lỦ h s n x u n quá h n, cĩ 7 tr ng h p cĩ th i gian cơng tác tín d ng d i 1 n m đ ng th i cĩ n x u n quá h n ho c khơng cĩ n x u n quá h n. Tuy nhiên, theo tiêu chí phơn lo i đƣ đ c p trên thì các b ng kh o sát trên s b lo i b kh i danh sách kh o sát t c lƠ cơu tr l i c a các cán b tín d ng ch a t ng qu n lỦ h s b n x u n quá h n đ ng th i cĩ th i gian cơng tác nh h n m t n m s cĩ m c đ tin c y khơng cao b ng các tr ng h p cĩ thơm niên vƠ đƣ t ng qu n lỦ h s n x u, n quá h n.
T NẢ ả ẫ K T ẬU Kả O SÁT NGUYÊN NHÂN RRTD 1. NguỔên nhợn r i ro tín ế ngồu t phát t Ngợn hỢng Ếho vaỔ:
+ăT ỉỂăs ăịểi ỐăỆể Ịăsátă:ă648ịểi Ố
+ăS ăịểi ỐăỆểơỉỂăđ ỉỂăýă:ă22 (ăT ăệ ăă3,47ă%ă)
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđơă30ă%: 140 (T ăệ ăă21,ă67ă%ă)
+S ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđ ă50ă%ă: 114 (ăT ăệ ă17,54%ă)
+ S phi u đ ng ý hoỢn toỢn : 371 ( T l 57,32% )
2. NguỔên nhợn r i ro tín ế ng ồu t phát t ẾáẾ kháẾh hỢng vaỔ v n:
+ăT ỉỂăs ăịểi ỐăỆể Ịăsátă:ă648ăăịểi Ố
+ăS ăịểi ỐăỆểơỉỂăđ ỉỂăýă:ă12ă(ăT ăệ ăă1,85ă%ă)
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđơă30ă%ă:ă126ăă(T ăệ ăă19,44ă%ă) +S ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđ ă50ă%ă:ă91ă(ăT ăệ ă14,21%ă)
+ S phi u đ ng ý hoỢn toỢn : 500 ( T l 77,2% )
3. NguỔên nhợn r i ro tín ế ng ồu t phát t Ế Ếh Ếhính sáẾh:
+ T ỉỂăs ăịểi ỐăỆể Ịăsátă:ă261ăịểi Ố
+ăS ăịểi ỐăỆểơỉỂăđ ỉỂăýă:ă8ăă(ăT ăệ ăă3,20ă% )
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđơă30ă%: 50 (T ăệ ă 19,14 % )
+S ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđ ă50ă%:ă61ă(ăT ăệ ă23,34% )
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăểỊàỉătỊàỉă:116ă(ăT ăệ ă44,32% )
4. NguỔên nhợn r i rotín ế ng ồu t phát t phía Ngợn hỢng NhỢ n Ế Vi t
Nam
+ăT ỉỂăs ăịểi ỐăỆể Ịăsátă:ă261ăịểi Ố
+ăS ăịểi ỐăỆểơỉỂăđ ỉỂăýă:ă18ă(ăT ăệ ăă6,79 % )
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđơă30 % : 100 (T ăệ ă 38,27 % )
+S ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđ ă50ă%:ă73ăă(ăT ăệ ă27,78ă% )
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăểỊàỉătỊàỉă:71ă(ăT ăệ ă27,17 % )
5. Nguyên nhân khác
+ăT ỉỂăs ăịểi ỐăỆể Ịăsátă:ă261ăịểi Ố
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđơă30ă% : 87 ( T ăệ ă33,95 % )
+S ăịểi Ốăđ ỉỂăýăỈ Ếăđ ă50ă%ă: 47 (ăT ăệ ă17,90%ă)
+ăS ăịểi Ốăđ ỉỂăýăểỊàỉătỊàỉă:ă114 (ăT ăệ ă43,83ă%ă)
7. Nh n xét, đánh giá: T k t qu kh o sát cho th y trong n m nhĩm nguyên nhơn
gây ra r i ro tín d ngnh nguyên nhơn t phía khách hàng vay v n, nguyên nhơn t phía ngân hàng, nguyên nhơn t c ch chính sách, nguyên nhơn t phía Ngơn hƠng nhƠ n c vƠ nhĩm nguyên nhơn khác thì nguyên nhơn t phía khách hàng vay v n lƠ nguyên nhơn quan tr ng nh t. K theo đĩ, nguyên nhơn t phía ngân hàng là nguyên nhơn x p th hai trong b ng k t qu kh o sát. Nguyên nhân t c ch chính sách, t qu n lỦ v mơ c a Ngơn hƠng NhƠ n c c ng cĩ, nh ng khơng ph i lƠ nguyên nhân chính
Hai nhĩm nguyên nhơn t c ch chính sách, t phía Ngơn hƠng NhƠ n c đ c ph n l n ng i kh o sát cho đi m m c đ th p h n so v i ba nhĩm nguyên nhơn trên. Do đĩ, cĩ th xem hai nguyên nhơn nƠy lƠ các nguyên nhơn cĩ tác đ ng gián ti p t i r i ro tín d ng. Trong nhĩm nguyên nhơn t phía khách hàng vay v n thì nguyên nhơn đ c đánh giá cao nh t lƠ do khách hàng c tình l a đ o chi m 90% s ng i đ ng tình, ti p theo lƠ nguyên nhơn do khách hàng s d ng v n sai m c đích chi m 85% s ng i đ ng tình. Nguyên nhơn do khách hàng cĩ tơm lỦ l i, trơy trong thanh tốn n vay, nguyên nhơn do khách hàng h n ch v n ng l c qu n lỦ kinh doanh c ng lƠ m t trong nh ng nguyên nhơn chính y u d n đ n r i ro tín d ng.
Trong nhĩm nguyên nhơn t phía Ngơn hƠng cho vay v n, nguyên nhơn do phơn lo i n vƠ trích l p d phịng r i ro tín d ng, nguyên nhơn do quá t i v cơng vi c c a cán b tín d ng lƠ nguyên nhơn d n đ n khơng qu n lỦ đ c h s tín d ng. Do đĩ, hai nguyên nhơn nƠy lƠ nguyên nhơn gián ti p gơy ra r i ro tín d ng. Nguyên nhơn do t p trung cho vay m t khách hƠng, m t nhĩm khách hƠng, th tr ng, ngƠnh v lỦ thuy t lƠ nguyên nhơn gơy ra r i ro tín d ng. Tuy nhiên, trên đ a bƠn t nh ng Nai, nguyên nhơn trên khơng ph i lƠ nguyên ch y u d n đ n r i ro tín d ng trên đ a bƠn t nh.
Nguyên nhơn thi u c s đ nh giá tƠi s n b o đ m ho c khơng xem xét tính bi n đ ng c a giá tr c a tƠi s n b o đ m khi cho vay n m trong nguyên nhơn v tƠi s n đ m b o vƠ đ nh giá tƠi s n b o đ m. Do thi u c s đ nh giá, khơng xem xét tính bi n đ ng giá tr c a tƠi s n b o đ m d n đ n đ nh giá tr tƠi s n b o đ m cao, quy t đ nh cho vay cao so h n m c an toƠn cho phép. Do đĩ, khi phân tích nguyên nhơn đ nh giá tƠi s n b o đ m ti n vay quá cao, tác gi s l ng hai nguyên nhơn trên đ phơn tích nh m ch ra rõ h n b n ch t c a v n đ vƠ lƠ c s đ a ra gi i pháp phù h p. Trong ph n phơn tích nguyên nhơn d n đ n r i ro tín d ng d i tác gi s trình bƠy theo th t logic t nguyên nhơn quan tr ng nh t đ n nguyên nhơn ít quan tr ng theo k t qu tác gi thu đ c t cu c kh o sát.
PH L C S 2
CÁC BI U HUY NG V N VÀ HO T NG TệN D NG C A H
TH NG NHTM TRểN A BÀN T NH NG NAI
Bi u đ s 1: T ng v n huy đ ng, trong đĩ b ng VND vƠ b ng ngo i t
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000 T S VNĐ S 2007 2008 2009 2010 2011
Bi u đ s 2: T ng v n huy đ ng, Trong đĩ khơng k h n vƠ cĩ k h n