Là m t Ngân hàng có kinh nghi m ho t đ ng trên nhi u vùng lãnh th khác nhau, HSBC tham gia vào th tr ng tín d ng t i Vi t Nam v i nhi u s n ph m khá
đ c thù, ch y u t p trung m ng bán l và tài tr xu t nh p kh u. i v i m ng bán l , HSBC ch đ ng ti p th và cho vay các khách hàng cá nhân thông qua các s n ph m tín d ng tiêu dùng nh cho mua xe ôtô th ch p b ng chính xe mua, cho vay mua nhà, c p th tín d ng visa, masterầ khách hƠng c a HSBC trong phân khúc này ch y u lƠ các cá nhơn đ c chi l ng qua ngân hàng, ch doanh nghi p đang có quan
h tín d ng t i ngân hàng ho c các cá nhơn đang đ c chi l ng qua tƠi kho n t i các ngân hàng l n nh VCB, CTG, BIDV, ACB, STBầ Công vi c và thu nh p c a nh ng đ i t ng này khá n đnh, ho t đ ng c p tín d ng l i dàn tr i trên khá nhi u
đ i t ng và m c c p tín d ng cho t ng đ i t ng theo tiêu chí ch m đi m c a ngân hàng, do v y ngân hàng có th đa d ng hóa đ i t ng khách hàng cá nhân và gi m thi u r i ro trong ho t đ ng tín d ng. M c khác, n m 2013, trong khi lãi su t g i ti t ki m t i Vi t Nam đang ph bi n m c 7% - 8%, cho vay các NHTM n i đa kho ng 12% - 15%, thì HSBC cho vay đ i t ng nh tiêu dùng tín ch p, th tín d ng
visaầ lên đ n 21% - 26%, vì v y ngu n thu nh p c a ngân hàng khi c p tín d ng cho
các đ i t ng này khá cao, có th bù đ p cho các kho n n x u.
i v i ho t đ ng tài tr th ng m i, HSBC tham gia vào phân khúc doanh nghi p đ u ngành ho c doanh nghi p SME có dòng ti n t t. HSBC s n sàn c p tín d ng tín ch p khi khách hàng th a mãn các tiêu chí đnh h ng tín nhi m c a ngân hàng. Khi cho vay tài tr xu t nh p kh u, HSBC chú tr ng ki m soát dòng ti n c a khách hàng thông qua tài kho n thanh toán t i HSBC. Ngân hàng ch đ ng thu n và lãi vay khi d án do ngân hàng tài tr có ngu n thu cho dù ch a đ n h n thanh toán. Nh v y mà ngân hàng có th h n ch đ c RRTD trong quá trình ho t đ ng.
1.3.3 Bài h căchoăNgơnăhƠngăTMCPă uăt ăvƠăPhátătri n Vi t Nam
Qua kinh nghi m qu n tr RRTD trên th gi i, cho th y m i qu c gia có m t chính sách riêng trong ho t đ ng qu n tr RRTD đ đ m b o Ngân hàng ki m soát
đ c r i ro, ho t đ ng an toàn và hi u qu . Dresdner c a c chú tr ng đ n r i ro t phía khách hàng. Vì v y h đƣ xơy d ng m t chi n l c qu n tr r i ro th n tr ng và có h th ng, th ch hóa các yêu c u v phòng ng a RRTD ngay trong c ch , chính
sách đánh giá khách hƠng vƠ qu n lý các kho n cho vay theo t ng c p đ r i ro nh m h n ch r i ro m t cách đ ng b , xuyên su t. Qua đó, BIDV c ng nh các NHTM
Vi t Nam nói chung có th rút ra m t s bài h c kinh nghi m sau:
Xây d ngăc ăch c p tín d ng rõ ràng. BIDV c n xác đ nh rõ ràng các tiêu chí c p tín d ng nh th tr ng m c tiêu, đ i t ng khách hƠng, đi u kho n vƠ đi u ki n c p tín d ng. NHTM c n xây d ng các s n ph m c p tín d ng cho t ng lo i khách hàng vay v n vƠ nhóm khách hƠng đ t o ra các lo i hình RRTD khác nhau
nh ng có th so sánh vƠ theo dõi đ c trên c s h th ng x p h ng tín d ng n i b
đ i v i các khách hƠng trong các l nh v c, ngành ngh khác nhau.
K t h p nhi uăph ngăphápăphơnătíchăđánhăgiáăkháchăhƠng. Khi đánh giá
r i ro khách hàng, c n k t h p phân tích r i ro các y u t có nh h ng tr c ti p đ n
n ng l c tài chính và tình hình ho t đ ng kinh doanh c a khách hƠng nh nh ng thay
Nâng cao tính th c ti n và kh n ngăđánhăgiáăchínhăxácăc a h th ng x p h ng tín d ng n i b . Th c hi n x p h ng tín d ng n i b theo đ nh k và duy trì m t cách liên t c đ lƠm c s trong xây d ng chính sách khách hàng v gi i h n tín d ng, áp d ng hình th c b o đ m ti n vay thích h p, các đ nh h ng tín d ng v i t ng khách hàng.
Phân công phân nhi m rõ ràng. Hoàn thi n b máy qu n tr RRTD t H i s
chính đ n các chi nhánh v i s phân c p rõ ràng v m c phán quy t, ch c n ng nhi m v c a t ng b ph n, đ ng th i xây d ng các chính sách qu n lý RRTD, chính sách phân b tín d ng, chính sách khách hàng, xây d ng danh m c đ u t . Chuy n đ i mô hình qu n lý theo chi u ngang sang mô hình theo chi u d c. Theo mô hình này, các nghi p v kinh doanh chính, trong đó có ho t đ ng c p tín d ng, đ c qu n lý t p trung t i H i s chính, các chi nhánh ch y u làm ch c n ng kinh doanh. Th c hi n phân tách ch c n ng bán hƠng, ch c n ng th m đnh, qu n lý RRTD và ch c n ng
qu n lý n trong ho t đ ng c p tín d ng cho các khách hàng.
Chú tr ng v năđ qu n tr danh m c cho vay, ng d ngăcácămôăhìnhăđoă l ng r i ro hi năđ i trong quá trình qu n tr danh m c cho vay. Th c hi n qu n
tr danh m c cho vay cùng v i qu n tr giao d ch cho vay lƠ xu h ng phát tri n t t y u trong ho t đ ng qu n tr ngân hàng trong n n kinh t hi n đ i. NgoƠi ra, tr c khi
có các mô hình đo l ng r i ro, BIDV th ng s d ng ph ng pháp tính toán t n th t r i r c cho t ng giao d ch, vì th t n th t toàn danh m c không đ c tính chính xác, tuy nhiên, thông qua các mô hình đo l ng r i ro, t n th t c a toàn danh m c s đ c tính toán m t cách khoa h c d a trên các d li u l ch s c a m i ngân hàng. Mô hình
đo l ng r i ro đ m b o tính sát đúng giá tr t n th t k v ng c ng nh không k
v ng c a danh m c cho vay. T đó, BIDV s so sánh đ bi t đ c m c t n th t đó có
phù h p v i kh n ng ch u đ ng c a mình hay không, t đó có h ng đi u ch nh thích h p: ho c là nâng m c v n t có đ t ng kh n ng ch u đ ng r i ro, ho c lƠ đi u ch nh
c c u danh m c đ gi m t n th t cho phù h p. Khi s d ng mô hình đo l ng trong qu n tr danh m c, BIDV c n ph i l a ch n d ng mô hình thích h p v i đi u ki n c a mình (v c s k thu t, n ng l c qu n tr ầ). Ch khi có m t cách th c vƠ ph ng
pháp đo l ng r i ro danh m c hi u qu , thì m i t o đi u ki n đ th c hi n t t qu n tr danh m c cho vay đ c.
a d ngă hóaă đ iă t ng khách hàng cá nhân và gi m thi u r i ro trong
ho tăđ ng tín d ng; đ i v i tài tr cho vay tài tr xu t nh p kh u, vi c chú tr ng ki m soát dòng ti n c a khách hàng thông qua tài kho n thanh toán t i ngân hàng là h t s c quan tr ng;
Phát tri n ho tăđ ng ngân hàng bán l theo chi u sâu, có ch n l c khách hàng. H ng t p trung vào các khách hàng thân thi t, khách hàng có thu nh p cao;
t ng c ng ki m soát vi c c p tín d ng đ i v i khách hàng bán l , đ m b o vi c s d ng v n đúng m c đích.
K T LU NăCH NGă1
Qua ch ng 1, đ tƠi đƣ trình bƠy chi ti t các v n đ lý lu n chung v TCTD, NHTM, RRTD và ho t đ ng qu n tr RRTD c a NHTM. Ngoài ra, tác gi c ng đƣ
trình bày m t s bài h c kinh nghi m qu n tr RRTD cho BIDV. Nh ng n i dung
trong ch ng 1 lƠ c s lý lu n quan tr ng làm n n t ng cho các n i dung nghiên c u
CH NGă2:ăTH C TR NG H N CH R I RO TÍN D NG T I
NGỂNăHĨNGă UăT ăVĨăPHỄTăTRI N VI T NAM
2.1 T ng quan v NgơnăhƠngăTMCPă uăt ăvƠăPhátătri n Vi t Nam 2.1.1 Gi i thi u chung
Tên : Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát tri n Vi t Nam
Tên Ti ng Anh : Joint Stock Commercial Bank for Investment and Development of Vietnam
Tên vi t t t : BIDV
V n i u l : 28,112,026,440,000 đ ng(Theo BCTC t i 31/12/2013). a ch tr s chính : Tòa nhà BIDV, 35 Hàng Vôi, Qu n Hoàn Ki m, TP Hà
N i Website : www.bidv.com.vn ng kỦ kinh doanh : + Gi y phép thành l p và ho t đ ng Ngơn hƠng th ng m i c ph n s 84/GPNHNN ngƠy 23 tháng 04 n m 2012. + Gi y Ch ng nh n ng kỦ Doanh nghi p s 0100150619, đ ng kỦ l n đ u
ngƠy 03/04/1993, thay đ i l n th 13 ngày 27/04/2012 do S K ho ch vƠ u t
Thành ph Hà N i c p.
Quá trình hình thành và phát tri n:
+ Ngơn hƠng TMCP u t vƠ Phát tri n Vi t Nam đ c thành l p ngày 26/4/1957, v i tên g i là Ngân hàng Ki n thi t Vi t Nam. T 1981 đ n 1989, BIDV ho t đ ng v i tên g i Ngơn hƠng u t vƠ Xơy d ng Vi t Nam. T 1990, Ngân hàng ho t đ ng v i tên g i Ngơn hƠng u t vƠ Phát tri n Vi t Nam vƠ đ c chuy n đ i ho t đ ng theo hình th c ngơn hƠng th ng m i c ph n t ngày 27/04/2012.
+ Tính đ n cu i n m 2013, h th ng BIDV đ c chia thành 5 kh i, bao g m Tr s chính, các Chi nhánh và phòng giao d ch, Kh i đ n v s nghi p vƠ v n phòng
ho t đ ng trong các l nh v c tài chính, b o hi m và qu n lý tài s n. Ngoài ra, Ngân
hƠng c ng có 4 đ n v thƠnh viên liên doanh đang ho t đ ng trong l nh v c tài chính
ngơn hƠng vƠ 1 đ n v qu n lý qu . H th ng BIDV có các chi nhánh và s giao d ch tri n khai ho t đ ng kinh doanh tr c ti p và Kh i tr s chính, Kh i đ n v s nghi p,
v n phòng đ i di n ho t đ ng trên c s qu n lý và ki m soát r i ro chung trên toàn h th ng.
+ BIDV đƣ phát tri n m ng l i truy n th ng và hi n đ i r ng kh p, ph kh p 63 t nh thành trong c n c, nâng t ng s đi m m ng l i c a Ngơn hƠng đ n ngày 31
tháng 12 n m 2013 lên 127 chi nhánh vƠ s giao d ch, 503 phòng giao d ch, 95 qu ti t ki m và là m t trong ba ngơn hƠng th ng m i có m ng l i r ng nh t t i Vi t Nam.
2.1.2 K t qu ho tăđ ng kinh doanh c a ngơnăhƠngă uăt ăvƠăPhátătri n Vi t Nam
B ng 2.1: K t qu ho t đ ng kinh doanh c a BIDV giai đo n 2010 ậ 2013 ( vt: tri u đ ng)
Ch ătiêu N mă2010 N mă2011 N mă2012 N mă2013
T ng tƠi s n 366.267.769 405.755.454 484.784.560 548.386.083 Ti n g i c a khách hƠng 244.700.635 240.507.629 303.059.537 338.902.132 D n cho vay 248.898.483 288.079.640 334.009.142 384.889.836 V n ch s h u 24.219.730 24.390.455 26.494.446 32.039.983 L i nhu n ròng 3.757.691 3.209.162 3.335.291 4.030.709 ROA 1,03% 0,79% 0,69% 0,74% ROE 15,51% 13,16% 12,59% 12,58% (Ngu n: BCTC c a BIDV)
Trong su t n m 2013, BIDV đƣ kiên đnh m c tiêu đ y m nh k ho ch kinh doanh g n v ituân th các ch đ o c a Chính Ph vƠ Ngơn hƠng NhƠ n c trong qu n tr đi u hƠnh, đ ng th i ti p t c gi vai trò tiên phong trong công tác tri n khai các chính sách ti n t . Bám sát các n i dung ch đ o c a NHNN, BIDV c ng ban hƠnh
hàng lo t v n b n ch đ o đi u hành phù h p v i m c tiêu phát tri n kinh doanh, đ y m nh t ng tr ng tín d ng, tháo g khó kh n cho khách hƠng nh các Ngh quy t s 267, Ngh quy t s 810, Công v n s 7125/CV-H QT, 246/CV-H QT vƠ ch ng trình hƠnh đ ng s 909 c a Ban T ng Giám đ c cùng hàng lo t ch ng trình công tác,
n m b t tình hình và ch đ o đ nh h ng tr c ti p t i c s c a Ban Lƣnh đ o.
V i s đ ng thu n, th ng nh t ch đ o quy t li t, sát sao t Ban Lƣnh đ o c ng nh s giám sát ch t ch t NHNN và Chính Ph , BIDV đƣ đ t đ c nhi u k t qu
đáng ghi nh n trong n m 2013, c th : + T ng tài s n n m 2013 đ t 548 nghìn t đ ng, t ng 13,1% so v i n m 2012. Huy đ ng v n đ n 31/12/2013 đ t 339 nghìn t đ ng, t ng tr ng 11,8% so v i n m 2012, th ph n huy đ ng v n t ng 0,3%. + Tín d ng cho n n kinh t đ t 385 nghìn t đ ng, t ng 15,2%, th ph n tín d ng BIDV t ng 0,7%. + T l n x u ti p t c đ c gi n đ nh m c < 3%. m b o các ch tiêu an toàn, gi i h n đ u t trong ho t đ ng c a h th ng;
+ Thu d ch v ròng đ t 2.461 t đ ng, ch m d t giai đo n ch ng l i c a thu d ch v ròng trong n m 2012.
+ Kh i Công ty vƠ các đ n v tr c thu c ti p t c đ t đ c các thành qu đáng
ghi nh n, gi m d n s l thu c vƠo BIDV. Các đ n v t i h i ngo i ti p t c hoàn thành xu t s c các nhi m v kinh t , chính tr đ c giao.
Bên c nh k t qu đ t đ c, ho t đ ng c a toàn h th ng BIDV v n b c l m t m t s t n t i, h n ch sau:
+ Tuy ch s CAR c a h th ng v n đ c đáp ng m c 10%, tuy nhiên v n
đi u l c a BIDV m i đ t m c 28.000 t , đƣ gơy nhi u b t c p, c n tr BIDV trong vi c tri n khai k ho ch kinh doanh và m r ng m ng l i ( c i thi n v n ch s h u, Ban Lƣnh đ o BIDV s đ y nhanh ph ng án bán c ph n cho nhƠ đ u t chi n
l c vƠ thúc đ y các bi n pháp đ t ng v n ch s h u, qua đó nơng cao n ng l c c nh tranh c a BIDV).
+ M c dù công tác x lý n x u ti p t c đ c tri n khai quy t li t, nh ng ch t
l ng tín d ng c a h th ng còn ti m n nhi u r i ro. Bên c nh các nguyên nhân khách quan, còn có nh ng nguyên nhân ch quan nh chính sách tín d ng còn ch a
theo k p th c t , k lu t đi u hành tín d ng ch a nghiêm, còn x y ra nhi u sai sót trong th c hi n quy trình tín d ng vƠ c ch x lý vi ph m còn ch m tr .
+ Dù k t qu kinh doanh đƣ hoƠn thƠnh nhi m v đ c giao nh ng hi u qu
kinh doanh ch a b n v ng, th hi n lãi d thu, lãi treo v n còn m c cao, NIM th c t còn th p (ch kho ng 3,08%), hi u qu s d ng v n ch a cao, còn hi n t ng ph thu c vào nhóm khách hàng l n (20 khách hàng l n nh t chi m 12,3% t ng d n