Trong nghiên c u th c nghi m khi s d ng d li u là chu i th i gian thì t t c
các bi n đ a vào mô hình thông th ng là chu i d ng. M t chu i d li u th i
gian đ c xem là d ng n u trung bình và ph ng sai không thay đ i theo th i
gian và hi p ph ng sai gi a 2 th i đi m ch ph thu c vào kho ng cách hay
đ tr v th i gian ch không ph thu c vào th i đi m đang xét. C th :
Trung bình : E Y t const
Ph ng sai : 2 t
Var Y const Hi p ph ng sai : CovarY Yt, t k gk
Tính d ng là m t khái ni m vô cùng quan tr ng. Trong h u h t các mô hình th ng kê đ u yêu c u chu i d li u ph i là chu i d ng. Do v y khi c l ng
các tham s ho c ki m đ nh gi thuy t c a mô hình, n u không ki m đnh tính
d ng c a d li u thì các k thu t phân tích thông th ng ch ng h n ph ng
pháp bình ph ng bé nh t (OLS) s không chính xác và h p lý. Theo Granger
và Newbold (1977) các k t qu phân tích t chu i d li u không d ng đ u là
gi m o. C th n u mô hình t n t i ít nh t m t bi n đ c l p có cùng xu th
v i bi n ph thu c, khi đó k t qu c l ng mô hình ta có th thu đ c các
h s có ý ngh a th ng kê và h s R2 r t cao. Nh ng đ u này đ c t o ra b i
tính xu th c a hai bi n ch chúng không có m i t ng quan ch t ch v i
nhau.
ki m tra tính d ng trong bài đ tài s s d ng ki m đ nh Augmented
Dickey Fuller (ADF), m t trong nh ng công c ph bi n trong ki m đ nh tính
d ng c a chu i th i gian theo Gujarati (2003). Chi ti t xem thêm ph l c 1.
3.3.3. S d ng mô hình GARCH c l ng bi n đ ng các bi n nghiên c u