XỬ LÝ TỰ TƢƠNG QUAN - Kiểm định giả thuyết đồng th- 123docz.net

d. Kiểm định giả thuyết đồng thời liên quan đến tổ hợp tuyến tính các hệ số

7.2. XỬ LÝ TỰ TƢƠNG QUAN

Cũng giống nhƣ trƣờng hợp phƣơng sai thay đổi, hiện tƣợng tự tƣơng quan cũng làm cho ƣớc lƣợng OLS không còn là ƣớc lƣợng hiệu quả nhất và các kiểm định về hệ số hồi quy cũng không còn đáng tin cậy. Do đó, việc khắc phục có thể theo hai hƣớng. Một là, làm cho kiểm định hệ số hồi quy đáng tin cậy hơn bằng ma trận ƣớc lƣợng hiệp phƣơng sai của Newey – West. Hai là, tìm ƣớc lƣợng hiệu quả bằng GLS.

7.2.1. Ma trận ước lượng hiệp phương sai Newey - West

TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 63 để tính toán ma trận ƣớc lƣợng hiệp phƣơng sai. Bandwidth có thể đƣợc tính toán bằng công thức B0.75T13 hoặc  2

4 100

B . Stata không dùng bandwidth mặc định nhƣ một số phần mềm khác nên ngƣời dùng thƣờng phải chỉ định con số này.

Để tính toán bandwidth, ta \có thể dùng các câu lệnh sau

Kết quả bandwidth đƣợc chọn sẽ là

Với bandwidth = 3, mô hình hồi quy đƣợc thực hiện với ma trận ƣớc lƣợng hiệp phƣơng sai của Newey – West nhƣ sau :

Kết quả thực hiện câu lệnh trên

TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 64 Một thủ tục phổ biến của GLS để xử lý trong trƣờng hợp tự tƣơng quan bậc nhất đƣợc đề xuất bởi Prais – Winsten(1954). Stata thực hiện thủ tục này bằng lệnh prais. Cú pháp lệnh này rất giống lệnh regress

Kết quả thực hiện

Lệnh prais có các tùy chọn để tính hệ số tự tƣơng quan rho khác nhau (gõ help prais để xem trợ giúp của Stata về các tùy chọn này).

TRẦN THỊ TUẤN ANH - UEH 65

TÀI LIỆU THAM KHẢO

Lee C. Adkins & R. Carter Hill (2011), Using Stata for Principles of Econometrics, 4th edition, Wiley Publisher.

White, H. (1980), A Heteroscedasticity-Consistent Covariance Matrix Es timator and a Direct Test for Heteroscedasticity. Econometrica 48, 817-838.

Prais, S. J. and Winsten D. B., (1954), Trend Estimators and Serial Correlation Cowles Commission, Discussion Paper No. 383, University of Chicago.