e. Các công cụ tín dụng phái sinh.
1.3.1.Quản lý rủi ro tín dụng của một số ngân hàng thương mại trên thế giới 1 Quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Mỹ.
1.3.1.1. Quản lý rủi ro tín dụng của các ngân hàng thương mại Mỹ.
Cuối những năm 90 các ngân hàng mỹ chịu áp lực từ sự gia tăng rủi ro tín dụng. Với sự cạnh tranh khốc liệt để có được các khoản cho vay trong suốt thời kỳ kinh tế tăng trưởng, các ngân hàng đã phải chấp nhận các khoản tín dụng có chất lượng thấp hơn, chiến lược đó hiện nay đã trở nên phản tác dụng, khối lượng các khoản vay không được thanh toán đúng hạn đã tăng từ 7,5 tỷ USD vào quý 4 năm
1997 lên mức 17,7 tỷ đô la vào quý 3 năm 2000. Từ quý 3 năm 1999 đến quý 3 năm 2000, các khoản vay không có dự phòng đã tăng 25,9%, các khoản vay quá hạn đã tăng 16,5% và các khoản vay quá hạn trong ngành thương mại và công nghiệp đã tăng 43,7%. Những con số khắc nghiệt này đã chỉ ra rằng việc hạ thấp các tiêu chuẩn cho vay và bảo lãnh là do các ngân hàng đã chỉ tập trung cho doanh thu.
Sự lo ngại làm cho các ngân hàng trở nên cẩn trọng hơn với với các khoản tín dụng mới và cũng yêu cầu cao hơn đối với các khách hàng hiện tại. Họ vẫn muốn cho vay tiền, nhưng các điều kiện sẽ chặt chẽ hơn. Thậm chí cho dù cục dự trữ liên bang đã hạ lãi suất cho vay ngắn hạn, thì lãi suất mà hầu hết các công ty đi vay phải chịu cũng sẽ hạ không đáng kể. Thêm vào đó, việc cho vay cũng sẽ bị kiểm soát.
Các ngân hàng mỹ coi sự trao đổi thường xuyên của khách hàng với ngân hàng về tình hình kinh doanh, các cơ hội cũng như khó khăn sẽ giúp ngân hàng hiểu rõ doanh nghiệp hơn. Số lần các cuộc gặp như vậy còn tuỳ thuộc vào hoàn cảnh, nhưng nên diễn ra đều đặn để ngân hàng có thể hiểu rõ ông chủ và công ty của ông ta hơn.
Các ngân hàng Mỹ cũng đánh giá rất cao vai trò của kế hoạch kinh doanh của khách hàng, họ cho rằng "ai chuẩn bị không tốt, thì hãy chuẩn bị đón nhận thất bại". Họ cho rằng kế hoạch kinh doanh hay một chiến lược là một công cụ hữu hiệu để giúp ngân hàng hiểu thấu đáo và có cái nhìn toàn diện về công việc mà doanh nghiệp đang tiến hành.
Để đưa ra những quyết định cho vay kịp thời và hiệu quả, các ngân hàng rất cần các thông tin tài chính chính xác. Nguồn trả nợ quan trọng nhất của bất cứ khoản vay nào cũng là dòng tiền của doanh nghiệp. Việc cung cấp kịp thời các báo cáo tài chính đầy đủ và hoàn thiện, dự đoán trước các luồng tiền và các khoản hoàn thuế là rất quan trọng để đánh giá khả năng trả nợ của người đi vay. Các báo cáo
tài chính không hoàn thiện hoặc không kịp thời sẽ làm cho ngân hàng nghi ngờ. Các ngân hàng mỹ cho rằng tài sản thế chấp (thiết bị, các khoản phải thu, hàng tồn kho, đồ đạc và tài sản cố định, hoặc tài sản khác của doanh nghiệp…) là cần thiết. Giá trị các khoản vay sẽ tương ứng với giá trị đã khấu hao của tài sản thế chấp. Để thường xuyên nắm vững và cập nhật về giá trị của tài sản đảm bảo, ngân hàng cần yêu cầu cung cấp danh sách hàng tồn kho hàng tháng hoặc hàng quý và/hoặc thời gian của các khoản phải thu.
Trong phần lớn các trường hợp, chủ của các doanh nghiệp tư nhân, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần sẽ được yêu cầu cung cấp đảm bảo của cá nhân đối với các khoản nợ của công ty, và ngân hàng có thể bảo lưu quyền nắm giữ các tài sản này để thế chấp hoá việc đảm bảo.
Bằng việc cung cấp cho ngân hàng các thông tin tài chính kịp thời, các tài sản thế chấp đầy đủ và các điều kiện để theo dõi giá trị của tài sản thế chấp, hạn mức cho vay của ngân hàng sẽ rộng rãi hơn với doanh nghiệp.
Tuy nhiên trong năm 2009 do quá tập trung vào ngành bất động sản hệ thống ngân hàng tại Mỹ cũng đã chịu nhưng ảnh hưởng nặng nề và hàng loạt các ngân hàng lớn bị sụp đổ và phải sát nhập ….