CỬU LON G CHI NHÁNH HÀ NỘ
3.2.4 Phân tán rủi ro tín dụng
“Đừng đặt tất cả trứng của bạn vào một rổ” Nguyên tắc này đòi hỏi các nhà đầu tư phải dàn trải rủi ro trên nhiều tài sản hay các khoản đầu tư khác nhau. Do đó một trong những giải pháp góp phần hạn chế rủi ro tín dụng là chi nhánh cần đa dạng hoá danh mục tiền vay, đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư.
Hiện nay, tín dụng là hoạt động chính yếu đem lại thu nhập cho ngân hàng và cũng chứa đựng nhiều rủi ro nhất. Vì vậy sự tồn tại và thành công của một ngân hàng phụ thuộc vào khả năng quản lý một danh mục tài sản có đảm bảo sự cân đối giữa thu nhập và chi phí, cơ hội và rủi ro.
Để phân tán rủi ro cần quan tâm đến danh mục tiền vay. Danh mục tiền vay là danh mục tất cả các khoản vay của ngân hàng tại một thời điểm nhất định. Danh mục tiền vay được trình bày theo nhiều tiêu thức khác nhau: Khách hàng, mặt hàng, sản phẩm, khu vực địa lý… Nhưng khoản vay trong cùng một lĩnh vực, dư nợ vay lớn tập trung vào một khách hàng sẽ có cùng đặc điểm rủi ro nên một khi có những yếu tố ảnh hưởng bất lợi tới nhóm khoản vay có độ tập trung cao sẽ làm cho rủi ro tiềm ẩn đối với ngân hàng lớn hơn rất nhiều. Hơn nữa trong nền kinh tế thị trường, các lĩnh vực kinh doanh đều có chu kỳ tăng trưởng và suy thoái. Đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư giúp ngân hàng phân tán rủi ro tín dụng, nguồn tiền của ngân hàng được đầu tư vào nhiều lĩnh vực, ngành nghề khác nhau. Để đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư có hiệu quả và an toàn cần có chiến lược kinh doanh lâu dài ổn định dựa trên các vấn đề sau:
- Bám sát định hướng tín dụng, những lĩnh vực khuyến khích dầu tư của ngân hàng để xây dựng kế hoạch, lĩnh vực cần đầu tư.
- Trên cơ sở định hướng hoạt động tín dụng của ngân hàng, căn cứ thực tế, thuận lợi khó khăn trên địa bán để xác định lĩnh vực đầu tư.
- Lập danh mục tiền vay chiến lược là công việc đầu tiên trong quản lý danh mục tiền vay. Thông qua chiến lược kinh doanh của ngân hàng trong ngắn hạn và dài hạn, sự phân tích danh mục tiền vay hiện tại và khả năng chịu đựng rủi ro của ngân hàng để xác định mục tiêu của danh mục bao gồm (1) chất lượng danh mục,(2) cơ cấu danh mục,(3) tỷ lệ tăng trưởng và (4) lợi nhuận dự kiến.
- Chất lượng danh mục: tùy thuộc vào từng thời điểm mà Chi nhánh đặt ra các sách lược kinh doanh của mình. Thông qua hệ thống các tiêu chí phê duyệt khoản vay, Chi nhánh sẽ kiểm soát chất lượng tài sản và có định hướng hoạt động cho vay đối với từng nhóm khoản vay và/hoặc từng danh mục. Nếu chiến lược kinh doanh đặt ra là mở rộng tăng trưởng TD thì rủi ro thường gặp phải là Chi nhánh nới lỏng những tiều chuẩn áp dụng- theo đó chất lượng danh mục sẽ giảm sút và độ rủi ro tiềm tàng sẽ gia tăng.
- Cơ cấu danh mục: Mục tiêu về cơ cấu danh mục sẽ kiểm soát mức độ tập trung của danh mục theo từng lĩnh vực kinh doanh, loại khách hàng, sản phẩm khu vực địa lý… Kế hoạch cần chỉ ra những lĩnh vực nào cần thu hẹp hay mở rộng ở mức độ bao nhiêu. Một danh mục có sự tập trung cao vào một số ít khách hàng, trong vài ngành nhất định sẽ chứa đựng rủi ro tiềm tàng rất cao. Tuy nhiên, cũng đã có một số nghiên cứu chỉ ra rằng một khi danh mục tài sản có quá phân tán cũng sẽ làm giảm lợi nhuận và tăng rủi ro cho ngân hàng.
- Tỷ lệ tăng trưởng: Căn cứ vào điều kiện và mức độ cạnh tranh của thị trường, năng lực cho vay (vốn, chuyên môn…) và khả năng chịu rủi ro, chi nhánh sẽ đặt ra mục tiêu tỷ lệ tăng trưởng trong từng thời kỳ.
- Lợi nhuân dự kiến: Lợi nhuận dự kiến của danh mục phụ thuộc vào chính sách định giá (lãi suất cho vay).
Cụ thể, trong tương lai, Chi nhánh nên mở rộng đối tượng khách hàng như các thành phần kinh tế ngoài quốc doanh, các doanh nghiệp có quy mô vừa và nhỏ, các doanh nghiệp từ nhân, thu hẹp doanh nghiệp nhà nước, mặt khác, đối với khách hàng có nhu cầu vốn lớn có thể áp dụng phương thức cho vay đồng tài trợ để chia sẻ rủi ro trong hoạt động kinh doanh.