Tầng thông điệp bao gồm các kênh. Kênh A là một thành phần xử lý một thông điệp theo một cách nào đó, ví dụ sự xác thực một thông điệp. Một sự thiết lập các kênh cũng được biết như một chồng các kênh. Các kênh là sự trừu tượng cốt lõi cho việc gửi các thông điệp và nhận các thông điệp từ một điểm cuối. Có hai loại kênh là
- Các kênh truyền vận: Nắm giữ việc gửi và nhận các thông điệp từ mạng. Các giao thức như HTTP, TCP, MSMQ.
- Các kênh giao thức: Cài đặt SOAP dựa trên giao thức bằng sự xử lý và có thể chinh sửa thông điệp. Ví dụ, WS-Security và WS-Reliability.
3.2.4. Kích hoạt và Chửa (Activation and Hosting )
Các dịch vụ có thể được chứa và được thực thi, bởi vậy nó sẽ sẵn dùng đế tất cá mọi người truy cập từ client. WCF có thể host theo các cách sau:
50
- WCF có thê host trong Internet information Service (IIS).
- Dịch vụ kích hoạt Windows Activation Service (WAS) cua window là một cơ chế kích hoạt mới với I IS 7.0. Ngoài ra đế truyền thông dựa trên HTTP, WCF cũng có thê sử dụng WAS đề cung cấp sự kích hoạt thông điệp cơ bản trên các giao thức khác nhu TCP.
- Tự host (Self hosting)
Dịch vụ WCF có thể được host như ứng dụng console, winform hoặc ứng dụng WPF (Windows Presentation Foundation) với giao diện đồ họa.
- Dịch vụ của window (Windows Service)
WCF có the cũng được host như một window service, để nó là dưới sự kiêm soát của sự quán l ý điều khiển dịch vụ.
CH Ư Ơ N G 4 - N G H IỆ P v ụ PHẦN MỀM
Chương này trình bày về các quy trình nghiệp vụ dành cho giao dịch chứng khoán nhu’ quy trình đặt lệnh môi giới, quy trình sửa và hủy lệnh môi giới đê từ đó cỏ thờ trién khai các quv trình này vào ứng dụng phần mềm.
4.1 Quy trình nhập lệnh môi giói
4.1.1 Mô tả khái quát
- Ọuy trình này cho phép thực hiện nhập và duyệt lệnh giao dịch chứng khoán (buo gồm cả lệnh mua và lệnh bán). Khách hàng có thể đặt lệnh qua nhiều hinh thức khác nhau như đặt lệnh trực tiếp tại công ty chứng khoán, qua Fax, email hay điện thoại. - C á c lệnh đó sẽ được nhân viên môi giới nhập vào phần mềm giao dịch (StockPro). Hệ thống sẽ tự động kiểm tra số dư tiền đối với lệnh mua, số dư chứng khoán đối với lệnh bán. Trong trường hợp lệnh mua không đủ tiền, hệ thống sẽ đưa ra cảnh báo thiếu tiền. Trong trường hợp lệnh bán không đủ số dư chứng khoán, StockPro sẽ đưa ra cánh báo cho nhân viên môi giới biết, StockPro chỉ cho phép thực hiện lệnh bán thiếu chứng khoán đổi với tài khoản khách hàng có chứng khoán cầm cố. Nếu lệnh bán chứng khoán cầm cố được khớp, kết thúc giao dịch, kế toán sẽ phải giải tỏa chứng khoán cầm cố để treo chứng khoán bán ngày T.
- Sau khi nhập lệnh vào hệ thống thành công, nhân viên môi giới ghi số hiệu lệnh, giò nhập lệnh vào phiếu lệnh và chuyển cho Cán bộ duyệt lệnh
- Sau khi lệnh được duyệt, lệnh giao dịch sẽ được truyền vào hai sàn, thông thường, lệnh sẽ được truyền trực tiếp nhưng nếu vì một lý do nào đó, đường truyền gặp sự cố thì nhân viên giao dịch cần phải truyền lệnh vào sau qua điện thoại đế đảm bảo tính kịp thời. Khi lệnh đã ở trên sàn và được nhân viên giao dịch tại sàn nhập liệu vào hệ thống của trung tâm, chương trình có một chức năng cho phép kiểm soát tính đúng đán của dừ liệu nhập trên sàn so với dừ liệu tại Công ty chứng khoán (chi áp dụng trong trường hợp truyền lệnh trực tiếp). Việc đối chiếu kết quả khớp lệnh sã được hệ thống thực hiện một cách tự động và sau đó gửi kết quả khớp lệnh cho khách hàng qua SMS.
52 Q uy trình n h ậ p d u y ệ t lện h Môi g iớ i K hách H àng P hò ng Giao D ịch Đắt đầu
Yèu cầu đặt lệnh cùa KH
.... -T- - -■
1 Phiếu lệnh
9 1 Gửi thòng tin kết quà khớp lệnh tới KH
qua SMS
Quy trinh hủy sửa lệnh
2 G D V kiểm tra tính hợp lệ cùa thông tin trên phiếu lệnh
Kết Thúc
Không
GD ?
9.2 Thông báo kết quả khớp lệnh giải tỏa CK cầm cổ đối
VỠI lệnh bán CK càm cổ
. Đổi chiếu kết quả giao dịch ! của sờ-trung tàm GDCK —J --- không Cò có 6.2 Đ ọc lệnh vào sàn Hùy, Sửa lệnh? I
Sửa lỗi sau giao dịch
7. Đại diện sàn nhập lệnh vào hệ thống của TTGD
TH xày ra sự cố
<6.1 Truyèn lệnh vào san
TH thống thướng
Hợp lệ
Không hợp lệ
Kết \ Thúc
3. Giao dịch viên nhập lệnh của Hợp lệ - > khách hàng vào hệ thống
StockPro
4. StockPro Tự động vấn tin số dư tiền gửi cùa KH tại NH, và số dư chứng khoán đổi với lệnh bán
5. Kiểm soát duyệt lệnh
Khỏng dù
4.1 Thông báo khảch hàng thiếu tiề n/ chứng khoán
Hình 4.1: Sơ đồ quy trình nhập lệnh môi giới
4.1.3 Các bước thực hiện
Bưóc Mô tả Chi tiểt
1 Khách hàng đặt lệnh
Khách hàng có thê đặt lệnh qua điện thoại, đên trực tiêp sàn giao dịch tại công ty CK để viết phiếu lệnh hoặc Fax lệnh
2 Kiêm tra Kiêm tra tính chính xác, tính hợp lệ trên phiêu lệnh. Nêu phiếu lệnh không hợp lệ, nhân viên môi giới phái húy phiếu lệnh, và yêu cầu KH viết lại phiêu lệnh khác
3 Nhập lệnh vào
hệ thống
Nhập lệnh mua/bán của khách hàng vào hệ thông StockPro qua màn hình nhập lệnh
Iìuóc Mô tả Chi tiêt
StockPro
4 Tự động kiêm tra số dư tiền và chứng khoán
Tự động kiêm tra sô dư tiên đôi với lệnh mua và sô dư chứng khoán đối với lệnh bán
4.1 Thiêu tiên, thiếu CK
StockPro sẽ đưa ra cảnh báo, nhân viên môi giới căn cứ vào thông tin thiếu tiền, thiếu CK => thông báo cho khách hàng biết.
4.2 Cho phép thực hiện lệnh thiếu tiền, thiếu CK
Đôi với việc không đủ tiên trong mua chứng khoán, nêu cho phép thực hiện tiếp thì cập nhật thông tin bảo lãnh còn nếu không cho phép thì kết thúc luôn quy trình ở đây. Đối với việc bán thiếu CK, nếu khách hàng có CK cầm cố thì tiếp tục thực hiện lệnh, nếu không thì kết thúc quy trình nhập lệnh
5 Kiêm soát
duyệt lệnh tại công ty
Kiêm soát viên kiêm tra phiêu lệnh gôc với dừ liệu đà nhập trên hệ thống StockPro
Nếu lệnh không có sai sót, duyệt lệnh trên hệ thống, ký nháy vào vị trí trưởng phòng môi giới và chuyển phiếu lệnh cho nhân viên chuyển lệnh vào TTGDCK.
Nếu phát hiện có sai sót trong khâu nhập lệnh thì chuyến lại cho nhân viên nhập lệnh để sửa lỗi.
6.1 Truyên lệnh vào sàn
Hệ thông hô trợ chức năng truyên lệnh một cách tự động vào sàn giao dịch sau khi lệnh được duyệt
6.2 Đọc lệnh vào sàn
Trong trường hợp vì một lý do nào đó, đường truyên dữ liệu vào hai sàn giao dịch có vấn đề, nhân viên môi giới cần phải tiến hành đọc lệnh qua điện thoại vào sàn giao dịch
7 Nhập lệnh vào hệ thống của TTGD
Đại diện giao dịch tiên hành nhập lệnh vào hệ thông giao dịch ngay khi nhận được lệnh từ công ty. Khi lệnh đà được nhập vào hệ thống của TTGD, nếu khách hàng có yêu cầu sửa giá, hoặc hủy lệnh => quy trình hủy sứa lệnh đã vào sàn
8 Đôi chiêu Deal tự động
Hệ thông có một chương trình cho phép kiêm tra đôi chiếu lệnh nhập tại công ty với kết quả lệnh do TTGD trá về. Liên tục so khớp các lệnh có trong sổ lệnh tại công ty với các lệnh có trong sổ lệnh tại TTGD. Kết thúc giao dịch, phòng môi giới tiến hành xử lý các lệnh lồi => quy trình sửa lỗi giao dịch
54
Bước Mô tả Chi tiet
quả khớp lệnh SMS 9.2 Thông báo kêt
quá khớp lệnh
In ra báo cáo kêt quả khớp lệnh gửi khách hàng
Bang 4.1: Mô tả chi tiết các bước của quy trình nhập lệnh
4. 2 Quy trình hủy lệnh
4.2.1 Mô tả khái quát
- Nghiệp vụ này phát sinh khi khách hàng có yêu cầu hủy lệnh đã đặt, hoặc khi phát hiện có sự sai lệch giữa phiếu lệnh gốc của khách hàng với lệnh nhập vào hệ thống. - Nhân viên môi giới có thế gọi điện thông báo cho đại diện sàn để hủy lệnh.
- Chi có thể thực hiện yêu cầu hủy lệnh đối với những lệnh chưa khớp hoặc phần chưa được khớp cùa lệnh đặt. 4.2.2 S ơ đồ nghiệp vụ Q u y trỉn h hủy lệnh Bát đầu Két thúc ị f
1. Phiéu lộnh huy ^ duyột chưa? Chưa duyệt ► 2 Hủy lộnh tại công ty Đã duyệt
3 Thông báo cho đại diộn sàn
ị
Lộnh đâ nhập n 4 2 Nhập lệnh hùy vào hệ thống vào sàn ? p nhận lệnh cúa TTGD
Hình 4.2: Sơ đồ quy trình hủy lệnh môi giới
4.2.3 Mô tả chi tiết các bước
Bưóc Mô tả Chi tiết
1 Khách hàng viêt
--- ,--- r———— Khách hàng có thê hủy lệnh qua điện thoại, đèn trực
4 1 Xác nhận lệnh hùy trong StockPro. đổng thời bỏ qua không
nhâp lệnh đỏ vào hé thổng của * Chư« nhàp
Bước Mô tả Chi tiết
phiêu lệnh hủy tiêp sàn giao dịch tại công ty CK đê viêt phiêu lệnh hoặc Fax lệnh
2 Hủy lệnh tại công ty
Kiêm tra xem lệnh cũ tương ứng đã được duyệt chưa? Nếu chưa, kiếm soát viên có thế hủy lệnh neay tại công ty. Lệnh hủy sẽ có trạng thái X và StockPro sẽ lưu lại thông tin của việc hủy lệnh.
3 Thông báo cho đại diện sàn
Trong trường hợp lệnh đã được duyệt và được truyên vào sàn, nhân viên môi giới phải gọi điện vào sàn đế thông báo cho đại diện sàn biết về yêu cầu huy lệnh của khách hàng.
4.2 Nhập lệnh hủy vào hệ thống của TTGD
Nêu lệnh đặt của khách hàng đã được nhập vào hệ thống của TT, đại diện sàn sẽ nhập lệnh hủy tương ứng vào hệ thống. Lệnh đặt của khách hàng sẽ được cập nhật về trạng thái c.
4.1 Bỏ qua, ko nhập lệnh đặt vào hệ thống
Nêu lệnh đặt của khách hàng chưa được nhập vào hệ thống của TTGD, đại diện sàn sẽ nhấn nút huy lệnh trong StockPro, và bỏ qua không nhập lệnh đặt đó vào hệ thống của TTGD nữa.
Lệnh đặt của khách hàng sẽ được cập nhật thành trạng thái D
f
Bảng 4.2: Mô tả chi tiêt các bước của quy trình hủy lệnh
4.3 Quy trình sửa lệnh
4.3.1 Mô tả khái quát
- Nghiệp vụ phát sinh khi khách hàng có yêu cầu sửa giá của lệnh đặt, hoặc khi nhân viên giao dịch phát hiện có sự sai lệch về giá của lệnh gốc với giá của lệnh nhập vào hệ thống.
- Chỉ có thể thực hiện việc sửa giá đối với những lệnh chưa khớp hoặc phần chưa được khớp của lệnh đặt
56
4.3.2 S ơ đồ nghiệp vụ
Q u y trin h sửa lệnh
Bắt đầu
▼
1 Phiéu lệnh sửa giá - . . . . , o. . r,
3 3 Nhập lệnh mới vào StockPro Két thúc +
A A
▼
Lệnh của sàn HO/ urif>r - r r 77 . . . . . . HOSE ► 2 --- ị Quy trinh hũy lệnh
HNX
▼
4 Cập nhật giá đặt cho lệnh Lệnh đâ nhập n 5 1 Nhập lệnh sửa giá váo hẻ muốn sửa giá * vào sàn ? n ạp ► Ịhống nhân lệnh cua TTGD
Chưa 5.2 Hủy lệnh cũ trong StockPro. nhập lệnh mới vào hệ thòng của
TTGD
Hình 4.3: Sơ đồ nghiệp vụ quy trình sửa lệnh môi giới
4.3.3 Các bước thực hiện
lỉước Mô tả Chi tiết
1 Khách hàng viêt phiếu lệnh sửa giá
Khách hàng có thê sửa lệnh qua điện thoại, đên trực tiếp sàn giao dịch tại công ty CK để viết phiếu lệnh hoặc Fax lệnh
2 Hủy lệnh cũ Đôi với những lệnh đặt trên sàn HSX => Hủy lênh cũ => Ọuy trình hủy lệnh
3 Nhập lệnh mới Sau khi hủy lệnh cũ => Nhân viên môi giới nhập lệnh mới vào hệ thống StockPro
4 Sửa lệnh Đôi với những lệnh đặt trên sàn HNX => Cập nhật vào hệ thống StockPro giá đặt mới cho lệnh đặt tương ứng
5.1 Bỏ qua, không nhập lệnh đặt vào hệ thống
Nêu lệnh đặt của khách hàng chưa được nhập vào hệ thống của TTGD, đại diện sàn sẽ nhấn nút huy lệnh trong StockPro, và bỏ qua không nhập lệnh đặt đó vào hệ thống của TTGD nữa.
Bước Mô tả Chi tiêt
TTGD
5.2 Nhập lệnh sửa Nêu lệnh đặt của khách hàng đã được nhập vào hệ thống của TTGD, đại diện sàn sẽ nhập lệnh sưa giá tương ứng vào HT sàn
58
CHƯƠNG 5 - THIÉT KÉ VÀ CÀI ĐẶT HỆ THỐNG
>s. Chương này trình bày về những hạn chế của hệ thống phần mềm chứng khoản cũ. từ đó áp dụng kiến trúc SOA đê giải quyết những hạn chế đó.
5.1 Lý do lựa chọn SOA cho việc phát triển phần mềm chứng khoán
- Cơ sở hạ tầng thị trường chứng khoán ở Việt Nam đang ở trên đà phát trien do đó các yêu cầu về nghiệp vụ cũng như cơ sở hạ tầng về hệ thống phần mềm cua các sơ giao dịch có nhiều thay đối tùy theo từng giai đoạn phát trien. Ví dụ, phương thức truyền lệnh giao dịch ban đầu của các công ty chứng khoán với các sở giao dịch là phương thức thủ công, nghĩa là mỗi công ty chứng khoán sẽ cử một sổ cá nhân làm đại diện sàn cho công ty và ngồi ở các sở giao dịch đề nhập lệnh trực tiếp vào phần mềm cua sở, sau nhiều năm phát triển cũng như sự lớn mạnh của thị trường chúng khoán Việt Nam thì hiện tại đã có sự kết nối trực tiếp giữa hệ thống phần mềm của công ty chứng khoán và hệ thống phần mềm của sở giao dịch, do đó việc truyền lệnh hiện tại là hoàn toàn tự động, lệnh được đặt ở công ty chứng khoán sẽ được truyền thẳng vào sàn. - Một số quy trình về giao dịch và thanh toán bù trừ giao dịch đa phương của các so cũng có những thay đổi khác nhau cho phù hợp với các giai đoạn phát triển. Ví dụ, biên độ giao dịch giá trần, sàn của các chứng khoán ở mỗi sớ đều có những lúc cần thay đổi để phù hợp với thị trường từng thời điểm, hay sự bổ sung rất nhiều các nghiệp vụ mới như đặt lệnh thỏa thuận, sửa lệnh, hủy lệnh,...
Như vậy ta thấy rằng hệ thống phần mềm của sở giao dịch chứng khoán đều có những thay đồi như bổ sung, nâng cấp, thêm các nghiệp vụ mới,...điều đó làm cho các phần mềm cúa các công ty chứng khoán cũng phải sửa đổi, bổ sung cho tương thích với hệ thống của các sở giao dịch. Việc sửa đổi, bổ sung cần được lên kế hoạch và đánh giá lại chi phí sửa đổi hệ thống, do đó vấn đề đặt ra là phải xây dựng một hệ thống phần niềm có tính mở cao, hệ thống phần mềm này có khả năng dễ nâng cấp, báo trì, dễ dàng tái sử dụng lại được các thành phần dịch vụ để tiết kiệm chi phí đồng thời kết nối dễ dàng với những hệ thống khác. Như vậy việc phát triển phần mềm theo kiến trúc SOA là rất thích hợp với hệ thống phần mềm ở công ty chứng khoán.
5.2 Thực trạng của hệ thống phần mềm công ty chứng khoán StockMart ViệtNam Nam
Hình dưới đây là bức tranh tổng thể mô phỏng các thành phần phần mềm hiện tại của Công ty chứng khoán StockMart Việt Nam.
1 HOSE k HNX --- n