VII.1. Phõn tớch yờu cầu
Từ yờu cầu bài toỏn đó nờu trờn lớp này cú:
VII.1.1. Chức năng
Chƣơng trỡnh gồm cú 4 chức năng chớnh:
- Nhập hạn mức giỏ trị chịu rủi ro lói suất.
- Nhập giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lói suất. Kết xuất 5 bỏo cỏo:
- Bỏo cỏo khe hở tài sản nhạy cảm lói suất.
- Bỏo cỏo tuõn thủ giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lói suất. - Bỏo cỏo thực trạng Var lói suất.
- Bỏo cỏo tuõn thủ hạn mức Var lói suất. - Bỏo cỏo tổng hợp lói suất.
- Tiện ớch bỏo cỏo: Phõn trang và Kết xuất ra file Excel
VII.1.2. Hướng giải quyết
Căn cứ vào cỏc tài liệu tham khảo và liờn quan, gồm: - Yờu cầu ngƣời sử dụng lớp dự bỏo lói suất.
- Tài liệu phõn tớch thiết kế chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh.
Lớp dự bỏo lói suất hoàn toàn cú thể đƣợc bổ sung vào Hệ thống Bỏo cỏo nhanh đó đƣợc phỏt triển trờn nền Web. Do đú cỏc bỏo cỏo vẫn dựa theo mụ hỡnh kiến trỳc của hệ thống Bỏo cỏo nhanh.
a. Giải phỏp kỹ thuật Lớp dự bỏo lói suất
Thờm Lớp Quản lý giỏ trị chịu rủi ro lói suất vào Hệ thống Bỏo cỏo nhanh, bao gồm:
b. Thiết kế dữ liệu
Bổ sung Bảng dữ liệu
Dữ liệu của hệ thống gồm cú dữ liệu đồng bộ hàng ngày và cỏc dữ liệu nhập tay khỏc của hệ thống. Dữ liệu đồng bộ hàng ngày đƣợc lƣu trữ theo cấu trỳc dữ liệu sẵn cú của bỏo cỏo nhanh. Cũn dữ liệu nhập tay của hệ thống sẽ đƣợc lƣu trữ tại cỏc bảng tạo thờm trờn cựng CSDL của hệ thống bỏo cỏo nhanh. Chƣơng trỡnh này phải thờm Bảng RRLS_Currency, RRLS_GioiHanNCLS, RRLS_VarLimited.
Bảng RRLS_Currency dựng để lƣu trữ cỏc loại tiền tệ đƣợc sử dụng trong hệ thống, bảng RRLS_Currency cú cấu trỳc:
STT Tờn trƣờng Kiểu dữ liệu Kớch thức Mụ tả
1. CurrCode Char 3 Loại tiền tệ
2. Description Nvarchar 50 Mụ tả
Bảng 27: Mụ tả bảng RRLS_Currency
Bảng RRLS_GioiHanNCLS dựng để lấy lƣu trữ cỏc giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lói suất do ngƣời dựng nhập vào, bảng RRLS_GioiHanNCLS cú cấu trỳc nhƣ sau:
STT Tờn trƣờng Kiểu dữ liệu Kớch thƣớc Mụ tả
1. ID INT 4 Mó tự tăng
2. NgayDL Datetime 8 Ngày dữ liệu
3. KhongKH Int 4 Giới hạn khụng kỳ hạn
5. Den2thang Int 4 Giới hạn đến 2 thỏng 6. Den3thang Int 4 Giới hạn đến 3 thỏng 7. Den6thang Int 4 Giới hạn đến 6 thỏng 8. Den9thang Int 4 Giới hạn đến 9 thỏng 9. Den12thang Int 4 Giới hạn đến 12 thỏng 10. Den24thang Int 4 Giới hạn đến 24 thỏng 11. Den36thang Int 4 Giới hạn đến 36 thỏng 12. Den60thang Int 4 Giới hạn đến 60 thỏng 13. Tren60thang Int 4 Giới hạn trờn 60 thỏng
Bảng 28: Mụ tả bảng RRLS_GioiHanNCLS (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Bảng RRLS_VarLimited dựng để lƣu hạn mức Var lói suất đối với USD, VND, và giỏ tiền tệ, bảng RRLS_VarLimited cú cấu trỳc nhƣ sau.
STT Tờn trƣờng Kiểu dữ liệu Kớch thƣớc Mụ tả
1. DataDate Datetime 3 Ngày trong thỏng
2. CurrCode char 200 Loại tiền tệ
3. LimitedValue Decimal 9(18,2) Hạn mức
Bảng 29: Mụ tả bảng RRLS_VarLimited
Bổ sung cỏc thủ tục lƣu trữ sẵn (Store Procedure) tạo số liệu
Cỏc dữ liệu đồng bộ hàng ngày đƣợc thực hiện qua cỏc thủ tục lƣu trữ sẵn (stored procedure). Mỗi bỏo cỏo cú cỏc thủ tục thực hiện riờng và đƣợc đặt tờn theo mó của bỏo cỏo.
STT Tờn thủ
tục (Stored Procedure)
Tờn bỏo cỏo
1. RRLS01 Bỏo cỏo khe hở tài sản nhạy cảm lói suất
2. RRLS02 Bỏo cỏo tuõn thủ giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lói suất 3. RRLS03 Bỏo cỏo thực trạng Var lói suất
4. RRLS04 Bỏo cỏo tuõn thủ hạn mức Var lói suất 5. RRLS05 Bỏo cỏo tổng hợp lói suất
Cỏc thủ tục này cú biến đầu vào là ngày bỏo cỏo, số liệu đầu ra đƣợc đƣa vào bảng ReportDataTemp và đƣợc chƣơng trỡnh Bỏo cỏo nhanh tớnh toỏn đƣa vào bảng lƣu trữ cuối cựng là ReportDataYYYYMM (bảng này lƣu trữ số liệu theo từng thỏng của năm, trong đú: YYYY là năm, MM là thỏng).
Cỏc thủ tục này đƣợc chạy tự động hàng ngày cựng với cỏc thủ tục đồng bộ dữ liệu khỏc của chƣơng trỡnh Bỏo cỏo nhanh.
Thủ tục RRLS01 Tham số đầu vào:
Datadate: ngày lấy số liệu
Bảng dữ liệu liờn quan:
ReportDataYYYYMM: Bảng lƣu trữ số liệu của Bỏo cỏo nhanh. Đầu ra:
Đổ dữ liệu lấy đƣợc từ host vào bảng trung gian ReportDataTemp. (Sau đú chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh sẽ thực hiện đƣa dữ liệu này vào bảng Report DataYYYYMM).
Thực hiện:
Chiết xuất số liệu từ cỏc bảng ReportDataYYYYMM số liệu của Bỏo cỏo khe hở tài sản nhạy cảm lói suất trong Bỏo cỏo chờnh lệch lói suất.
Thủ tục RRLS02 Tham số đầu vào:
Datadate: ngày lấy số liệu
Bảng dữ liệu liờn quan:
ReportDataYYYYMM: Bảng lƣu trữ số liệu của Bỏo cỏo nhanh.
RRLS_GioiHanNCLS: Bảng giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm.
Đầu ra:
Đổ dữ liệu lấy đƣợc từ host vào bảng trung gian ReportDataTemp. (Sau đú chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh sẽ thực hiện đƣa dữ liệu này vào bảng Report DataYYYYMM). (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Thực hiện:
Chiết xuất số liệu từ cỏc bảng ReportDataYYYYMM số liệu của Bỏo cỏo khe hở tài sản nhạy cảm lói suất USD, VND trong Bỏo cỏo khe hở tài sản nhạy cảm. Lấy giới hạn từ bảng RRLS_GioiHanNCLS.
Thủ tục RRLS03 Tham số đầu vào:
Datadate: ngày lấy số liệu
Bảng dữ liệu liờn quan:
ReportDataYYYYMM: Bảng lƣu trữ số liệu của Bỏo cỏo nhanh. Đầu ra:
Đổ dữ liệu lấy đƣợc từ host vào bảng trung gian ReportDataTemp. (Sau đú chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh sẽ thực hiện đƣa dữ liệu này vào bảng Repor DataYYYYMM).
Thực hiện:
Tớnh cỏc chỉ tiờu theo cụng thức cụ thể.
Thủ tục RRLS04 Tham số đầu vào:
Datadate: ngày lấy số liệu
Bảng dữ liệu liờn quan:
ReportDataYYYYMM: Bảng lƣu trữ số liệu của Bỏo cỏo nhanh
RRLS_VarLimited: Bảng lƣu hạn mức Var lói suất đối với cỏc loại tiền tệ.
Đầu ra:
Đổ dữ liệu lấy đƣợc từ host vào bảng trung gian ReportDataTemp. (Sau đú chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh sẽ thực hiện đƣa dữ liệu này vào bảng ReportDataYYYYMM).
Thực hiện:
Tớnh toỏn số liệu từ cột VaR lói suất của Bỏo cỏo thực trạng VaR lói suất và từ hạn mức VaR đƣợc nhập vào.
Thủ tục RRLS05 Tham số đầu vào:
Datadate: ngày lấy số liệu
Bảng dữ liệu liờn quan:
Đầu ra:
Đổ dữ liệu lấy đƣợc từ host vào bảng trung gian ReportDataTemp. (Sau đú chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh sẽ thực hiện đƣa dữ liệu này vào bảng Report DataYYYYMM).
Thực hiện:
Sử dụng lói suất Sibor và Vnibor trong Bảng thụng bỏo lói suất ngoại tệ của Phần tra cứu lói suất trong Trang kinh doanh tiền tệ.
Sử dụng FTP bỏn từ FTP tạm, tỷ giỏ trong Hệ thống bỏo cỏo định giỏ chuyển vốn nội bộ để tớnh toỏn cỏc chỉ tiờu bỏo cỏo.
c. Tổng hợp dữ liệu
Việc thực hiện tổng hợp dữ liệu đƣợc thực hiện bởi thủ tục RRLSGetData. Thủ tục cú:
Tham số đầu vào:
ReportID: mó bỏo cỏo. (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
ItemID: mó chỉ tiờu.
UserID: tờn user truy cập của NSD.
Region: mó vựng.
Fromdate: ngày bắt đầu.
Todate: ngày kết thỳc.
Bảng dữ liệu liờn quan:
ReportDataYYYYMM: Cỏc bảng số liệu bỏo cỏo
Mục đớch:
Thủ tục này đƣợc thực hiện khi ngƣời sử dụng thực hiện chức năng Xem/In bỏo cỏo.
Biến trung gian:
Nhằm trỏnh xung đột khi thực hiện chƣơng trỡnh bỏo cỏo trờn mụi trƣờng Web, cú nhiều ngƣời sử dụng đồng thời thực hiện, cỏc bảng lƣu số liệu trung gian khi thực hiện bỏo cỏo đƣợc đặt tờn ngẫu nhiờn theo từng NSD. Cỏc biến lƣu tờn bảng trung gian gồm: ReportDataTableName và TempDataTableName.
Thực hiện:
Số liệu bỏo cỏo sẽ đƣợc lấy từ cỏc bảng ReportDataYYYYMM đƣa vào bảng cú tờn trong biến ReportDataTableName để sinh bỏo cỏo.
Thiết kế chức năng màn hỡnh
Lớp dự bỏo lói suất đƣợc tớch hợp với chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh. Do đú kiến trỳc của hệ thống này tuõn thủ theo kiến trỳc của chƣơng trỡnh bỏo cỏo nhanh.
d. Thƣ mục chƣơng trỡnh
Lớp dự bỏo lói suất đƣợc đặt trong thƣ mục RRLS của thƣ mục gốc (thƣ mục web): \web\RRLS.
e. Chức năng của lớp bỏo cỏo dự bỏo lói suất
Dự bỏo lói suất cú 4 chức năng cơ bản màn hỡnh sau:
Nhập giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lói suất
Nhập hạn mức giỏ trị chịu rủi ro lói suất.
Kết xuất bỏo cỏo
Xem bỏo cỏo
Cập nhật tham số
Tiện ớch bỏo cỏo
Kết xuất Excel
In bỏo cỏo
Nhập giới hạn khe hở tài sản nhạy cảm lói suất
Tờn RRLS_GioiHanNCLS
Đầu vào (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
Đầu ra Form nhập giới hạn khe hở
tài sản nhạy cảm
Mục đớch Nhập giới hạn khe hở
tài sản nhạy cảm lói suất Bảng dữ liệu/Thủ tục liờn quan
TT Tờn bảng/SP Insert Delete Update Query/
Execute Ghi chỳ
1. RRLS_GioiHanNCLS Bảng lƣu trữ
2. RRLS_GioiHanNCLS _GetAll RRLS_GioiHanNCLS _GetByID RRLS_GioiHanNCLS _GetMaxPkId RRLS_GioiHanNCLS _GetNTop RRLS_GioiHanNCLS _GetNumber Lấy dữ liệu từ bảng giới hạn cho cỏc mục đớch hiển thị, phõn trang 3. RRLS_GioiHanNCLS _Insert Thờm mới bản ghi 4. RRLS_GioiHanNCLS _Update Sửa đổi bản ghi 5. RRLS_GioiHanNCLS _DeleteByID Xúa bản ghi
Bảng 31: Bảng mụ tả bỏo cỏo giới hạn rủi ro lói suất
Nhập hạn mức giỏ trị chịu rủi ro lói suất
Tờn RRLS_VarLimited
Đầu vào
Đầu ra Form nhập hạn mức VaR
Mục đớch Nhập hạn mức VaR lói suất
Bảng dữ liệu/thủ tục liờn quan
TT Tờn bảng/SP Insert Delete Update Query/
Execute Ghi chỳ 1. RRLS_VarLimited Bảng lƣu trữ hạn mức 2. RRLSVar_ GetByDate Lấy cỏc hạn mức VaR theo thỏng
3. RRLSVar_ CheckHasData Kiểm tra cú hạn mức hay khụng 4. RRLSVar_ DublicateData Xử lý trƣờng hợp lặp dữ liệu 5. RRLSVar_Insert Thờm mới bản ghi
6. RRLSVar_Update Sửa bản ghi
7. RRLSVar_ DeleteData
Xúa bản ghi
Bảng 32: Bảng nhập hạn mức giỏ trị chịu rủi ro lói suất
Kết xuất bỏo cỏo
Tờn RRLS_ReportList
Đầu vào Mó lớp
Đầu ra Thụng tin đầu vào cho cỏc bỏo cỏo:
- Quản lý giỏ trị chịu rủi ro lói suất
Mục đớch Hiển thị cỏc bỏo cỏo của màn hỡnh
Kết xuất bỏo cỏo. Bảng dữ liệu liờn quan
STT Tờn bảng Insert Delete Update Query Ghi chỳ (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
1. ReportID Bảng thụng tin về
loại bỏo cỏo, loại chức năng.
Thực hiện
- Liệt kờ danh sỏch cỏc bỏo cỏo theo mó bỏo cỏo.
Xem bỏo cỏo
Tờn RRLS_ReportDetailx
Đầu vào Mó bỏo cỏo
Đầu ra Số liệu bỏo cỏo của từng loại bỏo cỏo
Mục đớch Hiển thị số liệu bỏo cỏo để NSD xem
Bảng dữ liệu/Stored procedure liờn quan
STT Tờn bảng/SP Insert Delete Update Query/
Execute Ghi chỳ
1. Report
DataYYYYMM
Bảng thụng tin bỏo cỏo đƣợc lƣu theo từng thỏng của năm
2. RRLSGetData Stored procedure
tổng hợp số liệu
Bảng 34: Bảng xem bỏo cỏo