CỦA NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢ
3.1 Mô hình logictis
Như chúng ta đã biết, Ngân hàng TMCP Hàng Hải cũng như một số NHTM khác, hiện nay để quản lý rủi ro tín dụng MSB đã dùng phương pháp nội bộ chấm điểm các khách hàng doanh nghiệp. Tuy nhiên phương pháp này vẫn tồn tại một số hạn chế. Cụ thể đó là phương pháp này chỉ dựa vào tổng số điểm chấm được để đánh giá việc cho vay mà không nêu lên được xác suất vỡ nợ trong tương lai của các doanh nghiệp. Một số chỉ tiêu quá thấp so với yêu cầu nhưng đôi khi lại được bù đắp bởi các chỉ tiêu khác nên chấm điểm tín dụng không đánh giá chính xác được tình hình làm ăn của các doanh nghiệp. Điều này có thể gây ra hậu quả khôn lường cho ngân hàng.
Ở các nền kinh tế hiện đại, việc đánh giá rủi ro tín dụng dựa vào cách xếp hạng các doanh nghiệp đi vay đang được ưa chuộng. Trong đó mô hình logistic được các nhà kinh tế đánh giá là khá phổ biến và hiệu quả trong đó có Việt Nam. Phương pháp này chủ yếu dựa vào các dữ liệu thu thập được trong quá khứ về tình hình kinh doanh của các doanh nghiệp thuộc các ngành khác nhau trong nền kinh tế. Từ đó lượng hóa xác suất vỡ nợ của các doanh nghiệp dựa vào các dữ liệu trên. Hơn nữa mô hình còn ước lượng được ảnh hưởng của các yếu tố đến xác suất vỡ nợ là bao nhiêu. Và khi các yếu tố này thay đổi thì ảnh hưởng thế nào đến khả năng vỡ nợ trên. Chính vì vậy thông tin trong quá khứ càng chính xác và đầy đủ thì việc dự báo khả năng vỡ nợ của các doanh nghiệp càng sát với thực tế. Với những đặc điểm trên, mô hình logistic có thể khắc phục được cách chấm điểm của MSB nói riêng cũng như một số ngân hàng TMCP nói chung.