Quy trình vay vốn của VIB nói riêng và của các ngân hàng thương mại nói chung trước khi được duyệt hồ sơ vay vốn và được giải ngân phải được thẩm định và đánh giá rủi ro trước. Việc này không chỉ được thực hiện bởi cán bộ tín dụng mà còn được thực hiện trên các hệ thống hỗ trợ đánh giá khác. Tại VIB là hệ thống xếp hạng tín dụng, các thông tin khách hàng sẽ được cập nhập vào hệ thống và lưu trữ tại đây. Sau khi hoàn tất hồ sơ khách hàng sẽ được giải ngân. Trong suốt quá trình khách hàng vay vốn đến khi tất toán khoản vay mọi thông tin khách hàng về giao dịch tín dụng sẽ được thực hiện trên hệ thống Corebanking và chuyển các thông tin về kho dữ liệu vào cuối ngày.
1.1 Hệ thống xếp hạng tín dụng CRS
Các đặc điểm về cấu trúc, thiết kế và vận hành của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ có thể khác nhau giữa các ngân hàng, ví dụ như: cơ cấu của các chỉ tiêu đánh giá, trọng số của các chỉ tiêu, số lượng các mức xếp hạng, ước tính mức rủi ro gắn liền với các mức xếp hạng, các chính sách khách hàng, chính sách tín dụng áp dụng cho từng mức xếp hạng. Nhìn chung, khi xây dựng một hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ, các ngân hàng đều cân nhắc đến các yếu tố như: chi phí và lợi ích của việc thu thập và đánh giá thông tin, tính nhất quán của các tiêu chí đánh giá, tính hợp lý của các mức xếp hạng tương ứng với các mức rủi ro xác định, các chính sách đối với cán bộ tín dụng, chiến lược hoạt động kinh doanh của ngân hàng và việc ứng dụng các kết quả xếp hạng vào hoạt động quản trị ngân hàng.
Hệ thống xếp hạng tín dụng của VIB đươc chia làm 3 phần: Xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân, xếp hạng khách hàng cá nhân hộ kinh doanh, xếp hạng tín dụng khách hàng doanh nghiệp. Ở mỗi phần có một mô hình và cách thu thập thông tin riêng để đánh giá.
Trong khuôn khổ luận văn chỉ trích một phần trong phần xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân để triển khai ứng dụng nên tác giả xin trình bày rõ về phần xếp hạng tín dụng khách hàng cá nhân
Đối tượng của hệ thống xếp hạng tín dụng nội bộ cho cá nhân được phân chia theo mục đích vay và thời gian quan hệ tín dụng với VIB
Mục đích chấm điểm tín dụng đối với khách hàng cá nhân là đánh giá và phân loại rủi ro đối với khách hàng vay vốn tại VIB theo định kỳ tối thiểu 3 tháng.
Việc đánh giá sẽ thực hiện theo từng món vay dựa trên đánh giá xếploại rủi ro khách hàng. Mỗi chỉ tiêu dùng để đánh giá sẽ có năm mức điểm là 20, 40, 60, 80 và 100.
Phần xếp loại rủi ro khách hàng xem xét 4 nhóm chỉ tiêu chính như sau: Nhóm chỉ tiêu về nhân thân
Nhóm chỉ tiêu về khả năng trả nợ
Nhóm chỉ tiêu về quan hệ với Ngân hàng và các TCTD khác
Nhóm chỉ tiêu đánh giá về phương án kinh doanh (chỉ áp dụng đối với trường hợp cá nhân vay cho mục đích kinh doanh/đầu tư).
Hình 14: Quy trình nhập liệu và chấm điểm XHTD
1.2 Kho dữ liệu KM
Kho dữ liệu KM là giải pháp về kho dữ liệu lưu trữ các thông tin từ các hệ thống khác nhau trong ngân hàng VIB như Corebanking, Oracle Finance, Ebanking, Card
Thông tin về nhân thân
Khả năng trả nợ Đánhgiá phương án
kinh doanh Quan hệ với Ngân
hàng và các TCTD khác
Tổng hợp điểm chấm
Xác định hệ số rủi ro về nguồn trả nợ
(vớimục đích vay tiêu dùng)
Xác định hệ số rủi ro đối với sản phẩm vay
system…..Các thông tin được tổng hợp từ các nguồn dữ liệu được tổng hợp thành sáu khu vực data mart chính như sau
+Kế toán tổng hợp- GL
Tổng hợp các thông tin quản lý về kế toán như các giao dịch phát sinh trên GL… +Phân hệ tiền gửi - Deposit
Tổng hợp các thông tin về tiền gửi huy động của khách hàng, các thông tin giao dịch trên tài khoản……
+Phân hệ tiền vay- Loan
Tổng hợp các thông tin về các khoản vay của khách hàng, thông tin về các giao dịch tín dụng …..
+Phân hệ chuyển tiền- Funds transfer
Các thông tin liên quan đến phân hệ chuyển tiền trong nước, quốc tế…. +Phân hệ tài trợ thương mại – Trade finance
Các thông tin về nghiệp vụ bảo lãnh, tín dụng chứng từ (L/C), các dịch vụ ủy quyền....Các thông tin này chủ yếu được tổng hợp từ ngân hàng lõi
Trong đó:
Vùng nguồn dữ liệu: được tổng hợp từ các hệ thống: ngân hàng lõi, OF- oracle finance, ATM – hệ thống thẻ tài khoản, CRS- xếp hạng tín dụng, BT- branch teller, VIB4U ngân hàng điện tử...
Vùng dữ liệu đệm: Chứa các dữ liệu tạm để tổng hợp lên kho dữ liệu, sau khi dữ liệu được tổng hợp vùng dữ liệu này sẽ được giải phóng vào thời điểm khóa ngày hôm sau
Vùng dữ liệu chuyên đề: được tổng hợp thành các chuyên đề mà ngân hàng đang hoạt động gồm: GL các thông tin kế toán, Deposit- khu vực dữ liệu huy động, Loan- Khu vực dữ liệu về các khoản vay cầm cố, Treasury- dữ liệu về nguồn vốn....
Kho dữ liệu KM là giải pháp tổng thể tuy nhiên đối với bài toán phân lớp dự báo rủi ro được nêu ra ở chương 3 thì dữ liệu trên kho dữ liệu là chưa đủ. Hiện tại trên kho dữ liệu chỉ có phần dữ liệu về lịch sử giao dịch tín dụng và các thông tin về khả năng trả nợ các thông tin về khách hàng và một thông tin về khả năng trả nợ của khách hàng vẫn nằm trên hệ thống core banking và hệ thống xếp hạng tín dụng. Chính vì vậy trước khi thực hiện bài toán phải có bước chuyển đổi dữ liệu từ hệ thống XHTD vào kho dữ liệu