Trên cơ sở phần mềm thực nghiệm, chúng tôi thực hiện việc đánh giá ngẫu nhiên 30 ca vay vốn & tổng hợp kết quả giữa hai phương án đánh giá qua bảng 4.4 dưới đây.
Bảng 4.4: Bảng tổng hợp kết quả so sánh giữa hai phương pháp đánh giá
Mã Số Tên hợp đồng vay vốn Điểm quan hệ NH (190) Tổng điểm Phương pháp truyền thống PP CBR
Hạng Nội dung duyệt Phê 48 TEST VAY VON 1 105 241 Bb Có thể cấp nhưng phải xem xét
phương án vay & đảm bảo tiền vay YES YES 49 TEST VAY VON 2 190 343 A Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
50 TEST VAY VON 3 160 371 Aa Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
51 TEST VAY VON 4 105 257 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
52 TEST VAY VON 5 96 296 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
53 TEST VAY VON 6 121 267 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
54 TEST VAY VON 7 125 335 A Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
55 TEST VAY VON 8 120 276 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
56 TEST VAY VON 9 140 286 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
57 TEST VAY VON 10 96 301 A Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
58 TEST VAY VON 11 42 188 B Không khuyến khích, tập trung thu
nợ NO NO
59 TEST VAY VON 12 131 263 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
60 TEST VAY VON 13 76 306 A Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
61 TEST VAY VON 14 63 126 Ccc Từ chối cấp tín dụng NO NO
62 TEST VAY VON 15 145 270 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
63 TEST VAY VON 16 131 293 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
64 TEST VAY VON 17 100 292 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
65 TEST VAY VON 18 125 317 A Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
66 TEST VAY VON 19 121 278 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
67 TEST VAY VON 20 95 216 Bb Có thể cấp nhưng phải xem xét
phương án vay & đảm bảo tiền vay YES YES 68 TEST VAY VON 21 140 340 A Đáp ứng tối đa nhu cầu tín dụng YES YES
69 TEST VAY VON 22 85 247 Bb Có thể cấp nhưng phải xem xét
70 TEST VAY VON 23 67 160 B Không khuyến khích, tập trung thu
nợ NO NO
71 TEST VAY VON 24 32 133 Ccc Từ chối cấp tín dụng NO NO
72 TEST VAY VON 25 9 113 Ccc Từ chối cấp tín dụng NO NO
73 TEST VAY VON 26 45 170 B Không khuyến khích, tập trung thu
nợ NO YES
74 TEST VAY VON 27 40 231 Bb Có thể cấp nhưng phải xem xét
phương án vay & đảm bảo tiền vay YES YES 75 TEST VAY VON 28 100 255 Bbb Cấp tín dụng tùy thuộc phương án
đảm bảo tiền vay YES YES
76 TEST VAY VON 29 47 232 Bb Có thể cấp nhưng phải xem xét
phương án vay & đảm bảo tiền vay YES YES 77 TEST VAY VON 30 62 222 Bb Có thể cấp nhưng phải xem xét
phương án vay & đảm bảo tiền vay YES NO
Số ca vay vốn cho cùng kết quả giống nhau đối với hai phương pháp đánh giá truyền thống & phương pháp CBR là: 28/30 ~ 93.33%. Số ca cho kết quả khác nhau là 2/30 ~ 6.67%.
Bây giờ chúng ta sẽ xem xét kết quả sai khác giữa phương pháp đánh giá truyền thống & phương pháp đánh giá CBR của hợp đồng vay vốn tín dụng có mã số 73 & 77. Đối với trường hợp vay vốn tín dụng có mã số 77, thông tin về ca vay vốn này được chấm điểm ban đầu như trong Bảng 4.5 sau.
Bảng 4.5: Giải thích kết quả ca vay vốn số 77
Mã
tiêu chí Tên tiêu chí Thang điểm đánh giá Số điểm
1 Tuổi Tuổi trên 60 10
2 Trình độ học vấn Trung cấp 10
3 Nghề nghiệp Thư ký 15
4 Thời gian công tác Từ 6 tháng tới 1 năm 10
5 Thời gian làm việc hiện tại Từ 1 tới 5 năm 15
6 Tình trạng nhà ở Chung với gia đình 5
7 Cơ cấu gia đình Sống với 1 gia đình hạt nhân khác 10
8 Số người ăn theo Ít hơn 3 người 15
9 Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) Từ 36-120 triệu 35
10 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) Từ 72 - 240 triệu 35
11 Tình hình trả nợ ngân hàng Chưa bao giờ quá hạn 45
12 Tình hình chậm trả lãi Chưa chậm trả trong 2 năm gần đây 5
13 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) > 1 tỷ 1
14 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Không sử dụng dịch vụ gì 1 15 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình Từ 20 - 100 triệu 10
Qua phương pháp đánh giá CBR, ca vay vốn mã số 29 bên dưới được chọn là ca vay vốn có độ tương tự cao nhất so với ca vay vốn mã số 77 với kết quả đánh giá qua chương trình ứng dụng như bên dưới:
[RECOMENDED SOLUTION] + Contract ID:29
+ Contract Name:HOP DONG VAY MUA OTO 6 + Number of same Criteria: 15/40~(37.5000%) + Result status:NO
[CLOSE RECOMENDED SOLUTION]
Nhìn vào tiêu chí quan hệ với ngân hàng số 13 “Tổng dư nợ hiện tại” thì khách hàng này đang có dư nợ > 1 tỷ đồng và tiêu chí số 14 thì không có sử dụng các dịch vụ khác của ngân hàng. Khách hàng này đang tiềm tàng rủi ro về khả năng thanh toán khoản vay đối với ngân hàng. Như vậy kết quả đánh giá của phương pháp CBR là hợp lý.
Đối với trường hợp vay vốn tín dụng mã số 73, thông tin về ca vay vốn này được chấm điểm ban đầu như trong bảng 4.6 sau.
Bảng 4.6: Giải thích kết quả ca vay vốn số 73
Mã
tiêu chí Tên tiêu chí Thang điểm đánh giá điểm Số
1 Tuổi Tuổi từ 40-60 20
2 Trình độ học vấn Trung cấp 10
3 Nghề nghiệp Kinh doanh 5
4 Thời gian công tác Từ 6 tháng tới 1 năm 10
5 Thời gian làm việc hiện tại Từ 1 tới 5 năm 15
6 Tình trạng nhà ở Chung với gia đình 5
7 Cơ cấu gia đình Sống với 1 gia đình hạt nhân khác 10
8 Số người ăn theo Từ 3 tới 5 người 10
9 Thu nhập cá nhân hàng năm (đồng) Từ 12-36 triệu 20
10 Thu nhập gia đình trên năm (đồng) Từ 24 - 72 triệu 20 11 Tình hình trả nợ ngân hàng Thời gian quá hạn < 30 ngay 5 12 Tình hình chậm trả lãi Chưa chậm trả trong 2 năm gần đây 5
13 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) 100 - 500 triệu 15
14 Các dịch vụ khác sử dụng của NH Chỉ sử dụng thẻ thanh toán 10 15 Số dư tiền gửi tiết kiệm trung bình Từ 20 - 100 triệu 10
Qua phương pháp đánh giá CBR, ca vay vốn có mã số 34 được chọn là ca vay vốn có độ tương tự cao nhất so với ca vay vốn 73, thông tin về kết quả đánh giá qua chương trình ứng dụng như sau:
[RECOMENDED SOLUTION] + Contract ID:34
+ Contract Name:HOP DONG VAY MUA OTO 11 + Number of same Criteria: 20/40~(50.0000%) + Result status:YES
Đối với phương pháp đánh giá truyền thống thì ca vay vốn này không được chấp nhận vì tổng số điểm chỉ đạt 170, xếp hạng B - Không khuyến khích, tập trung thu nợ. Hơn nữa tổng số điểm quan hệ với ngân hàng cũng đạt thấp: 45 điểm. Vậy nguyên nhân nào dẫn tới ca vay vốn này lại được chấp nhận khi đánh giá bằng phương pháp CBR?
Qua thực nghiệm nhiều lần trên chương trình ứng dụng, chúng tôi xác định có trường hợp sai khác trên có thể bắt nguồn từ hai nguyên nhân sau:
- Thứ nhất là dữ liệu của ca dữ liệu mẫu chưa chuẩn. Cụ thể hơn là một ca dữ liệu được dùng làm ca dữ liệu mẫu (có tổng số điểm đạt yêu cầu) nhưng có các chỉ tiêu về quan hệ với ngân hàng quá thấp. Hoặc:
- Thứ hai là phương pháp xác định ca dữ liệu tương tự nhất chưa thực sự đúng đắn. Khi đối chiếu với các tiêu chí quan hệ với ngân hàng của hai ca dữ liệu 34 & 73 ta có thông tin sau:
Bảng 4.7: So sánh tiêu chí quan hệ ngân hàng của ca vay vốn 34 & 73
Mã tiêu chí
Ca vay
vốn Tên tiêu chí Thang điểm đánh giá
Số điểm
11 34 Tình hình trả nợ ngân hàng Chưa bao giờ quá hạn 45 11 73 Tình hình trả nợ ngân hàng Thời gian quá hạn < 30 ngay 5 12 34 Tình hình chậm trả lãi Chưa chậm trả trong 2 năm gần đây 5 12 73 Tình hình chậm trả lãi Chưa chậm trả trong 2 năm gần đây 5
13 34 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) 100 - 500 triệu 15
13 73 Tổng dư nợ hiện tại (đồng) 100 - 500 triệu 15
14 34 Các dịch vụ sử dụng của NH Chỉ sử dụng thẻ thanh toán 10 14 73 Các dịch vụ sử dụng của NH Chỉ sử dụng thẻ thanh toán 10
15 34 Số dư tiền gửi tiết kiệm TB > 500 triệu 40
15 73 Số dư tiền gửi tiết kiệm TB Từ 20 - 100 triệu 10
Tổng số điểm quan hệ với ngân hàng của ca vay vốn 34 khá cao: 115/190 điểm. Như vậy sai khác ở đây là do phương pháp đánh giá độ tương tự của hai tiêu chí trong trường hợp này có vấn đề. Hai ca vay vốn này có hai tiêu chí 12 & 13 là giống nhau vì có cùng số điểm. Theo phương án đánh giá xác định trong chương 2 thì trọng số của các tiêu chí quan hệ ngân hàng đang được thiết lập là 6. Do đó độ tương tự của hai ca vay vốn này tăng lên & dẫn tới kết quả đánh giá giữa hai phương pháp có sự sai khác như trên.
Về phương án xử lý cho trường hợp này chúng tôi có đề xuất ra hai cách để hiệu chỉnh là:
- Khai báo thêm “ngưỡng” đối với tổng số điểm của các tiêu chí quan hệ với ngân hàng. Trong quá trình đánh giá nếu phương án tương đương với phương án đang cần xem xét mà có tổng số điểm quan hệ với ngân hàng thấp hơn ngưỡng này thì sẽ bị loại bỏ. Quá trình tìm kiếm phương án đánh giá tương tự nhất lại được lặp lại.
- Đặt trọng số theo “từng bậc” trong thang điểm đánh giá của mỗi tiêu chí. Bậc thang có số điểm thấp sẽ được gán trọng số nhỏ, bậc thang có số điểm lớn sẽ được gán trọng số lớn hơn.