RESID là phần d thu đợc từ MH2, @PCH(GDPRF) là giá trị ớc lợng của kì vọng @PCH(GDPR)
Mô hình kiểm địnhsự thay đổi ph ơng sai của sai số
Dependent Variable: (RESID02)^2 Method: Least Squares
Date: 05/23/02 Time: 19:06 Sample: 1990 2000
Included observations: 11
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. (GDPRF)^2 -0.011078 0.013943 -0.794546 0.4473 C 0.000159 8.78E-05 1.811285 0.1035 R-squared 0.065547 Mean dependent var 9.71E-05 Adjusted R-squared -0.038281 S.D. dependent var 0.000132 S.E. of regression 0.000134 Akaike info criterion -14.83168 Sum squared resid 1.62E-07 Schwarz criterion -14.75933 Log likelihood 83.57422 F-statistic 0.631303 Durbin-Watson stat 2.277039 Prob(F-statistic) 0.447322
Với mức tin cậy 5% ta có 2 (1)
05. . 0
χ =3.84146
Mặt khác n*R2=0.95053 < 3.84146 vậy phơng sai trong mô hình 2 là không thay đổi .
Kiểm định tính dừng của phần d :
Với phơng pháp kiểm định tính dừng của phần d dựa trên lợc đồ tơng quan và lợc đồ tự tơng quan ta nhận thấy phần d của mô hình là nhiễu trắng
Lợc đồ tơng quan và tự tơng quan của phần d
Date: 05/23/02 Time: 19:11 Sample: 1990 2000
Included observations: 11 Autocorrelation Partial
Correlation
AC PAC Q-Stat Prob . | . . | . 1 0.059 0.059 0.0497 0.824 . | . . | . 2 -0.049 -0.053 0.0883 0.957 . *| . . *| . 3 -0.097 -0.091 0.2559 0.968 . **| . . **| . 4 -0.268 -0.264 1.7285 0.786 . |** . . |** . 5 0.201 0.235 2.6914 0.747
. | . . | . 6 0.051 -0.014 2.7662 0.838 . *| . . **| . 7 -0.151 -0.205 3.5778 0.827 . *| . . **| . 7 -0.151 -0.205 3.5778 0.827 . *| . . *| . 8 -0.120 -0.149 4.2615 0.833 . *| . . | . 9 -0.116 0.023 5.2209 0.815
Kiểm định tính chuẩn của phần d :
Giá trị JB=0.98604 < 2 (2)
05. . 0
χ nên kết luận phần d của hàm hồi quy trong mô hình trên phân bố chuẩn.
Từ những kiểm định đã đợc thoả mãn cho phép kết luận mô hình 2 có thể tin cậy để phân tích và dự báo
Cơ sở dữ liệu đợc dùng trong việc ớc lợng mô hình 2
obs GDPr VDTXHr BIENGIA 1990 131968.0 16607.60 0.000000 1991 139634.0 21940.10 0.000000 1992 151782.0 30963.20 0.000000 1993 164043.0 45421.30 0.000000 1994 178534.0 51834.80 0.000000 1995 195567.0 60757.00 0.000000 1996 213832.0 67489.30 0.000000 1997 231263.0 79204.60 1.000000 0 1 2 3 4 - 0.0 0.0 0.0 Series: RESID02 Sample 1990 2000 Observations 11 Mean 0.001378 Median -0.001186 Maximum 0.021593 Minimum -0.010982 Std. Dev. 0.010232 Skewness 0.643683 Kurtosis 2.297113 Jarque-Bera 0.986040 Probability 0.610779
1998 244594.0 75579.70 1.0000001999 256269.0 79094.60 1.000000 1999 256269.0 79094.60 1.000000 2000 273582.0 91800.00 1.000000
Trong đó:
GDPr: giá trị tổng sản phẩm quốc nội đợc tính theo giá cố định năm 1994. VDTXHr: Tổng vốn đầu t toàn xã hội đợc điều chỉnh về giá cố định năm 1994. BIENGIA: biến giả đại diện cho cuộc khủng hoảng tài chính châu á năm 1997.