HIỆN TƯỢNG PHƯƠNG SAI CỦA SAI SỐ THAY ĐỔI (Heteroscedasticity)
POP EXPTRA
EXPTRAV
: Tổng chi tiêu bình quân đầu người cho di chuyển
i i
POP
INCOME : Thu nhập bình quân đầu người (tỷđơla)
Thực hiện ước lượng (*) là thực hiện hồi quy mơ hình cơ bản với trọng số 1/POPi:
Dependent Variable: EXPTRAV Method: Least Squares
Date: 01/11/06 Time: 14:53 Sample: 1 51
Included observations: 51 Weighting series: 1/INCOME
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 0.572408 0.293665 1.949190 0.0570
INCOME 0.058816 0.011046 5.324864 0.0000
Weighted Statistics
R-squared 0.071958 Mean dependent var 2.761030 Adjusted R-squared 0.053018 S.D. dependent var 2.110383 S.E. of regression 2.053677 Akaike info criterion 4.315566 Sum squared resid 206.6618 Schwarz criterion 4.391324 Log likelihood -108.0469 F-statistic 28.35417 Durbin-Watson stat 2.234715 Prob(F-statistic) 0.000003
Unweighted Statistics
R-squared 0.847199 Mean dependent var 6.340706 Adjusted R-squared 0.844081 S.D. dependent var 7.538343 S.E. of regression 2.976634 Sum squared resid 434.1571 Durbin-Watson stat 2.090936
Hình 6.10: Thực hiện hồi quy theo WLS theo trọng số 1/INCOME
Kiểm tra HET của mơ hình 6.10 kết quả:
White Heteroskedasticity Test:
F-statistic 0.525198 Probability 0.594797 Obs*R-squared 1.092147 Probability 0.579220 Test Equation:
Dependent Variable: STD_RESID^2 Method: Least Squares
Date: 01/11/06 Time: 14:55 Sample: 1 51
Included observations: 51
Variable Coefficient Std. Error t-Statistic Prob. C 7.903660 4.766589 1.658137 0.1038
INCOME -0.053372 0.058607 -0.910674 0.3670INCOME^2 6.65E-05 0.000101 0.655747 0.5151 INCOME^2 6.65E-05 0.000101 0.655747 0.5151 R-squared 0.021415 Mean dependent var 4.052192 Adjusted R-squared -0.019360 S.D. dependent var 20.02379 S.E. of regression 20.21668 Akaike info criterion 8.907916 Sum squared resid 19618.29 Schwarz criterion 9.021553 Log likelihood -224.1519 F-statistic 0.525198 Durbin-Watson stat 2.115062 Prob(F-statistic) 0.594797
Hình 6.11: Kiểm định White để nhận dạng hiện tượng HET của mơ hình 6.10