Nguyên nhân khách quan từ môi trường
Nguyên nhân chủ quan từ khách hàng Nguyên nhân chủ quan
từ ngân hàng
Rủi ro tín dụng ngân
hàng
Kiểm định giả thiết mô hình hồi quy giữa các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và mức độ rủi ro tín dụng
Bảng 10: Kiểm định giả thiết mô hình hồi quy giữa các nguyên nhân gây ra rủi ro tín dụng và mức độ rủi ro tín dụng tại chi nhánh
Hệ số chưa chuẩn hóa Mức ý nghĩa Thống kê đa cộng tuyến β Độ lệch chuẩn Hệ số Tolerance VIF (Constant) 3.516 0.056 0.000 Rủi ro do nguyên nhân khách
quan từ môi trường kinh doanh 0.372 0.056 0.000 1.000 1.000 Rủi ro do nguyên nhân chủ quan
từ khách hàng 0.321 0.056 0.000 1.000 1.000 Rủi ro do nguyên nhân chủ quan
từ ngân hàng 0.538 0.056 0.000 1.000 1.000
Phương trình hồi quy:
Y = 3.516 + 0.372 * X1 + 0.321 * X2 + 0.538 * X3 + ε
Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy
Bảng 11: Đánh giá độ phù hợp của mô hình hồi quy
Model R R2 R2 Điều chỉnh Sai số chuẩn ước lượng Durbin- Watson 1 0.863a 0.745 0.732 0.43737 1.885
R2 điều chỉnh (0.732) nhỏ hơn R2 (0.745) nên mô hình
đánh giá độ phù hợp này an toàn hơn, nó không thổi phồng mức độ phù hợp của mô hình.
Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
Bảng 12: Kiểm định sự phù hợp của mô hình hồi quy
ANOVAb
Mô hình Tổng bình phương df bình phươngTrung bình F Mức ý nghĩa
1 Hồi quy
32.389 3 10.796 56.438 .000a
Phần dư
11.095 58 0.191Tổng 43.484 61 Tổng 43.484 61