Thách thức lớn nhất đặt ra đối với ngân hàng là những thách thức của quá trình hội nhập kinh tế quốc tế, khi mà các NHNNg với tiềm lực mạnh về vốn và có nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực ngân hàng tham gia vào thị trường Việt Nam. Các thách thức có thể kể đến như sau:
- Do khả năng cạnh tranh thấp, việc mở cửa thị trường tài chính sẽ làm tăng số lượng các ngân hàng có tiềm lực mạnh về tài chính, công nghệ, trình độ quản lý làm cho áp lực cạnh tranh tăng dần. Hơn nữa, hiện nay các NHTM phải chịu áp lực cạnh tranh gay gắt không chỉ bởi các NHNNg mà còn phải chịu áp lực cạnh tranh với các tổ chức trung gian tài chính và các định chế tài chính khác như thị trường chứng khoán, cho thuê tài chính, bảo hiểm…
- Hệ thống pháp luật trong nước chưa đầy đủ, chưa đồng bộ và nhất quán, còn nhiều bất cập so với yêu cầu hội nhập quốc tế về ngân hàng. Hệ thống chính sách, pháp luật ngân hàng hiện nay vẫn còn tồn tại những hạn chế tạo ra sự phân biệt đối xử với các nhóm ngân hàng và giữa ngân hàng trong nước với NHNNg, tạo sự cạnh tranh thiếu lành mạnh.
- Áp lực cải tiến công nghệ và kỹ thuật cho phù hợp để có thể cạnh tranh với các ngân hàng nước ngoài. Việc cải tiến công nghệ và kỹ thuật là hết sức quan trọng để có thể phát triển các sản phẩm dịch vụ mới hiện đại.
- Khả năng sinh lời của ngân hàng thấp hơn so với các ngân hàng trong khu vực, do đó hạn chế khả năng thiết lập các quỹ dự phòng rủi ro và quỹ tăng vốn tự có.
- Trong quá trình hội nhập, hệ thống ngân hàng Việt Nam cũng như ABBank chịu sự tác động mạnh của thị trường tài chính thế giới, nhất là về tỷ giá, lãi suất, dự trữ ngoại tệ, trong khi phải thực hiện đồng thời nhiều nghĩa vụ và cam kết quốc tế.
- Việc đào tạo và sử dụng cán bộ, nhân viên còn bất cập so với nhu cầu của nghiệp vụ mới, đặc biệt là coi nhẹ hoạt động nghiên cứu chiến lược và khoa học ứng dụng làm cho khoảng cách tụt hậu về công nghệ ngân hàng so với khu vực. Nền văn minh tiền tệ của Việt Nam do đó chưa thoát khỏi một nền kinh tế tiền mặt.
- Hội nhập kinh tế quốc tế làm tăng các giao dịch vốn và rủi ro của hệ thống ngân hàng trong khi cơ chế quản lý và hệ thống thông tin giám sát ngân hàng còn rất sơ khai, chưa phù hợp với thông lệ quốc tế.
- Hội nhập kinh tế quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận và huy động nhiều nguồn vốn mới từ nước ngoài nhưng đồng thời cũng mang đến thách thức không nhỏ cho ngân hàng là làm thế nào để huy động vốn hiệu quả. Vì khi đó, các NHTM Việt Nam thua kém các ngân hàng nước ngoài về nhiều mặt do đó sẽ ngày càng khó thu hút khách hàng hơn.
- Thách thức lớn nhất của hội nhập không đến từ bên ngoài mà đến từ chính những nhân tố bên trong của hệ thống ngân hàng. Vấn đề cần quan tâm hàng đầu là nguồn nhân lực và các cơ chế khuyến khích làm việc tại ngân hàng hiện nay. Chảy máu chất xám là việc khó tránh khỏi khi mở cửa hội nhập.
- Cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cũng ngày cành quyết liệt. Ngày nay, ngoài những nghiệp vụ truyền thống như tín dụng và đầu tư thì dịch vụ ngân hàng cũng tạo nên sắc thái mới cho ngân hàng trong chiến lược cạnh tranh vào tạo thị phần cho mình. Do đó, các NHTMVN cũng phải chịu áp lực tạo nên phong cách văn hoá cho ngân hàng mình, tạo nên phong cách phục vụ riêng thể hiện nét đặc thù của mình mới hy vọng tạo thế đứng vững chắc trên thị trường.
- Hơn nữa, ngân hàng trong nước sẽ mất dần lợi thế cạnh tranh về quy mô, khách hàng và hệ thống phân phối. Nhưng sự phân biệt đối xử này sẽ được loại bỏ căn bản từ sau năm 2010. Vì vậy , quy mô hoạt động và khả năng tiếp cận thị trường, các nhóm khách hàng, chủng loại dịch vụ do các NHNNg cung cấp có khả năng sẽ tăng lên, buộc các NHTM Việt Nam phải nhường một phần khách hàng và thị trường cho các NHNNg.